Архив форума » Архив ШИ » Стратегия "Долгосрочная"
+ Подписаться
  1. 3
    Комментарии
    1
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей

    Стратегия "Долгосрочная"

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература

    Материалы сайтов:
    www.procapital.ru, www.panteon-finance.com , анализ стратегий прошедших ШУ и собственные наработки.
    [B]II. Тип стратегии:[/B]
    Умеренно-консервативная
    III. Период инвестирования:
    Долгосрочное инвестирование. Переформатирование портфеля возможно при отрицательных показателях управляющего в двух и более ТП.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 25% от суммы инвестиции в одного. Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от общей суммы депозита. Ожидаемая доходность – 5-10% в месяц.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Стратегия заключается в том, что средства вкладываются в умеренные и консервативные счета, агрессоры как объект инвестирования даже не рассматриваются. Консерваторы получают 60% инвесторских средств, а умеренные соответственно 40%.
    Планирую инвестировать максимум в 5-6 счетов, поэтому к выбору управляющих подходим со всей ответственностью.
    1) Смотрим на срок работы, минимальное значение 6 месяцев, меньше даже не рассматриваем.
    2) КУ и соотношение КУ/КИ. Смотрим значение Ку более 200к. Для Viktor-a сделал исключение из-за того, что вознаграждение управляющего у него всего 20% и убыточных месяцев у него нет уже более чем 6 месяцев.
    3) Количество минусовых месяцев свидетельствует о стабильности работы. У нас данный показатель равен одному (кроме Viktor-a) соответственно вероятность убыточного месяца 8.3% что, на мой взгляд, весьма и весьма хорошо.
    4) Вознаграждение управляющего, Skilled у нас получает 30% и Viktor 20%, все остальные стандартно по 50%.
    5) Максимальная просадка у всех управляющих кроме Liona-а составляет менее 50%.
    Lion допустил просадку в 63.11 % но глядя на все остальные его показатели можно с большой долей вероятности говорить, что подобное у него не повторится.

    Деньги распределяем следующим образом

    5000100 (Lion)- 2000
    500080 (Skilled)- 2000
    5000105 (Skyfx)- 2000
    5000176 (Master)- 1000
    5000380 (Viktor)- 1000
    5000182 (Maksim)- 2000

    VII. Пример работы по стратегии:
    Исходя из выбранной стратегии, портфель рассчитан на долгий срок. Вывод средств возможен, при долгой не активности (более 2-х ТП) и при убытке более 15 % за ТП. При мелких убытках, возможна доливка за счет прибыли полученной у других управов.
    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,170
  2. 3
    Комментарии
    1
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    стратегия оказалась наверное слишком долгосрочной... автор так и не вошел во вкус... жаль.
    если что, подавайте заявку

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать