Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "2014"
+ Подписаться
Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Доброго времени!
    Вничью закончилось 4-х недельное противостояние моего инвестиционного портфеля и рынка. То, что было нажито непосильным трудом в первые две недели, рынок с успехом отбил во второй половине и выйти в профит ему не дали всего 2$, оставшиеся на моем счету.
    (Неделя: «-2,52%», общий итог 4-х недель: «+0,02 %»).


    Что же, единственное радует то, что такой результат показан не на конкурсных неделях, но фундамент стратегии, ее стержень будет подвергнут анализу и предстоит хорошо потрудиться по изменению ситуации в лучшую сторону. Ну, а пока, решил снять психологическое напряжение, как советуют психологи, пусть не реальным, но хотя бы виртуальным шопингом и посмотреть, на что можно было бы потратить на двоих 2 $ полученной прибыли. (Надеюсь администрация простит мой оффтоп)

    "Что можно купить за 1 доллар в разных странах
    Казалось бы, ну что купишь за 1 доллар США?
    На самом деле многое, вот только в какой стране?
    Давайте узнаем.

    Камбоджа: два бокала разливного пива в так называемые «счастливые часы» (Happy Hour), одну аппетитную жареную с имбирем лягушку, хлопковый шарф крама (традиционный головной убор), три хрустящих жареных паука, 20 минут «рыбного педикюра» (да, и такое бывает), 4 литра питьевой воды, майку из Ангкор-Вата (за дополнительные 50 центов майка будет, правда, куда лучшего качества), две банки «Кока-Колы», два драконова фрукта или 50 грамм датского голубого сыра. Кроме того, за 1 доллар можно постирать килограмм белья в прачечной.

    Австрия, Вена: булочка Kornspitz.

    Филиппины: полчаса массажа ног, россыпь маленьких жареных рыбок, стрижка для мужчины с короткими волосами, 28 сигарет «Мальборо», кофе в 7Eleven, 3 батарейки типа AA, два часа доступа в интернет, 4 пончика в Mr. Donut, 2 км поездки на такси, 4 литра питьевой воды или много-много риса.

    Испания: на Канарах, в частности на Тенерифе, за один доллар можно получить чашку кофе, но только не на популярных курортах, а в столице.

    Вьетнам: аренда велосипеда на 1 день, 2 чашки кофе с молоком, 15 минут разговора по симке Mobifone, тарелку вьетнамского супа «Фо», стирку в прачечной (небольшую), 250 грамм засахаренного имбиря, 40 перепелиных яиц, 1 традиционная вьетнамская шляпка (коническая), одна-две газеты, 1 DVD, 7 литров питьевой воды, 2 входных билета в храм Литературы в Ханое, два прохладных пива Halida, 1,25 л бензина.

    Великобритания: поллитра бензина, две сигаретки (штучки, не пачки!), 3 яблока, газета.

    Хорватия: большая порция мороженого.

    Дания: литр молока, чиабатта в Godthaabsvej Bakery, марка для открытки.

    Венгрия: в Будапеште 1$ позволит приобрести 1 мороженое или 4 небольших яблока или 1 гамбургер или 1 открытку или 1 газету или полчаса парковки в старом городе.

    Турция: билет на автобус, банка «Кока-Колы», сендвич, чашка чая, две-три газеты, килограмм апельсинов или яблок, полкило бананов, две бутылки воды (по 0,5 л), два батона хлеба.

    Италия: в глубинках — бутылка дешевого вина или 1 кг спагетти или 6 бутылок минералки или одна таблетка ибупрофена, который поможет снять головную боль от дешевой бутылки вина.

    Колумбия: в Боготе чашку кофе и пару свежих булочек.

    Южная Корея: в Сеуле за 1 доллар можно прокатиться на автобусе или метро.

    Таиланд: галлон чистой питьевой воды (4 л), 1,5 л газированной минералки, час разговора на мобильном (при условии звонка на местный номер, конечно же), английская газета Bangkok Post, проездной на восемь станций Skytrain в Бангкоке, три порции мягкого мороженого в Dairy Queen, тарелка зеленого тайского карри с рисом, литр бензина, поездка на такси на пару километров, два литра «Кока-Колы», еда на улицах Чианг-Мая.

    Египет: порцию koshary plate, которая включает рис, макароны, жареный лук, чечевицу, а также пончик или фаляфель.

    Индия: в Колькатте на 1 доллар можно славно наесться.

    Коста-Рика: папайя, ананас или арбуз.

    ОАЭ: в Дубае можно отведать шавермы в Jabal Al Noor.

    Португалия: 1 эспрессо (только не в аэропорту).

    Лаос: одно ледяное пиво Lao, один сендвич с беконом и сыром, 4 рулона туалетной бумаги, 2 кружки сваренного кофе или 2 рогалика в Scandinavian Bakery, 16 средних бананов, час интернета (в туристических местах только полчаса), 3 литра питьевой воды, два круассана.

    Австралия: лотерейный билетик с шансом выиграть столько денег, чтобы хватило на двухнедельный тур.

    Иордания: пакет чипсов или два кофе из кофемашины.

    США: в Лос-Анджелесе за 1 бакс можно проехаться на Blue Bus или оставить машину на парковке на один час.

    Никарагуа: бутылка пива.

    Аргентина: в Буэнос-Айресе за 1$ можно проехаться на автобусе или метро, купить множество фруктов или яркий плетеный браслет, съесть булочку.

    Белиз: жареные бананы на улице.

    Индонезия: в Манадо за 1 доллар США можно получить полноценный обед с куском жареной курицы, рисом, овощами, минеральной водой и фруктом.

    Мьянма: бокал кофе со льдом, 4 пачки местных сигарет или полпачки фирменных «Мальборо», таблетки от малярии доксициклин на 17 дней, 10 пончиков самосас с начинкой, 4 литра чистой воды, банка «Кока-Колы» или литр местной Star Cola, одно помело, один час интернета.

    Словом, если вы ищите, где потратить 1$ с умом — лучше места, чем Вьетнам, Таиланд или Филиппины — не найти." (с)
    Источник здесь

    Так что друзья, жизнь прекрасна и удивительна ни смотря, ни на что!
  2. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от uvox Посмотреть сообщение
    Вничью закончилось 4-х недельное противостояние моего инвестиционного портфеля и рынка
    Видимо борьба была нешуточная
  3. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от uvox Посмотреть сообщение
    Словом, если вы ищите, где потратить 1$ с умом — лучше места, чем Вьетнам, Таиланд или Филиппины — не найти." (с)

    А как же Италия в глубинках — бутылка дешевого вина или 1 кг спагетти
  4. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от alex pobeda Посмотреть сообщение
    Видимо борьба была нешуточная
    О, да! Победы заслуживали оба!
    Цитата Сообщение от alex pobeda Посмотреть сообщение
    А как же Италия в глубинках — бутылка дешевого вина или 1 кг спагетти
    В таком случае резервируем 1$ на
    одна таблетка ибупрофена, который поможет снять головную боль от дешевой бутылки вина.
    что в сумме превысит расходы в 2 раза, как вариант купить сразу вторую бутылку на утро, либо стойко бороться с головной болью занимаясь полезным трудом на сельхозугодьях итальянской глубинки.

    Портфель на предстоящую неделю.
    Несколько корректировок в стратегии. Решил особо не метаться, а вводить инъекции постепенно. Костяк все так же остается за Fenix, 5000106, SkyFx, 5000105, Lion, 5000100, Master, 5000176, Trader, 5000099, Skilled, 5000080, AlexZhuk, 7093, Jborn, 518906 и investobolin, 10253. В итоге в них уйдет ≈70% инвестиций в разных пропорциях вплоть до пропуска очередного этапа. Далее мысли по поводу агрессивной части. Сначала было желание отдать им 10% с широкой диверсификацией, составил список, распределил средства, но потом обратил внимание на фонд pfAggressive и оказалось, что я его почти повторил, а глядя на его историю уже сильно засомневался в правильности своего решения, во всяком случае, решил пойти другим путем, агрессоров будет 2-3 (так же мало как в одноименном индексе), входы в них будут точечными, а вот доля их сократится до 3%. pfAggressive оставляем в поле зрения в противовесе. 20% остается за консервативным Avas, 5995 (2/4 ТП), 2% оставлю за HeartVVork, 551141, 1% уйдет к попавшему в поле зрения ПАММ счету lapas, 538414.

    Как ни крути, портфель разбухает...
  5. 2,634
    Комментарии
    21
    Темы
    45970
    Репутация Pro
    Аватар для ALPirata  
    Pro

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от uvox Посмотреть сообщение
    Таиланд: галлон чистой питьевой воды (4 л), 1,5 л газированной минералки, час разговора
    Надо инвестировать в форекс, а доход сливать в тайланде ))) прибыльно получится )))
    Класная подборка информации!!!
  6. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от uvox Посмотреть сообщение
    как вариант купить сразу вторую бутылку на утро
    Нет, я 1 кг спагетти люблю.
  7. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от uvox Посмотреть сообщение
    Решил особо не метаться, а вводить инъекции постепенно.
    Это может вызвать долларовую зависимость и портфель может на выдержать.
  8. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Доброго времени!
    ALPirata Спасибо
    alex pobeda Целиком поддерживаю спагетти!
    Гарсон! Два кг спагетти, вина не надо, будем лечить долларовую зависимость!
    или скажем так, пытаться ее держать под контролем, давая ей возможность приносить нам прибыль, без фанатизма вобщем!

    Итог прошедшей недели получился вновь с небольшим, но таки минусом «-0,14%», «-13,6$».
    11 плюсовых вкладов отработали на 1 убыточный, улетевший в минус по КУ. В 2013 году ИС "2014" не работает.


    Исследуя просторы инета в поисках оптимальных решений по стратегии набрел на информацию к размышлению касаемо риск-менеджмента. Прямое отношение она имеет к торговле бинарными опционами, но если смотреть шире, то косвенно, думаю, затрагивает всю тему инвестирования. Итак, концепция состоит в том, что существует определенный порог риска инвестируемых средств, после которого при некоем продолжительном периоде первоначальный депозит начинает убывать и в качестве доказательств приведен график из случайно расположенных прибыльных и убыточных сделок. Я пошел проверять, как это работает и вот что получилось. Сто виртуальных «вложений» были распределены на убыточные и прибыльные, используя обычный генератор случайных чисел. Процент прибыльности/убыточности 100 сделок был взят как 60/40. Далее постепенно изменялся риск инвестирования от общего депозита в 10000 у.е. для одного периода из 100 «вложений». Полученная прибыль при плюсовом «вложении» ре инвестировалась. Результаты на картинках.
    1. Риск 5%
    максимальная прибыль 167%. максимальный убыток -5%. итог инвестирования 140%

    2. Риск 10%
    максимальная прибыль 467%. максимальный убыток -12%. итог инвестирования 350%

    3. Риск 15%
    максимальная прибыль 854%. максимальный убыток -19%. итог инвестирования 559%

    4. Риск 20%
    максимальная прибыль 1170%. максимальный убыток -26%. итог инвестирования 649%

    5. Риск 25%
    максимальная прибыль 1227%. максимальный убыток -34%. итог инвестирования 556%

    6. Риск 30%
    максимальная прибыль 1212%. максимальный убыток -46%. итог инвестирования 337%

    7. Риск 35%
    максимальная прибыль 1104%. максимальный убыток -62%. итог инвестирования 117%

    8. Риск 40%
    максимальная прибыль 833%. максимальный убыток -76%. итог инвестирования -22%


    Дальше идет все на снижение.
    Данные результаты не претендуют на точную оценку, поскольку имеют ряд переменных значений, так же их можно развивать путем введения новых вероятностей, таких как, например, переменное значение прибыльности/убытка для каждого "вложения" в периоде.
    Но суть - чисто математически показать существование грани риска, и дать информацию к размышлениям
  9. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от uvox Посмотреть сообщение
    Но суть - чисто математически показать существование грани риска, и дать информацию к размышлениям
    Осталось узнать, как определить риск своего портфеля из набора имеющихся управляющих.
  10. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от alex pobeda Посмотреть сообщение
    Осталось узнать, как определить риск своего портфеля из набора имеющихся управляющих.
    Обратимся к помощи риск-менеджмента.
    Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010—2011 Менеджмент риска. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА.ISO/IEC 31010:2009 Risk management — Risk assessment techniques (IDT).
    предлагает нам ряд методов оценки риска. Полный перечень методов:
    1. Мозговой штурм
    2. Структурированные или частично структурированные интервью
    3. Метод Дельфи
    4. Контрольные листы
    5. Предварительный анализ опасностей (PHA)
    6. Исследование опасности и работоспособности (HAZOP)
    7. Анализ опасности и критических контрольных точек (HACCP)
    8. Оценка токсикологического риска
    9. Структурированный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT)
    10. Анализ сценариев
    11. Анализ воздействия на бизнес (BIA)
    12. Анализ первопричины (RCA)
    13. Анализ видов и последствий отказов (FMEA)
    14. Анализ дерева неисправностей (FTA)
    15. Анализ дерева событий (ETA)
    16. Анализ причин и последствий
    17. Причинно-следственный анализ
    18. Анализ уровней защиты (LOPA)
    19. Анализ дерева решений
    20. Анализ влияния человеческого фактора (HRA)
    21. Анализ «галстук-бабочка»
    22. Техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности
    23. Анализ скрытых дефектов (SA)
    24. Марковский анализ
    25. Моделирование методом Монте-Карло
    26. Байесовский анализ и сети Байеса
    27. Кривые FN
    28. Индексы риска
    29. Матрица последствий и вероятностей
    30. Анализ эффективности затрат (CBA)
    31. Мультикритериальный анализ решений (MCDA)
    Приведу коротенько описание методов.
    Мозговой штурм. Метод мозгового штурма представляет собой обсуждение проблемы группой специалистов в доброжелательной манере, целью которого является идентификация возможных видов отказов и соответствующих опасностей, риска, критериев принятия решений и/или способов обработки риска. Термин «мозговой штурм» часто используют более широко для обозначения любого обсуждения в группе. Однако в процессе классического мозгового штурма применяют специальные методы, когда утверждения одних участников обсуждения способствуют
    возникновению у остальных участников мозгового штурма новых оригинальных идей.
    Метод предполагает стимулирование обсуждения, периодическое направление обсуждения группы в смежные области и обеспечение охвата проблем, выявленных в результате обсуждения.

    По большому счету форум и есть применение этого метода. Только хаотичное))). Думаю, что не ошибусь, если скажу, что каждый из нас в той или иной степени пользовался плодами мозгового штурма на форуме, заглядывая на странички управляющих для оценки и анализа высказываний по существу.
    По данному методу хотел бы обратить еще внимание на
    Преимуществами метода мозгового штурма являются:
    - развитие у участников нестандартного мышления, которое помогает в идентификации новых видов риска находить новые решения;
    - вовлечение в обсуждение ключевых причастных сторон и, следовательно, улучшение процесса обмена информацией;
    - быстрота и легкость применения метода.
    Недостатками метода являются следующие.
    - Возможен недостаток навыков и знаний участников обсуждения для эффективного генерирования идей.
    - Так как метод прост и не структурирован, то трудно проверить всесторонность обсуждения и подтвердить, что все опасности и виды риска идентифицированы.
    - Динамика обсуждения в группе может быть такой, при которой некоторые участники, располагающие ценными идеями, не проявляют себя, в то время как другие доминируют при обсуждении. Этот недостаток может быть преодолен путем привлечения компьютерной техники и использования метода закрытых групп или дискуссионного форума. Метод компьютерного мозгового штурма допускает анонимное участие, что позволяет избежать личных и политических разногласий участников. При использовании метода закрытых групп идеи направляются координатору и затем обсуждаются членами группы.


    Структурированные или частично структурированные интервью.
    Перекликается с мозговым штурмом в случае, когда собраться вместе нет возможности. Для форума, думаю мало актуально, хотя для отсеивания «шума» применимо.

    Метод Дельфи предназначен для получения обобщенного мнения группы экспертов. Хотя данный термин в настоящее время часто используют более широко во всех формах мозгового штурма, существенной особенностью метода Дельфи является то, что эксперты выражают свое мнение индивидуально и анонимно, при этом имея возможность узнать мнения других экспертов.
    Для применения этого метода нужны эксперты, самые лучшие эксперты – сами управляющие)))))

    Контрольные листы. Этот метод, в общем, похож на метод интервью.

    Методы Предварительный анализ опасностей, Исследование HAZOP, Анализ опасности и критических контрольных точек, Оценка токсикологического риска скорее относятся к методам оценки рисков технических систем.

    Структурированный анализ сценариев методом «что, если?»
    Ведущий и группа, используя стандартные фразы «что, если» в сочетании с подсказками исследуют, как система, элемент производственного процесса, организация или процедура будут вести себя под воздействием опасного события.
    Изучаем и берем во внимание.

    Анализ сценариев. Метод может быть использован для идентификации риска путем рассмотрения возможных событий в будущем и исследования их значимости и последствий. Наборы сценариев, отражающих, например, «лучший случай», «худший случай» и «ожидаемый случай», могут быть использованы для анализа возможных последствий и их вероятности для каждого сценария.
    Так же изучаем.

    Анализ воздействия на бизнес. Метод анализа воздействия на бизнес (BIA), также известный как оценка воздействия на бизнес, позволяет исследовать, как ключевые виды отказов/нарушений/разрушений могут повлиять на ключевые виды деятельности и процессы организации, а также идентифицировать и количественно определить необходимые возможности для управления организацией в этих условиях.
    Довольно обширный метод, требующий глубокого погружения. Нужно или не нужно решаем самостоятельно.

    Анализ первопричины. Анализ потерь, составляющих основную долю ущерба, направленный на предотвращение их повторного возникновения, обычно называют анализом первопричины (RCA), анализом первопричины отказа (RCFA) или анализом потерь. Метод RCA используют для исследования потерь вследствие различных видов отказов, в то время как анализ потерь главным образом применяют для исследования финансовых или экономических потерь от внешних воздействующих факторов или катастроф. Метод RCA направлен на выявление первичных причин отказа без рассмотрения их внешних проявлений. Очевидно, что корректирующие действия не всегда эффективны и зачастую требуют их постоянного улучшения. Метод RCA обычно применяют для оценки основной составляющей потерь, однако его можно применять для анализа более общих потерь с целью выявления возможностей постоянного улучшения.
    Берем!

    Анализ видов и последствий отказов и анализ видов, последствий и критичности отказов. Сложный метод. Так же требует глубокого изучения. Как в случае и с Анализом воздействия на бизнес применение решаем самостоятельно.

    Анализ дерева неисправностей. Ближе к оценке технических рисков. Думаю, нам будет мало востребован. Хотя управление – тот же процесс. Неважно ведь что выпускает предприятие, аэроплан или чебурек. Набор бизнес-компонентов будет одинаков. Поставки, логистика, склады, кадровый блок, экономический и т.п. так и тут, поломку генератора можно сопоставить, например с неправильным направлением открытия сделки консерватора, ехать можно на аккумуляторе (умеренном) но не долго)))).

    Анализ дерева событий.
    Область применения. Метод ETA может быть использован для моделирования, вычисления и ранжирования (с точки зрения риска) различных сценариев инцидента после возникновения начального события. Метод ETA может быть применен на всех стадиях жизненного цикла продукции или процесса. Данный метод может быть использован на качественном уровне при мозговом штурме, определении сценариев и последовательностей событий, которые могут возникнуть после начального события, и при определении воздействия на результат различных видов обработки риска, барьеров или средств управления, предназначенных для снижения нежелательных последствий.
    Полезная вещь!

    Анализ причин и последствий. Анализ причин и последствий является сочетанием методов дерева неисправностей и дерева событий. Данный метод начинают с рассмотрения критического события и анализа его последствий посредством применения сочетания логических элементов ДА/НЕТ. Эти элементы представляют собой условия, при которых система, разработанная для снижения последствий начального события, находится в работоспособном состоянии или в состоянии отказа. Причины условий или отказов анализируют с помощью метода дерева неисправностей.
    Изучаем и берем на вооружение!

    Причинно-следственный анализ. Причинно-следственный анализ является структурированным методом идентификации возможных причин нежелательного события или проблемы. Данный метод позволяет скомпоновать возможные причинные факторы в обобщенные категории так, чтобы можно было исследовать все возможные гипотезы. Однако применение этого метода позволяет идентифицировать фактические причины. Причины могут быть определены только на основе эмпирических данных или эмпирическим путем. Информацию представляют в виде диаграммы «рыбьего скелета» (метод также называют диаграммой Исикавы) или иногда в виде древовидной схемы.
    Довольно распространенный метод оценки рисков. «Рыбий скелет» часто встречается при анализе процесса. Можно пробовать использовать и у нас.

    Анализ уровней защиты. Метод LOPAсмешанный метод оценки риска, связанного с нежелательным событием или сценарием. Метод направлен на анализ достаточности мер по управлению или снижению риска. Метод LOPA основан на выборе пар причин и последствий и идентификации уровней защиты, которые могут предотвратить причину, приводящую к нежелательному последствию. Для определения адекватности мер снижения риска до допустимого уровня необходимо провести расчет последствий.
    На первый взгляд, данный метод, думаю, ближе для торговых стратегий, чем для инвесторских стратегий.

    Анализ дерева решений. Метод анализа дерева решений позволяет последовательно представить альтернативные варианты решений с их выходными данными и соответствующей неопределенностью. Как и при выполнении анализа дерева событий, построение следует начинать с начального события или принятого решения. Далее необходимо построить пути развития событий, определить результаты, которые могут быть получены при реализации событий, и различные решения, которые могут быть приняты.
    Вполне подходит под выбор той или иной стратегии.

    Анализ влияния человеческого фактора. Метод HRA применяют для оценки влияния действий человека, в том числе ошибок оператора, на работу системы.
    Оператор – это инвестор. Ошибка - из разряда «ой, а почему это мой вывод средств из агрессора на этой неделе не обработан?... тьфу, не туда нажал…»

    Анализ «галстук-бабочка». Так же популярный метод. Анализ «галстук-бабочка» представляет собой схематический способ описания и анализа пути развития опасного события от причин до последствий. Данный метод сочетает исследование причин события с помощью дерева неисправностей и анализ последствий с помощью дерева событий. Однако основное внимание метода «галстук-бабочка» сфокусировано на барьерах между причинами и опасными событиями и опасными событиями и последствиями. Диаграммы «галстук-бабочка» могут быть построены на основе выявленных неисправностей и деревьев событий, но чаще их строят непосредственно в процессе проведения мозгового штурма.

    Анализ скрытых дефектов и анализ паразитных цепей, а также Марковский анализ больше применимы для оценки технических рисков. Хотя для математиков может и не составит особого труда применить таблицу и уравнения Маркова. В общем, на выбор.

    Моделирование методом Монте-Карло. Метод Монте-Карло является способом оценки влияния неопределенности оценки параметров системы в широком диапазоне ситуаций. Метод обычно используют для оценки диапазона изменения результатов и относительной частоты значений в этом диапазоне для количественных величин, таких как стоимость, продолжительность, производительность, спрос и др. Моделирование методом Монте-Карло может быть использовано для двух различных целей:
    - трансформирование неопределенности для обычных аналитических моделей;
    - расчета вероятностей, если аналитические методы не могут быть использованы.

    Берем учебники и компьютер.

    Байесовский анализ и Сеть Байеса. Теории и сети Байеса широко применяют по причине их интуитивной понятности и благодаря наличию соответствующего программного обеспечения. Сети Байеса применяют в различных областях: медицинской диагностике, моделировании изображений, генетике, распознавании речи, экономике, исследовании космоса и в современных поисковых системах. Они могут находить применение в любой области, где требуется установление неизвестных переменных посредством использования структурных связей и данных. Сети Байеса могут быть применены для изучения причинных связей, углубления понимания проблемной области и прогнозирования последствий вмешательства в систему.
    Углубляемся.

    Кривые FN. Кривые FN являются способом представления результатов анализа риска. Многие события имеют высокую вероятность результатов с низкими последствиями и низкую вероятность с высокими последствиями. Кривые FN позволяют отразить уровень риска, который представляет собой линию, описывающую скорее некоторый диапазон, чем отдельную точку, представляющую пару значений вероятности и последствия.
    Кривые FN могут быть использованы для сравнения значений риска, например, сравнения прогнозируемого риска с критериями в виде кривой FN или для сравнения прогнозируемого риска с накопленными данными об инцидентах или с критериями принятия решения (также выражаемыми в виде кривой FN). Кривые FN могут быть использованы при проектировании систем, процессов или для управления существующими системами.

    Принимаем, но отмечу, что кривые FN являются способом графического представления вероятности событий, вызывающих определенный уровень опасных воздействий для установленной группы населения. Чаще всего эти кривые отображают частоту заданного количества жертв.

    Индексы риска. Индексы риска применяют для классификации видов риска, связанных с деятельностью, если система хорошо изучена. Они позволяют объединить ряд факторов, которые определяют уровень риска в единую балльную оценку уровня риска.
    Сложно что-либо сказать без детального рассмотрения применения к инвестированию средств.

    Матрица последствий и вероятностей. Еще один довольно популярный метод оценки рисков. Матрицу последствий и вероятностей применяют для ранжирования рисков, их источников и мер по обработке риска на основании уровня риска. Матрицу обычно применяют в качестве средства предварительной оценки, если было выявлено несколько видов риска, например, для определения того, какой риск требует дальнейшего или более подробного анализа, какой риск необходимо обрабатывать в первую очередь, а какой следует рассматривать на более высоком уровне менеджмента. Данную матрицу также применяют для отбора видов риска, не требующих дальнейшего рассмотрения, а также для определения приемлемости или неприемлемости
    риска (см. картинку) в соответствии с матрицей.



    Анализ эффективности затрат (анализ «затрат и выгод»). Анализ эффективности затрат используют для оценки риска в ситуации, когда необходимо сравнить общие ожидаемые затраты с общими ожидаемыми выгодами (доходами и преимуществами) и выбрать лучший или наиболее выгодный вариант решения. Данный метод является неявной частью многих систем оценки риска.
    Анализ может быть качественным или количественным или сочетать в себе количественные и качественные элементы. Количественный анализ эффективности затрат включает в себя все суммарные затраты и доходы всех причастных сторон в денежном выражении, которые попадают в область применения анализа и приведены за периоды времени, в которые накапливаются затраты и доходы. Входными данными для принятия решений о риске является полученная чистая приведенная стоимость (NPV). Положительное значение NPV обычно значит, что событие должно произойти. Однако в отдельных случаях для отрицательного риска, особенно включающего риск для жизни человека или значительный вред окружающей среде, может быть применен принцип ALARP. Этот принцип позволяет разделить риск на три уровня: уровень, выше которого отрицательный риск недопустим и не должен быть принят, иначе как в экстраординарных обстоятельствах; уровень, ниже которого риск незначителен и необходимо лишь проводить мониторинг для поддержания низкого риска; и центральная зона, где риск следует удерживать настолько низким, насколько реально возможно (ALARP). К более низкому уровню риска может быть применен строгий анализ эффективности затрат, однако если значение риска близко к
    недопустимому, принцип ALARP предполагает, что необходимо провести обработку риска, если затраты на обработку не будут существенно превышать полученную выгоду.

    Думаю, вполне «наше». Изучаем.

    Мультикритериальный анализ решений. Целью данного метода является использование ранжирования критериев для объективной и прозрачной оценки различных вариантов решений. В конечном итоге необходимо определить и расставить по предпочтениям доступные варианты решений. Анализ включает в себя разработку матрицы вариантов и критериев, которые
    следует ранжировать и объединить для выполнения общей оценки каждого варианта решения.

    Принимаем в багаж знаний!

    «Чем больше я узнаю, тем больше я узнаю на сколько мало я знаю» (c) Сократ.
    «Чем больше знаешь, тем меньше понимаешь» (c) Лао - Цзы
    «Чем больше узнаешь, тем больше знаешь, чем больше знаешь, тем больше забываешь, чем больше забываешь, тем меньше знаешь, зачем тогда узнавать?» (c) Джон Бернард Шоу.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать