Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "2014"
+ Подписаться
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "2014"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии является информация с сайтов http://procapital.ru, http://www.myfxbook.com, http://www.forexpf.ru, http://fastpamm.com, http://investflow.ru, http://mmgp.ru, а так же наработки предыдущих участников школы инвесторов и частные блоги укрепившихся инвесторов.

    II. Тип стратегии:
    Умеренная.

    III. Период инвестирования:
    Изменения в составе портфеля в конце ТП управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного умеренного управляющего – не более 25% от суммы инвестиции в оного, в одного агрессора – не более 50% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 30% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность – от 3% в месяц.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Формируем портфель из ≈ 7±2 умеренных управляющих с показателями:
    1. Максимальный недельный доход за последний год (в %) – свыше 10%;
    2. Минимальный недельный доход за последний год (в %) – до «-25%»;
    3. Средний общий недельный доход за последний год (в %) – свыше 3%.
    Приоритет расставляется следующим образом.
    1. Аналитическая часть показателей ПАММ-счетов:
     Количество недель существования ПАММ-счета;
     Капитал инвесторов (в $);
     Доля капитала управляющего в общем капитале (в %);
     Капитал управляющего (в $);
    2. Математическая часть показателей ПАММ-счетов (учитывались сделки управляющих):
     Расчет, включающий в себя количество и средние показатели прибыльных и убыточных сделок;
     Расчет, включающий в себя соотношение количества прибыльных сделок к убыточным и соотношение среднего значения прибыльных сделок к среднему значению убыточных.
    3. Аналитическая часть данных рынка и действия управляющих http://www.myfxbook.com, http://www.forexpf.ru. (Пока хромающая на обе ноги, использующая лишь поверхностные данные, будем подтягивать в школе). И ожидаемая просадка по счету (возможно использование математических расчетов, но чую сердцем, нужен симбиоз с аналитикой, особенно по агрессивным составляющим).
    В качестве диверсификации могут быть использованы консервативные управляющие, индексы и фонды.

    VII. Пример работы по стратегии:

    Управляющий компании Пантеон Финанс (Master, 5000176) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon.
    1. Максимальный недельный доход - 20,05%
    2. Минимальный недельный доход – «-10,94%»
    3. Средний общий недельный доход - 3,39%
    Показатели согласно стратегии.
    4. Количество недель существования ПАММ-счета – 67
    Счету более года!
    5. Капитал инвесторов - ≈ 900 к $
    показатель входит в 20 топовых по , http://fastpamm.com.
    6. Доля капитала управляющего – 18%
    Достаточная для удержания КУ в плюсе при повторении максимальной просадки на счету.
    7. Капитал управляющего - ≈200 к $
    8. По математическим расчетам управляющий занимает 21-е место из выбранных мной 38-ми топовых управляющих двух компаний, имея при этом низкий показатель в соотношении количества прибыльных и отрицательных сделок, но вытягивающий высоким результатом по соотношению средних показателей прибыльных и отрицательных сделок. Так же маловата и прибыльность в последние два месяца.
    По аналитической части могу лишь отметить, что управляющий торгует преимущественно под конец недели и, судя по сделкам, редко когда идет отыгрывать, даже при том, что торговать его стратегия позволяет на многих парах.
    Ожидание убытка по периодичности ждать еще рано.

    портфель на предстоящую неделю:
    Jborn, 518906 – 1500 $; 15%
    Fenix, 5000106 – 1500 $; 15%
    Master, 5000176 – 1000 $; 10%
    SkyFx, 5000105 –1000 $; 10%
    Lion, 5000100 –1000 $; 10%
    Potroshitell, 503924, – 500 $; 5%
    BestPammManager, 5000500 –500 $; 5%
    veronika, 7187 – 1500 $; 15%
    AlexZhuk, 7093 – 1500 $; 15%

    Недоступно! Pro 2
    Поделиться
    Просмотров: 16,410
  2. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало инвестирования.
  3. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Итог первой недели работы стратегии в ожидании демо-инвестирования.
    Свои выводы из +2,9% за неделю:
    1% прибыли за неделю – общая работа стратегии, т.е. предположительный средний фон работы стратегии;
    0,5 % прибыли за неделю – сработавшие риски;
    1,4 % прибыли за неделю – фактор везения в лице абсолютного положительного результата всех управляющих портфеля.
    Табличку надеюсь оформил правильно.
     
  4. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    План на следующую неделю.
    В целом портфель принял более агрессивный вид на довольно спокойную по моим взглядам новостную неделю.
    Произошло 2 замены. Master, 5000176 разделил пополам свои средства по 500$ на оставшегося Lion, 5000100 и вновь принятого Thule, 5001041. А 1500$ со счета veronika, 7187 приняла на себя четверка из индекса Balance.
  5. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Доброго времени.
    Итог работы портфеля за неделю +2,24%.
    На мой взгляд, в этот раз к 1% общего фона работы стратегии с уклоном в агрессивную сторону добавился 1% везения в положительном результате всех управляющих портфеля, а 0,24% отнесем на сработавшие риски (guber35, 552237 результата практически не показал, что может и к лучшему).
    Общий процент 2-x недельного инвестирования +5,23%

  6. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Доброго времени.
    Портфель на 02.12-06.12.
    Исходя из обильного новостного фона предстоящей недели по данным ресурсов ru.investing.com и http://www.myfxbook.com , сдвигаю баланс в сторону консервативности + делаю расширение в агрессивной части. В итоге получился следующий расклад:
    Агрессивная часть. 14%
    • Potroshitell, 503924
    • Patrik, 11402
    • guber35, 552237
    • _Anton_, 505404


    Умеренная часть. 48%
    • Jborn, 518906
    • Fenix, 5000106
    • SkyFx, 5000105
    • Lion, 5000100
    • HeartVVork, 551141


    Консервативная часть. 38%
    • veronika, 7187
    • AlexZhuk, 7093


  7. 258
    Комментарии
    4
    Темы
    3558
    Репутация Pro
    Аватар для Конст@нтин  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Как то у вас странно получилось:
    Жук - консерватор, на счету случались просадки более 20%, КУ на данный момент может выдержать только -8%.
    SkyFx и Феникс - умеренные, макс. просадки +/- до 13%, КУ обоих выдерживает до -40%.
  8. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Доброго времени!
    Действительно, есть повод поморщить лоб и потереть подбородок))).
    На мой взгляд, агрессивность определяется долей риска. Причем тут бы я говорил сразу и о риске управляющего на сделку и о риске инвестора вкладывая свой депозит в управляющего.
    Для начала проанализировал сделки управляющих. Ведь только по сделкам, которые заключают управляющие и загрузке депозита можно судить об общем направлении Торговой Стратегии (ТС) и управлении капиталом (Мани Менеджмент ММ) которых стараются придерживаться управляющие.
    Сделки с начала 2013 года. Критерии выбрал не точечные, а усредненные, отображающие как мне кажется картину в целом более наглядно. Получилось следующее.

    Таки по более высоким средне-сделочным показателям можно сказать, что агрессивности в торговле больше у Fenix.
    Можно привести и точечные цифры по сделкам, правда, я пока не могу их проанализировать с точки зрения новостного или рыночного движения, еще нужно учиться, на что не всегда хватает, к сожалению времени.
    AlexZhuk
    Лучшая сделка 09.10.2013 +5,11% на паре EURUSD, 230 лот, а худшая 01.05.2013 -11,6%, 200 лот, на XAUUSD , торговом инструменте по описаниям и отзывам, что встречались в сети, требующего высокого пилотажа.
    Fenix
    Лучшая сделка 20.09.2013 +18,03% на паре EURUSD, 90 лот. Худшая -23,81% на паре GBPUSD 08.11.2013 с лотностью в 400!!! При этом управляющий прямо говорит на форуме, что торговля такой лотностью вписывается в рамки его ТС.
    Вот такие раскладки да мысли и пододвинули мое решение отнести их в те части, где они у меня и находятся))). Допускаю, что в приграничных областях)))
    А по большому счету определяя для себя агрессивную, умеренную и консервативную часть, наверное, мы, инвесторы, и составляем свою стратегию. Мы как бы заключаем на следующей неделе то количество сделок, сколько управляющих у нас в портфеле. Это наша ТС, ну а риск и загрузку депозита на каждого – наш ММ))), а наши новости – от «на неделе большой волатильности по паре ***не ожидается, поэтому в *** управляющего с его ТС вливаться смысла нет, а лучше в***, это его рынок» до « отобьёт после просадки!!!»)))) и т.п. Все схоже!!!
  9. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Доброго времени!
    «Рано или поздно». Именно так и вышло с управляющим Вадимом Потрасом. Его уничтожение 5% общего количества инвестированных средств остальной портфель сократил в два раза до -2,49% за неделю, отработав в штатном режиме, несмотря и на минусовую торговлю от Fenix (-2,42% инвестору). Общий процент за три недели +2,61%
    Вводим коррекцию в Мани Менеджмент. Сумма инвестиций в одного агрессивного управляющего имеющего отрицательный (граничный к 0) КУ не должна превышать 2% от общей суммы инвестиционного портфеля.
  10. 117
    Комментарии
    1
    Темы
    346
    Репутация Pro
    Аватар для uvox  
    В начале пути

    2 Медалей
    Портфель на 09-13 декабря.
    По предварительным прогнозам на неделе новостной фон будет легким бризом, поэтому в портфеле представлен только один ярко выраженный консерватор - Avas 5995, правда с длительным ТП. Вместе с приграничным SkyFx 5000105 они, надеюсь, составят хорошую подушку имея на двоих 34% общей суммы инвестиций.
    В умеренной части (49% портфеля) ставка сделана на Jborn 518906 с завершающей неделей ТП, Lion 5000100 и HeartVVork 551141.
    Рисковую часть в 17% отдал четверым Perseus, 5000194, Patrik, 11402 так же с завершающей неделей ТП,guber35, 552237 и _Anton_, 505404.
    Ну и крестим пальцы на пятницу 13-е.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать