Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Устойчивая"
+ Подписаться
Страница 1 из 43 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 561
    Комментарии
    1
    Темы
    2397
    Репутация Pro
    Аватар для ssCRUSADERss  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Устойчивая"

    Инвестиционная стратегия "Устойчивая"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Для подбора и мониторинга управляющих в инвестиционной портфель используется ресурс fastpamm.com. Основой инвестиционной стратегии является анализ работы управляющих, интуиция, а также нехитрые математические расчеты.

    II. Тип стратегии:
    Умеренно-агрессивная с сильной диверсификацией.

    III. Период инвестирования:
    Период от 1 до 8 недель в зависимости от ТП управляющих. Каждую неделю производится анализ. В конце месяца пересчитываются критерии оценки управляющих и переформировывается портфель.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 50% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность - 9% в месяц


    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю в выходные, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Используя ресурс www.fastpamm.com, отбираем ПАММ счета по критериям:
    1. Время работы ПАММ счета не менее 4 месяцев.
    2. Максимальная просадка за весь период работы.
    3. Максимальные убытки за весь период работы.
    3. Стабильность работы в виде % отрицательных работ.
    4. Средняя доходность за 6 последних месяцев.
    5. КУ/КИ

    Оцениваем в совокупности все эти критерии. Путем математических подсчетов средней прибыли и рисков портфеля стремимся получить доходность 8%-9% в месяц с наименьшими рисками. Диверсификация в данном портфеле играет важную роль по минимизации потерь и усреднению прибыли от нестабильной работы управляющих.

    VII. Пример работы по стратегии:
    С помощью сайтов investflow.ru и fastpamm.com собираем всю нужную информацию по требуемым нам критериям.

    По критерию времени работы мы можем увидеть стабильность работы управляющего в виде % убыточных недель, максимальную просадку и максимальные убытки допущенные им. Анализ свежих счетов дает минимум информации и не позволяет адекватно определить риски и будущую доходность.

    Максимальная просадка. Высокая просадка говорит о не профессиональности управляющего. В таких случаях два варианта и все зависят от удачи управляющего, а это высокие риски. Однако судить по просадке надо лишь в последние пол года - год, ведь опыт приходит с временем и управляющий может не допускать таких просадок в будущем! Однако детальной информации на ресурсах мониторинга маловато и довольно сложно оценивать этот показатель. :(

    Максимальные убытки. Не особо информативный инструмент, однако в совместном анализе с просадкой может показать реальные риски инвестирования в управляющего. Лучшие управляющие те, кто не пытается "пересидеть" просадки, а адекватно реагируют на свои ошибки и фиксируют убытки в пределах положенного.

    Стабильность работы. Интересный критерий, который наводит на мысль о том, что управляющий знает что делает и зачем. К сожалению без комментариев.

    Средняя доходность. В начале своей торговли управляющий может торговать агрессивно, однако с получением опыта, совершенствованием своей торговой стратегии и улучшением своего материального благосостояния его торговля может заметно измениться. Поэтому мы оцениваем последние 6 месяцев работы, что даст нам более приближенные результаты к реальным показателям управляющего.

    Капитал управляющего и инвесторов. В основном оценивается для расчета рисков и оценки работы управляющего. Крайне высокий капитал Инвесторов говорит о высокой заинтересованности инвесторов в получении "высоких" доходов в определенной группе управляющих. Баланс между КУ и КИ говорит о хорошей работе управляющего и получению средних прибылей, которые и не привлекают инвесторов, но и не отпугивают их. Превышение КУ перед КИ говорит о многом, поэтому оценивать данный показатель надо только в совокупности остальных критериев.

    В общем собрали все в кучу, составили небольшую табличку и начинаем играться с цифрами! Наигравшись я пришел к этому варианту:



    Здесь показана прибыль за несуществующую "прогнозируемую" неделю. Все колебания прибыли моей стратегии должны "болтаться" вокруг этих цифр, иначе будет пересмотрена стратегия.
    Недоступно! Pro 6
    Поделиться
    Просмотров: 39,313
  2. 561
    Комментарии
    1
    Темы
    2397
    Репутация Pro
    Аватар для ssCRUSADERss  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 561
    Комментарии
    1
    Темы
    2397
    Репутация Pro
    Аватар для ssCRUSADERss  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Извиняюсь за отсутствие таблиц, не установлен офис на компьютере. К первому отчету исправлюсь.
  4. 561
    Комментарии
    1
    Темы
    2397
    Репутация Pro
    Аватар для ssCRUSADERss  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Похоже я зря вложил такую сумму в ПАММ счет Galaxy 9422. Портфель будет пересмотрен.
  5. 561
    Комментарии
    1
    Темы
    2397
    Репутация Pro
    Аватар для ssCRUSADERss  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    С каждым днем узнаю все больше и больше. Некоторые цифры, например рисков будет пересчитаны. На выходных возможны изменения в долях управляющих. Сам портфель будет пересмотрен, но изменений не ожидается. Скоро будет первый тестовый отчет перед участием в самой школе.
  6. 561
    Комментарии
    1
    Темы
    2397
    Репутация Pro
    Аватар для ssCRUSADERss  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Итак наигравшись с цифрами, переделал всю свою стратегию. Новое описание можете увидеть в начальном сообщении. А сейчас цифры доходности и аналитика по стратегии.



    Итак, больше всего меня беспокоит Viktor уже вторую неделю он работает в минус. Его доходность итак не велика, а имея такие показатели не так уж и сложно будет выбыть из состава моего портфеля. Однако подождем конца ТП. В остальном все остальные управляющие отработали некоторые на отлично, превысив в два раза свою среднюю доходность, некоторые на плохо. В целом хотелось лучших результатов, но и этот результат неплох. Портфель очень не стабилен, поэтому +-100% доходности нормальное явление.
  7. 1,228
    Комментарии
    4
    Темы
    8006
    Репутация Pro
    Аватар для Ganjik  
    Старожил

    4 Медалей
    ssCRUSADERss, портфель хороший, но я даже на глаз могу сказать, что не выдаст он 8-9% за 4 недели на которые вы рассчитываете.
  8. 561
    Комментарии
    1
    Темы
    2397
    Репутация Pro
    Аватар для ssCRUSADERss  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Портфель меня напрягает своими рисками, они высоковаты, я надеюсь на лучшее

    Расчетные 2,08% в неделю он должен выдавать, на большее я рисковать не согласен. Итак риски уже запредельные! По поводу названия темы - была подана заявка в службу поддержки для ее переименовывания. В случае если это не возможно будет создана новая тема.
  9. 1,228
    Комментарии
    4
    Темы
    8006
    Репутация Pro
    Аватар для Ganjik  
    Старожил

    4 Медалей
    ssCRUSADERss, а вы просчитывали доходность этого состава за прошедшие 4 недели? Если да, то интересно было бы посмотреть.
  10. 561
    Комментарии
    1
    Темы
    2397
    Репутация Pro
    Аватар для ssCRUSADERss  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Средняя доходность с апреля этого года была просчитана и видна в таблице выложенной в первом сообщении. 2,08% в неделю это средняя доходность с апреля этого года всего портфеля. Доходность за 1 месяц говорит о нынешнем состоянии трейдера, но никак не о его средней доходности! Поэтому рассчитывать данный показатель за 4 недели совсем не профессионально!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать