Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "КОНСЕРВА"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 293
    Комментарии
    2
    Темы
    -21
    Репутация Pro
    Аватар для SeeMan  
    Флудер

    1 Медалей

    Инвестиционная стратегия "КОНСЕРВА"

    Инвестиционная стратегия "КОНСЕРВА"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники при разработке инвестиционной стратегии:
    Логика и здравый смысл

    II. Тип стратегии:
    умеренно агрессивная.

    III. Период инвестирования:
    Один месяц. Портфель может быть переформирован в зависимости от результатов управляющих.
    Результаты оцениваются еженедельно.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 20% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 40% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность - более 5% в месяц


    V. Время оповещения об открытии инвестиционного портфеля:
    Сформированный портфель может подлежать изменениям (корректировкам) по окончании торговой недели. Обо всех изменениях, их причинах будет оповещено по факту в самые кратчайшие сроки.


    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Формируем портфель от 5 управляющих.
    Выбор управляющих и непосредственно инвестирование происходит по следующим критериям:
    Максимальная просадка не более 40%.
    Общая доходность не менее 5%
    Срок работы не менее 4 месяцев


    VII. Пример работы по стратегии:
    Главным критерием отбора служит понятие "проверка временем".
    Таким образом основным условием в выборе управляющих будет служить срок работы.
    Дополнительными фильтрами будут минимальная просадка при максимальном доходе.

    Приведу список управляющих удовлетворяющих этим требованиям:



    Окончательный список управляющих будет сформирован перед началом инвестирования.
    Вся сумма первое время будет распределена в равных долях. В последующем возможна корректировка долей в зависимости от оценки ожиданий по тому или иному управляющему. Сама оценка будет формироваться в процессе инвестирования основываясь на практическом опыте, которого у меня к сожалению пока нет. Неизменными остаются вышеуказанные критерии отбора управляющих. В процессе работы возможно появление дополнительных критериев.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,594
  2. 293
    Комментарии
    2
    Темы
    -21
    Репутация Pro
    Аватар для SeeMan  
    Флудер

    1 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 2,587
    Комментарии
    3
    Темы
    39049
    Репутация Pro
    Аватар для ElenaU  
    Aurea mediocritas

    5 Медалей
    А почему при умеренно-агрессивной стратегии она называется "Консерва"?
  4. 293
    Комментарии
    2
    Темы
    -21
    Репутация Pro
    Аватар для SeeMan  
    Флудер

    1 Медалей
    Игра слов, не более того
    Дело в том, что само определение "консервативности" субъективно. Можно конечно искать управляющих с максимальной просадкой в 5% и среднемесячным доходом 25% - это было бы вполне консервативно с таким то риском, но.... я таких управляющих не нашел. Точнее они есть, но время их работы 1-2 месяца. Поэтому консервативной торговлю можно считать ту, что доказала свою состоятельность временем - поэтому КОНСЕРВА. Но вот когда я проанализировал показатели потенциальных кандидатов то оказалось, что они торгуют умеренно агрессивно.
  5. 293
    Комментарии
    2
    Темы
    -21
    Репутация Pro
    Аватар для SeeMan  
    Флудер

    1 Медалей
    Обещали втиснуть меня по блату в 6-ю группу, правда аж 04.11.2013.
    Так, что с понедельника начну мониторить кандидатов вне конкурса. Как раз будет возможность проверить систему в действии.
  6. 293
    Комментарии
    2
    Темы
    -21
    Репутация Pro
    Аватар для SeeMan  
    Флудер

    1 Медалей
    Прочитал несколько тем выпускников ШИ, многое прояснилось, многое было неожиданностью. В связи с этим решил координально поменять свою стратегию и вот почему.
    1) Для меня стало очевидным, что доверять капитал на целый месяц без возможности вмешаться в ситуацию не есть правильно. И как показал опыт выпускников, такая возможность должна быть предусмотрена.
    2) Статистические данные в рейтинге управляющих не всегда актуальны. К примеру управляющий в самом начале своей работы (или единожды) позволил себе агресивную торговлю, получив себе при этом в статистику максимальную просадку 50% или более. После чего взялся за ум и все оставшееся время торговал ровно и умерянно, а статистика "подпорчена". Поэтому, разбираясь в каждом конкретном случае, нужно обращать внимание на динамику торговли в целом, а не отдельных (разовых) случаев чем я и планирую заняться в ближайшее время.
    3) Многие успешные управляющие имеют по нескольку счетов, некоторые из них молодые и не могут соответствовать условиям отбора. В этом случае также можно сделать исключение.
    Надеюсь на то, что я не нарушил никаких правил. Вроде написано было, что на стадии заявки стратегию можно менять...
  7. 748
    Комментарии
    2
    Темы
    6362
    Репутация Pro
    Аватар для Mr-Prof  
    Кандидат форумных наук

    3 Медалей
    Так для этого и предназначен 1й месяц демоинвестирования, чтоб Вы для себя выработали СТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩУЮ стратегию. Сильно не рекомендуется менять стратегию начиная с работы на реальные средства.
  8. 293
    Комментарии
    2
    Темы
    -21
    Репутация Pro
    Аватар для SeeMan  
    Флудер

    1 Медалей
    Приведу список управляющих, наиболее отвечающих критериям отбора:



    И вот какая мысль меня посетила. Интересно будет вывести коэффициент отношения КУ к КИ. Соответственно чем больше этот коэффициент, тем лучше. Непременным условием будет КУ больше ноля и желательным КУ должно быть не меньше максимальной просадки.
  9. 293
    Комментарии
    2
    Темы
    -21
    Репутация Pro
    Аватар для SeeMan  
    Флудер

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr-Prof Посмотреть сообщение
    Так для этого и предназначен 1й месяц демоинвестирования, чтоб Вы для себя выработали СТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩУЮ стратегию. Сильно не рекомендуется менять стратегию начиная с работы на реальные средства.
    Спасибо, обнадежили. =0)
  10. 293
    Комментарии
    2
    Темы
    -21
    Репутация Pro
    Аватар для SeeMan  
    Флудер

    1 Медалей
    Произвел следующие вычисления:
    1) отнял от общей капитализации КУ, получил колонку с "КИ" (чем больше тем лучше) - показатель доверия инвесторов
    2) вычислил % КУ от общего капиталла ПАММ, получил колонку "% КУ/Общ.кап."(чем больше тем лучше) - когда уровень капитала управляющего достаточно высок, торговля более обдуманна.
    3) вычислил разницу в % п.2 и максимальной просадки, колонку так и назвал "разница"(чем больше тем лучше) - дополнительный фильтр исключающий проблемы с отрицательным КУ
    4) отфильтровал ПАММ с капитализацией меньше 100000$
    5) отфильтровал доходность меньше 20%
    Сформированный портфель выглядит следующим образом:



    Все средства распределяются в равных долях, ждем первые результаты.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать