Результаты опроса: Обсуждение правил для Dax-mania c 21 июня

Голосовавшие
46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Max Drawdown - 20%

    25 54.35%
  • Max Drawdown - 30%

    13 28.26%
  • Локи - разрешены

    29 63.04%
  • Локи - запрещены

    8 17.39%
  • Работать только DAX-ом

    25 54.35%
  • Добавить другие индексы

    19 41.30%
  • Не ограничивать суммарный торгующий лот

    34 73.91%
  • Ограничить - не более 1 лота

    5 10.87%
  • Ограничить - не более 2 лотов

    6 13.04%
  • Увеличить длительность конкурса

    21 45.65%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » DAX - mania
+ Подписаться
Страница 301 из 322 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Эд,если не трудно,скажи---
    Какое бы место заняли трейдеры в прошедшем конкурсе?


    Если оба совершили по 2 сделки.
    У первого убыток по первой сделке -1 бакс и он же макс дродаун,а по второй сделке плюс ВСЕГО ТО 201 баксов.Итого 200 баксов,то есть 1% от депо(что явно кое-кому будет маловато,при заявленных примерно 20 в месяц,т.е. на прошедшие 2 недели надо бы мин.10%=2000 бакинских)
    Второй трейдер вообще без дродаун и убытка прошёл.
    Первая сделка+50 баксов и вторая тоже +50 баксов.Итого мини рез=+100 баксов=0.5% от депо.

    Для большей показательности проблем коэф(даже опуская те не учитываемые коэффициентами вещи,как в разбираемых стейтах,когда поза закрывалась с довольно приличным убытком и буквально тутже,практически в эту же минуту открывалась новая.Хотя сделки проводились редко.Как ты гришь,здравые практики бы не пропустили этот минус мимо),можно добавить третьего,с недостатками о которых я грил ранее,а нынче к примеур Леонид Карнаухов сказал.Трейдер пересидел дродаун -3900 баксов ,не фиксив лося,а потом закрылся в +300 баксов.

    Думаю все трое по коэффициентам заняли бы первые три места.От такой проблемы не вижу смысла прятаться и для дела мало только коэф,о чём и было не раз сказано.
  2. 1,349
    Комментарии
    32
    Темы
    1351
    Репутация Pro
    Аватар для Прагматик  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Михаил Трофимов Посмотреть сообщение
    Жду отскок до 7670. А там будет видно............. А так и 6990 замаячило............
    думаю понедельник откроется как раз гепом 6995.0 и пойдем к 6000.0
  3. 1,349
    Комментарии
    32
    Темы
    1351
    Репутация Pro
    Аватар для Прагматик  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    В обсуждениях я уже написала, что завтра внесу критерии, предложенные Эдом в правила. Потому что они являются наиболее оптимальными.

    На данный момент в участие в ШУ зарегистрировалось 108 человек.
    Я полагаю, что с прибылью и без дисквалификаций доберуктся максимум 20 человек. Мне так кажется.
    а когда старт 1го августа ?
  4. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    К посту 3025.Любопытно также проанализировать на будущее,т.к. сейчас ведётся тест и на демо возможно будет в след. "конкурсе" доступна стратегия --покупка спот,продажа фьюч,при контанго.Вероятность профита100%,доходность относительно не высокая,но ведь по одной сделке будет минус,а по второй БОЛЬШИЙ плюс.СоотношениЯ типа профит\ лось тут вообще не применимы.

    По стратегиям на корреляции тоже надо кумекать с коэф..

    Стратегии с хеджем,тоже не вписываются в данные расчёты,т.к. скорее две сделки надо считать как одну.

    Стратегия покупка ближнего фьюча с одновременной продажей дальнего ..........
  5. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    возможно будет в след. "конкурсе" доступна стратегия --покупка спот,продажа фьюч,при контанго.
    На каком "конкурсе"? В ШУ спота нет.


    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Вероятность профита 100%
    А свопы на споте и форвардные пункты на фьючерсах учёл?
  6. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Эд,если не трудно,скажи---
    Какое бы место заняли трейдеры в прошедшем конкурсе?


    Если оба совершили по 2 сделки.
    У первого убыток по первой сделке -1 бакс и он же макс дродаун,а по второй сделке плюс ВСЕГО ТО 201 баксов.Итого 200 баксов,то есть 1% от депо(что явно кое-кому будет маловато,при заявленных примерно 20 в месяц,т.е. на прошедшие 2 недели надо бы мин.10%=2000 бакинских)
    Второй трейдер вообще без дродаун и убытка прошёл.
    Первая сделка+50 баксов и вторая тоже +50 баксов.Итого мини рез=+100 баксов=0.5% от депо.

    Для большей показательности проблем коэф(даже опуская те не учитываемые коэффициентами вещи,как в разбираемых стейтах,когда поза закрывалась с довольно приличным убытком и буквально тутже,практически в эту же минуту открывалась новая.Хотя сделки проводились редко.Как ты гришь,здравые практики бы не пропустили этот минус мимо),можно добавить третьего,с недостатками о которых я грил ранее,а нынче к примеур Леонид Карнаухов сказал.Трейдер пересидел дродаун -3900 баксов ,не фиксив лося,а потом закрылся в +300 баксов.

    Думаю, все трое по коэффициентам заняли бы первые три места.От такой проблемы не вижу смысла прятаться и для дела мало только коэф,о чём и было не раз сказано.
    На случай пересиживания лосей с километровыми стопами - анализировать стейт и вычислять дродаун вручную.

    1. Идеально будет, если WHC предоставит средство мониторинга с отслеживанием эквити и вычислением макс. дродаун по эквити.
    Кстати, если эквити в WHC не будет отслеживаться в мониторинге, то я опять напоминаю о необходимости обязательного мониторинга на Ониксе. Там эквити хотя бы раз в 4 часа отслеживается. Да, на данный момент -20% просадки согласно существующим правилам будет контролироваться только по итогам дня. Причина понятна - несовершенство или отсутствие технических средств для мониторинга. Но если по стейту видно, что макс. дродаун в МТ4 далёк от реальности, то макс. дродаун лучшей пятёрки в рейтинге можно и нужно вычислять по эквити внутри дня, вручную - по стейту и по графикам (если не будет автоматического мониторинга).
    ___________________________________

    Леонид Карнаухов предложил хороший принцип, только немного трудоёмкий
    (впрочем, столь же трудоёмко, как и ручное вычисление дродаун по эквити).
    Ввести ограничение по долларовой величине стоп-лосса.

    2. Стоимость стоп-лосса в $ не должна превышать -1000$.
    Если при анализе стейта видим профитную сделку, где пересижен лось >-1000$, то в стейте такая сделка заменяется на убыток -1000$.
    Такую проверку надо будет делать не для всех, а только для 5 кандидатов в финалисты.
    ___________________________________

    К твоему примеру:

    Первые два трейдера были бы по "моему" показателю на первых местах (но только с учётом дродаун по эквити - дополнение выше №1)...

    Третьему "трейдеру" макс. дродаун посчитали бы вручную (дополнение выше №1) и сделку засчитали бы как убыточную (дополнение выше №2).

    Но ведь есть и второй тур...
    Если первые двое покажут почти-беспросадочный профит и во втором туре, то может они действительно супер-скальперы?..

    Возникает вопрос: А чё тогда таким малюсеньким объёмом торговали?!..

    Если бы торговали достаточно большим объёмом, и профит в $ большой, и просадка минимальна (в том числе просадка по эквити - та, что не видна в стейте, но видна на графике), то это был бы супер-стейт, показывающий уверенность в своих действиях...


    Сосед, я теперь на твоём примере, наконец, понял чью-то мысль и поддерживаю такое предложение:

    3. Для составления рейтинга (5 финалистов) сначала отсеиваются топ-10 по величине профита (обязательно по equity, а не по балансу), и уже из них составляется рейтинг лучшей пятёрки, по предложенным показателям-критериям.

    Задавать планку в виде абсолютной величины профита или % прироста... это не очень хорошо.
    20% за три недели - это очевидно очень оторвано от реальности.
    Провокация к гонке.
    Гонка и так немного будет, но не надо это поощрять.
    ___________________________________

    Но!
    Инна, не надо публиковать промежуточные итоги с распределением "мест" на основе такого критерия как макс. профит (эквити, баланс).
    В ШУ это было бы большой ошибкой, на мой взгляд.
    Такие промежуточные рейтинги на основе только профита могут (и будут) сильно отличаться от окончательного рейтинга.
    Зачем вводить людей в искушение и провоцировать гонку за профитом?!

    Если уж публиковать промежуточные рейтинги, то точно по такому же алгоритму, как будет вычисляться окончательный рейтинг 5 финалистов.
    ___________________________________

    Итак, подвожу итоги и предлагаю дополнения к правилам оценки результатов:

    1. по необходимости (если анализ стейта показывает, что данные МТ4 дродаун по балансу сильно расходятся с дродаун по эквити): ручное вычисление макс. дродаун, по эквити;

    2. стоимость стоп-лосса не должна превышать 1000$; если превышает, и в сделке был пересижен убыток >=1000$, то сделка будет засчитана с результатом -1000$.

    3. предварительный отсев кандидатов на попадание в пятёрку лучших: топ-10 с наибольшим профитом (если уж всё-таки решите публиковать топ-10 в онлайн без анализа критериев-показателей, то пусть будет список топ-10, но в алфавитном порядке);

    ____

    Ещё какие-нибудь недочёты остались?
    Давайте на примерах. Так действительно легче понять.
    ___________________________________
  7. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    2. Стоимость стоп-лосса в $ не должна превышать -1000$.
    Если при анализе стейта видим профитную сделку, где пересижен лось >-1000$, то в стейте такая сделка заменяется на убыток -1000$.
    Такую проверку надо будет делать не для всех, а только для 5 кандидатов в финалисты.
    Молоток, я уж думал на это никто не согласится. Соответственно пересчитываётся баланс и макс. просадка, профит фактор.
    Забери третий коефициент, будет очень много пересчетов. Тем болеё ну не может человек (беру К4) Fatboy быть выше моих 38 000 или твоих 22 000 хоть по какому-то показателю.
    Ещё какие-нибудь недочёты остались?
    Давайте на примерах. Так действительно легче понять.
    Да, минимальноё количество сделок (хотя бы 10). Пример Сосед показал. Возможно - время пока сделка открыта (скажем 15 мин.). (как говорил раньше Сосед - 2 сделки нормальных и 8 по пару секунд для количества). Тоёсть 10 сделок открытых дольше 15 мин.
    Для пипсовиков - ёсли больше 50 сделок (думаю для интрадей это не проблема за 3 недели), время не учитываётся. В стейте больше 50 - вообще этот критерий не применять

    Из всех фанатов ты самый фанат буквы "ё"
    А чё, мне не трудно :)
    такс...я свосем забыла спросить Alex'а - какой приз он предпочтет - демосчет на мильон баксов или Хвалебную оду?
    И уж коли все определились с Призом трейдерских симпатий, то я хочу тоже оду. Хто сочинять будет?=)))
    Конечно "Оду", счёт я и сам открыть могу :) А вот поэт из меня не выйдет.
  8. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение

    3. Для составления рейтинга (5 финалистов) сначала отсеиваются топ-10 по величине профита (обязательно по equity, а не по балансу), и уже из них составляется рейтинг лучшей пятёрки, по предложенным показателям-критериям.
    Я согласен с обой с данным условием при анализе ежедневного рейтинга, а вот по прошествии первого тура я бы отобрал не топ-10, а трейдеров с годовой расчетной прибылью(15-20%) и у же из них по критериям лучшую пятёрку.
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Я согласен с обой с данным условием при анализе ежедневного рейтинга, а вот по прошествии первого тура я бы отобрал не топ-10, а трейдеров с годовой расчетной прибылью(15-20%) и у же из них по критериям лучшую пятёрку.
    Ну млин, какиё годовыё 15-20%. Возьми и посмотри правила предоставления ВХС денег в управлениё. Нам написано трейдер на реал счете с стабильной прибыллю в 20% в МЕСЯЦ на протяжении 3 месяцев может претендовать на доверительноё управлениё.

    то Эд
    Где-то читал статтю про математическоё моделированиё торговли при разном использовании средств. Было доказано, что наилучший показатель прибыльности достигаётся при использовании 25% средств. При меньшем объёме - получаём недополучениё прибыли, при большем - риск за счет возможности слить большоё количество средств. Поэтому можна в качестве рекомендации для трейдеров - при открытии позиции придерживаться 400% покрытия (в смысле использовать маржу по максимуму).

    1000$ стоп - может замени на 1000$/1 лот.
  10. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Прагматик Посмотреть сообщение
    а когда старт 1го августа ?
    ! августа в 00-01 по мск.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать