Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Alligator Pear" попытка №2
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    3 Медалей

    ТС "Alligator Pear" попытка №2

    Текущее состояние счета – 1 199.70 USD

    Номер счета: 564984
    Пароль инвестора - school2Allig
    Сервер - Panteon-Server (Panteon-Finance Ltd)

    1 этап 0.00% (17.09.2013г.) стейтмент
    2 этап 0,00% (xx.xx.2013г.) стейтмент
    3 этап (начало xx.xx.2013г.) ПАММ счет
    Обсуждение ПАММ-счета

    Мониторинг на ONIX

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    1. Марк Дуглас. Зональный трейдинг.
    2. Джо ДиНаполи. Торговля с использованием уровней ДиНаполи.
    3. Том Вильямс. Хозяева рынков.
    4. ТС «Следопыт» (торговля от коррекции по 4-м ЕМА и АО).
    5. Собственные наработки в торговле по анализу объемов фьючерсных контрактов и открытого интереса участников рынка по отчетам СОТ и COT-TFF.

    II. Тайм-фрейм ТС:

    Тайм-фреймы для анализа – MN, W1, D1, Н4, Н1 и тайм-фреймы для поиска входа в сделку – Н4, Н1, М15, М5, М1.

    III. Финансовые инструменты ТС:

    Все доступные инструменты компании Пантеон Финанс.
    При этом приоритетными в торговле являются валютные пары – EUR/USD и GBP/USD.

    IV. Параметры рисков:

    Риск на одну открытую сделку или совокупную позицию по одному инструменту - не более 5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    V. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:


    До открытия каждой сделки или после открытия, но не позднее 30 минут, обязуюсь полностью описывать в своей теме сложившуюся ситуацию и свои действия в соответствии с изначально описанными принципами торговой стратегии. К каждому такому сообщению будет прикреплён скриншот, на котором будет видна совершенная сделка, стоп-лосс и проведённый анализ. После закрытия сделки обязуюсь публиковать результат со скриншотом и вывод.

    VI. Описание торговой стратегии:

    Моя система называется «Alligator pear», это сочетание 3-х эффективных инструментов для анализа рынка форекс:

    1. Простой и адекватный инструмент для визуального определения тренда – экспоненциальные скользящие средние ЕМА21 и ЕМА55 (по закрытию). В дополнении к ним производный от МА осциллятор Б. Вильямса – классический АО. Индикатор ЕМА и АО общедоступны в терминале МТ4.

    При оценке графика для возможного входа используем понятия: тренд текущего ТФ, коррекция, возможное окончание коррекции, закрепление на вход и ФС (фрактальный сигнал).

    Тренд текущего ТФ визуально показывает расположение ЕМА21 и ЕМА55 (ЕМА21 выше ЕМА55 при восходящем движении и, наоборот, при нисходящем). При этом я работаю преимущественно в направлении ЕМА ТФ Н1.

    Коррекция – движение цены к ЕМА с возможным их пересечением и кратковременным заходом на другую сторону против тренда (без разворота самих ЕМА!). Полноценную коррекцию показывает индикатор АО заходом за ноль гистограммы.

    Возможное окончание коррекции - возврат цены за ЕМА21 на младшем ТФ (в моем случае на ТФ М5) в сторону старшего тренда (ТФ Н1) (не обязательно с разворотом ЕМА в сторону тренда старшего ТФ).

    Закрепление – возврат цены на младшем ТФ к ЕМА с возможным их пересечением. Важным условием для закрепления является перекрашивание осциллятора АО.

    Фрактальный сигнал (ФС) - вход в рынок на пробитии хая/лоу закрепления на младшем ТФ. Полноценный вход показывает раскрытие двух ЕМА в направлении тренда.

    2. Инструмент для определения окончания коррекции тренда – сетка уровней Фибо-коррекций (общедоступен в терминале МТ4).

    Сетку ФК натягиваю стандартным способом по хаю и лоу среднесрочного тренда. Для работы использую две сетки ФК: по прошлому тренду для определения возможной остановки текущего тренда и его разворота (это также тейки для сделок) и по текущему тренду для определения лучшей точки входа в тренд после краткосрочной коррекции.

    3. Экстремальные кластерные объемы (ЭКО) и уровни максимальных контрастных объемов, проторгованных фьючерсных контрактов на соответствующую валютную пару.

    Эти данные можно получить через соответствующие платформы с объемами.
    Соответствующие инициалы фьючерсных контрактов для валютных пар:
    EURUSD - 6E
    GBPUSD- 6B
    AUDUSD- 6A

    Для более точного входа в рынок с коррекции использую ценовые уровни контрастных объемов.

    По своей значимости для остановки тренда или коррекции объемные уровни разделяю на контрастные максимальные объемы всего фьючерсного контракта, месяца, недели, прошедшего дня.

    Значения уровней объемов (с учетом форвард поинт) наношу вручную на график для принятия решений о входе. При этом лучше смотреть приближение цены к уровню по кластер дельте, так как между ценой на споте и фьючерсе существует разница в несколько пунктов, сводящаяся на «нет» только с приближением ко дню экспирации текущего контракта.

    Экстремальные кластерные объемы дают сигнал на вход при появлении их в моменте времени на вышеозначенных уровнях.

    VII. Основные правила открытия сделки


    1. По расположению ЕМА на ТФ Н1 определяем направление тренда, в который и будем открывать сделки.
    2. Сигналы для входа ищем в европейскую и американскую сессии, входы и выходы осуществляются преимущественно внутри дня.

    3. Сигналы на открытие ордеров по тренду ЕМА Н1 (имеем коррекцию):

    3.1. Сигнал №1 для входа по рыночной цене или лимитному ордеру.
    В своей коррекции цена достигает максимальных объемов проторгованного фьючерсного контракта: месяца, недели, прошедшего дня или уровня коррекции ФК23,6; ФК38,2; ФК50,0 или ФК61,8 (сильный сигнал при скоплении этих уровней в дополнении с целочисленным уровнем).

    Сигналом входа служит появление экстремального кластерного объема (например, единичный кластер с объемом свыше 700 контрактов по евро-6Е) в моменте нахождения цены в районе объемного или фибо уровня и закрепление цены на ТФ М5.
    Входим с рынка по ФС в моменте времени или в ожидании ФС, находим закрепление по ТФ М1 и ставим отложенные ордера на вход по ФС М1.

    3.3. Сигнал №2 для входа по лимитному ордеру. Ставим отложенные ордера на вход по ФС М5. При этом ордера для входа по ФС М5 должны быть выставлены ранее входа по сигналу №2.

    3.4. Уровень риска по каждому из сигналов не должен превышать 1,5% от депозита. Суммарный риск – не более 3%

    4. Работа во флете. При развороте ЕМА Н1 против тренда до прорыва и закрепления над/под уровнем коррекции ФК23,6 или прорыва области консолидации в сторону предыдущего тренда работаем преимущественно в тренд ЕМА ТФ Н4. При этом входим по закреплению и ФС на ТФ М15 и ТФ М5.

    5. Работа против тренда ЕМА ТФ Н1. Такие входы осуществляются только при сочетании следующих сигналов:
    - Достижение ценой уровня коррекции ФК38,2; 50,0; 61,8.
    - Объемного уровня (контракта, месяца, недели, вчерашнего дня).
    - Дивергенция осциллятора АО на ТФ Н4 (видно явное ослабление текущего тренда).
    - Фундаментальные изменения (резкое снижение/рост открытого интереса (ОИ) по отчетам СОТ, изменения по важным экономическим индикаторам или речи глав Центробанков).

    При получении этих сигналов вход осуществляется идентично входу в тренд (сигналы 1-2). Сделка внутридневная.

    6. Доливка к позиции осуществляется после коррекции на ТФ Н1 и ФС на ТФ М5 только после переноса открытой позиции в б/у или прибыль.

    7.Перевод позиции в средне срок при прорыве ключевых уровней П/С (сильные объемные и фибо- уровни) по тренду ЕМА ТФ Н1 и отсутствии сигнала №3 (ФС) на европейской и американской сессиях торгового дня против позиции.

    При отработке входа против тренда (получении комплекса сигналов) и разворота ЕМА ТФ Н1 в торговый день с прорывом ключевых уровней П/С (обязательны условием является прорыв ФК23,6).

    8. Находимся вне рынка несмотря на сигналы №1-2, если вход в сделку противоречит позиции цены по отношению к уровню вчерашнего максимального объема дня.

    Уровень Stop Loss

    По сигналу №1 стоп-лосс устанавливается за следующим ближайшим значимым уровнем сопротивления/поддержки (+ 3 пункта + спред при покупке) или сразу над текущим уровнем (+ 5 пунктов + спред при покупке) при скоплении Фибо и объемных уровней.

    По сигналу №2 стоп-лосс устанавливается за хаем/лоу коррекции.

    Уровень стоп-лосса по всем входам подтягивается при наличии повторного закрепления и ФС в сторону тренда на ТФ М5 (внутридневные сделки) и на ТФ Н1 (среднесрочные).

    Уровень Take Profit

    Тут, как и ограничение убытков, все по обратным сигналам.

    Выход по внутридневной сделке частично или всей позицией при получении обратного сигнала №1, остальную часть позиции по сигналу №2.

    Выход по среднесрочной сделке при получении сигналов на работу против тренда. При развороте ЕМА ТФ Н1.

    Возможен выход из любой позиции до получения обратных сигналов №1-№2 при публикации важных фундаментальных экономических показателей (со значительной разницей от прогнозных или прошлых цифр).

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    1. Запрещено наращивание позиции с риском более 5% по коррелируемым инструментам (в моем случае одновременно по евро- и фунт/доллару)

    2. Открывать позиции с соотношением профит/риск менее 1 запрещается.

    3. На ТФ D1 для анализа ситуации наносим сетки фибо-коррекции прошлых трендов ТФ MN, W1 и D1.
    На ТФ Н4 – одну сетку ФК прошлого тренда или завершающегося текущего (при прорыве уровня его отката ФК23,8).
    На ТФ Н1 – сетку ФК текущего тренда.

    При этом цвета сетки и уровней: для ТФ MN – зеленый, W1 – коричневый, D1 – красный, Н4 – синий, Н1 – черный.

    На ТФ Н4 наносим максимальные экстремальные объемные уровни всего текущего контракта и прошлых месяцев.
    На ТФ Н1 – все уровни экстремальных объемов.
    На ТФ М5 – максимальный объемный уровень вчерашнего дня и остальные ближайшие экстремальные уровни объема (пересматриваются в начале каждого торгового дня).

    При этом цвета объемных уровней: контракта и месячных – красный, недельных – зеленый, дневных – синий.

    IX. Пример работы по стратегии

    Имеем уровень объема месяца 1,3035 на фьючерсе. Цена корректируется с заходом за ЕМА на ТФ Н1 и заходом гистограммы АО за ноль. Первый вход с рынка от уровня 1,3035 с появлением экстремального кластерного объема (ЭКО) получился убыточным, так как стоп выставлялся по минимуму 1,3019.

    После этого валютная пара резко отскакивает от уровня коррекции ФК38,2 вместе с целевым уровнем 1,3 и заходит за уровень 1,3035 в направлении тренда ЕМА Н1. Ждем отработки закрепления на ТФ М5 с перекрашиванием гистограммы АО . Выставляем отложенный ордер (с учетом спреда и +2 пункта сверху), по которому и входим в рынок. Стоп-лосс за минимумом отката или коррекции. В данном случае можно под откатом, так он упирается в объемный уровень. Тейк – уровни коррекции ФК50,0 – 1,3085 и ФК61,8 – 1,316.

    X. Начало торговли
       
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,354
  2. 2,118
    Комментарии
    161
    Темы
    17322
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  3. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    3 Медалей
    Спасибо.
    17.09.2013 г. начало торговли
  4. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    3 Медалей
    Покупка фунт/доллар по 1,59121. Стоп - 1,58875. Риск не более 1%. Тейк - 1,6.
    Покупка в восходящий тренд с коррекции от накопления на 1,58940. Сигнал - заход за ЕМА на М5 и ФС на М1.
     
  5. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    3 Медалей
    Наростка позиции по сигналу №2. Вход по ФС М5 с рынка на 1,59135. Риск по позиции не более 2%
  6. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    3 Медалей
    Выход по стопу, который подтянул перед выходом экономических данных. Убыток 0,8$
  7. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    3 Медалей
    Продажа по евро/доллару от уровня макс.объема вчерашнего дня (на фьюче 1,3359). Стоп - 1,33645. Риск не более 1%.
     
  8. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    3 Медалей
    Выход по стопу. Повторная продажа 0,05 лота с риском не более 1%.
  9. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    3 Медалей
    Вход в восходящий тренд по фунт/доллару с коррекции. Вход от вчерашнего накопления на минимумах по закреплению на М5 и ФС с рынка на 1,60534. Лот - 0,05. Стоп- 1,60210. Риск не более 1,5%.
     
  10. 203
    Комментарии
    6
    Темы
    42
    Репутация Pro
     
    Новичок

    3 Медалей
    Выход по стопу. Убыток на счету 4,53% за 4 дня. Жду следующую неделю и восстановление после волатильности на этой недели.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать