Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия «Торопиться не надо!»
+ Подписаться
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 380
    Комментарии
    2
    Темы
    2384
    Репутация Pro
    Аватар для small_sp  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия «Торопиться не надо!»


    Инвестиционная стратегия «Торопиться не надо!»

    Сумма к инвестированию - 10000$
    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:

    Основой инвестиционной стратегии являются изучение web-ресурсов, посвященных ПАММ-счетам, собственный опыт инвестирования в ПИФ (более 10 лет), собственный опыт инвестирования в ПАММ-счета (несколько месяцев).
    II. Тип стратегии:

    Умеренно-консервативная с высокой диверсификацией.
    III. Период инвестирования:

    Долгосрочная. Каждую неделю портфель может будет незначительно переформирован в зависимости от результатов управляющих.
    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:

    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 15% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 10% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность - 3-5% в месяц.
    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:

    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.
    VI. Описание инвестиционной стратегии:

    Отбор счетов для формирования портфеля осуществлялся в несколько этапов.
    Этап первый.
    На первом этапе были отобраны счета, удовлетворяющие следующим условиям:
    Возраст ПАММ-счета не менее 6 месяцев.
    Капитал управляющего не менее 100 тыс. $
    Соотношение КИ/КУ не более 10, правда для счета 520050 (votfx) было сделано исключение, (отношение КИ/КУ для данного счета на момент описания стратегии составляет 24,53).
    Средняя доходность инвестора, вычисленная за последние 6 месяцев больше 3%.
    Максимальный убыток за неделю (по данным fastpamm.com не превышает 35%, что считаю допустимым при высокой диверсификации).
    Таким образом, были отобраны следующие счета (сортировка в таблице по возрасту счета).

    Этап второй.
    На первом этапе конкурса сумма депозита составляет 10000$. Сумма минимального депозита для счета Maksim (5000290) составляет 5000$, что составило бы 50% от депозита. Исключаем счет из портфеля, т.к. это противоречит заявленным параметрам риска.
    Для остальных счетов минимальный депозит не превышает 1000$ и можно было бы приступать к формированию долей управляющих в портфеле. Но! Т.к. хотелось бы стать выпускником «Школы инвесторов», необходимо сформировать портфель адаптированный к последующим этапам конкурса. Т.е. портфель должен быть рассчитан на депозит 3000$ (планирую внести 1000$ собственных средств на втором этапе).
    Здесь может помочь инвестирование через индексы ПАММ-счетов.

    В результате введения индекса Gold в портфель добавлен управляющий 7093 (AlexZhuk).
    VII. Пример работы по стратегии:

    Инвестиционная стратегия подразумевает использование счетов ПАММ 2.0. Сложным моментом может оказаться невозможность инвестирования в такие счета из-за недостатка капитала управляющего. Счет 9185 (Galaxy) является исключением. (По моим наблюдениям в него всегда есть возможность инвестирования). Если такая ситуация случается, то средства, предназначенные для инвестирования в ПАММ-счета 2.0 могут перераспределяться. Кроме того, считаю возможным до 15% от депозита инвестировать в другие индексы в зависимости от ситуации. Полученная за период прибыль реинвестируется.
    Недоступно! Pro 23
    Поделиться
    Просмотров: 15,596
  2. 380
    Комментарии
    2
    Темы
    2384
    Репутация Pro
    Аватар для small_sp  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    Группа №18 стартует в ближайший понедельник: 02.11.2013.

    Прошу опубликовать окончательный портфель и подтвердить свое участие. В противном случае, вынуждены будем сделать замену на тех, кто идет следом ))

    Успехов!
  4. 380
    Комментарии
    2
    Темы
    2384
    Репутация Pro
    Аватар для small_sp  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Участие подтверждаю.
    Было время протестировать свой портфель.
    Портфель доработан. Внесены следующие изменения:
    1. Добавлен счет 10253 (investobolin) с долей 5% в портфеле. Данный ПАММ-счет полностью соответствует условиям отбора для моего портфеля.
    2. Уменьшена доля 9185 (Galaxy) 2.0 с 6% до 4%. Увеличена доля Gelios 2.0 (5000419) с 5% до 6%. Это обусловлено более высокой доходностью ПАММ-счета Gelios 2.0 (5000419) и увеличившейся просадкой на счете 9185 (Galaxy).
    Кроме того, хочу сделать небольшое пояснение стратегии при работе с индексами. Индексы в конце ТП в случае получения прибыли закрываются, прибыль по возможности реинвестируется в другие счета. (При невозможности реинвеста оставляем на балансовом счету.) Индексы в конце ТП в случае получения убытка могут как закрываться, так и не закрываться. Буду смотреть по ситуации. В случае большой просадки по счетам, входящим в индекс - индекс закрываем.

    Итак, окончательный портфель на 1-ю неделю 02.12.13-08.12.13.
  5. 380
    Комментарии
    2
    Темы
    2384
    Репутация Pro
    Аватар для small_sp  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Так нагляднее будет.
  6. 380
    Комментарии
    2
    Темы
    2384
    Репутация Pro
    Аватар для small_sp  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Публикую отчет за 1-ю неделю 1-го этапа.
    Итог недели -1,06%. Всего за этап -1,06%.
    Неделька выдалась веселой. Мне что называется "повезло". Hermes выдал максимальный убыток за все время существования счета (1год 4мес) -22,53%. Investobolin также выдал максимальный убыток за все время существования счета (2год 6мес) -28,66%. Avas выдал максимальный убыток за последний как минимум год работы счета -9,89%.
    В этом есть и положительные моменты. Портфель устоял. Убыток всего -1,06%.

    На следующую неделю ничего не меняю. Индекс Gold закрываю и открываю тем же объемом. Прибыль оставляю на балансовом счету. Появился интересный индекс Diamond. Возможно включу его в портфель.
    Портфель на 09.12.201-15.12.2013
  7. 380
    Комментарии
    2
    Темы
    2384
    Репутация Pro
    Аватар для small_sp  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Итоги 2-недели конкурса. + 1,52% за неделю. +0,46% за этап. Шанс набрать 3% за 4 недели пока сохраняется. Порадовал Maksim (5000182) +17,33% инвестору.

    Несколько разочарован счетами SkyFx (5000105),Fenix (5000106), Lion (5000100). Возможно включение их в портфель целесоообразно на период более длительный чем конкурсные 4-недели. Пока исключаю их из конкурсного и реального портфеля в пользу индекса Diamond.
    Итак, действия с портфелем на 3-ю неделю:
    1. Закрываем все индексы. Открываем их таким же объемом. Балансовый счет после этого пополнится на 17,4$ и станет равным 11,5+17,4=28,9.
    2. Закрываем счета SkyFx (5000105),Fenix (5000106), Lion (5000100). Балансовый счет после их закртия равен 28,9+1081,08=1109,98.
    3. Открываю индекс Diamond объемом 1100$. Использование других индексов в портфеле в размере 10-15% оговорено условиям стратегии.
    Таким образом портфель на 3-ю неделю (16.12.13-22.12.13) выглядит так.
  8. 380
    Комментарии
    2
    Темы
    2384
    Репутация Pro
    Аватар для small_sp  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Итоги 3-й недели конкурса. +0.62% за неделю. +1.08% за этап. Шанс набрать 1.92% за неделю представляется призрачным. Рождественская неделя. Волатильность на рынке думается будет небольшая.
    Продолжает "везти" на максимальные просадки стабильных управляющих. AlexZhuk, входящий в индекс GOLD показал практически максимальный убыток за год -19.83%, а с учетом того что КУ отрицательный инвесторам досталось не 9.92% а 15,14% убытка.
    Trader также показал максимальный убыток за год -12,06%.
    Klyaksa тоже серьезно провалился -21,32% инвестору.
    Заставил понервничать Avas, но к концу недели все-таки вышел в плюс.
    Итак, действия с портфелем на 4-ю неделю:
    1. Закрываем индексы Platinum, Platinum, Diamond. Открываем их таким же объемом. Балансовый счет после этого пополнится на 36,78 и станет равным 9,98+36,78=46,76.
    2. Снимаем прибыль сверх начального депозита со счетов:
    - 9185 (Galaxy) 10,42$
    - Master (5000176) 1,41$.
    3. У Klyaksa подряд двух убыточных недель не было ни разу. Доливаю в него 58,59$ в надежде отбить просадку.
    Таким образом портфель на 4-ю неделю выглядит так.
  9. 258
    Комментарии
    4
    Темы
    3558
    Репутация Pro
    Аватар для Конст@нтин  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Эх, вы б немного рискнули что ли.
    1,92% не такая уж заоблачная цифра, но не с такой "пачкой" консервативных индексов как у вас.
    Название стратегии я видел, но все же)))
  10. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Конст@нтин Посмотреть сообщение
    Эх, вы б немного рискнули что ли.
    1,92% не такая уж заоблачная цифра, но не с такой "пачкой" консервативных индексов как у вас.
    Название стратегии я видел, но все же)))
    см. название ИС - Торопиться не надо ))

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать