Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "MTF PA"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 670
    Комментарии
    2
    Темы
    655
    Репутация Pro
    Аватар для v.k  
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "MTF PA"

    ТС "Multitimeframe Price Action" ("MTF PA")


    Текущее состояние счета – 1435.10 USD

    Номер счета: 565847
    Пароль инвестора: schoolVKinvest
    Сервер: Panteon-Server

    1 этап (начало):
    2 этап (начало):
    3 этап (начало):
    4 этап (начало):
    Мониторинг на ONIX

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    Литература по техническому анализу и материалы по методам “Price action”.

    II. Тайм-фрейм ТС:
    D1, H4, H1

    III. Финансовые инструменты ТС:
    FOREX Majors.

    IV. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    • Оповещение об открытии сделки/установке отложенного ордера на форуме: согласно действительным правилам ШУ – до или в течение 30 минут после открытия сделки.
    • По ходу ведения сделки: информация об изменениях будет публиковаться на форуме.
    • После закрытия сделки публикуется результат и вывод.


    VI. Описание торговой стратегии:
    ТС основана на стандартных сетапах Price Action, однако сигналы на рабочем таймфрейме отфильтровываются сигналами старшего, т.н. “контрольного”, ТФ. Таймфреймы торговой системы – рабочий/контрольный:
    - H4/D1;
    - H1/H4.
    Приоритетный ТФ - H4/D1.

    На контрольном ТФ происходит поиск разворотных моделей. Появление паттерна и последующее получение сигнала на покупку или продажу (в соответствии с правилом работы с имеющимся паттерном) на данном таймфрейме не приводит к собственно совершению сделки, а означает, что сформировался новый тренд. Далее начинается поиск подходящих сетапов для установки ордера или открытия сделки “с рынка” в направлении имеющегося на рабочем ТФ тренда. Еще один фильтр – цена совершения сделки на рабочем ТФ должна быть выше верхней границы паттерна контрольного периода при восходящем тренде и ниже нижней границе при нисходящем. Данное ограничение позволяет избегать случаев ложных проколов первичного (“контрольного”) паттерна ценой.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,099
  2. 670
    Комментарии
    2
    Темы
    655
    Репутация Pro
    Аватар для v.k  
    В начале пути

    2 Медалей
    Паттерны, применяемые в ТС:

    • DBLHC и DBLHC

    DBLHC (Бычий сетап) - бары с одинаковыми минимумами и более высоким закрытием.
    Два (могут быть три и более) последовательных бара с одинаковыми минимумами, при этом цена закрытия последнего больше максимума предыдущего. Разница минимумов смежных баров не должна превышать нескольких пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.
    DBHLC (Медвежий сетап) - бары с одинаковым максимумом и более низким закрытием.
    Два (три и более) последовательных бара с одинаковыми максимумами, при этом цена закрытия последнего ниже минимума предыдущего. Разница максимумов смежных баров не должна превышать нескольких пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.



    • TBH и TBL

    TBH - два (три и более) последовательных бара с одинаковым максимумом.
    Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пункта. Характер сетапа – двусторонний. Пробой максимума является сильным сигналом продолжения тренда.
    TBL - два (три и более) последовательных бара с одинаковым минимумом.
    Разница минимумов смежных баров не должна превышать 3 пункта. Характер сетапа – двусторонний. Пробой минимума является сильным сигналом продолжения тренда.



    • BUOVB и BEOVB

    BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar) – бычий внешний вертикальный бар.
    Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия выше максимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое максимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов).
    BEOVB (Bearish Outside Vertical Bar) – медвежий внешний вертикальный бар.
    Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия ниже минимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое минимума сигнального бара+фильтр (несколько пунктов).



    • PPR (Pivot Point Reversal)

    Паттерн, состоящий из трех баров. Возникает, как правило, после быстрого тренда.
    В медвежьем паттерне цена, двигаясь вверх устанавливает новый максимум. Следующий бар своим максимумом не выходит за максимум предыдущего бара, а закрывается ниже его минимума.
    В бычьем паттерне цена, двигаясь вниз, устанавливает новый минимум. Следующий бар своим минимумом не выходит за минимум предыдущего бара, а закрывается выше его максимума.
    Сделки открываются с рынка на закрытии последнего бара формации.



    • CPR (Closing Price Reversal)

    Сильный разворотный паттерн, особенно, если возникает после быстрого движения.
    Сигнальный бар открывается с разрывом от цены закрытия предыдущего бара, причем цена открытия находится рядом с максимальной ценой бара. Закрытие происходит ниже закрытия предыдущего бара, причем цена закрытия находится рядом с минимальной ценой бара (для медвежьего сетапа). Для бычьего сетапа все зеркально.



    • CPP (Complex Pivot Point)

    Комплексный стержневой разворот или КСР, возникает в местах, где цене требуется некоторое время для разворота.
    При медвежьем паттерне цена идет вверх, формирует локальный максимум. Затем образует два бара внутри диапазона бара, на котором был зафиксирован максимум цены. Третий от вершины бар закрывается ниже минимума бара, на котором был зафиксирован максимум.

    При бычьем паттерне цена идет вниз, формирует локальный минимум. Затем образует два бара внутри диапазона бара, на котором был зафиксирован минимум цены. Третий от основания бар закрывается выше максимума бара, на котором был зафиксирован минимум.


    • Рельсы

    Рельсы - паттерн состоит из двух соседних разнонаправленных баров. То есть, например, первый бар паттерна является, например, бычьим, а второй — медвежьим, если сетап бычий. Для бычьего сетапа все зеркально.
    Ниже приведены правила торговли для медвежьего паттерна. Для бычьего — наоборот. Ордер на вход выставляется чуть ниже минимума паттерна. Первоначальный стоп ставится чуть выше максимума паттерна.
    Следует иметь в виду вот что. Часто (примерно в 80% случаев) цена после образования паттерна откатывает назад в направлении первоначального стопа. Откат может быть весьма значительным. Но, пока откат не превысил 50% высоты паттерна, он считается рабочим. Если же этот уровень превышен, то лучше снять ордер, пусть даже и с небольшим убытком, и поискать возможности для входа позже.



    • Inside Bar (IB)

    Внутренним баром называется бар, диапазон которого не выходит за пределы диапазона предыдущего бара. Другими словами, это бар, максимум которого ниже максимума предыдущего бара, а минимум – выше минимума предыдущего бара.
    Среди трейдеров часто используется аббревиатура IB. Это сокращение от английского Inside Bar. Очень часто можно встретить и такое обозначение: I2B, I4B и т.д. Цифра обозначает количество баров, удовлетворяющих определению внутреннего бара.
    Бар, предшествующий внутреннему, называется “определяющий” или “измерительный”.
    Хороший внутренний разворотный бар направлен против основной тенденции. Ордера ставятся пробой внешнего бара (консервативная тактика). В данной ТС на контрольных ТФ работает только как разворотный, на рабочих – в сторону тенденции старшего ТФ. Стопы устанавливаются выше/ниже противоположной от ордера стороны модели.



    • Body overlapping

    В этом паттерне тело второго бара (свечи) перекрывает тело предыдущего. Бары могут любой формы как сами по себе, так и по отношению к друг другу. Вход при закрытии – агрессивная тактика, при пробое второго бара – консервативная тактика.



    • Pin Bar

    Данный бар характеризует длинная тень и маленькое тело. Цена закрывается в пределах тени предыдущего бара. Центральный пин-бар считается носом пиноккио, а по сторонам – его глаза.

    Для медвежьей формации пин бара следует продавать на прорыве минимума пин бара и установить стоп-лосс на 1 пипс выше хвоста пин бара. На бычьей формации пин бара следует покупать на прорыве максимума пин бара и установить стоп-лосс на 1 пипс ниже хвоста пин бара.


    • 1-2-3

    Бычий паттерн:
    Точка 1 – это дно.
    Точка 2 – это коррекция.
    Точка 3 – это повторный тест минимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.
    Медвежий паттерн:
    Точка 1 – это вершина.
    Точка 2 – это коррекция.
    Точка 3 – это повторный тест максимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.После того как паттерн образовался, размещаем ордер на покупку на уровне т.2+спред, стоп-лосс – на размер спреда ниже т.3



    • Comb или Гребенка

    В этом паттерне 3 и более максимумов/минимумов «лежат» на одной линии. Вход на пробой этой линии, стоп за локальный минимум/максимум.



    • Neutral Bar

    Бар с ценой закрытия равной или близкой к цене открытия. Из-за неопределенности после пробития цена может направиться куда угодно.



    • Congestion (Скопление)

    Скопление (флет по Джо Россу) - возникновение ситуации, при которой цены закрытия четырех последующих свечей находятся в пределах диапазона предыдущей (для них) свечи. Торговля в скоплении не ведется, прочие сигналы не действительны. При пробое скопления в одну из сторон на контрольном ТФ считаем тренд установившимся в сторону пробоя, на рабочем открываемся в сторону пробоя.
  3. 670
    Комментарии
    2
    Темы
    655
    Репутация Pro
    Аватар для v.k  
    В начале пути

    2 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок
    Сделка не совершается при наличии “тревожных” сигналов как на рабочем, так и на контрольном ТФ – разворотные паттерны, близость сильных уровней/линий поддержки/сопротивления, ожидание выхода важных новостей. Окончательное решение принимается, несмотря на наличие основного сигнала.

    Желательно, чтобы сделки открывались от значимых уровней (уровни/линии поддержки/сопротивления, фибо, МА и пр.).

    Уровень Stop Loss
    Стоп лосс устанавливаются в соответствии с правилами работы с паттернами.

    Уровень Take Profit
    TP1 – пессимистичный – соотношение профит/риск = единице.
    TP2 – открытый – выставляется на:
    - на значимые уровни (уровни/линии поддержки/сопротивления, МА и пр.);
    - уровни расширения Фибо;
    Уровни TP могут быть перенесены при появлении разворотных паттернов в соответствии с правилами работы с этими паттернами.

    VII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана
    1. При наличии сигнала открываются две идентичные сделки (устанавливаются два идентичных ордера) с разными TP – TP1 и TP2 (описано выше).
    2.Позиции могут быть закрыты с рынка при ожидании выхода важных новостей, при наличии разворотных паттернов на обоих ТФ (основное внимание уделяется сигналам контрольного ТФ) позиции либо закрываются с рынка, либо переносятся стопы.
    3. Правило - "Риск на одну сделку не более 3% от депозита", касается также совокупной позиции по одному инструменту.
    4. Добавление позиций к уже существующим должно происходить только после переноса стоп лосса открытых ордеров.
    5. Открывать любые позиции с соотношением профит/риск менее единицы запрещается.
  4. 670
    Комментарии
    2
    Темы
    655
    Репутация Pro
    Аватар для v.k  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Пример работы по стратегии
    Рассмотрим текущую ситуацию по AUDUSD. На контрольном ТФ D1 19.11.2013 – 20.11.2013 сформировался паттерн BEOVB.


    После пересечения контрольного паттерна ценой 21.11.2013 считаем тренд установившимся и начинаем поиск паттернов на вход на рабочем ТФ (H4).

    1. На следующем после пробоя баре образуется двусторонняя модель Neutral Bar. Однако, учитывая, что торговля ведется только по тренду контрольного ТФ, устанавливаем два ордера на продажу на несколько пунктов ниже нижней границы паттерна. SL выше верхней границы, TP по первому ордеру на расстоянии равном расстоянию от уровня установки ордера до SL, TP по второму ордеру открытый. На следующем баре срабатывают ордера на продаже, на нем же получаем 1ый ТР (около 20 пунктов).
    2. Второй ордер по прежнему открыт. Далее на графике образуется разворотная модель Pin Bar. На случай, если цена развернется, устанавливаем ТР по открытому ордеру на несколько пунктов выше паттерна. На покупку ордера не выставляем – торговля только по тренду контрольного ТФ. На следующем баре получаем ТР2 (около 45 пунктов).
    3. На следующем же после Pin Bar’а баре получаем еще один Neutral Bar. Так же как и в прошлом случае устанавливаем 2 ордера Sell Stop на продажу ниже паттерна. Стопы и TP выставляются по тому же принципу. На следующем баре срабатывают ордера на продажу, получаем ТР по одному ордеру. Второй ордер оставляем открытым.
    4. На графике возникает разворотный паттерн BUOVB (+ Body overlapping). Устанавливаем TP на несколько пунктов выше потенциально опасного паттерна, на следующем баре тэйк срабатывает. По обеим позициям получено чуть меньше 40 пунктов

    и т.д.
  5. 670
    Комментарии
    2
    Темы
    655
    Репутация Pro
    Аватар для v.k  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало торговли
  6. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17821
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  7. 670
    Комментарии
    2
    Темы
    655
    Репутация Pro
    Аватар для v.k  
    В начале пути

    2 Медалей
    Спасибо. Приступаю к работе.
  8. 670
    Комментарии
    2
    Темы
    655
    Репутация Pro
    Аватар для v.k  
    В начале пути

    2 Медалей
    На AUDUSD сформировался паттерн BEOVB, на контрольном ТФ (D1) наблюдается down-trend, установленный ранее паттерном DBHLC (цена установки ордера ниже контрольного паттерна). Установлены (к моменту написания сработали) 2 ордера на продажу (по 0.02 лота каждый) на уровне 0.90984 в соответствии с правилами работы с моделью.
    SL: выше верхней границы паттерна (0.91543).
    TP: по первому ордеру - 0.90405 (риск/профит=1), по второму - открытый.
    Риск на сделку 1.49%.

    AUDUSD D1 паттерн DBHLC:


    AUDUSD H4 паттерн BEOVB:
  9. 670
    Комментарии
    2
    Темы
    655
    Репутация Pro
    Аватар для v.k  
    В начале пути

    2 Медалей
    Примечание:
    На графиках паттерны таймфреймов обозначаются следующими цветами:
    W1 - красный (розовый)
    D1 - синий (голубой)
    H4 - зеленый
    H1 - серый
  10. 670
    Комментарии
    2
    Темы
    655
    Репутация Pro
    Аватар для v.k  
    В начале пути

    2 Медалей
    На это неделе, к сожалению, физически не было возможности следить за рынком и выдавать комментарии по текущей ситуации. Тем временем сделка по осси закрылась по стоп-лосс ($-23.72). Торговля будет возобновлена на следующей неделе, начиная с понедельника.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать