Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Black Dragon"
+ Подписаться
Страница 1 из 37 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,436
    Комментарии
    3
    Темы
    19543
    Репутация Pro
    Аватар для Black Dragon  
    Старожил

    4 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Black Dragon"

    Инвестиционная стратегия "Black Dragon"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Собственный опыт, анализ информации интернет-ресурсов, данные fastpamm.

    II. Тип стратегии:
    Сбалансированная.

    III. Период инвестирования:
    Еженедельное переформирование портфеля с учетом результатов предыдущего торгового периода.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск для прямых инвестиций в одного управляющего до 10% от суммы инвестиции в него.
    Риск возможных максимальных потерь не более 15% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность 4-6% в месяц.

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Еженедельное предварительное описание портфеля на следующую неделю.

    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Стратегия базируется на максимальном использовании существующих индексов. В основе подхода лежит простая идея о бессмысленности тонкой и сверхтонкой настройки доли отдельных управляющих в составе портфеля, коль скоро имеются уже готовые инструменты (индексы) в которые включены большинство наиболее известных управляющих площадки fx-trend, причем их доли в этих индексах, как правило, достаточно адекватны.

    Если посмотреть предполагаемые результаты большинства инвестиционных стратегий, представленных на форуме, можно видеть, что при всем различии подходов к их составлению, результирующий ожидаемый диапазон доходностей во многих случаях практически одинаковый. Это, в месяц, 3-5% для "консервативных" портфелей, 4-6% для "сбалансированных" и 6-10% для портфелей разной степени повышенной агрессивности. При этом полагаю, что попытки долгосрочного удержания ежемесячной доходности на "агрессивном" уровне близком к 10% и выше сопряжено с достаточно высокими рисками.

    Поэтому, как уже было сказано, остановимся на сбалансированном составе портфеля, состоящем преимущественно из индексов. С добавлением (для соблюдения условий ШИ) доли прямых инвестиций в управляющих Пантеона, как правило это один или два счета. Кроме того, для избежания излишней диверсификации, количество индексов предполагается ограничивать возможно минимальным количеством, обычно это три индекса.

    Для выбора индексов используется следующий набор предельно простых критериев.
    • Выбирается три индекса с максимальным показателем "средний общий недельный доход за год" по данным fastpamm.
    • Исключаются индексы с убытком более 15% показателя "максимальный и минимальный доход за последний год" по данным fastpamm.
    • Распределение долей индексов в портфеле равномерное по 30%.

    Выбор счета (счетов) управляющих Пантеона производится по аналогичным критериям, с добавлением следующих:
    • Срок работы от года.
    • Преимущество отдается счетам с торговым периодом в одну неделю, для более удобного "маневра" средствами в случае необходимости.
    • Совокупная доля в портфеле 10%.

    VII. Пример работы по стратегии:
    Исходя из указанных выше критериев, на неделю 16-20 сентября формируется следующий портфель.

    Индексы:
    Prize 30%, $3000
    Million2 30%, $3000
    Gold 30%, $3000

    Управляющие Panteon:
    Master (5000176) 10%, $1000
    http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Недоступно! Pro 11
    Поделиться
    Просмотров: 41,426
  2. 1,436
    Комментарии
    3
    Темы
    19543
    Репутация Pro
    Аватар для Black Dragon  
    Старожил

    4 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Вы определены в группу 3 (13)
    Публикуйте окончательный портфель.
    Старт на этой неделе (22-го сентября). Отчет в конце недели. Образец отчета в теме Правил
  4. 1,436
    Комментарии
    3
    Темы
    19543
    Репутация Pro
    Аватар для Black Dragon  
    Старожил

    4 Медалей
    Ну что же. Тринадцатая группа. Это стильно.

    Начинаем игру!

    На первую неделю, 23-27 сентября, портфель без изменений.

    Индексы:
    Prize 30%, $3000
    Million2 30%, $3000
    Gold 30%, $3000

    Управляющие Panteon:
    Master (5000176) 10%, $1000
  5. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    169
    Репутация Pro
    Аватар для Ra1ner  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Black Dragon Посмотреть сообщение
    Начинаем игру!
    Инвестиции - не игра и не хобби, а работа – или, по крайней мере, они должны такой работой стать. ИМХО
  6. 1,436
    Комментарии
    3
    Темы
    19543
    Репутация Pro
    Аватар для Black Dragon  
    Старожил

    4 Медалей
    Результаты: первый месяц, первая неделя.



    Доходность портфеля для инвестора составила 1,58%.
    Результат сам по себе хороший, но для тестирования стратегии, в целом, эта неделя не очень показательна. Все индексы форекс-тренда без исключения дружно завершили неделю в зеленой зоне, так что при любом их выборе результат был бы плюсовой с небольшими вариациями в процентах. Кроме того, хорошо отработал неделю управляющий Master.

    На следующую неделю портфель существенно меняется. Это связано с появлением двух новых индексов, которые в первые дни работы показали высокие результаты. В соответствии с формальными условиями отбора (см. первое сообщение в теме) оба этих индекса включаются в мой портфель.

    Далее, что делать с прибылью $157,80. В реальных условиях, вероятно, я бы её вывел, тем самым новая торговая неделя началась бы с базовой суммы в десять тысяч. Однако в данном случае выводить виртуальные деньги не имеет смысла. Поэтому подберем еще одного управляющего Пантеона, в памм-счет которого и сбросим всё добытое тяжким трудом. Критерии выбора указаны в первом сообщении темы. Плюс к этому необходимо учитывать минимальную сумму пополнения, так что управляющие с минимумом 200-500 usd пока отпадают. Критериям удовлетворяет счет Trader 5000099.

    Итоговый портфель на следующую неделю:

  7. 1,436
    Комментарии
    3
    Темы
    19543
    Репутация Pro
    Аватар для Black Dragon  
    Старожил

    4 Медалей
    Результаты: первый месяц, вторая неделя.



    Доходность портфеля для инвестора за неделю 1,79% и за две недели первого этапа 3,39%.

    Результат приемлемый. На очередной торговый период портфель без существенных изменений, только исключен счет управляющего Trader, который использовался в качестве промежуточной "копилки". Полученную за две недели прибыль распределяем пропорционально между индексами с учетом минимального пополнения в 0,1 лот.

    Итоговый портфель на следующую неделю:
  8. 1,106
    Комментарии
    6
    Темы
    3622
    Репутация Pro
    Аватар для wenka  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Не сочтите за флуд, просто интересное замечание. У меня после первых двух недель 10339,11$ :)
  9. 1,436
    Комментарии
    3
    Темы
    19543
    Репутация Pro
    Аватар для Black Dragon  
    Старожил

    4 Медалей
    Результаты: первый месяц, третья неделя.


    Доход инвестора за неделю 2,65% а всего за этап 6,13%.
    Очередная "слишком хорошая" неделя, которая не позволила провести стресс-тест стратегии. Не то чтобы я так прямо ждал от управляющих неудачной работы, тем более что кроме виртуального школьного инвестирования есть ведь и реальный портфель, где получена вполне реальная прибыль, и это замечательно. Но проверка стратегии в рамках ШИ идёт пока что в крайне тепличных условиях.

    На следущий торговый период изменений в портфеле нет, полученная прибыль пропорционально распределена по индексам.

    Портфель на следующую неделю:
  10. 1,436
    Комментарии
    3
    Темы
    19543
    Репутация Pro
    Аватар для Black Dragon  
    Старожил

    4 Медалей
    Аккаунт верифицирован.
    Статус верификации: Пройдена

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать