Форум трейдеров » Торговые стратегии » Грааль от Билла Вильямса
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Если взять первые максимумы со спектров экстремумов АО по четырём обработанным таймфреймам, то получим следующую таблицу
    ТФ_____ макс
    15____ 0.15%
    60____ 0.30%
    240___ 0.45%
    1440__ 1.00%

    Построим график зависимости этих двух величин.

    Получилась очень достоверная степенная зависимость (уравнение на графике справа).
    Если построить график зависимости только по первым трем ТФ, то по нему с точностью 0.05% можно предсказать значение первого максимума на ТФ 1440 (чёрный квадрат вверху справа)

    ============================
    Что из всей этой математической хрени следует? Не знаю...
    Просто нужно принять как факт, возможно и пригодится.
  2. 365
    Комментарии
    2
    Темы
    351
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Что из всей этой математической хрени следует? Не знаю...
    Просто нужно принять как факт, возможно и пригодится.


    рукоплещу стоя!
  3. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Чувствую меня скоро выдвинут на соискание Шнобелевской премии.
    Но, вернемся к нашим баранам.
    Результаты статистики можно интерпретировать следующим образом.
    ТФ D1 уровень 1% будет достигнутс вероятностью 0.88 , уровень 1.5% - с вероятностью 0.64, уровень 2.25% - с вероятностью 0.5.
    ТФ Н4 уровень 0.4% будет достигнутс вероятностью 0.95 , уровень 0.7% - с вероятностью 0.66, уровень 0.9% - с вероятностью 0.5. ТФ Н1 уровень 0.22% будет достигнутс вероятностью 0.92 , уровень 0.33% - с вероятностью 0.55, уровень 0.5% - с вероятностью 0.29.
    ТФ М15 уровень 0.1% будет достигнутс вероятностью 0.91 , уровень 0.15% - с вероятностью 0.78, уровень 0.21% - с вероятностью 0.43.
    На всех ТФ вероятность достижения ценой первых уровней не ниже 0.9, вероятность достижения вторых уровней не ниже 0.55.
  4. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Что я всё цифирьки туда-сюда гоняю!
    Как полученными результатами можно пользоваться?
    Показываю. Открывать сделки будем, к примеру, по стандартному АО (5,34) от Билла, а целями будут эти самые уровни.
    ТФ D1.
    20 июня сигнал на продажу от АО, предыдущая свеча была медвежей и, вдобавок, откатились от третьего уровня - открываем 2 селл ордера (объёмы и стопы в зависимости от ваших возможностей и наглости).
    Первый ордер закрываем при достижении МА(34) (красная) и стоп по второму ордеру переводим в б/у.
    Опускаем из последнего положительного экстремума (малиновая вертикаль) вертикаль и на пересечениях с отрицательными уровнями проводим горизонтали. При достижении ценой этих горизонталей начинаем закрывать второй ордер частями: на первой горизонтали закрываем 60% объёма позы, на второй - 50% остатка и на третей оставшееся. Такое распределение фиксируемой прибыли объясняется уменьшением вероятности достижения ценой 1, 2 и 3-го уровней.

    =====================
    ТФ Н4.
    8 августа имеем сигнал от АО, предыдущие две свечи бычьи и откатились от 2 и 1-го отрицательных уровней. открываем лонг. Цели - пересечение вертикали от последнего минимума на 1.31 с тремя положительными уронями. Объёмы поз для каждой цели в соответствии с распределением вероятностей.
    Можно конечно и пожадничать - хавать по максимуму, но вероятность есть вероятность.

    ===================
    ТФ Н1 и ТФ М15.
    Метода та же, на рисунках всё показано.


    ==================

    ==============





  5. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    В следующих постах вернусь к основе - выбору периода мувинга. Билл работал с дневными графиками, а уж никак не с часовыми или М15 - не его это уровень.Поэтому период 34 для ТФ меньших дневного ничем, собственно не обоснован. Короче, начну всё с самого начала. Метод работы тот же - сначала статистика, потом выводы.
  6. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Возьмём тф Н1 и запустим индикатор Fourier_extrapolator, который выдаёт в виде синусоид три преобладающих периода спектра. Уж хорошо он это делает или не очень, не буду рассуждать. Есть много подобных индюков, просто этот у меня под рукой.
    На графике видим три синусоиды с периодами 52, 120 и 306.

    ==================
    Теперь на тот же график бросим три машки с такими же периодами.

    ===============
    Понятно, что пермоды 120 и 306 для Н1 мало подходят - слишком большие отклонения цены от мувингов.Остаётся период 52 - с ним и буду работать.
  7. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Статистика по экстремумам АО(период 52) на графике евро Н1.
    =================================
    Отчет: Описательная статистика
    -----------------------------------------------------------------------------
    Имя группы евро_Н1_52
    Число данных 100
    Среднее 0.483
    станд.откл 0.282
    ошибка средн. 0.028

    дов.гран. ±0.056
    ср. дов.гран.s [0.248; 0.328]
    Min 0.100
    Max 2.00
    Скошенность 2.169
    Эксцесс 7.897
    ================================================== ===========

    ==========================
    На графике четко выделяются три основных диапазона максимума амплитуд:
    1. 0.16-0.23 15% от общего числа наблюдений ;
    2. 0.35-0.42 34% от общего числа наблюдений
    3. 0.80-0.86 10% от общего числа наблюдений ;
    ==========================
    Для Н1 взяты три уровня 0.2%, 0.4% и 0.8% , что характерно, каждый уровень в два раза больше предыдущего.
    Мне этот спектр нравится больше, чем с периодом 34. Почему? - не смогу кратко объяснить в силу недостатка образования в спектр.анализе. Короче, он мне нравится. Кто в теме пусть и объяснит различия в этих двух спектрах.
    Для сравнения повторяю спектр периодом 34.

    Вот как это выглядит на графике.

    =============
  8. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ощибашься ! 5-34-5 работают на всех уровнях
  9. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вообще Вильямс 5-34-5 "зарядил" просто для идентификации волнового движения ... т.е. для визуального подтверждения "картин маслом" ктр рисуют эллиотчики . Т.е. масд-а 5-34-5 это некий общий знаменатель , основа с пом ктр можно идентифицировать 5-ти волновое движение и ХОТЬ КАК-ТО стандартизировать рисунки эллиотчиков.( мне многие рисунки эллиотчиков без масд-ы напоминают рисунки абстракционистов ...ну вот этот мазок будет у нас первая ... а вот сюда мы поставим пятую ...вроде похоже)
     
  10. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Не буду спорить об универсальности 5-34-5, только вот такие красивые картинки 5-ти волновки как у тебя встречаются, дай бог, 1 раз в неделю. А сколько волн ты насчитаешь на этом скрине (период везде 34)?
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать