Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Шаблон №1"
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС "Шаблон №1"

    ТС «Шаблон №1»

    Текущее состояние счета - 1431.83 USD



    Номер счета: 564955
    Пароль инвестора - School564955
    Сервер: Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.

    1 этап +0.00% (старт 16.09.2013г) стейтмент
    2 этап +0.00% (старт XX.10.2013г) стейтмент
    3 этап (начало ХХ.11.2013) ПАММ-счет
    Обсуждение ПАММ-счета

    Мониторинг на ONIX

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    Материалы интернет-ресурсов. Собственные наработки.

    II. Тайм-фрейм ТС:
    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – M5, М15, М30, H1, H4, D1.

    III. Финансовые инструменты ТС:
    Доступные инструменты в компании Пантеон Финанс.

    IV. Параметры тестового счета:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый максимальный размер контракта - 0,05
    Тестовый минимальный размер счета - 1 500 USD
    Планируемая месячная прибыль более 5% от начального депозита.

    V. Параметры рисков:
    Риск на совокупные ордера по одному инструменту – не более 5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях.
    В течение 30 минут после выставления ордера, открытия или модификации позиций предполагается публикация причин открытия ордера и целей.

    VII. Описание торговой стратегии
    В качестве эпиграфа приведу выдержку из книги Л. Рашки "Биржевые секреты":



    Эта же идея звучит из уст многих действующих трейдеров, в частности, небезизвестного А. Герчика:


    Здесь я буду торговать один-единственный паттерн, который иногда появляется на ценовом графике. Всё просто: есть паттерн - работаем; нет паттерна - вне рынка.

    П р и м е ч а н и е: Когда-то давно был этот паттерн у меня и назывался "Шаблон №1". Достал я его, почистил, стряхнул пыль, немного упростил и в таком виде запущу в работу. Статистики реального использования паттерна нет, в основном это проверка на истории и немногие сделки; буду эту статистику набирать в боевых условиях.

    На ценовом графике я буду искать следующее:
    1. Продолжительное и (важно!) практически безоткатное движение цены (участок между точками "0" и "1"), на рисунках показано голубой стрелкой.
    2. Такое же почти безоткатное движение цены в обратную сторону (участок между точками "1" и "2"), на рисунках показано второй голубой стрелкой. При этом точка "2" обязательно должна выйти за пределы участка "0"-"1". Примечательно, что обычно цена особо не задерживается в зоне экстремума и стремится войти обратно в пределы участка "0"-"1".
    3. Дальше я должен увидеть зигзагообразное движение цены, которое бы прошло более 38.2% участка "1"-"2", но никак не далее точки "1" (последнего локального экстремума).

    Пример:


    Есть безоткатное движение вниз "0"-"1".
    Есть обратное движение вверх "1"-"2", при этом точка "2" превысила точку старта паттерна "0".
    Есть зигзагообразное движение цены обратно в пределы участка "1"-"2", откат превысил 38.2% и не сделал новый минимум (не вышел ниже точки "1").
    И вот теперь самое интересное - вход в позицию. На участок "1"-"2" наношу сетку Фибоначчи.
    Участок цены от 38.2% до 78% (61.8-22% по сетке) - это и есть зона открытия позиций. В этой зоне я буду по возможности открывать три позиции на покупку. Идеально - на уровнях 38.2%, 50%, 78% отката (уровни 61.8, 50 и 22 по сетке). Реально, по рыночной ситуации могут быть и другие уровни, но только в указанных пределах. Возможны ситуации, когда удаётся открыть только одну или две позиции. Ордера Stop Loss всех позиций выставляются ниже уровня отмены паттерна (точки "1"), а объём каждой позиции рассчитывается из условия риска от 1% до 1.5%. Таким образом при открытии трех позиций совокупный риск по инструменту будет находиться в пределах от 3% до 4.5%. Цели паттерна: 100%, 161.8% и 200% по сетке Фибоначчи, на эти уровни устанавливаются ордера Take Profit позиций.


    При продаже алгоритм аналогичный, обратно-симметричный:


    Уровень Stop Loss
    Первоначальный Stop Loss всех ордеров устанавливается за пределами локальных экстремумов (за точкой "1").

    Уровень Take Profit
    Take Profit первого ордера устанавливается на уровень 100% сетки Фибоначчи (Цель №1).
    Take Profit второго ордера устанавливается на уровень 161.8% сетки Фибоначчи (Цель №2).
    Take Profit третьего ордера устанавливается на уровень 200% сетки Фибоначчи (Цель №3).

    Перенос позиции в б.у.
    Stop Loss 1-го ордера в б.у. не передвигается.
    Stop Loss 2-го и 3-го ордеров устанавливается в б.у. при достижении цели №1.
    Stop Loss 3-го ордера устанавливается на уровень цели №1 при достижении цели №2.

    Включение трейлинг-стопа:
    Трейлинг-стоп может быть включен для 3-го ордера после достижения цели №2.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана
    Входы в рынок могут осуществляться как с рынка, так и отложенными ордерами в зависимости от конкретной рыночной ситуации.
    Несработавшие отложенные ордера удаляются после выхода цены за пределы участка "1"-"2".
    Устанавливаю себе торговый период, равный одной неделе и контролирую риски. Абсолютный убыток в один торговый период не должен превышать 5%. При достижении убытка в 5% от первоначального депозита, даже при наличии прибыли, в эту неделю сделки больше не открываются.

    IX. Пример работы по стратегии:
    Сформированы точки "0","1","2" паттерна, есть зигзагообразный откат. Открыты две позиции на продажу. Одна из них закрылась по срабатыванию Take Profit на уровне 100%, другая - по б.у. (не всегда всё идеально бывает).


    X. Начало торговли
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 2,984
  2. 2,153
    Комментарии
    171
    Темы
    17665
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  3. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Спасибо большое. Начинаю работать.

    На "домашнем задании" отобраны три инструмента для работы. Возможный торговый план показан на рисунках ниже. В любом случае буду следить за структурой движения цены и принимать решение о входе в процессе торгов.

    USDJPY


    USDNOK


    EURNOK


    xxxNOKами ни разу в жизни ещё не торговал, даже не демке. Если всё срастётся, будет "боевое крещение".
  4. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    После гэпа в понедельник из всех заготовок остался только USDNOK. С ним и буду работать, иначе можно долго ждать, пока следующая возможность будет ))).

    Цена находится у нижней границы зоны входов, есть возможность зайти по лучшей цене, поэтому выставляю отложенные ордера на уровни 22, 38.2, 50 по сетке.

    USDNOK, #513894, Buy Limit
    Объём 0.03 лот
    Цена открытия: 5.88969
    Ордер Stop Loss: 5.87050, риск на сделку $9.8 (0.7%)
    Ордер Take Profit: 6.00947

    USDNOK, #513903, Buy Stop
    Объём 0.01 лот
    Цена открытия: 5.90150
    Ордер Stop Loss: 5.87050, риск на сделку $5.3 (0.4%)
    Ордер Take Profit: 5.98377

    USDNOK, #513889, Buy Stop
    Объём 0.01 лот
    Цена открытия: 5.90853
    Ордер Stop Loss: 5.87050, риск на сделку $6.5 (0.4%)
    Ордер Take Profit: 5.94218



    Условие максимально допустимой совокупной позиции 0.05 лот, конечно, сильно влияет на мой ММ. Сейчас совокупный риск в три раза меньше возможно планируемого и составляет 1.5%. Соответственно, потенциальная прибыль также урезается.
  5. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Все три ордера активировались. Жду пришествия прибыли ))).
  6. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На "Домашнем задании" отобрана EURJPY:

  7. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Загружаю EURJPY в работу:

    Выставлен ордер #523567 Sell Stop EURJPY
    Объёмом 0.01 лот
    Цена открытия: 132.356
    Ордер Stop Loss: 133.450, риск на сделку $11 (0.7%)
    Ордер Take Profit: 131.728

    Выставлен ордер #523574 Sell Limit EURJPY
    Объёмом 0.01 лот
    Цена открытия: 132.550
    Ордер Stop Loss: 133.450, риск на сделку $9.1 (0.6%)
    Ордер Take Profit: 130.713

    Выставлен ордер #523575 Sell Limit EURJPY
    Объёмом 0.01 лот
    Цена открытия: 133.010
    Ордер Stop Loss: 133.450, риск на сделку $4.4 (0.3%)
    Ордер Take Profit: 130.085

  8. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На "домашнем задании" отобрана нефть CL (октябрьский контракт):

  9. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    По EURJPY активировались два ордера:

  10. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Новостными движениями сбило стопы как по USDNOK, так и по EURJPY. Убыток за прошедшую неделю -48.42.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать