Форум трейдеров » Торговые стратегии » Грааль от Билла Вильямса
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей

    Грааль от Билла Вильямса

    Круто я назвал тему!
    Однако, сказать по правде, не совсем грааль и не совсем от Билла.
    ====================
    Идея пришла, как обычно, с большого бодуна. Тупо глядя на какой-то график с прицепленным Awesome Oscillator с удивлением обнаружил, что довольно часто амплитуды экстремумов осциллятора повторяются. Переключил на другой таймфрейм - такая же картина. Решил разобраться в природе этих повторов. Если есть какие-то закономерности, то статистически наиболее вероятные уровни амплитуд экстремумов использовать в торговле как наиболее вероятные цели.

    Вполне возможно, что кем-то и где-то всё это давно уже выяснено, но изобретать велосипед не запрещено.
    ====================
    Для дальнейшей работы понадобятся всего два индикатора.
    Первый - Awesome Oscillator (по сути своей обыкновенный МАКД с периодами 5 и 34). Я его переделал следующим образом.
    Значения осциллятора не в пунктах, а в % от МА с длинным периодом - чтобы можно было сравнивать результаты по разным валютам. Короткий период равен 1 - мне не нужна сглаженная картина, а нужны значения чистых экстремумов. Метод сглаживания MODE_SMA, цена - PRICE_MEDIAN. Длинный период для начала оставил 34 - чем-то он Биллу Вильямсу понравился.
    Забегая вперед, скажу, что период не имеет принципиального значения. Для периода 100 просто значения экстремумов будут другие.
    Второй - Envelopes - для переноса на ценовой график выявленных по осциллятору процентных уровней (периоды у обоих индикаторов должны быть одинаковые). Его я тоже переделал - ввёл дополнительные уровни - получилось 3 уровня выше МА и 3 - ниже.
    Вот как это всё выглядит.


    ============

    ============

    Чисто условно на дневных графиках шаг уровней осциллятора и
    Envelopes составляет 1%, а на М5 - 0.1%.
    ===================================
    В следующих постах представлю стат обработку дневного графика по евро.
    Планирую сделать это по всем таймфреймам и по нескольким валютным парам.
    Сам я с успехом пользуюсь этой методой на внутри дневной торговле таймфрейм М5.
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 4,529
  2. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Сделал статистику по экстремумам АО на графике евро D1.
    =================================
    Отчет: Описательная статистика
    -----------------------------------------------------------------------------
    Имя группы евро_день_34
    Число данных 100
    Среднее 2.262
    станд.откл 1.403
    ошибка средн. 0.140

    дов.гран. ±0.278
    ср. дов.гран.s [1.230; 1.630]
    Min 0.360
    Max 6.300
    Скошенность 1.056
    Эксцесс 0.551
    ================================================== ===========

    ==========================
    На графике можно выделить три основных диапазона максимума амплитуд:
    1. 0.95-1.19 18% от общего числа наблюдений ;
    2. 1.55-1.79 8% от общего числа наблюдений
    3. 2.26-2.50 9% от общего числа наблюдений ;
    ==========================
    Никакой пользы от этих результатов нет - основной максимум( можно принять за 1%) встречается всего в 18 случаях из 100.
    Тем не менее, для дневного графика можно использовать три уровня 0.95%, 1.5% и 2.25% (взяты левые границы интервалов).
    Вот как это выглядит на графике.

    =============
    В общем-то, выглядит прилично.
    ===============
    Теперь займусь остальными таймфреймами.
    ----------------------------
    Предложениям и критике буду только рад.
  3. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Никакой пользы от этих результатов нет

    +100/500 ..... Сколько раз я говорил эту фразу самому себе ...правда в более жёсткой форме ( уйя какая-то !)
  4. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    Никакой пользы от этих результатов нет

    +100/500 ..... Сколько раз я говорил эту фразу самому себе ...правда в более жёсткой форме ( уйя какая-то !)
    Тиль, это объективная реальность, а от неё всегда бывает какая-то польза, хотя бы и в выводе о бессмысленности дальнейших трудов.
    Но, пока подождём с окончательными выводами...
  5. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Тут системка напрашивается сама собой - открываемя от 3 уровня масды...т.е. отскок не от ценовых каналов а от значения масд-ы...но , блин, дивергенцию никто не отменял ....можно открыться и улететь в минус ...(где-то я уже это видел ) т.е. мин масд-ды не есть мин цены....
    Или тут другая стратегия ?
  6. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    Тут системка напрашивается сама собой - открываемя от 3 уровня масды...т.е. отскок не от ценовых каналов а от значения масд-ы...но , блин, дивергенцию никто не отменял ....можно открыться и улететь в минус ...(где-то я уже это видел ) т.е. мин масд-ды не есть мин цены....
    Или тут другая стратегия ?
    Пока я и думать не хочу о том, когда открываться. Меня прежде всего интересуют наиболее вероятные амплитуды отклонений от выбранной МА и существуют ли таковые вообще! Буду набирать статистику по разным таймфреймам, а там посмотрим...
  7. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Мысли в слух ....
    Мне кажется , что нужно как-то нормировать относительно 100% ...для того чтобы метод был универсальным на разных инструментах(ведь не факт что эти уровни будут нпр на золоте ) . . Стохастик - эт понятно .. а вот масд-у я пока не осилил .Или 200% для полного счастья . Почему - потому что там же можно прикрутить обезличенные уровни Фибоначчи ктр на масде также работают как и на графике цены = т.е. уровни Фибо будут работать не привязываясь к цене . Я как-то пробовал но сбивают настройки ...их опять нужно подстраивать под конкретный ТФ. А уже от уФ можно и открываться ...
  8. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Статистика по экстремумам АО на графике евро н4.
    =================================
    Отчет: Описательная статистика
    -----------------------------------------------------------------------------
    Имя группы евро_Н4_34
    Число данных 100
    Среднее 0.886
    станд.откл 0.379
    ошибка средн. 0.038

    дов.гран. ±0.075
    ср. дов.гран.s [0.333; 0.440]
    Min 0.1
    Max 2.1
    Скошенность 0.514
    Эксцесс 0.351
    ================================================== ===========

    ==========================
    На графике можно выделить первых три основных диапазона максимума амплитуд:
    1. 0.4-0.6 22% от общего числа наблюдений ;
    2. 0.7-0.8 11% от общего числа наблюдений
    3. 0.9-1.0 11% от общего числа наблюдений ;
    ==========================
    Для Н4 взяты три уровня 0.4%, 0.7% и 0.9% ( левые границы интервалов).
    Вот как это выглядит на графике.

    =============
  9. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Статистика по экстремумам АО на графике евро Н1.
    =================================
    Отчет: Описательная статистика
    -----------------------------------------------------------------------------
    Имя группы евро_Н1_34
    Число данных 100
    Среднее 0.404
    станд.откл 0.206
    ошибка средн. 0.021

    дов.гран. ±0.041
    ср. дов.гран.s [0.181; 0.239]
    Min 0.140
    Max 1.250
    Скошенность 1
    Эксцесс 2.411
    ================================================== ===========

    ==========================
    На графике можно выделить первых три основных диапазона максимума амплитуд:
    1. 0.22-0.31 32% от общего числа наблюдений ;
    2. 0.33-0.36 8% от общего числа наблюдений
    3. 0.50-0.53 4% от общего числа наблюдений ;
    ==========================
    Для Н1 взяты три уровня 0.22%, 0.33% и 0.5% ( левые границы интервалов).
    Вот как это выглядит на графике.

    =============
  10. 3,987
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Статистика по экстремумам АО на графике евро М15.
    =================================
    Отчет: Описательная статистика
    -----------------------------------------------------------------------------
    Имя группы евро_М15_34
    Число данных 100
    Среднее 0.193
    станд.откл 0.087
    ошибка средн. 0.009

    дов.гран. ±0.017
    ср. дов.гран.s [0.076; 0.101]
    Min 0.060
    Max 0.430
    Скошенность 0.88
    Эксцесс 0.453
    ================================================== ===========

    ==========================
    На графике можно выделить первых три основных максимума :
    1. 0.10-0.13 7% от общего числа наблюдений ;
    2. 0.15-0.16 21% от общего числа наблюдений
    3. 0.21-0.22 16% от общего числа наблюдений ;
    ==========================
    Для М15 взяты три уровня 0.10%, 0.15% и 0.21% ( левые границы интервалов).
    Вот как это выглядит на графике.

    =============

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать