Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Ленивая Обезьянка
+ Подписаться
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей

    Ленивая Обезьянка

    Инвестиционная стратегия "Ленивая Обезьянка"


    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии является собственный опыт инвестирования более 25000$

    II. Тип стратегии:
    Комбинированная.

    III. Период инвестирования:
    Портфель создается по принципу «Вложил и забыл», ибо именно такой метод инвестирования наиболее привлекателен с моей точки зрения. Иначе пассивный источник дохода перестает быть таковым и превращается в кропотливую работу аналитика, выстраивающего бесконечной сложности теории удачных входов в ПАММ. Таким образом, мною будет проведен расчет оптимальных долей выбранных ПАММов. Размер этих долей не будет изменяться на протяжении всего периода инвестирования. Лишь в исключительных случаях возможна корректировка.
    Еженедельное подведение итогов.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Возможные максимальные потери в неделю – 9% от размера общего депозита на начало недели. Ожидаемая доходность - 8% в месяц


    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.


    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    ПАММ-счета выбираются только из числа тех, которые относятся в брокеру Panteon Finance. Это сделано в целях диверсификации собственных средств по брокеру.
    Формируем портфель из управляющих ПАММ1.0 Panteon’а входящих в ТОП-12 по капитализации (возможно меньше, но не менее 6).
    Диверсификация подразумевает под собой процентное распределение суммы портфеля между управляющими с учетом особенностей их торговых результатов.
    Торговые результаты сводятся в таблицу(с учетом вознаграждения управляющего).
    В таблице подсчитывается недельная доходность портфеля и доходность периода инвестирования с капитализацией (оставил и заб(ы/и)л) для оценки правильности выбора процентного соотношения ПАММов в портфеле.
    Оценка производится следующим образом:
    1) В начале выбираем период, за который будет производиться анализ. Начало периода выбирается с учетом начала работы самого молодого ПАММа, исключая разгонные период (первые недели с гипервысокой доходностью).
    2) Считаем доходность портфеля с капитализацией по текущую неделю при равных долях ПАММ-счетов ("среднедолевая" доходность). Полученное число является ориентиром.
    3) Теперь задав одному из счетов повышенную долю (20%), а остальным одинаковую, выявляем влияние повышенной доли на результирующую доходность портфеля (РДП). Ту же операцию проводим для остальных счетов.
    Помечаем желтым те счета, которые с повышенной долей сильно уменьшали РДП, а зеленым – те, которые сильно увеличивали.
    4) Исключаем из портфеля желтые счета и распределяем их долю на зеленые. Получаем максимальную доходность.
    5) Оцениваем понедельную доходность порфеля. Она не должна быть хуже минус1.5%.
    6) Уменьшаем долю зеленых счетов до 15%. Остальное разбиваем по оставшимся. Желтым – не более 5%. Результирующая доходность должны находиться примерно по середине между максимальным значением и среднедолевым. Полученное соотношение долей необходимо поддерживать на протяжении всего периода инвестирования. Возможно переформирование портфеля по причине слива какого-либо ПАММ-счета, либо резкого ухудшения медианы понедельных доходностей счета.


    VII. Пример работы по стратегии:
    В топ-12 вошли (23.09.2013):
    Lion(5000100), SkyFx(5000105), Maksim (5000182), Skilled(5000080), Trader(5000099), Master(5000176), Fenix(5000106), BestPammManager(5000500), Perseus(5000194), Viktor(5000380), 5000242 . Второй счет Maksimа исключаем.
    Далее действуем согласно описанной стратегии:
    1) Начало периода инвестирования – 15.04.2013.
    2) Доходность портфеля при равных долях - 58.42%.



    3) Влияние повышенной доли на РДП:



    4) Получаем максимальную доходность 120.21%.


    5) Теперь видим, что на отчетной неделе 22.04.2013-28.04.2013 превышен убыток минус1.5%. Делаем корректировку: убираем один процент с Lion на Viktor. Получаем:


    Данное соотношение и является приемлемым. Но, как бы не была хороша эта цифра, стоит усмирить свою жадность и вспомнить о диверсификации.
    6) После распределения долей у меня получилось РДП=82.20%. Что меня вполне устраивает.



    В результате получаем доходность более 80% меньше, чем за полгода инвестирования. Заманчиво, не правда ли?

    Недоступно! Pro 2
    Поделиться
    Просмотров: 11,174
  2. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    В долларах расклад такой:
  4. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Дополню таблицу понедельной доходности по прошедшую неделю:

  5. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Результаты очередной недели:

  6. 2,587
    Комментарии
    3
    Темы
    39049
    Репутация Pro
    Аватар для ElenaU  
    Aurea mediocritas

    5 Медалей
    Может я не нашла, конечно... А общая прибыль в процентах и долларах по портфелю за неделю какова?
  7. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Этого и нет) Просто для Ленивой Обезьянки первый этап начинается только 21 октября. Вот тогда и будет
  8. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Cледующая неделя из категории "Если бы да ка бы":

  9. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Последняя неделя "предемоэтапа":



    Несколько позже будет подготовлен шаблон для демоэтапа
  10. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    733
    Репутация Pro
    Аватар для BARAGOZ  
    В начале пути

    2 Медалей
    Итак, мой демопортфель обретает следующий вид:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать