Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Price Action"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 268
    Комментарии
    12
    Темы
    572
    Репутация Pro
    Аватар для KaneKRY  
    В начале пути

    5 Медалей

    ТС "Price Action"

    ТС "Price Action"

    Текущее состояние счета – 1 484 USD (- 1,07 %)
    Maximal Drawdown: 24.07 USD (1,6%)



    Торговый счет - 565056
    Пароль инвестора - schoolgrf85Kff
    Сервер - Panteon-Server

    Этап 1й
    Мониторинг на ONIX: http://www.onix-trade.net/?act=monit...=47928&lang=ru

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    Ниал Фуллер статьи, книга.
    Ланс Бегс статьи и книга "Курс Ланса Бегса по Прайс Экшен".
    Собственные наработки.

    II. Тайм-фрейм ТС:
    Основные тайм-фреймы, для анализа и поиска входа в сделку – H1, H4, D1, W1.
    Дополнительные: Редко использую М5, M15, М30 - для более точного/скальперского входа в сделку.

    III. Финансовые инструменты ТС:
    Все доступные инструменты в компании Пантеон Финанс, приоритет ликвидные инструменты с низким спредом.

    IV. Параметры тестового счета:
    Первоначальный Размер счета - 1 500 USD
    Минимальный размер контракта - 0,01
    Максимальный размер контракта - 0,05

    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 5%, в среднем использую 1,6% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Не позднее 30 минут после открытия сделки или выставления ордера. По ходу ведения сделки оповещать об изменениях.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,460
  2. 268
    Комментарии
    12
    Темы
    572
    Репутация Pro
    Аватар для KaneKRY  
    В начале пути

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы

    Price Action — метод анализа рынка без использования индикаторов. Основная мысль состоит в том, что нам не нужны индикаторы, для того что-бы понять растёт цена или падает. Это и так видно, при первом взгляде на график. Индикаторы же, являются лишь проекцией цены и искажают реальную действительность. Первична лишь сама цена и её поведение.
    Далее будет описана логика принятия торговых решений по Price Action.

    Состояние рынка

    Рынок всегда пребывает в одном из двух состояний:

    — Тренд. Цена, на протяжении определённого периода времени, движется в одном из направлений (растёт или падает). Если рынок пребывает в тренде, то наша задача искать возможность сделки в направлении тренда. Само по себе, определение направления тренда не является настолько сложным, как многим представляется. В большинстве случаев достаточно одного взгляда на график, что бы понять растёт цена или падает. Для более глубокого понимания можно прочитать статью Ланса Бегса "Как определить тренд". Но повторю, не нужно ни чего усложнять - определить текущий тренд просто.

    Пример. Фунт/доллар, цена находится в нисходящем тренде. Ищем сделки на продажу:



    — Флет. Цена находится в диапазоне. По сути она то снижается, то повышается. Здесь, возможно открытие сделок от границ диапазона.

    Пример. USD/CAD находится во флете. Ищем возможные сделки от границ диапазона (синии лини):



    Ценовые уровни

    Одним из важнейших составляющих торговой системы, являются ценовые уровни поддержки и сопротивления.
    При построении уровней в расчёт берутся области на графике, где цена останавливалось, корректировалась или разворачивалась.
    Значимыми, являются уровни от которых цена отбивалась два и более раза. Чем больше раз цена отбивалась от уровня, тем он более значим/важен.

    Пример. Уровень поддержки, от которого цена отскакивала четыре раза:



    Построение уровней не является точной наукой. Цена не обязана отрабатывать все уровни пунк в пункт. Иногда вместо уровня, на графике видны зоны поддержки или сопротивления. Пример, зона помеченная фиолетовым цветом, от которой цена отбивалась четыре раза:

  3. 268
    Комментарии
    12
    Темы
    572
    Репутация Pro
    Аватар для KaneKRY  
    В начале пути

    5 Медалей
    Открытие сделок

    Открытие сделок осуществятся на основании торговых сигналов Price Action.
    Решение о покупке или о продаже принимаются в том случаи, если имеются минимум три торговых сигнала.

    Торговые сигналы Price Action

    — Тренд. Соответственно, если тренд бычий, то это сигнал на покупку, медвежий - сигнал на продажу.

    — Значимые уровни поддержки/сопротивления. Значимые уровни поддержки сдерживают снижение. Соответственно, если цена находится возле поддержки, то мы имеем бычий сигнал. Если возле сопротивления - медвежий.
    Сила сигнала: чем важнее уровень поддержки/сопротивления, тем сильнее сигнал.

    — Отскок/отбой от уровня. Сам по себе сильный торговый сигнал. Указывает на то, что уровень всё ещё имеет значение.
    Пример: свеча помеченная фиолетовой стрелкой, отскакивает от уровня сопротивления - сигнал на продажу.



    Так же силу отбоя увеличивают: свечные комбинации, пинбар (о нём подробнее далее), длина отбойной свечи (соответственно чем она длиннее, тем сильнее торговый сигнал).

    — Пинбар - это свеча с коротким телом и длинным "хвостом". Сильный торговый сигнал. Указывает на то, что произошло резкое изменение настроений на рынке.

    Бычий пинбар:

    Медвежий пинбар:

    Пример. Два бычьих пинбара указывают на дальнейшее повышение валютной пары:



    Силу/значимость пинбара увеличивают следующие факторы: длина хвоста свечи (соответственно чем хвост длиннее, тем более сильный торговый сигнал); отбой от уровня (самые ценные пинбары те, которые отбиваются от значимых уровней); медвежий пинбар является более сильным если он также является медвежьей свечой; бычий пинбар является более сильным, если он является бычьей свечой.

    — Свеча с длинным хвостом. Такая свеча может и не являться пинбаром, скажем если длина тела свечи равна длине хвоста. Но тем не менее, она даёт схожие торговые сигналы. Определение силы, этого торгового сигнала, аналогично с определением силы пинбра.

    — Внутренний бар (Inside Bar), его пробой. Внутренним баром называется свеча, диапазон которой не выходит за пределы диапазона предыдущей свечи:



    Сам по себе внутренний бар указывает на сжатие волатильности на рынке. В большинстве случаев, после сжатия происходит резкое расширение волатильности. Это правило даёт возможность открывать сделки на пробой Inside Bar. Так же, пробой вверх внутреннего бара даёт бычий сигнал. Пробой вниз - медвежий.
  4. 268
    Комментарии
    12
    Темы
    572
    Репутация Pro
    Аватар для KaneKRY  
    В начале пути

    5 Медалей
    — Поглощение - свечная комбинация, при которой одна свеча перекрывает (поглощает) другую.

    Бычье поглощение:


    Медвежье поглощение:


    — Ложный пробой. Сигнал возникает в случаи неудавшегося пробоя значимого уровня. Смысл сигнала состоит в том, что цена, ни смотря на попытку, не смогла найти покупателей (или продавцов) за важным уровнем.

    Пример. Ложный пробой (фиолетовая стрелочка) важного уровня сопротивления говорит о том, что цена не хочет идти ниже — сигнал на покупку:



    — Сила текущего движения. Так же, важным сигналом является сила текущего движения и тренда. Соответственно, рекомендуется открывать сделки в сторону сильного движения. Силу определяю с помощью моментума, проекции и глубины.
  5. 268
    Комментарии
    12
    Темы
    572
    Репутация Pro
    Аватар для KaneKRY  
    В начале пути

    5 Медалей
    Моментум, проекция, глубина

    Моментум (движущая сила)

    При анализе моментума мы сравниваем скорость и ускорение настоящего с прошлым движением цены. Для этого необходимо произвести три действия:

    1) Сравнить моментум текущей волны с прошлой волной, они в одном направлении? Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит?

    Посмотрите на пример, в ту точку, где цена ослабевает и переходит в восходящий тренд. Сравните наклоны (а) (с) (е). Видите, как уменьшается скорость, показывая уменьшение медвежьего моментума. Слабость проявляется на стороне медведей. Посмотрите на (b) (d), скорость увеличивается, увеличивается сила и моментум быков. Цена скорее всего продолжит движение в сторону силы. Бычий моментум становится сильнее медвежьего.



    Теперь посмотрите, что происходит дальше, (f), (h), (j). Посмотрите на скорость, изменение бычьего моментума. Показатель слабости быков. Сравните с (g) (i), здесь сила на стороне медведей.

    2) Сравнить моментум текущей волны с прошлой волной, они в разных направлениях? Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит?

    То есть, сравнить бычью волну с медвежьей и наоборот. Посмотрите на пример, и обратите внимание на угол (а), который почти вертикальный и волну (b), под углом 45%. Эта волна была слабее, чем предыдущая, сила на стороне медведей. Бычья волна (d) показывает небольшое увеличение скорости по сравнению с (с). Теперь сила на стороне быков, но пока еще разница незначительная. Волна (е) показывает уменьшение моментума, и угол уже меньше. Теперь сила явно на стороне быков. Мы ждем, что цена пойдет вверх в сторону силы. Тренд поменялся.



    Такой же анализ применим и к развороту на вершине. Волны (f) и (g) показывают восходящий тренд. Волны (g) и (h) показывают одинаковый моментум. Нужна еще информация. Волны (h) и (i) показывают изменение ситуации, моментум переходит на медвежью сторону. Это подтверждает и волна (j). Моментум волны (j) слабее, чем (i), теперь цена движется в нисходящем тренде.

    3) Сейчас цена ускоряется или останавливается, что это значит?

    На примере показано замедление цены и ослабление моментума. Это показатель того, что цена начинает ослабевать:



    И на оборот, если происходит ускорение цены, то это показатель силы текущего движения:



    Проекция

    Силу и слабость движения можно также анализировать с помощью проекции и глубины.
    Проекция это расстояние, которое цена проходит в волне. Само расстояние не важно, важно изменение этого расстояния от одной волны к другой.
    Если посмотреть на картинку , то мы увидим, что сделало 3 расширения цены Е1, Е2 и Е3. Проекция показана Р1, Р2 и Р3. Р1 это расстояние, которое Е1 прошло выше предыдущей высшей точки и так далее. Обратите внимание на проекцию Е2 (Р2) в сравнении с Е1 (Р1), расширение Е2 гораздо больше чем Е1, что показывает, как тренд набирает силу. Р3 короче Р2, что показывает слабость. Тоже самое верно и для нисходящего тренда. Увеличивающаяся проекция это признак силы движения. Уменьшающаяся проекция признак слабости движения.



    Посмотрим на пример:



    На примере расширения А и В легко достигали новых вершин, в то время как С не смогла пройти такое же расстояние. Что-то изменило соотношение спроса и предложения. Этот факт говорит о том, что уменьшилось давление быков и/или увеличилось давление медведей. Восходящий движение показывает признаки слабости.

    Глубина

    Глубина — это расстояние, на которое цена откатывает от расширения. На примере расширения Е1, Е2 и Е3. D1, D2 и D3 — это глубина.
    Как и в случае с проекцией нас не интересуют показатели глубины, нас интересуют изменения глубины от одной волны цены к другой.
    На примере D2 гораздо меньше идет вниз, чем D1, что говорит нам о слабости медведей, а следовательно, силе восходящего текущего тренда. D3 в свою очередь гораздо больше, чем D2, что говорит о потенциальной силе медведей, а следовательно потенциальной слабости текущего тренда. Те же концепции применимы и к нисходящему тренду.
    Увеличение глубины — это признак потенциальной слабости тренда, уменьшение глубины отката — это признак потенциальной силы тренда.

  6. 268
    Комментарии
    12
    Темы
    572
    Репутация Pro
    Аватар для KaneKRY  
    В начале пути

    5 Медалей
    Итог

    В итоге, как уже говорил, для принятия торгового решения необходимы, как минимум три торговых сигнала Price Action. Чем больше торговых сигналов, те более перспективна возможная сделка. Так же, на это влияет сила сигналов. Приоритет всегда нужно отводить самым перспективным сделкам. Поиск сигналов может происходить, как на одном тайм фрейме, так и на нескольких. Т. е. после получения нескольких сигналов на старшем тайм фрейме, мы можем подождать подтверждающих сигналов на младших временных периодах.

    Уровень Stop Loss

    Стоп лос устанавливается за уровни, пинбары, другие свечные комбинации, пики, впадины.

    Уровень Take Profit

    Возможно два варианта сделок: без тейкпрофита и с установкой конкретной цели. Первый буду применять, в случаи возможного сильного движения цены. Второй если есть какие то либо ограничивающие факторы, например сильный уровень или то, что тренд длится уже длительное время.
    При установки цели анализирую значимые уровни. При сделке на покупку, профит будет установлен перед следующим важным уровнем сопротивления, от которого как я считаю, возможен разворот. При сделке на продажу, профит будет установлен перед следующим важным уровнем поддержки. Главное правило: открываю только те сделки, где соотношение стоп лоса к тейк профиту 1 к 3 или лучше!

    Управление сделкой

    Очень важный пункт. Открытой сделкой необходимо грамотно управлять: постоянно подтягивая стоп, защищая прибыль. Стоплос подтягиваю за уровни поддержки/сопротивления, за пинбары, другие свечные комбинации, пики, впадины. В общем, основная задача: остаться в сделке, если цена будет немного корректироваться и выйти из неё, в случаи смены тенденции.

    Пример: сделка на покупку AUD/JPY.
    Сейчас, эта сделка, находится в зоне неплохой прибыли. Стоп лос подтянут за уровень сопротивления (синяя линия) + небольшой шум рынка. В случаи, если цена уйдёт ниже уровня: это будет говорить о высокой вероятности смены тенденции. И мы вовремя закроем это сделку. Но если будут небольшие коррекции — наш стоп не будет задет и прибыль продолжит расти.

  7. 268
    Комментарии
    12
    Темы
    572
    Репутация Pro
    Аватар для KaneKRY  
    В начале пути

    5 Медалей
    VIII. Примеры работы по стратегии

    Пример 1

    Валютная пара AUD/JPY находится в восходящем тренде. Необходимо искать сделки на покупку.
    Так же был образован важный уровень поддержки (синяя линия), от которого цена ранее корректировалась 4 раза (красные галочки). Сейчас цена вновь подошла к этому уровню и сформировала возле него несколько сигналов на покупку: пинбар от уровня, который также является ложным пробоем (фиолетовая стрелочка). Открываем сделку на покупку по цене 79.188; стоп лос за пинбар - 78.075 (стоп, так же будет находиться за важным уровнем, что повысит его надёжность). При выставлении цели необходимо заметить, что предыдущая коррекция цены была довольно большой, сейчас же она меньше. Следовательно, восходящий тренд набирает силу и мы можем поставить цель чуть по дальше - 82,76. Но при этом, всё равно нельзя забывать про управление позицией: постоянно подтягиваем стоп, защищая прибыль.



    Пример 2

    GBP/USD находится в нисходящем тренде. Сейчас цена подошла к уровню сопротивления, который не смогла пробить (ложный пробой), также был образован отбой от уровня - последняя медвежья свеча. Продаём фунт/доллар по цене 1,60874; стоп лос за уровень сопротивления - 1,61021; цель - следующий важный уровень 1,6036. Тейк профит больше стопа в 3,5 раза.



    Пример 3

    AUD/JPY, тренд на дневном графике бычий. После коррекции цена подошла к важному уровню, от которого ранее отбивалась три раза (места отскоков помечены фиолетовыми галочками). Сейчас, возле этого уровня, были образованы 3 свечи с длинными "хвостами", одна из свечей - бычий пинбар (красная стрелка). Считаю необходимо искать точки для входа на покупку AUD/JPY.



    Четырёх часовой график подтверждает наше предположение: от важного уровня были образованы два бычьих пинбара (красные стрелки). После этого последовало мощное движение и был пробит локальный уровень сопротивления (фиолетовая линия). Так же от локального уровня были образованы 2 сигнала Price Action: две неудавшиеся попытки пробить уровень в низ (ложные пробои).

    Рекомендация: устанавливаем ордер на покупку AUD/JPY, возле локального уровня. По цене 94,42; стоплос - 93,827; профит, не доходя до следующего уровня сопротивления - 97,203. Соотношения стоплоса к тейкпрофиту - 1 к 4,7

  8. 268
    Комментарии
    12
    Темы
    572
    Репутация Pro
    Аватар для KaneKRY  
    В начале пути

    5 Медалей
    IX. Начало торговли
  9. 2,162
    Комментарии
    171
    Темы
    17726
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  10. 268
    Комментарии
    12
    Темы
    572
    Репутация Pro
    Аватар для KaneKRY  
    В начале пути

    5 Медалей
    EURCHF

    На дневном графике валютной пары чётко виде уровень поддержки, от которого цена корректировалась 3 раза.



    Сейчас цена вновь подохла к данному уровню и начала, от него, обиваться:



    Открыл сделку на покупку EURCHF. Параметры ордера: цена - 1.22948; объём - 0.05; sl - 1.22712; риск 0,9 %.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать