Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Nexus Investment"
+ Подписаться
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 277
    Комментарии
    10
    Темы
    1162
    Репутация Pro
    Аватар для artem_kashu  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Nexus Investment"

    Инвестиционная стратегия "Nexus Investment"

    Изначальные данные:

    Сумма к инвестированию - 10000$.
    Брокеры для инвестирования - FOREX Trend и Panteon Finance.
    Ограничения по инвестициям - не менее 3-ёх счетов в Panteon Finance

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:

    Инвестиционная стратегия состоит из нескольких составляющих:

    1. Собственные наработки и личный опыт, которые появились в результате более 6-месячного инвестирования в компанию FOREX Trend.
    2. Наблюдения за крупными инвесторами (с капиталом более 25000$) и их блогами.
    3. Некоторая теория, изученная на различных сайтах и вебинарах.

    II. Тип стратегии:
    Консервативная с элементами «скальпинга» (на агрессивных трейдерах).

    III. Период инвестирования:

    Еженедельно портфель будет частично переформировываться, в зависимости от результатов управляющих, за исключением лишь нескольких управляющих, которые всегда будут присутствовать в портфеле с большими долями средств в их счетах. Тем не менее, в любой отрезок времени портфель будет сформирован таким образом, что его можно оставить на долгий срок без изменений. Краткосрочные изменения проводятся лишь для более эффективного инвестирования.


    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:

    Учитывая, что это консервативная стратегия, то недельный риск убытков менее 2% от суммы портфеля (на практике не было ещё ни одной убыточной недели при применении данной стратегии, были лишь периоды низкой доходности). Кроме этого «скальпинг» на агрессивных управляющих может дать риск до 5% от размера портфеля в наихудшем случае.
    Ожидаемая доходность в периоды отсутствия «скальпинга» доходность будет на уровне 1.5% в неделю, т.е. стандартная доходность консервативных трейдеров. В периоды «скальпинга» до 3-5% в неделю.

    Итого:
    Параметры рисков: 2-7%.
    Параметры доходности: 1.5-5%
    Примерная вероятность убыточных недель в квартал (12 недель): 2-3 недели

    Данные параметры рисков и доходности уже испробованы на реальном, хотя и небольшом портфеле. За последние 8 недель не было ни одной убыточной недели, поэтому вероятность входит в заданные рамки.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:

    Каждую неделю (суббота, воскресенье) я буду размещать информацию по предварительному описанию сформированного портфеля и по принципам, которыми руководствовался при изменении портфеля. Кроме этого в течение неделе буду информировать, если буду «доливаться» в индексы и счета в середине недели (это будет происходить часто, т.к. я оставляю часть средств в резерве и инвестирую уже во время недели, уже зная некие промежуточные результаты управляющих и видя открытые сделки и их текущие просадки).

    VI. Описание инвестиционной стратегии:

    Формируем портфель исходя из нескольких принципов:


    1. Большая часть средств (в районе 70%) должна находиться в «консервативной зоне», т.е. у консервативных управляющих. Причем почти все средства «консервативной зоны» должны инвестироваться через индексы FOREX Trend. Это удобнее, т.к. всегда ТП – 1 неделя и в этом случае можно еженедельно менять процентное соотношение почти всего портфеля, в том числе и «консервативной зоны». Кроме этого, если проследить динамику отдельных консервативных памм-счетов (sven, veronica, AlexZhuk, TP, Alla1960, Avas и другие) и консервативных индексов (Platinum, Million, Million2, Gold, GoldP2, Platinum2), то можно понять, что индексы более безопасны и несут меньшие риски.



    1. Остальные средства (30%) являются, по сути, свободными и именно за счет них осуществляется «скальпинг». Причем часть этих средств (10-20%) инвестируются в т. н. «умеренных» управляющих и по большей части тоже через индексы. Также честно скажу, что слабо знаком с управляющими Panteon-Finance и в ближайшее время в моем портфеле они все будут относиться к умеренным и агрессивным управляющим, т.е. на их долю будет приходиться не более 10-15% от портфеля (остальные 10-15% будут приходиться на управляющих FOREX Trend). Кроме этого, для инвестирования будут взяты только топовые управляющие Panteon-Finance (данные будут взяты из Panteon-Finance и Fastpamm). В дальнейшем, при более детальном изучении трейдеров Panteon-Finance будут сделаны соответствующие изменения, о которых я сообщу.



    1. «Скальпинг» в агрессивных и умеренных управляющих осуществляется по определённым «сигналам» (частично общеизвестным, частично разработанным самим), о которых я напишу в следующем пункте, также буду о них писать по ходу будущих изменений портфеля. Эта часть портфеля (30%) будет постоянно меняться в зависимости от сложившихся наиболее выгодных условий для инвестирования.



    1. Диверсификация должна включать в себя минимум 2 площадки (исходя из регламента конкурса это FOREX Trend и Panteon-Finance). В идеале необходимо использовать до 4-5 площадок. Больше нет смысла, т.к. тяжело уследить за всеми инвестициями, брокерами, управляющими, а также различными изменениями.


    По сути это все основные принципы инвестиционной стратегии, которые довольно успешно применяются на реальном портфеле.

    VII. Пример работы по стратегии:

    Возьмем текущую неделю (07.10 - 13.10) и рассмотрим её на предмет инвестирования 10000$ в площадки: FOREX Trend и Panteon-Finance.

    1. Создаем «консервативную зону» на 70% от депозита, т.е. 7000$. В неё войдут:



    Несколько слов о том, почему именно такие доли и почему никак иначе.

    Во-первых, 35% занимает PAMM Index Platinum, т.к. он является самым стабильным на площадке FOREX Trend. К тому же в последнее время увеличилась недельная доходность управляющего sven (7031), а также относительно недавно была просадка у управляющей veronika (7165), поэтому в ближайшее время этот индекс точно будет давать прибыль. Вторым лучшим индексом (на мой взгляд) является PAMM Index Platinum2, т.к. в него входят те же счета, что и в PAMM Index Platinum, за исключением veronika (7165). Вместо неё в этот индекс входит votfx (520050), тоже консервативный трейдер, показывающий отличные результаты в течение 8 месяцев, предварительно заняв 3-е место в конкурсе «Миллион в умелые руки 2012». Тем не менее, доля PAMM Index Platinum2 составляет 15%.

    Во-вторых, в PAMM Index Million недавно «проседало» несколько управляющих, а значит, что в ближайшем будущем этот индекс будет давать прибыль, также этот индекс дает диверсификацию по основным топовым управляющим FOREX Trend. Тем не менее в данном индексе есть управляющий AlexZhuk (7093), который длительное время находится в плюсе, в связи с этим возможна его просадка, поэтому доля PAMM Index Million составляет 15% в противовес PAMM Index Platinum2.

    В-третьих, ещё одним консервативным индексом, хоть и в меньшей части является PAMM Index Million2. Однако, его доля равна 5%, т.к. есть большая вероятность просадки в ближайшее время JBorn (518906) и Hozyin (528977).

    2. Теперь перейдем к формированию умеренной и агрессивной части портфеля.



    По умеренной и агрессивной части можно сказать, что всего лишь 900$ из 3000$ относятся к управляющим из Panteon-Finance. При отборе счетов учитывались пока только данные по сроку счета, по средней доходности и величене ТП. В дальнейшем при более детальном изучении доля управляющих Panteon-Finance будет увеличена до 30% от портфеля (т.к. необходимо проводить диверсификацию по брокерам).

    3. Что касается «скальпинга», то на этой неделе есть возможность взять прибыль из индекса Aggressive и Balance2, Чуть меньшую прибыль можно будет получить из индекса Balance, поэтому 17% инвестируем в эти 3 индекса.

    4. Диверсификация на данный момент по брокерам FOREX Trend и Panteon Finance составляет 91% и 9%, соответственно, в дальнейшем диверсификация составит 60-65% и 35-40% соответственно.


    Таким образом на текущую неделю (07.10-13.10) получился следующий портфель:



    Данный состав портфеля я бы использовал для текущей недели инвестирования. Окончательный состав инвестиционного портфеля будет опубликован после рассмотрения моей заявки на участие в конкурсе непосредственно перед началом 1 этапа.
    Недоступно! Pro 3
    Поделиться
    Просмотров: 24,026
  2. 277
    Комментарии
    10
    Темы
    1162
    Репутация Pro
    Аватар для artem_kashu  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 277
    Комментарии
    10
    Темы
    1162
    Репутация Pro
    Аватар для artem_kashu  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Неделя подошла к концу и результаты инвестирования Вы можете видеть в данной таблице.

    Хочется сказать, что меня зачислили в группу №5, которая начинает свой старт 21.10.2013. Пока я буду публиковать, т.н. "0" недели инвестирования (всего их будет 2), т.е. они в любом случае не будут входить в конкурс. Скорее это отработка данной стратегии для такой суммы (10000$) и её корректировка.




    Сегодня вечером выложу состав портфеля на следующую неделю.
  4. 277
    Комментарии
    10
    Темы
    1162
    Репутация Pro
    Аватар для artem_kashu  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Особо ничего менять пока не стал, т.к. вполне доволен результатами управляющим на прошлой недели. Также хочу посмотреть, как работает данный состав портфеля.

    Из изменений можно только отметить, что добавлена доля в агрессивном индексе, т.к. есть возможность получить дополнительную прибыль из сложившейся ситуации.

  5. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    начинаем 1-й демо-этап
  6. 277
    Комментарии
    10
    Темы
    1162
    Репутация Pro
    Аватар для artem_kashu  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Хорошо. Желаю всем успехов и удачи в инвестировании.


    Выкладываю доходность портфеля за вторую "0" неделю.
    Суммарно за 2 недели получено чуть более 3% прибыли.

    Надеюсь, что конкурсные результаты будут не ниже;)

  7. 277
    Комментарии
    10
    Темы
    1162
    Репутация Pro
    Аватар для artem_kashu  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    1 этап. 1 неделя.

    Что же, завтра начинается 1 этап, поэтому сформируем портфель исходя из принципов, о которых я говорил раньше.

    1. Создаём «консервативную зону».

    Несколько слов о формировании этой части портфеля.
    Всего, в неё входит около 82% вместе со счетами Panteon Finance. Из них 54% приходится на самые консервативные индексы FOREX Trend: Platinum и Platinum2.
    По 10% принадлежит индексам Million (используется в качестве диверсификации среди топовых счетов FOREX Trend и удобен после просадки управляющего TP) и Million2 (после просадок управляющих JBorn и Hozyin этот индекс выглядит очень привлекательно для инвестирования). Кроме этого, я включил в данную часть портфеля счета Panteon Finance: Aleksej и Hermes. Пока этот выбор сделан на основе того, что данные счета имеют довольно малые просадки и являются PAMM 2.0. Хотел добавить в портфель ещё Gelios, но на счету не было достаточно средств для инвестирования в данный ПАММ-счет. :/


    2. Создаём «умеренно-агрессивную зону».

    Также несколько слов об этой части портфеля.
    Суммарно в эту часть входят оставшиеся 18% средств, хотя некоторые средства из этой части портфеля будут инвестированы в консервативных управляющих (например, в индексе Balance несколько управляющих (Alla1960 и investobolin) относятся к консервативным управляющим). Тем не менее, исходя из общего положения, данный индекс больше относится к умеренному типу.

    По 200-300$ «раскидал» среди ещё 4 управляющих Panteon Finance. Видя по данным fastpamm нулевую просадку у Hozyin (534357), добавил в портфель этот счет. Кроме этого добавил и второй его счет (после просадки), который находится в составе индекса Balance3.

    3. «Скальпинг».

    Что касается «скальпинга», то есть возможность взять прибыль с обоих счетов Hozyin. Кроме этого, надеюсь, что просадки у Potroshitell закончились на определённое время, поэтому его счет тоже добавил в портфель.

    4. Диверсификация.

    На данный момент диверсификация по компаниям FOREX Trend и Panteon Finance составляет: 84% и 16% соответственно.

    Таким образом, на 1 неделю I этапа (14.10 - 20.10) получился следующий портфель:

  8. 277
    Комментарии
    10
    Темы
    1162
    Репутация Pro
    Аватар для artem_kashu  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    1 этап. 1 неделя. Итог: +0.38%/+38.25$.

    Добрый вечер.
    1 инвестиционная неделя демо этапа подошла к концу. Её результат можно посмотреть в таблице ниже.

    Если говорить вкратце об итогах этой неделе, то можно сказать, что оказалась завышенной доля счетов управляющего Hozyin, который ушел в убыток на своих обоих счетах. Тем не менее портфель в плюсе (хоть и в очень малом по сравнению с таким объемом портфеля), по большей части благодаря положительной работе управляющих Panteon Finance.

  9. 277
    Комментарии
    10
    Темы
    1162
    Репутация Pro
    Аватар для artem_kashu  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    1 этап. 2 неделя.

    Особых изменений в портфель не вносил. Единственное, включил в "консервативную зону" Памм-счет 2.0. Gelios (раньше, думал, что нельзя инвестировать в полностью заполненные счета 2.0., хоть это и демо-инвестирование).

    Кроме этого, частично изменил доли среди индексов и отдельных памм-счетов и снизил долю Hozyina, но оставил 2 его счета.

    Надеюсь, следующая неделя будет лучше по доходности, чем эта;)

    Таким образом, на 2 неделю I этапа (21.10 - 03.11) получился следующий портфель:



    P.S. Ещё хочу отметить, что в скобках указывается сумма (депозит+прибыль), на которую не будет накладываться прибыль на след. неделе, т.к. ТП у управляющих больше, чем 1 неделя. Получается, что эти средства как бы находятся в резерве.
  10. 116
    Комментарии
    1
    Темы
    1114
    Репутация Pro
    Аватар для Кэт  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от artem_kashu Посмотреть сообщение
    P.S. Ещё хочу отметить, что в скобках указывается сумма (депозит+прибыль), на которую не будет накладываться прибыль на след. неделе, т.к. ТП у управляющих больше, чем 1 неделя. Получается, что эти средства как бы находятся в резерве.
    Но Вы не посчитали минус от Hozyin, поэтому Вам можно было дораспределить еще 23,1$ свободных

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать