Результаты опроса: Обсуждение правил для Dax-mania c 21 июня

Голосовавшие
46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Max Drawdown - 20%

    25 54.35%
  • Max Drawdown - 30%

    13 28.26%
  • Локи - разрешены

    29 63.04%
  • Локи - запрещены

    8 17.39%
  • Работать только DAX-ом

    25 54.35%
  • Добавить другие индексы

    19 41.30%
  • Не ограничивать суммарный торгующий лот

    34 73.91%
  • Ограничить - не более 1 лота

    5 10.87%
  • Ограничить - не более 2 лотов

    6 13.04%
  • Увеличить длительность конкурса

    21 45.65%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » DAX - mania
+ Подписаться
Страница 295 из 322 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сосед, п.3:
    Эти сделки микролотами, думаю, не повлияли на те показатели, которые мы взяли.
    Насчёт микролотов в ШУ: кажется, Руслан сказал, что в ШУ на сервере запретят дробные лоты.
    Микролотовые сделки имели бы значение, только если бы брали в формулу рейтинга такие показатели как количество и/или процент профитных/убыточных сделок.
    ____________________

    На самом деле рейтинг 1-го и 2-го места [Alexa vs. Blondink] - это самый интересный и каверзный вопрос. Нужны веские основания, чтобы подвинуть 18К профита на 2-е, а 5К профита - на первое место.

    Пока навскидку такой аргумент, который можно видеть из статистики МТ4 и графика эквити с Оникса:
    - у Алекса по стейту просадка была примерно до депо 17К;
    - допустим, увеличим у Blondink все лоты в 4 раза;
    (на Даксе это было бы превышение ограничения % маржи, но сейчас не берём это во внимание - просто оцениваем стабильность&профитность)
    Что получилось бы? Просадка была бы примерно до 17600 (т.е. лучше, чем у Alexa), конечный результат: депо >40К (тоже лучше).

    Сравнивая эти стейты, можно сказать, что соотношение профит/просадка у Ink лучше - и в случае, если брать текущую просадку, и если смотреть просадку от начального депо.
    ______________

    Сравните графики баланса Alexa и Ink.

    А я пока посмотрю на графиках их крупные сделки.
      
  2. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сосед, ты говорил о смешении у Alexa различных стилей.
    Так вот, интрадей на Даксе ему как раз и подпортил статистику.

    По факту, что имеем у Alexa:
    Просадка от начального депо примерно до 17К баланса.
    Макс. текущая просадка (дродаун) 6.5К (~25%).

    Если бы в стейте была только его звёздная часть - 26 и 27 июля, то Alexa был бы безусловным лидером по всем возможным параметрам - и по балансу, и по показателям стабильность&профитность.
    Но мы ведь оцениваем весь стейт целиком и соотв. показатели, а не только его самые удачные периоды.
  3. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Чутка о работе Инк.Молодца!Приз тейдерских симпатий заслуженно можно вручить-считаю что выдержка на таком рынке выходит на первый план!
    Но в плане пользы ШКОЛЕ,а может и тебе что подскажу ,а не ради критиканства......И я не крутой перец:),а вот если это поможет кому,то буду рад.

    1)Что не покажет рейтинг.В принципе была одна сделка,но по стейту ДВЕ.
    27 июля перавя сделка закрывается с убытком в -1130 баков и ТУТ ЖЕ,в течении нескольких секунд,без существенного движка,открывается новая сделка,которая к счастью уходит в плюс 1627 бакинских.Надо заметить,что стейт грит,что велась относительно малоактивная торговля,иногда с пропусками не одного дня,т.е. сделки подбирались тщательно.Но для Инк сделаем исключение на текущую занятость-работу.

    а)математика другая становится.
    б)ребята из управляющих ВХК участвующие в отборе,не обязательно,но могут указать на этот факт как на недостаток.

    2.Опять про математику.Первые день велась торговля по 0,50 лота на ВАЛЮТНЫХ фьючах,что серъёзно отличается от торговли ДАКСОМ 1 ЛОТОМ.
    Рейтинг этого не отразит.

    3.Тоже математика не покажет ИМЕННО на коротком ТФ.Превая сделка по дакс оставляется на овернайт,но хоть она и держалась почти весь день профита было почти ноль,т.е. подушки безопасности на риск овернайт не было.(Пример риска на графике совсем рядом-огромный геп на открытии.Дакс имеет такой риск и он в нём существенный,при работе с плечами)Вполне многие согласятся с таким риском,но вот что точно не все относительно не рисковые,крупные инвесторы точно.Как комиссия бы решила я не знаю.:)
  4. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Посмотрел сделки.
    _________

    У Alexa смотрел только 26 и 27 июля.
    По 25 июля включительно смотреть не интересно - статистика говорит сама за себя (~3000 просадка от нач. депо, в конце 25 июля прибыли что-то около 1000). При ближайшем рассмотрении 26 и 27 июля, как и следовало ожидать, просто аховые:
    • Все прибыли взяты, причём с доливкой; и при этом риски в норме, просадки совсем небольшие;
    • Все лоси задавлены в зародыше; безжалостность просто феноменальная.
    _________

    У Ink посмотрел почти все сделки, благо их не так много.
    Равномерная, стабильная работа.
    Пересиженных сделок (где зафиксированный профит заметно меньше, чем плавающая просадка в сделке) нет.
    Встречаются и такие моменты, от которых Ink, наверно, хотелось рвать (на мелкие кусочки) и метать (не икру, конечно) :):
    • Например, много сделок с зафиксированной небольшой прибылью, после чего цена всё шла и шла, и шла, и шла... в прибыльном направлении... но уже налегке, без всадника.
    • Есть и стоп-лоссы, зацепленные несколькими тиками на шпильке, после чего цена ушла в профит, опять-таки уже "без никому".
    Но это компенсируется тем, что:
    • Большой процент профитных сделок;
    • Есть довольно много почти ювелирных профитных сделок, где входы близко к началу движения, а выходы - ближе к окончанию движения.
    ___________
  5. 3,085
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Сосед, ты говорил о смешении у Alexa различных стилей.
    Так вот, интрадей на Даксе ему как раз и подпортил статистику.

    По факту, что имеем у Alexa:
    Просадка от начального депо примерно до 17К баланса.
    Макс. текущая просадка (дродаун) 6.5К (~25%).

    Если бы в стейте была только его звёздная часть - 26 и 27 июля, то Alexa был бы безусловным лидером по всем возможным параметрам - и по балансу, и по показателям стабильность&профитность.
    Но мы ведь оцениваем весь стейт целиком и соотв. показатели, а не только его самые удачные периоды.
    Я предпочитаю грить,что дей улучшил ,а не интра испортил .Однако разница имеется,как стакан на половину пуст или полон.:)

    Возможно стиль позиционщика не вписался в 2 недели,но комбинация показала надёжность и доходность.Цыфры отразили лишь часть трейдинга и вообще не отражают движене рынка,но кому правильней отдать мани на долгую перспективу?

    Вот и приходим опять,что одного рейтинга не достаточно,а субъективизм вносит почти полную неопределённость решения комиссии.Потому и грил,что оптимально по профиту-трейдер подобрал лучший вариант на данный рынок,но так как возможно просто повезло,часть проходит по рассмотрению комиссии,которая увидит эти цыфры.

    А может сделать так,пока ещё есть чутка времени.

    2 трейдера -субъективный отбор
    2 трейдера -по макс приросту
    1 трейдер-по рейтингу.

    Но финал только субъективный отбор одного.
  6. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сосед, инвесторы в здравом уме всегда смотрят на соотношение профит/просадка, а не только профит.
    Об этом и Мальцев говорил.
    • У трейдера может быть стабильное соотношение профит:просадка 5%:1% и тогда, возможно, ему стоит увеличить размер торгуемых позиций;
    • Или может быть профит:просадка 100%:50% и тогда ему стоит сократить размер торгуемых позиций (или увеличить депо, без увеличения лотов).
    Думаю, зрелый инвестор выше оценит первого трейдера из этих двух примеров.
  7. 482
    Комментарии
    5
    Темы
    476
    Репутация Pro
    Аватар для Bert  
    В начале пути

    3 Медалей
    Alexa - молодец, победил с таким отрывом.
    Прими мои поздравления.

    Приз тейдерских симпатий отдаю Блонди.
    Так держать!!!
  8. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    121
    Репутация Pro
    Аватар для Oklend  
    В начале пути

    2 Медалей
    Полностью согласен с Эдом!
    После того, как перестали обращать внимание на сумму конечного баланса, нет различий при выборе торгового инструмента. На первое место выходит качество торговли. А это позволит участникам более внимательней искать точки входа и выхода, размер лота, уровень стопов, а так же расширить список торгуемых инструментов. Просто многие участники более 90% всех сделок совершали с Даксом, как будто других фьючерсов не существует. :)
  9. 2,000
    Комментарии
    23
    Темы
    2004
    Репутация Pro
    Аватар для Vertual  
    Чебуратор

    5 Медалей
    Если посмотреть на графики эквити то однозначно инвестор бы отдал предпочтение Блонди. Тут по моему и разговаривать не о чём. Возьмём стейт и график Алекса и уберём из него последние сделки. Что имеем в итоге . Да ничего . Подьём падение на уровне 25-20 . нет стабильности и спокойствия в работе. Да последние сделки выправили ситуацию . но мне как я писал не понравились сделки по 6b. 5 лотов на данном депо это абстракционизм, погоня за суммой. Последние прибыли я бы прировнял к случайностям , если судить по всей торговле. такие минуты встречаются но чаще обратные. Это редкие явления , а для работы важна стабильность. ИМХО.
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот почему я грил позавчера (или вчера), что в даксомании нужно увеличивать срок до 1 месяца хотя бы, а в школе WHC - до квартала. Это ж ежу уже понятно, что это было бы и всем интересней, и справедливей, и избавит от вот таких вот "разовых" скачков баланса. Как я понял, многие "въехали", что именно интрадей является изюминкой дакса в отличие от старших таймфреймов на валютах, где это может быть и не спроста, так как видимо там есть смысл их применять.

    Инна, пожалуйста, рассмотрите увеличение срока до месяца, а также возможность ещё и торговли по FTSE (других не нужно). Даю слово, я приму участие тогда тоже. ;) (не вздумайте подумать, что я Вас шантажирую :)).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать