Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия «Разумный баланс»
+ Подписаться
Страница 1 из 23 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 221
    Комментарии
    1
    Темы
    2700
    Репутация Pro
    Аватар для Yasen  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия «Разумный баланс»

    Инвестиционная стратегия «Разумный баланс»

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Личный опыт инвестирования, анализ действий инвесторов.

    II. Тип стратегии:
    Смешанная. Доля консервативных счетов – 50% - 70%, остальное – умеренно агрессивные и агрессивные.

    III. Период инвестирования:
    Портфель пересматривается еженедельно. Допускается вложение в инвестиционный инструмент в середине недели (ниже приведу пример).

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на возможные максимальные потери за неделю – не более 15% от общей суммы депозита (на практике просадки более 5% еще не было).
    Ожидаемая доходность - более 5% в месяц. Задача – на длительном промежутке времени превысить (желательно на 25% и более) доходность вложений в консервативные счета по отдельности, доходность индексов Platinum и Million компании Форекс-Тренд.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же внутри недели оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    A. Консервативная часть портфеля
    Основа – вложения примерно равными долями в счета площадки Пантеон Финанс с умеренными рисками и сроком работы не менее 1 года: Skilled 5000080, Maxim 5000182, SkyFx 5000105, Lion 5000100.
    Торговый период счетов Skilled 5000080, Maxim 5000182 составляет 4 недели. При отсутствии незафиксированных убытков (контролирую по макс. просадке) инвестиции в эти счета будут еженедельно увеличиваться.
    Также меньшие доли консервативной части буду вкладывать в счета Fenix 5000106, Trader 5000099, Master 5000176 и в счета ПАММ 2.0 Hermes 5000164, Aleksej 5000152, Gelios 5000419 при наличии в них «места».
    Доли перераспределяются еженедельно исходя из текущей ситуации. При возникновении интересной для инвестирования ситуации также буду вкладывать в счета площадки Форекс-Тренд.

    B. Умеренная и агрессивная часть портфеля.
    Составляет 30%-50%, доля каждого счета – не менее 2% и не более 5-7%. Счета площадок Пантеон Финанс и Форекс-Тренд.

    VII. Пример работы по стратегии:
    и распределение инвестиций на неделю с 16 по 22 сентября 2013 г.

    Консервативная часть:
    На прошлой неделе управляющими счетов SkyFx 5000105 и Lion 5000100 были получены довольно значительные убытки, что позволяет предположить более активную работу на них. Исходя из этого увеличиваю долю в 2 этих счета.
    Fenix 5000106, Trader 5000099, Master 5000176 – по 7%
    На неделе 26.08 – 01.09 на счету investobolin (10253) был получен убыток. Исходя из истории счета, показывающей как правило стабильное восстановление за убытком, вкладываю 6% в индекс Balance, в котором доля счета investobolin составляет 40%.

    Агрессивная часть:
    Счет BestPammManager (5000500) имел 3 убыточных недели подряд, что может говорить о том, что ТС управляющего не отвечает условиям рынка. Вкладываю в этот счет 3% от общей суммы (обычно – больше).
    Счета 5000242, Thule (5001041), Perseus (5000194), счета индекса Aggresive – могут дать как прибыль, так и убыток.
    Счет Hozyin (528977) – отличный счет на площадке Форекс-Тренд.

    Оставшиеся 10% депозита я собирался вложить в индекс Prize, однако на входящем в нем счете Kraken (518134) имеется плавающий убыток, т.к. управляющий скорее всего встал в продажи по фунту или евро. Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе доллар скорее всего будет укрепляться, на следующей неделе нельзя исключать рост фунта и евро, в связи с чем вкладываться в счет Кракена опасно.
    Поэтому 10% портфеля остаются в резерве. Если рынок откроется ростом доллара, то я вложу их в индекс Prize, если нет – распределю между консервативными управляющими.

    Недоступно! Pro 2
    Поделиться
    Просмотров: 21,648
  2. 221
    Комментарии
    1
    Темы
    2700
    Репутация Pro
    Аватар для Yasen  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 221
    Комментарии
    1
    Темы
    2700
    Репутация Pro
    Аватар для Yasen  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Решение не вкладываться в индекс "Prize" оказалось по-видимому правильным. Посмотрим, как закончится неделя.
  4. 221
    Комментарии
    1
    Темы
    2700
    Репутация Pro
    Аватар для Yasen  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Результат недели: + 1,64 %
  5. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    Вы определены в группу 3 (13)
    Публикуйте окончательный портфель.
    Старт на этой неделе (22-го сентября). Отчет в конце недели. Образец отчета в теме Правил
  6. 221
    Комментарии
    1
    Темы
    2700
    Репутация Pro
    Аватар для Yasen  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Небольшое изменение в стратегии:
    Доли агрессивных счетов – не менее 0,5% и не более 2%. Доли умеренно-агрессивных счетов – не менее 2% и не более 5-7%.

    Распределение портфеля на неделю с 23 по 29 сентября:
    Увеличиваю вложения в счет Maxim (5000182), предполагая активную работу управляющего на последней неделе ТП после полученного неделей ранее убытка.
    Удалось войти в счет Hermes (5000164), доля в этом счете и счетах Fenix 5000106, Trader 5000099, Master 5000176 – по 5%.
    Покупаю индекс Balance3, в котором 33% приходится на управляющего Goldi, который показывает длинный ряд прибыльных недель после получения убытка. Одновременно при покупке индекса вложил 400,00 USD в счет Hozyin (528977), в связи с чем напрямую в данный счет не инвестирую, а вкладываю 200 долларов в УПП счет данного управляющего.
    Индекс Prize несет в себе повышенный риск в связи с открытой убыточной сделкой Кракена. В связи с этим вкладываю 400 долларов в счет Jborn (518906), а 700 долларов оставляю в резерве с целью покупки Prize после того, как станет ясно положение с открытой сделкой.

  7. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    Портфель должен начинаться с 10 000.
    Предыдущие "заслуги" в счет не идут. Первая неделя только началась.
  8. 221
    Комментарии
    1
    Темы
    2700
    Репутация Pro
    Аватар для Yasen  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Директор ШИ Посмотреть сообщение
    Портфель должен начинаться с 10 000.
    Предыдущие "заслуги" в счет не идут. Первая неделя только началась.
    Исправил, вычтя разницу из не распределенного остатка. Результат недели с 23 по 29 сентября: +2,03%.


    Портфель на неделю с 30 сентября по 6 октября:
  9. 221
    Комментарии
    1
    Темы
    2700
    Репутация Pro
    Аватар для Yasen  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Результат недели с 30 сентября по 6 октября: +0,9%:

  10. 221
    Комментарии
    1
    Темы
    2700
    Репутация Pro
    Аватар для Yasen  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Портфель на неделю с 7 по 13 октября:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать