Результаты опроса: Обсуждение правил для Dax-mania c 21 июня

Голосовавшие
46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Max Drawdown - 20%

    25 54.35%
  • Max Drawdown - 30%

    13 28.26%
  • Локи - разрешены

    29 63.04%
  • Локи - запрещены

    8 17.39%
  • Работать только DAX-ом

    25 54.35%
  • Добавить другие индексы

    19 41.30%
  • Не ограничивать суммарный торгующий лот

    34 73.91%
  • Ограничить - не более 1 лота

    5 10.87%
  • Ограничить - не более 2 лотов

    6 13.04%
  • Увеличить длительность конкурса

    21 45.65%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » DAX - mania
+ Подписаться
Страница 128 из 322 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228 ... ПоследняяПоследняя
  1. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    121
    Репутация Pro
    Аватар для Oklend  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    По equity хорошо, толька как ты этот параметр отследишь???

    В мониторинге! :)
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    Как работа без стопа, так и большой стоп на большом кол-ве лотов допускающий более 2% единовременной просадки - грубейшее нарушение ММ.
    Раз такое дело, то необходимо чётко определиться с категорией ММ.
    Повторюсь: разные люди - разные ММ
  3. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Blond-Ink Посмотреть сообщение
    Однозначно - правила надо устанавливать до начала конкурса. На эту неделю у нас правила расписаны, значит мы счас обсуждаем улучшение правил на следующий конкурс. Надеюсь, что мне усложним их настолько, что они станут малопривлекательными для участников, но приблизим к реальной работе управляющих.
    Если правила работы с нормальным риском, устойчивая ТС малопривлекательны для трейдера, то есть альтернатива - РР
  4. 69
    Комментарии
    0
    Темы
    69
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Если допускается просадка 20% , то почему в сделке можно рисковать только 2% ??? Это сколько же последовательно убыточных сделок нужно иметь ?
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    Если правила работы с нормальным риском, устойчивая ТС малопривлекательны для трейдера, то есть альтернатива - РР
    Зря ты так.
    Что есть "нормальный риск"?
    Устойчивая ТС определяется не Стопами.
    Кстати, РР для меня оказалась очень полезной в плане пересмотра некоторых положений моей ТС.
  6. 1,374
    Комментарии
    11
    Темы
    1377
    Репутация Pro
    Аватар для Koleg  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Прорсадка депо в 20% это не одна сделка, если одна, то это вообще ни в какие ворота.
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    Прорсадка депо в 20% это не одна сделка, если одна, то это вообще ни в какие ворота.
    Совершенно верно.
    Но если постараться найти корень этого зла, то мы увидим, что дело не в Стопах, а в ошибочном определении направления движения инструмента.
    И не надо забывать, что Стоп - не панацея.
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    "Дело не в том, что они не видят решения. Дело в том, что они не видят проблемы."
    Г.К.Честертон.
  9. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    To Koleg: Вы так говорить о ММ, как будто он одинаков и незыблем для всех и вся.

    Лично я вижу это иным образом.

    У нас есть зависимость цены актива от времени, и хотим мы понятно чего, -поиметь денег. Для этого разобьем задачу на два этапа. На первом этапе нашей целью будет создание прибыли в пунктах. Т.е. нам нужно из графика зависимости цены от времени создать другую функцию, а именно функцию роста (а этого, согласитесь, очень хочется) прибыли в пунктах (игра фиксированным лотом). Преобразование 1й ф-ции во 2-ю (или набор правил для такого преобразования) назовем стратегией торговли. На втором этапе нам хочется эти самые кровью (или на халяву) добытые пункты превратить в денежную массу. Т.е. мы опять нуждаемся в наборе правил для подобного преобразования. Такой набор правил назовем мани-менеджмент.

    Отсюда возникает риторический вопрос. Разве мы не должны стремиться к тому, чтобы найти наиболее эффективные наборы правил? И если даже эти наборы найдены, то останется ли наш ММ, являясь лучшим в случае торговли по системе А, таковым для системы Б? Это, как минимум, не факт (и cовершенно очевидно что это не факт, для ММ с использованием опт. F). Такой подход существенно нас ограничивает - мы должны перебирать стратегии, зафиксировав ММ. Почему не наоборот? В случае конкурса, почему не предложить всем учасникам работать по одной стратегии при разных подходах к ММ?
  10. 1,349
    Комментарии
    32
    Темы
    1351
    Репутация Pro
    Аватар для Прагматик  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Koleg Посмотреть сообщение
    Если правила работы с нормальным риском, устойчивая ТС малопривлекательны для трейдера, то есть альтернатива - РР
    согласен, нам нужна в принципе не массовость, нам нужна стабильность и серьезность.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать