Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Stability"
+ Подписаться
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 124
    Комментарии
    8
    Темы
    855
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Stability"

    Инвестиционная стратегия "Stability"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Стратегия основана на собственных наблюдениях и данных сайта http://investflow.ru/

    II. Тип стратегии:
    Смешанная агрессивная.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель может переформировываться в зависимости от результатов управляющих.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 20% от общей суммы инвестиций.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность – 7-10% в месяц

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    В портфель допускаются управляющие со следующими критериями:
    1. среднемесячная доходность выше 8%(оценивается на основе среднемесячной доходности за последние 3/6 месяцев)
    2. срок жизни счёта больше 6 месяцев, так же возможно добавление счетов со сроком жизни больше 4 мес, но доля будет сильно урезана.
    3. КИ>10к$
    Доля в портфеле выделяется в соответствии с оценкой худших недель за последний год. Макс доля в портфеле 1го управляющего 20%.
    Если остаются свободные места в портфеле, то критерии могут быть ослаблены.

    VII. Пример работы по стратегии:
    Исходя из анализа счетов 13октября 2013 получаем следующее:

    Имеем низкорискованные счета Victor с доходностью больше 20%, ему отдаётся 20%. А так же Master, Hermes, Aleksej с доходность 8-10% им отдаётся по 15% портфеля. Это 65%, остаётся 35%.
    Счёт guber35 с хорошей доходность и маленькими просадками, но ему нету 6 мес, поэтому отдаём ему 10% портфеля.
    Оставшиеся 25% распределяем между высокорискованными счетами. Исключаем Viktor_z потому что он постоянно выводит прибыль, и если будет доход, то он делиться пополам, а если убыток, то он практически полностью ляжет на инвесторов. На оставшиеся 5 счетов распределяем по 5% от портфеля.
    Протестируем наш портфель на истории

    Как мы видим нет убыточных недель, а средняя доходность за неделю составляет 3.66%

    В итоговый портфель входят:
    Master https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon – 1500$ - 15%
    Hermes https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon - 1500$ - 15%
    Victor https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon - 2000$ - 20%
    Aleksej https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon – 1500$ - 15%
    Perseus https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon - 500$ - 5%
    Guber35 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend - 1000$ - 10%
    Jborn https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend - 500$ - 5%
    Hozyin https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend - 500$ - 5%
    Klyaksa https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend - 500$ - 5%
    BestPammManager https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon - 500$ - 5%

    Не знаю как убрать след картинки. Хоть они больше и не нужны, но если кому интересно это старая оценка и распределение портфеля на 1ю виртуальную неделю.
      
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,188
  2. 124
    Комментарии
    8
    Темы
    855
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 124
    Комментарии
    8
    Темы
    855
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Доходность портфеля 1.8%, что ниже средней из-за просадки Perseus и Master. Величина просадки в рамках нормы, поэтому оставляем их долю в портфеле без изменений.
    Пока не начался для меня этап буду вести учёт в таблице фастпамма.
  4. 124
    Комментарии
    8
    Темы
    855
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    результат за неделю такой:

    40% прибыли съел Алексей, поэтому доходность ниже ожидаемой
  5. 124
    Комментарии
    8
    Темы
    855
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Портфель на текущую неделю:

    Небольшое изменение портфеля связано с модернизацией алгоритма оценки управляющих. Изменённый алгоритм выложу чуть позже в 1м сообщении.
  6. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    Группа №15, пятого потока... начинаем с 21-го числа, то есть на этой неделе
  7. 124
    Комментарии
    8
    Темы
    855
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    результат за текущую неделю

    Однако если бы сделки Guber35 всё таки остались закрытыми, то был бы убыток 6%. Сейчас на его счёте большая просадка, поэтому я решил пока не инвестировать в его счёт.
    Портфель на 1ю неделю 1го этапа:

    Hermes досталось 15% т.к. на его счету давно не было просадки в отличии от других "ТОП-счетов" моего портфеля.
  8. 124
    Комментарии
    8
    Темы
    855
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Результаты 1 этапа 1й недели
    Вложение 533855
  9. 124
    Комментарии
    8
    Темы
    855
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Портфель на Следующую неделю остаётся без изменений, только выравнял немножко баланс, где это было возможно с учётом тп.
    Вложение 533857
    На этой неделе начинает торговать Alla1960, буду активно присматриваться, а так же возможно уменьшу долю Victora потому что он оказывает слишком сильное влияние на мой портфель из-за 80% прибыли для инвестора.
  10. 116
    Комментарии
    1
    Темы
    1114
    Репутация Pro
    Аватар для Кэт  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Не получилось с вложениями...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать