Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестстратегия "Старый капиталист"
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей

    Инвестстратегия "Старый капиталист"

    ИС «Старый капиталист»

    Результаты:


    Выпускное инвестирование:







    Декабрь'14


    Ноябрь'14


    Октябрь'14


    Сентябрь'14


    Август'14 28.07 - 31.08

    Школа инвесторов:
    3-й этап 19.05.14 - 13.07.14


    2-й этап 27.01.14 - 18.05.14


    GreenCard 06.12.13 - 12.01.14


    демо-этап 04.11.13 - 01.12.13



    Описание инвестиционной стратегии:
    Код:
    Сумма к инвестированию: $10000
    
    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература
    В основу стратегии легли принципы инвестирования, описанные в работах Роберта Кийосаки, Бодо Шефера, Питера Линча. Методическая база разработана с использованием материалов тематических блогов "Свобода с нуля" и "Как деньги делают деньги".
    
    II. Тип стратегии
    Умерено-консервативная.
    
    III. Период инвестирования
    Ребалансировка портфеля еженедельно. Пересмотр состава портфеля ежемесячно.
    
    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего не более 10% от суммы портфеля.
    Риск на возможные максимальные потери одним управляющим не более 20% от суммы инвестиций в него.
    Ожидаемая доходность от 4% в месяц.
    
    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля
    Состав портфеля пересматривается ежемесячно, либо в случае превышения одним из управляющих установленных лимитов рисков. Обо всех изменениях информирую в этой теме перед началом новой инвестиционной недели.
    
    Инвестиционная стратегия «Старый капиталист» rev.2 «Отсекая лишнее» от 03.01.2014:
    
    VI. Описание инвестиционной стратегии
    Стратегия основывается на статистических показателях работы управляющих ПАММ-счетами за последние полгода.
    В портфель попадают счета:
     1) со сроком работы от 6 месяцев
     2) max просадкой <20% (риск, который может позволить себе управляющий)
     3) средней просадкой <10% (ограничение по риску на инвестируемые средства в рамках ШИ)
     4) процентом убыточных ТП (показатель профессионализма управляющего): 
               а) меньше 20% - умеренные счета. Доля 5%
               б) меньше 10% - консервативные счета. Доля 10%
    Отобранные счета сортируются в порядке убывания доходности. Нижняя планка 3% (проходной процент доходности в рамках ШИ). Инвестируем в выстоявшие :) ПАММ-счета. Если счетов много инвестируем в ТОП-20 по доходности.
    
    VII. Пример работы по стратегии
    Сумма к инвестированию: $10708,39
    
    Проанализировано счетов: 476.
    Отбираю счета для портфеля:
       1) со сроком работы от 6 месяцев (116)
       2) max просадкой <20% (48)
       3) процентом убыточных ТП:
           а) меньше 20% (17) - умеренные счета. Доля 5%
           б) меньше 10% (14) - консервативные счета. Доля 10%.
    Исключаю счета Maksim 5000290 и sven 18550 с порогом входа $5000 и $10000, соотвественно.
       4) отобранные счета сортирую в порядке убывания доходности. Нижняя планка 3%:
    
    
    
    Таким образом, в портфель включены счета: П1 zym0t1c 536958, П1 lapas 538414, П1 votfx 520050, П2 Gelios 5000419, П1 Pobeda45 525623, П2 Galaxy 9185, П1 Skilled 5000080, П1 sven 7031, П1 Leventa 523719, П1 veronika 7187.
    
    Расчётная доходность портфеля за месяц: 5,26%.
    
    
    Первоначальный вариант инвестиционной стратегии от 23.10.2013:
    Код:
    VI. Описание инвестиционной стратегии
    Фундамент стратегии составляют 2 ключевых положения: сохрани и приумнож.
    1. Сохрани или отбор управляющих.
    Для инвестирования рассматриваем активные ПАММ-счета с положительной доходностью и сроком работы:
     - для консервативной части портфеля - от 1 года
     - для перспективной части портфеля - от 6 месяцев и капитализацией от $1 млн. для ForexTrend и от $200 тыс. для Panteon-Finance
    Из полученного перечня исключаем управляющих:
     - с max просадкой больше 20% (ограничение по рискам на 1 управляющего)
     - % убыточных торговых недель больше 20% (показатель результативности торговой стратегии)
     - min суммой инвестиций больше $1000 (условие диверсификации рисков)
    2. Приумнож или приоритетность инвестирования.
    Прошедшие отбор ПАММ-счета сортируем по убыванию доходности. Инвестируем в TOP20 (риск на одну инвестицию до 5%). Каждому ПАММ-счету присваиваем долю в портфеле. Для консервативных счетов (более 1 года работы из числа отобранных) это 10%. Для остальных 5%. ПАММ2-счетам доля устанавливается с учетом ответственности управляющего.
    
    VII. Пример работы по стратегии
    Составляем первичный перечень управляющих.
    
    Таблица 1. - Первичный отбор ПАММ-счетов для инвестирования.
    
    
    Таблица 2. - ПАММ-счета, удовлетворяющие критериям отбора.
    
    
    Сортируем управляющих по расчётной прибыли за месяц.
    
    Таблица 3. - Итоговый отбор ПАММ-счетов для портфеля.
    
    
    Исключаем из портфеля ПАММ-счета с расчётной прибылью менее 3% (цель демо-этапа). Исключаем повторяющиеся счета Galaxy и veronika, предпочтение отдаём ПАММ-счетам с более высокой прибыльностью. У управляющего veronika оставляем счёт 7165 ввиду возможности инвестировать в него через ПАММ-индекс Platinum, обойдя минимальный порог входа в $1000.
    
    Присваиваем доли каждому элементу портфеля. 
    
    Таблица 4. - Распределение долей в портфеле.
    
    
    * В счета veronika 7165 и Avas 5995 инвестируем через ПАММ-индекс Platinum с минимальным порогом входа $100.
    
    Таким образом, в портфель вошли счета:
    
    PF	П2 5000164 Hermes
    FX	П1 518906 Jborn
    PF	П2 5000152 Aleksej
    PF	П2 5000419 Gelios
    FX	П1 520050 votfx
    FX	П1 506299 boldinov
    FX	П1 9422 Galaxy
    FX	П1 7031 sven
    FX	П1 5995 Avas
    FX	П1 7165 veronika
    
    Расчётная прибыль портфеля за месяц 6,57%.
    Недоступно! Pro 2
    Поделиться
    Просмотров: 12,886
  2. 559
    Комментарии
    2
    Темы
    7828
    Репутация Pro
    Аватар для sergeipushkin  
    Старожил

    3 Медалей
    Галактика 1.0 меня напрягает своей плавающей просадкой, а так портфель интересный. Удачи Вам!
  3. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sergeipushkin Посмотреть сообщение
    Галактика 1.0 меня напрягает своей плавающей просадкой, а так портфель интересный. Удачи Вам!
    Спасибо, Сергей. Закончил описание стратегии Галактика 1.0 в финальный портфель не вошла.
  4. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало инвестирования
  5. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    Добрый день!

    Обновил данные и заново сформировал портфель перед началом инвестирования. Отчёт перед началом новой инвестиционной недели по форме:



    Удачи всем участникам)
  6. 347
    Комментарии
    5
    Темы
    3356
    Репутация Pro
    Аватар для Marauder  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Сформируй еще раз :-)
    У Вероники минималка 1к и у Аваса тоже.
  7. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Marauder Посмотреть сообщение
    Сформируй еще раз :-)
    У Вероники минималка 1к и у Аваса тоже.
    В счета Вероники и Аваса инвестирую через ПАММ-индекс Platinum с минимальным порогом входа $100.
    Поправил в первом посте)
  8. 347
    Комментарии
    5
    Темы
    3356
    Репутация Pro
    Аватар для Marauder  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Шаг лота в индексах - $100 (надо брать кратно сотне).
    У вас же вложено $2667.
  9. 517
    Комментарии
    9
    Темы
    5570
    Репутация Pro
    Аватар для CIV  
    Старожил

    4 Медалей
    И добавлю, в индексе эти счета не в равных долях. Получить такие ровные цифры не получится.
  10. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    Добрый вечер!

    Спасибо за замечания. Внёс необходимые изменения. Счета sven 7031, Avas 5995 и veronika 7165 заменил на ПАММ-индекс Platinum (Премиум консервативный). Суммы всех инвестиций сделал кратными $10.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать