Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "carpe diem"
+ Подписаться
Страница 1 из 51 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,106
    Комментарии
    6
    Темы
    3622
    Репутация Pro
    Аватар для wenka  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей

    Инвестиционная стратегия "carpe diem"

    Инвестиционная стратегия "carpe diem"

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    личный годовой опыт инвестирования.

    II. Тип стратегии:
    Консервативная.

    III. Период инвестирования:
    Портфель постоянный за исключением одного инструмента, решение по которому принимается перед началом каждой торговой недели.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    По опыту моего инвестирования не наблюдалось просадок больше 4%. Максимальную потерю устанавливаю на уровне 5% от капитала. Ожидаемая доходность - 1-2% в неделю (тут важен п.3).

    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Еженедельно буду отписываться.


    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Портфель состоит из 4 или 5 инструментов, 4 из которых являются постоянными. Так как для участия в "Школе инвесторов" требуется наличие в портфеле счета от компании Пантеон-Финанс, я произвел необходимые изменения, и баланс портфеля сохранен.
    Upd. Все-таки тут не указано главное. А главное - наличие одного инструмента, который дает прибыль, а остальные обеспечивают необходимое снижение рисков. Так как состав индексов меняется, я вынужден подстраивать свою стратегию под это (баланс2 неактуален для меня, например).

    VII. Пример работы по стратегии:
    Состав портфеля:
    Индекс Prize: 40% портфеля
    Индекс Balance3: 10% портфеля
    Индекс Platinum: 25% портфеля
    Индекс Gold: 10% портфеля
    Индекс Balance2: 10% портфеля (опционально. В портфель включается при условии благоприятного рынка для работы конкретно управляющему Kraken. Если ситуация неблагоприятна - доля инструмента распределяется в пользу индекса Platinum и Gold).
    ПАММ-счет Lion (5000100): 5% портфеля.
    Update
    Индекс Balance2 неактуален (причины написаны в теме), суть стратегии та же. Prize дает прибыль, остальные диверсифицируют портфель. Добавлю, наличие Platinum (1,2) и Gold обязательно, в остальном, по ситуации. Заявленные доли индексов вынужден менять и подстраивать под текущую ситуацию (зависит от итогового дохода и ситуации на рынке), но это тоже никак не меняет сути самой стратегии.

    Все индексы, за исключением Balance2, обладают стабильностью. Индекс Prize является инструментом, приносящим основной доход, остальные инструменты призваны обеспечить уменьшение убытка в случае просадки по индексу Prize. Prize является очень стабильным и доходным индексом, благодаря чему и был выбран, но все-таки риск просадки присутствует. Индексы Platinum и Gold состоят из наиболее консервативных управов, но индексу Platinum выделена бОльшая доля из-за его бОльшей стабильности в отношении индекса Gold.
    Сам индекс Prize становится все более консервативным из-за того, что изначально довольно агрессивный стиль всех управов стал меняться в сторону консерватизма из-за роста суммы в управлении, что я считаю еще одним аргументом в пользу дальнейшей стабильности и относительно высокой (1,5-2%) доходности.
    Balance2 после исключения Скальпера не стал менее интересным, Кракен его все-таки заменяет достойно, так что индекс не сильно изменился.
    P.S. Доли индексов могут незначительно (1-2%) отступать от заявленных. Если в индексе есть управ, у которого на следующую неделю остается убыточная сделка - я пересматриваю долю этого индекса в пользу какого-либо из консервативных. Если на будущую неделю проседает индекс Prize, но портфель пересматривается в пользу индекса Platinum и Gold.
    Недоступно! Pro 5
    Поделиться
    Просмотров: 46,956
  2. 1,106
    Комментарии
    6
    Темы
    3622
    Репутация Pro
    Аватар для wenka  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    X. начало инвестирования
  3. 1,106
    Комментарии
    6
    Темы
    3622
    Репутация Pro
    Аватар для wenka  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вообщем, пока я не получил ответа, переведен я на 1-ый этап или нет, буду выкладывать результаты.
  4. 1,106
    Комментарии
    6
    Темы
    3622
    Репутация Pro
    Аватар для wenka  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    В связи со сливом Скальпера вынужден пересмотреть стратегию. Если индекс баланс2 остается - все как описывал так и будет работать дальше, а если его уберут, то доли индексов пересмотрю. Индекс и без Скальпера очень интересный, так что будет включаться в зависимости от обстоятельств.
  5. 1,106
    Комментарии
    6
    Темы
    3622
    Репутация Pro
    Аватар для wenka  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Администрация в следующий ролловер заменит Скальпера на Кракена в индексе Баланс2. Это меня полностью устраивает, так что стратегия остается прежней.
  6. 1,106
    Комментарии
    6
    Темы
    3622
    Репутация Pro
    Аватар для wenka  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    На следующей неделе будет новый индекс Balance3, я решил выделить ему 10% и сократить долю Prize. Первое сообщение изменил.
  7. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Формируйте окончательный портфель
    Ваша группа №2 Группа обозначается цифрой "12", где 1 - это номер этапа, а 2 номер группы
    Можете начинать вести статистику начиная со следующей недели (старт группы 22-го сентября).
  8. 1,106
    Комментарии
    6
    Темы
    3622
    Репутация Pro
    Аватар для wenka  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Мой портфель на будущую неделю. В индексе Prize у Кракена висит просадка, поэтому, согласно моим правилам, деньги для Prize распределяются между консервативными индексами.
  9. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Перенесли Вас в Группу 3 (13)
    Это ничего не меняет. Старт все так же с этой недели.
    Удачи!
  10. 1,106
    Комментарии
    6
    Темы
    3622
    Репутация Pro
    Аватар для wenka  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Я думаю внести изменения в портфель. Ничего толком и не поменяется, просто делю долю Platinum на 2 (Platinum+Platinum2). Это несколько снизит риски в тех случаях, когда инвестировать в Prize нежелательно (как на этой неделе).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать