Форум трейдеров » Торговые стратегии » Стратегия стабильности
+ Подписаться
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 69
    Комментарии
    5
    Темы
    -60
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей

    Стратегия стабильности

    Стратегия стабильности





    Текущий номер конкурсного счёта счета 565841 (25.11.2013-25.12.2013)

    Мониторинг на Onix http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=48705
    Текущее состояние счёта $1500
    Пароль инвестор: school47T4hLzN3b
    Сервер: Panteon-Server

    1 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00.2013г.) стейтмент
    2 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00.2014г.) стейтмент
    3 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00 2014г.) ПАММ счет
    4 этап 0.00% (00.00.2013г. - 00.00 2014г.) ПАММ счет
    Обсуждение ПАММ-счета

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    Сетевые ресурсы и Собственные разработки.
    II. Тайм-фрейм ТС:

    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – H1,H4, D1.

    III. Финансовые инструменты ТС:

    Все доступные инструменты в компании Пантеон Финанс.

    IV. Риск-менеджмент
    Риск на одну открытую сделку – не более 5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    Основные инструменты риск-менеджмента:
    Stop Loss, - устанавливается с учётом условий конкурса на 5% риск, может быть перенесен в безубыток.
    Стратегия стабильности предполагает учёт максимально возможных факторов риска:
    Техничного характера

    - анализ всех таймфреймов на предмет выявления разнонаправленности трендов. Позиция открывается при условии наименьшей неопределённостей и противонаправленности.
    Фундаментального характера
    - сделка не открывается перед значимыми новостями, т.к. реакция рынка на новости непредсказуема.
    Без убыток выставляется сразу при достижении текущей прибыли по открытым позициям на уровне входа + 2-3 пункта.

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:

    Согласно правилам конкурса и регламенту работы.

    VI. Описание стратегии.

    Кол-во сделок минимальное, вероятность убыточных сделок больше чем прибыльных за счёт жёстких ограничений убытков (stoploss 3-10 пунктов), максимальное кол-во факторов учёта "за" и "против" открытия позиции. Возможно, что в течении торгового периода не будет открыто ни одной позиции, если не будут достаточно ясных и чётких директив к средне и долгосрочной торговле.
    Основное внимание уделено минимизации рисков, что подразумевает и минимальную, но стабильную прибыль. Поэтому стратегия считается стабильной, и предполагает значительные суммы первоначальных инвестиций.

    Торговый период 1 месяц;
    Ограничение уровня просадки за торговый период 3-5%;
    Уровень доходности 0,01-30% в месяц;
    Минимальная сумма инвестиции $1000;
    Штраф за досрочный вывод 50 %.
    Дополнительная комиссия за управление 2% (безотзывные)
    Вознаграждение за прибыль: 35%.

    Основное внимание уделено минимизации рисков, и подразумевает минимальную, но стабильную прибыль. Поэтому стратегия считается стабильной, и предполагает значительные суммы первоначальных инвестиций.

    Для определения направленности тренда и точки входа на таймфреймах W; D; 4H; 1H используются следующие 3 основных директив:

    Директива 1

    Все таймфреймы должны показывать одно направление тренда, - директивное.

    Для этог используется индикатор
    «#MarketPrice _v1_4»

    Индикатор используется для общего определения направленности тренда на всех таймфреймах.



    Описание индикатора
    Буквенные обозначения в индикаторе:
    TF = TimeFrame (Торговый период)
    CC = Candle Color (Цвет Свечи)
    BS = Buy/Sell (Покупка/Продажа)
    Str = Strength (комбинации индикаторов CCI, RSI and Stochastic ) (Сила индикаторов)
    TR = Trend (Тренд)

    Сам индикатор: #MarketPrice _v1_4.mq4

    Директива 2

    Каналы всех таймфреймов не должны иметь разную направленность в локальном месте входа. Определяется основной канал как директивный.
    Используется

    Индикатор «channels»
    Самый полный вариант для оценки состояние рынка, - строит актуальные уровни на закрытии каждого нового бара.
    Описание
    • Start — номер бара текущего графика, от которого начинается анализ данных, 0 — от текущего.
    • BarAnaliz — количество баров для анализа в каждом таймфрейме до Daily включительно. Не более 2000.
    • k_shirina — коэффициент ширины канала.
    • tochnost — точность моделирования: 1 — никакой точности, если значение равно значению параметра BarAnaliz, то имеем максимальную точность. Чем выше точность, тем медленнее работает индикатор.
    • filtr - фильтр глубины формирования нового канала, целесообразно использовать диапазон 0.382-0,618.
    • MinShirina - минимальная ширина канала в пунктах — с меньшей шириной каналы не формируются.
    • MaxShirina - максимальная средневзвешенная ширина канала в пунктах — с большей шириной каналы не формируются.
    • luch - признак продолжения канала: true — луч, false — отрезок.
    • maxmin — признак: строить ли канал, принимая во внимание крайние экстремумы: true — да, при этом чтобы построение проходило через крайние экстремумы, коэффициент ширины k_shirina должен быть большим, например 100; false — нет, в данном случае верхняя и нижняя граница канала равноудалены от центральной оси канала (центра «массы»).
    • color_fill — признак заливки каналов (true, false).

    Сам индикатор:channels.mq4
    График ниже.

    Директива 3

    Уровни Муррея должны совпадать с точкой входа/выхода. Определяется директивный уровень Муррея на таймфейме также путём определения отсутствия противоречий. Достаточное условие: совпадение двух уровней, при отсутствии явных противоречий на других такймфреймах
    Индикатор Муррея
    описание уровней

    Линии 8/8 и 0/8 (Наибольшее сопротивление)
    Эти линии тяжелее всего пройти при подъеме, они оказывают наибольшую поддержку на пути вниз. (Цены могут никогда не пройти эти линии).

    Линия 7/8 (Слабая, остановка и разворот)
    Это слабая линия. Если цены идут вверх слишком далеко и слишком быстро и останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вниз. Если цены не останавливаются на данной линии, они будут двигаться выше к линии 8/8.

    Линии 6/8 и 2/8 (Ось, разворот)
    Две этих линии являются вторыми после 4/8 по возможности разворота цен. Это верно и при движении цен вверх, и при движении вниз.

    Линия 5/8 (Верхняя граница торговли)
    Все существующие цены проводят 40% времени двигаясь между линиями 5/8 и 3/8. Если цены поднимаются выше линии 5/8 и остаются там 10-12 дней, говорят, что символ продается по цене более высокой, чем та какую готовы заплатить, и цена стремиться оставаться над этой "линией повышенной цены". Но, если цены падают ниже линии 5/8, тогда они будут стремиться к дальнейшему поиску сопротивления на более низком уровне.

    Линия 4/8 (Основная поддержка/сопротивление)
    Эта линия оказывает самую большую поддержку и сопротивление. Эта линия обладает наибольшей поддержкой, когда цены находятся выше нее, и большим сопротивлением, когда цены находятся ниже. Этот ценовой уровень - самый лучший для продажи и покупки.

    Линия 3/8 (Нижняя граница торговли)
    Если цены находятся ниже этой линии и двигаются вверх, данную линию сложно преодолеть. Если цены пронзают данную линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, то цены будут оставаться над ней и проводить 40% времени двигаясь между ней и линией 5/8.

    Линия 2/8 (Ось, разворот)
    Две этих линии являются вторыми после 4/8 по возможности разворота цен. Это верно и при движении цен вверх, и при движении вниз.

    Линия 1/8 (Слабая, остановка и разворот)
    Это слабая линия. Если цены идут вниз слишком далеко и слишком быстро, и если они останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вверх. Если цены не остановятся на данной линии, они пойдут вниз к линии 0/8.

    Линия 0/8 (Наибольшее сопротивление)
    Эти линии тяжелее всего пройти при подъеме, они оказывают наибольшую поддержку на пути вниз. (Цены могут никогда не пройти эти линии).

    Сам индикатор уровней Муррея:Math System Trader.mq4
    График ниже.

    VII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    Перед началом работы необходимо пройти тест на предмет психологического состояния на предмет:
    • навязчивых состояний (как регрессивных так и прогрессивных);
    • способности сконцентрироваться;
    • управления поведением (к сожалению приходится учитывать, это реально влияет на результаты работы).


    VIII Пример работы торговой стратегии


    1. Идентифицируются границы канала, или поддержки/сопротивления. Определить каналы можно при нахождении двух вершин и двух минимумов.
    При этом идеальным условием будет считаться учёт и сочетание, единонаправленность всех индикаторов по разным таймфреймам. Это очень редкое сочетание, такое как например Парад планет, что означает крайне редкие входы в рынок, связи с чем стратегия требует оплаты комиссии за управление (1-2%)не зависимо от комиссии от прибыли.
    2. Выставляется отложенные ордера от верхней или нижней трендовой линии: при подходе к границе, или касания. Закрытие позиций производится на противоположной границе канала.

    На приведенном ниже примере видно, что дневной график даёт сигнал на продажу EURUAD:
    1 Директива: W;D;Min сигналят о бычьем тренде, - ждать и готовить ордер на продажу при подтверждении сигналов на других таймфремах.
    2 Директива: Имеется консолидация и ответвление на недельном канале как коррекционного тренда, который подтверждается на дневном, 4 часовом и 1 часовом. Месяц не успевает его нарисовать. Вывод: абсолютного совпадения на всех таймфреймах нет, но на неделю можно отрыть позицию, с дальнейшим пересмотром.
    3 Директива: Уровни Муррея на Дневном, 4 часовом, 1 часовом таймфреймах совпадают абсолютно, и составляют =+1/8. Неделю и месяц не использовать как период для выхода (слишком большие периоды для определения уровней).Вывод - готовить ордер от 1/8 уровня сопротивления на 1 часовом таймфрейме.

    Совместная генеральная директива: Выставить ордер на продажу на уровне закрытия предыдущего бара-экстремума (линии сопротивления) +1/8 Муррея, -3 п. на спрэд.
    Стоплос 10 пунктов.
    Цель - первый значимый уровень Муррея остановки/разворота на дневном графике = 8/8. Выставить Звуковые сигналы оповещения при подходе к обозначенным точкам входа, стопа, выхода для оценки волатильности по рыночной ситуации, с ориентацией на быстрый стохастик и МАСD.


    IX Особые и дополнительные характеристики стратегии
    Если у брокера нет в кабиненте инвестора функции выставления ограничения потерь, данная стратегия будет предназначаться как самостоятельная для определённой категории инвесторов, предпочитающих минимальные риски потерь. Используется как рабочая версия в хеджфорндах.
    Дополнительно возможно отступление от принципов стратегии: применение режима восстановления., которых предполагает отступление от принципа "длинных" сделок, применение более длинных стопов, внутридневная торговля. Действует до восстановления депозита к изначальному значению. Причина, - краткосрочные сделки менее подвержены факторам, зависящим от времени, и не выбивает стопы.
    Обусловлено тем, что комиссия только от прибыли требует совершать сделки чтобы заработать, а не выжидать идеальных условий, которые могут и не наступить за торговый период, и работа по выжидаю и анализу рынка не будет оплачена. Брокер ценится наличием индивидуальных условий для трейдера и инвестора, которые автоматом выставляются для расчёта и распределения прибыли (бэк-офис со стороны брокера), у Пантеона и любого другого ДЦ нет индивидуальных условий, и в рамках РАММ счетов и данного конкурса стратегия в полной мере не может реализоваться, но показывает её превосходство над другими - по минимизации рисков, и имеет ценность как пример для инвесторов, возможно брокер будет развиваться, и сможет эти условия воплотить технически. Например в Дукаскопи - есть регулируемые индивидуально условия, в т.ч. комиссия управления.

    Х. Начало торговли.
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,641
  2. 2,118
    Комментарии
    161
    Темы
    17322
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  3. 69
    Комментарии
    5
    Темы
    -60
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
  4. 69
    Комментарии
    5
    Темы
    -60
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Выставлен ордер на продажу:

    USDJPY 0.03 L. Sell 103.150 StopLoss 103.212 Target 99.98
    Обоснование:Недельный график показывает тренд вверх, к уровню Муррея -1/8.

    Она же линия поддержки на дневном графике.
     
  5. 69
    Комментарии
    5
    Темы
    -60
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Выставлен ордер на продажу:

    GBPJPY 0.03 L. Sell 103.150 StopLoss 103.212 Target 99.98


    Обоснование:Недельный график показывает тренд вверх, к уровню Муррея -1/8.
  6. 69
    Комментарии
    5
    Темы
    -60
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Выставлен ордер на продажу:

    GBPJPY 0.03 L. Sell 168.773 StopLoss 168.823 Target 162.500


    Обоснование:Недельный график показывает канал вверх, к уровню Муррея 7/8.
  7. 69
    Комментарии
    5
    Темы
    -60
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Закрыл вручную ранее сработавший от отложенный ордер:СL-jan14 sell 0.04 L 94.33 - 91.93= + $95.44 или 24 пипса.

    Основания для открытия были данные по направленности тренда по индикатору MarketPrice и уровня верхней границы канала графика 1 часа 5/8 Муррея + волновой пивот + MACD+Stoch pivot's
    Основания для закрытия: уровень разворота по Муррею 2/8 + волновой пивот+ MACD+Stoch pivot's
  8. 69
    Комментарии
    5
    Темы
    -60
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Можно было бы открыться в противоположную сторону по CL-JAN14, но это для стратегии от Консервативной до Агрессивной. Для этой же, риск другой, и не приемлем.
  9. 69
    Комментарии
    5
    Темы
    -60
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Открыта позиция USDCHF bay 0.01 L. OPEN 0.90576 -уровень 2/8 Муррея - РАЗВОРОТ НА ДНЕВНОМ ГРАФИКЕ, + Stoch+MACD.
    STOPLOSS 0.90455 - НИЖЕ УРОВНЯ ПОДДЕРЖКИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
    TARGET 0.92636 - БЛИЖАЙШИЙ УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ/СОПРОТИВЛЕНИЯ МУРЕЯ
  10. 69
    Комментарии
    5
    Темы
    -60
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Позиция USDCHF bay 0.01 L. OPEN 0.90576 Закрыта: низкая волатильность рынка, боковой тренд.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать