Форум инвесторов » Начинающим инвесторам » ИНВЕСТО-ФЛУДО-КАБИНЕТ
+ Подписаться
Страница 10 из 94 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Сейчас немного проанализировал торговлю Вероники, номер торгового счета 7187, на Myfxbook-е. Не совсем конечно понимаю, какие там каналы, ретесты хай - лоу на пробой и классические модели граф. анализа она торгует. Но создается такое впечатление, что она просто хорошо угадывает. Хотя возможно ли это в течении такого периода времени? Ну если подкинуть монетку 100 раз, то выпадение орла или решки будет = примерно 50/50, но рынок это не монетка, здесь шансов больше, если даже заходить просто по движению.
    Рентабельность: 80%/20%, т.е. из 100 сделок, 80 прибыльных и 20 убыточных.
    Средняя прибыльная сделка: 38пп.
    Средняя убыточная сделка: 46пп.
    Риск при этом, она примерно закладывает 1% на 30пп.
    Средняя длина торговли: 14h 25m. (интрадей - скальпинг).
    Стопов и тейков нет (весьма опасная торговля, если не использует виртуальный стоп или какой нибудь советник, который вовремя не ограничит убыток).
    Торгует в основном евро/баксом и бакс/йеной, редко фунт/бакс, фунт/йена, евро/йена (возможно хеджирует).
    Объёмы тоже скажу не маленькие. На депо в 5.000.000$ объём 300 - 400 - 500 лот. Чёт сейчас вспомнил землетрясение в Японии, когда йена в течении получаса или чуть больше рухнула на 600пп., хотя наверное там бы и стоп не помог. Но при ее объёме это потеря 60% от депо.

    Взял наилучший и наихудший трейды. Но здесь как бы все понятно. В наилучшем входила по пин - бару, хоть и против тренда, все таки в поймала цену. В наихудшем вроде тоже все понятно. Входила по тренду с коррекции, к тому же там просматривается нечто подобное на "вымпел" )). Но не понятно зачем столько держать убыток Я конечно ничего против этой трейдерши не имею, на протяжении длительного времени результаты показывает не плохие. Но имея лишние 100К к примеру, больше 3К не инвестировал бы в ее торговлю.
    Блин, может мне тоже записаться в Школу Инвесторов )))



  2. 598
    Комментарии
    2
    Темы
    7462
    Репутация Pro
    Аватар для yarzin  
    Старожил

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Онлайн Посмотреть сообщение
    Спасибо, посмотрел. Ну да, ничё так тётка торгует :), почти все месяца закрыты с прибылью и в % соотношении довольно таки не малой прибылью. Правда эту неделю закрыла с хорошим убытком.

    11.11.2013 - 17.11.2013 -869372.54 -9.63%
    11.11.2013 - 17.11.2013 -552458.06 -8.43%
    11.11.2013 - 17.11.2013 -219941.29 -6.62%

    Видимо т/с на всех счетах одна и та же. Одного не пойму, нафига три торговых счета
    Разные оферты и один счет чуть более агресивен.
  3. 1,061
    Комментарии
    23
    Темы
    23424
    Репутация Pro
    Аватар для super mama  
    Успешная красотка

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Онлайн Посмотреть сообщение
    создается такое впечатление, что она просто хорошо угадывает. Хотя возможно ли это в течении такого периода времени?
    Онлайн, я с Вами не согласна. Вероника за 158 недель торговли всего 13 недель закрытых с минусом. И к тому же она в управлении имеет не маленькие деньги. Как можно угадывать направление в 11 из 12 сделок? Что-то эта мысль не укладывается в моей голове.
  4. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от super mama Посмотреть сообщение
    Онлайн, я с Вами не согласна. Вероника за 158 недель торговли всего 13 недель закрытых с минусом. И к тому же она в управлении имеет не маленькие деньги. Как можно угадывать направление в 11 из 12 сделок? Что-то эта мысль не укладывается в моей голове.
    Привет :) Не 11 из 12, а 8 из 10 ), эта статистика по 500 ее трейдам. Да собственно, если умеете читать мониторинг, пожалуйста, анализируйте торговлю.
    http://www.myfxbook.com/members/anak...ka-7187/715747
    Я не хочу сказать, что она именно угадывает, потому как анализировал трейды по старшим фреймам, возможно она торгует М5. Но я не увидел там никакой закономерности в открытии сделок, к тому же нет стопа, а средний профит всего 30пп.
  5. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    super mama, может я тоже не совсем правильно умею читать мониторинг. Но там дневная прибыль 0.07%, месячная 2.22%. Макс. просадка 7.77%. И то, просадка фиксируется мониторингом по закрытии дня, возможно там и больше было. Абсолютный прирост вообще не пойму. Хотя при использовании абсолютного метода расчитывается прибыль в долларах без учёта пополнений и снятий с депозита.
    Доходность = (Прибыль/Пополнения) * 100

  6. 949
    Комментарии
    67
    Темы
    8978
    Репутация Pro
    Аватар для like  
    Антрепренёр Арены Инвесторов

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Онлайн Посмотреть сообщение
    Я конечно ничего против этой трейдерши не имею, на протяжении длительного времени результаты показывает не плохие. Но имея лишние 100К к примеру, больше 3К не инвестировал бы в ее торговлю.
    Интересно, а скажите по вашему мнению, в кого вы бы инвестировали? Ну кроме себя естественно. Было бы даже не плохо описать в том же духе.
    П.С. если есть желание можно создать тему, где можете поделиться своим анализом по управляющим.
  7. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Интересно, а скажите по вашему мнению, в кого вы бы инвестировали? Ну кроме себя естественно. Было бы даже не плохо описать в том же духе.
    П.С. если есть желание можно создать тему, где можете поделиться своим анализом по управляющим.
    Если честно, я как то мало шарю в этом деле :), в смысле в инвестировании. Мне больше по душе торговля. Это просто была оценка трейдера, который так же торгует и кое что понимает в торговле. Я же и ее трейды анализировал. А инвестировал бы наверное в недвижимость :), она всегда в цене будет. Сейчас люди за землю убивают друг друга, а форекс это рисковый вид инвестирования. Могу просто накидать вкрации по каким параметрам выбрал бы управляющего, а вернее т/с по которой он торгует. Но это уже завтра, спать хочу ) Про Веронику уже сказал, там нет стопов и этим все сказано, хотя может виртуальные, не знаю. Ну Вы сами прикиньте. Депо 5М, объём сделки 50М у.е. (500 лот), она использует рычаг 1:10, зачем? При таком объёме ей депо хватит на 1.000пп., что бы от него ничего не осталось. Просто в моей практике было множество случаев когда в считанные минуты цена просто улетала и меня размазывало по рынку. Сходил блин кофейку сварить ))), а стоп не установил. Хотя наверное в таких случаях и стоп не спасет, проскальзит, но зачем такой объём. Ведь можно работать объёмом 10М (100 лот), рычаг 1:2. Взять в месяц 300пп., что будет = 6% от депозита. Без реинвестирования, это 72% годовых. Не плохой результат, согласитесь. И при этом минимальные риски. Просто мало кто может брать ежемесячно по 300пп. с рынка, а берут эти % объёмом, но это риск и большой риск. В какой то из тем уже выкладывал эту цитату.

    Любимая тема каждого трейдера — доходность инвестиций. Так сколько же реально зарабатывать на фондовом рынке, показывая стабильную доходность из года в года? Так ли сложно победить рынок и выйти в плюс? Ответ на этот вопрос мы получим благодаря статистике (для вычислений взяты данные с 1-го января 1926 года по 31 декабря 2010 года). Готовы? Тогда поехали!

    Доходность выше 20%+ в долгосрочной перспективе практически невозможна (принимая во внимания рыночные данные за прошедшие 90 лет)
    Доходность выше 31,5%+ за период с 1926 по 2010 год приведет к тому, что инвестор будет владеть половиной всего фондового рынка.
    Доходность выше 33%+ приведет к тому, что инвестор будет владеть всем фондовым рынком!
    При доходности 40% вы завладеете всем рынком всего за 60 лет (хорошая прибавка к пенсии!)
    "Реально достижимая" доходность в 21,5% приведет к тому, что инвестор будет владеть 0,62241% рынка к концу 2010 года. При капитализации в $16,4 трлн эта сумма составит $102 миллиарда!
    Уоренн Баффет, а также еще несколько других великих инвесторов, смогли достичь доходности на уровне 20%+ за длительный период времени. Это одни из самых богатых людей на планете.

    Инвестор может добиться хорошей доходности в 20% на сроке 5, 10, а возможно и 15 или 20 лет, но так как его капитал растет экспоненциально, то вскоре базовый капитал становится всем доступным капиталом, а сам себя увеличивать он уже не может!


    Ладно, пойду спать, устал я чет сегодня :)
  8. 949
    Комментарии
    67
    Темы
    8978
    Репутация Pro
    Аватар для like  
    Антрепренёр Арены Инвесторов

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Онлайн Посмотреть сообщение
    Сейчас люди за землю убивают друг друга, а форекс это рисковый вид инвестирования.
    Чем же тогда этот вид инвестирования безопасней раз есть риск лишиться жизни? )

    Цитата Сообщение от Онлайн Посмотреть сообщение
    Могу просто накидать вкрации по каким параметрам выбрал бы управляющего, а вернее т/с по которой он торгует.
    Да интересно было бы увидеть ход ваших мыслей.


    Цитата Сообщение от Онлайн Посмотреть сообщение
    Инвестор может добиться хорошей доходности в 20% на сроке 5, 10, а возможно и 15 или 20 лет, но так как его капитал растет экспоненциально, то вскоре базовый капитал становится всем доступным капиталом, а сам себя увеличивать он уже не может!
    Возможно СНГ прийдёт к таким показателям доходности в т.ч. на форексе, но сейчас можно заработать до 100% годовых (подымали тему кстати здесь http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1559993), можете глянуть даже в ШИ приближаются к таким показателям, ведь в инвестировании на форексе спасает хорошая диверсификации и разумная доля в одного управляющего, вот и упр-ние рисками. А в недвижимости нужен хороший капитал, которого зачастую нету, так что приходится учиться управлять рисками и зарабатывать на форексе.
  9. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Возможно СНГ прийдёт к таким показателям доходности в т.ч. на форексе, но сейчас можно заработать до 100% годовых (подымали тему кстати здесь http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1559993), можете глянуть даже в ШИ приближаются к таким показателям, ведь в инвестировании на форексе спасает хорошая диверсификации и разумная доля в одного управляющего, вот и упр-ние рисками. А в недвижимости нужен хороший капитал, которого зачастую нету, так что приходится учиться управлять рисками и зарабатывать на форексе.
    Ну вот видите, говорю же в инвестировании дуб - дубом :) Для меня инвестирование, это прежде всего сохранение своих сбережений, ну не прятать же их под подушкой )) Как сказал Джордж Сорос, "Мой принцип состоит в том, чтобы прежде всего стремиться выжить, а уж потом заработать." Поэтому я даже с Вами спорить не буду :) Трейдинг это нечто другое, трейдер не инвестор, он - торговец. Меня не интересует чтение журнала "The Wall Street Journal" от корки до корки, изучение диаграмм и графиков и прочая аналитическая канитель. Я даже ничего не знаю об индексах которые торгую, какие акции в него входят. Моя главная цель, зайти в рынок, заработать прибыль, а затем - выйти из него как можно быстрее и безопаснее. Инвестирование на мой взгляд, это чуть другое направление. В торговле я могу заработать 100% годовых, есть мониторинг счета где поднимал до 3.500% в течении трех недель, а так же реал счет, где за пол года поднял более 800%. Но как заработать такие % при инвестировании, не знаю :) Хотя сейчас вот просматриваю темы ШУ, жалуются. Оказывается если поза в прибыли и уже переведена в б/у, инвестор может просто влить в этот торговый счет денег и уже будет участвовать в распределении этой прибыли, при чем ничем не рискуя. Продуманные однако инвесторы пошли )))

    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Да интересно было бы увидеть ход ваших мыслей.
    А стоит ли? :) Думаю здешним инвесторам это будет не интересно. Им не важно, работает трейдер со стопами или нет, какая у него там т/с, пусть он хоть по монетке торгует. Они смотрят прибыль и риск. По каким критериям компания выбирает управляющих, можете посмотреть в ШУ :), условия, честно Вам скажу, очень лояльны. Раньше для того, что бы пройти один из этапов, нужно было, что бы макс. просадка не превышала прибыль или была равна. Сейчас и этого нет :), можно просесть на 10% и к концу месяца заработать всего 5%, и уже прошел этап. Нашел в рунете один интересный тест :), как выбрать управляющего.

    Золотая заповедь инвестиций гласит: "ни один результат прошлого не может гарантировать повторения результатов в будущем". То есть, выбрав "растущего" трейдера, не факт, что получишь аналогичный рост на своем активе.

    Давайте проведем тест:

    0 и 1 - это баллы за выбранный ответ. Не стоит задача, набрать как можно больше баллов. Важно определить, какие преимущества или риски могут возникнуть дополнительно.

    Как давно трейдер торгует на рынке деньгами?
    1 - не меньше года, при этом как минимум за полгода он показывает стабильный результат.
    0 - несколько месяцев, но он очень умен.

    Как ставит защитные стоп-лоссы?
    1 - всегда по системе и не более 100-150 пунктов.
    0 - не ставит, говоря, что так даже лучше (больше прибыльных сделок; чтобы брокер не сбивал; я всё и так контролирую; тормоза придумали трУсы и т.п.)

    Как часто проводит сделки?
    0 - постоянно открыты сделки, добавляются, усредняются, локируются
    1 - периодически, но регулярно, согласно сигналам торговой системы (или комплексу систем)

    Какой процент средств на депозите в среднем задействован для торговых сделок?
    0 - практически все, зачем им без дела лежать?
    1 - обычно 10-30%, в некоторых случаях до 50%

    Какой план заработка в день ставит себе трейдер?
    0 - не меньше 100$
    1 - нет такого плана. Результат будет зависеть от сигналов и движения рынка

    У скольких брокеров трейдер торговал на реальных счетах?
    0 - только у одного, а чего, ведь все устраивает
    1 - не менее 3-х

    Какие правила риск-менеджмента основные в торговле?
    0 - знаю все правила, но доверяю интуиции и, если наклевывается прибыльная сделка, откроюсь по-крупному.
    1 - всегда соблюдаю правила по размеру риска на одну сделку (не более 5%)

    Для роста депозита лучше закрывать небольшую прибыль, но часто или ждать "журавля в небе"?
    0 - конечно, чем больше прибыльных сделок, тем меньше минусов
    1 - если не произошла смена сигнала, то лучше держать прибыль, наращивать ее

    Имеет ли значение эмоциональное состояние трейдера перед, во время и после сделки?
    1 - да. К торговле всегда подхожу без посторонних мыслей и с позитивным настроем. Не принимаю потерю близко к сердцу, после закрытия прибыльной сделки порадуюсь успеху и тут же забуду, сосредоточившись на рынке.
    0 - какое рынку дело до того, какое у меня настроение?

    Какие действия предпринимает (планирует предпринимать) трейдер в случае убытков?
    -1 - а у меня не бывает убытков
    0 - когда-то невезение закончится, поэтому буду увеличивать объем сделок, чтобы отбить минус (или найду к завершению дня хорошую точку окончания движения и открою крупную сделку, чтобы за 5-10 пунктов заработать)
    1 - торговля продолжается согласно системе, при допущении подряд нескольких убыточных сделок (4-5) либо подходе к границе допустимого риска по счету, торговля переводится на минимальные объемы, проводится анализ и оценка изменившихся рыночных условий, добавляются фильтры, для исключения дополнительных убытков.

    Подведем итоги:
    0-3 балла. Ваш трейдер - "темная лошадка". У него вполне может быть торговая система, которая приносит некоторую прибыль. В каком-то периоде он может даже совершить стремительный рост депозита, но с большой вероятностью произойдет частичная или даже полная потеря средств.
    4-7 баллов. Трейдер "солнце". У него есть еще темные пятна, но "светит" с ним гораздо больше. Результат, скорее всего будет нестабильным, вероятны резкие скачки баланса. В долгосрочной перспективе, если он не перерастет на новый уровень, особых прибылей не ожидайте.
    8-10 баллов. Редкая "птица". Присмотритесь повнимательней и, если вызывает доверие, начинайте с ним сотрудничество.

    Вот теперь у Вас есть портрет того, кто претендует стать рулевым Вашего капитала. Для более полной картины проработайте следующие комментарии, чтобы, возможно, уделить большее внимание тому или иному вопросу из теста.

    Комментарии к вопросам и ответам.

    Как давно трейдер торгует на рынке деньгами?
    Как мы уже говорили, ни один результат прошлого не гарантирует повторения. Поэтому и у профи трейдеров тоже может пойти серия убыточных сделок, а новичок наоборот сделает хорошую прибыль. Разница в том, что трейдер с опытом, пройдя и взлеты и падения психологически стабильнее, а это обеспечивает принятие взвешенных решений в критических ситуациях и наличие четкой стратегии выхода из возможных просадок.

    Как ставит защитные стоп-лоссы?
    Бытует мнение, что можно зарабатывать и не выставляя стопы. Но статистика (которая очень упрямая) говорит, что стабильно зарабатывают трейдеры, которые ставят стопы ВСЕГДА. Отсутствие стопа хотя бы по одной сделке накладывает риск на весь (!) торговый депозит.

    Как часто проводит сделки?

    По большому счету, количество сделок напрямую зависит от торговой системы. Некоторые системы могут выдавать и по 10 сигналов для сделок в день, некоторые несколько раз в месяц. Но перегруженная торговля, использование "замков-локов" приводит, как правило, к трудноконтролируемому увеличению плавающего минуса и, соответственно, к крупной потере. "Усреднение" совершается с нарушением риск-менеджмента и ведет к очень большим рискам при сильных движениях рынка против открытых позиций.

    Какой процент средств на депозите в среднем задействован для торговых сделок?
    Если Вы заинтересованы в доходной но и очень высокорисковой торговле, то выбирайте трейдера, который торгует с большой загрузкой депозита. Если же большая часть депозита не участвует в торговле, то это нормально, так как это необходимо для грамотного управления капиталом, риск потерь при этом будет снижен.

    Какой план заработка в день ставит себе трейдер?
    "К визиту президента в больницу завезли больных". Анекдот, а может и правда жизни. В случае с биржевой торговлей, трейдер не может требовать от рынка. Его задача - отработка сигналов системы, их сопровождение. Денежный результат приходит в результате методичных запланированных сделок, дисциплины и грамотного риск-менеджмента. Желание получить прибыль во что бы то ни стало, скорее приведет к незапланированным сделкам и, соответственно, к нерасчетным убыткам.

    У скольких брокеров трейдер торговал на реальных счетах?
    От добра добра не ищут, но привлекательность рынка Форекс такова, что очень много компаний разного уровня предоставляют своим клиентам услуги, связанные с биржевой торговлей. К выбору брокера нужно подходить очень ответственно, так как многие ДЦ зарабатывают от потерь клиентов, но это отдельная тема. Даже при сотрудничестве с солидными и порядочными брокерами, которые стабильно выплачивают заработанное и не препятствуют торговле, есть много отличий в торговых условиях, клиентском обслуживании, в постановке и исполнении ордеров, количестве знаков в котировке и др. Знание этого позволяет трейдеру получать от своей торговли максимальную прибыль с минимальными рисками. Но постоянные "перебежки" по пустякам или в поисках "лучшего", лишь мешает торговле.

    Какие правила риск-менеджмента основные в торговле?
    Риск-менеджмент (РМ) - это техника безопасности для трейдера. Знать правила и соблюдать их - не одно и то же. Рынок и так содержит высокие риски, поэтому пробовать свое везение, депозит на прочность, проявлять чрезмерную уверенность в правоте ни к чему. Рынок никому ничего не должен, и в любой момент что-то может пойти не по плану. Обязательное использование основных правил РМ позволяет быть готовым к неожиданным поворотам. Парашютисты крайне редко попадают (а некоторые вообще никогда не попадают) в ситуации, когда нужно воспользоваться запасным парашютом, но они его каждый раз берут с собой, ведь если его не окажется в момент отказа основного купола, то "идти на склад и получать новый" будет уже некому.

    Для роста депозита лучше закрывать небольшую прибыль, но часто или ждать "журавля в небе"?
    Движение по депозиту (рост или наоборот) является результатом вычитания суммарного убытка из суммарной прибыли. Суммарная прибыль (убыток) является произведением количества прибыльных (убыточных) сделок на размер прибыли (убытка) по сделкам. В виде формулы изображается так:
    АбсПрибыль=к.во_прибыльных* размер_прибыльных - к.во_убыточных*размер_убыто чных
    Из чего следует, что актив будет расти только при условии превышении суммарной прибыли над суммарным убытком. Большое количество мелкоприбыльных сделок может быть "съедено" парой крупных минусов. Математически и опытным путем доказано, что стоит порой поступиться процентом эффективности (соотношением прибыльных сделок к общему количеству), чтобы при показателе 45-48% получать прибыль в пунктах (и долларах соответственно) в 1,5-2 раза большую. Поэтому прибыли нужно давать расти, но только при сохранении подтверждающих сигналов.

    Имеет ли значение эмоциональное состояние трейдера перед, во время и после сделки?
    Как ни парадоксально, но результат торговли очень сильно зависит от психологии трейдера. Даже при наличии отличной торговой системы, уверенность позволит дождаться нужной прибыли или жестко отсечь растущий убыток. Если в голове трейдера витают другие проблемы, то он может открыть сделку там, где не следовало или наоборот, упустит прибыльное движение. Азартность губительна: если трейдер при виде убыточной сделки рвет волосы во всех доступных местах или при фиксации прибыли "светится" ярче прожектора, чувствует крылья за спиной и верит, что может ходить пешком по воде, то в лучшем случае он схлопочет крупный минус, который приведет его в чувство, в худшем...

    Какие действия предпринимает (планирует предпринимать) трейдер в случае убытков?
    Убыточные сделки также естественны в биржевой торговле, как и выдох во время дыхания. Отсутствие минусов в отчетах означает только отсутствие защитных стопов, а это повышенный риск и вероятность, что очередная сделка окажется последней для этого счета. Желание отомстить рынку, забравшему деньги, доказать свою правоту и "профессионализм" - это азарт, о котором мы говорили чуть выше. Подход к торговле не должен зависеть от предыдущего результата (ни положительного, ни отрицательного), тогда трейдер сохранит деньги (и нервы) инвестора, а также увеличит его капитал.
  10. 949
    Комментарии
    67
    Темы
    8978
    Репутация Pro
    Аватар для like  
    Антрепренёр Арены Инвесторов

    5 Медалей
    Хороший опросник нужно будет создать тему в разделе управляющих и просить по возможности отвечать на эти вопросы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать