Форум трейдеров » Торговые стратегии » BUY & TRAIL - ПОКУПАЕМ И ТРЕЙЛИМ
+ Подписаться
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    сначала ты пишешь о том что евра и золото рискованные инструменты, а затем играешь на них по этой системе. В чем правда?
    Защищаться от инфляции доллара только одной лишь евро или только золотом - рискованно. А если широким портфелем правильно подобранных инструментов - менее рискованно.
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    :confused: ...долгосрочные тренды вниз. Есть еще множество трендов продолжительностью от месяца до полугода. Что делать в это время? Собирать огромных лосей?
    :confused:Да. "Не всё коту масленица" :). Зато по другим позициям - собирать профиты.
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    :confused:Сейчас все индексы на взлете, сырье то же на подъеме. В любой момент на годик - другой все может развернуть в обратную сторону!
    Падают индексы - поднимаются бонды (не всегда, но всё же в последние годы такая зависимость обычно прослеживается). Или золото.

    Кажется, mikki33 приводил статью, в которой анализируются 17-летние циклы где-то с начала 20 века и по сей день. Так вот, сначала 17 лет (+/- 1-2 года) индексы круто растут, намного быстрее золота и товаров. Затем 17 лет индексы не очень (обычно по итогам "плохого" для фондовых индексов 17-летнего цикла рост всё же наблюдается, но недостаточный, чтобы компенсировать инфляцию за все эти годы), зато золото и товары зажигают.

    Одна из причин этого в следующем. К примеру, люди (банки, инвесторы, фонды, спекулянты, население и пр.) опасаются экономического спада и распродают свои акции. Что они получают?Получают назад свои баксы. Не хранить же их под подушкой?! Вкладывают во что-то другое. И это "что-то другое" от этого растёт. Принцип сообщающихся сосудов.
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    :confused: Может стратегия основана не на удорожании товара вследствии инфляции доллара, а на элементраном следовании в сторону тренда?
    Можно и так сказать :). В том то и фишка, что, глядя на многомесячные и многолетние графики, видно, что аптрендов как правило больше, чем даунтрендов. Это наблюдение - техническая основа данной ТС. ТС не пытается предсказать, когда на том или ином инструменте будет даунтренд или аптренд. Вместо этого данная ТС оседлала тот факт, что инструментов с долгосрочным аптрендом всегда больше, чем с долгосрочным даунтрендом. И это - о-о-очень долгосрочная тенденция, за которой данная ТС элементарно следует.
  2. 140
    Комментарии
    6
    Темы
    141
    Репутация Pro
    Аватар для Vlad-x  
    В начале пути

    3 Медалей
    Вы в начале говорите,что скупаете все подряд фьючи,а потом говорите о широком портфеле правильно подобранных инструментов
  3. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Vlad-x Посмотреть сообщение
    Вы в начале говорите,что скупаете все подряд фьючи,а потом говорите о широком портфеле правильно подобранных инструментов
    Всё так, только "правильный подбор" инструментов в этой ТС я свёл к полному примитиву - убрал индекс доллара, кросс-курсы и дублирующие друг друга фьючи. Вот и весь правильный подбор. Недавно ещё убрал NI225_M - дублирует NI225, а также PL и PA - спрэд на них стал слишком дорогим.
  4. 450
    Комментарии
    1
    Темы
    456
    Репутация Pro
    Аватар для Fenrizz  
    В начале пути

    2 Медалей
    Не подсчитывали какие суммарные требования будут по марже (торгуя даже по 1 контракту) + какие суммы должны быть на счету чтобы выдерживать просадку убыточных позиций (даже несмотря на прибыль по другим контрактам). Как это все относится к суммарной прибыли за отчетный период (т.е. какой % профита на задействованный капитал) ?
  5. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Fenrizz Посмотреть сообщение
    Не подсчитывали какие суммарные требования будут по марже (торгуя даже по 1 контракту) + какие суммы должны быть на счету чтобы выдерживать просадку убыточных позиций (даже несмотря на прибыль по другим контрактам). Как это все относится к суммарной прибыли за отчетный период (т.е. какой % профита на задействованный капитал) ?
    На тесте я начал с депо $1000, 0,01 лот, и привожу расчёты для 1 микролота. Для 1 лота - умножаем всё на 100. Т.е. для работы через прямых брокеров одним лотом начальный депо нужен не менее $100К (при залоговых требованиях как в ДЦ WHC; а также нужно смотреть, какой там уровень маржин-колла и какие маржевые требования на ночь и на выходные).

    Суммарная маржа для _одновременного_ открытия всех используемых в данной ТС контрактов по 0,01 лоту - около 975$, поддерживающая - около 475$. (Разница не ровно в два раза, т.к. в спецификации [Excel-файл] для евробондов, например, открывающая маржа указана в евро, а поддерживающая - в долларах. Странно немного... В общем, я считал по этой спецификации.)

    Сейчас на тестовом счёте маржа ~ 270$, и она непостоянна (~ от 200$ до 350$), т.к. одни контракты закрываются (и я выставляю по ним отложенные ордера), другие открываются (ранее выставленные отложенники срабатывают, или покупаю по рынку контракты после их перехода на новый срок поставки).

    Первый месяц по этой ТС - самый сложный, т.к. все контракты покупаются прямо по рынку, прямо в тот день, когда решил начать торговлю по этой ТС. Ничего лучшего в плане входов в самом начале я не придумал.

    Как я писал, за первый месяц просадка была около -13% от депо, прибыль +15% от депо.

    Стоит заметить, что я поначалу "тормознул" и не выбросил сразу все питовые контракты, которые дублируются электронными. 23 апреля я купил GC вместе с ZG, SI вместе c ZI, CL и WTI вместе с QM, NG вместе с QG. Если бы не было с самого начала этих дублирующих друг друга контрактов, то просадка была бы меньше.

    Так что начальный депо 1000$ для этих месяцев оказался вполне достаточным, с нормальным запасом. Если бы я начал тестирование в феврале, то 27 февраля и в несколько следующих дней, наверняка, просадка была бы больше, чем -13%. Даже приблизительных цифр назвать не могу - для этого потребовалось бы переложить эту ТС в программу-советника и протестить на истории. Так что минимальный размер депозита - 1000$ для начала. Для подстраховки от крахов фондовых рынков можно начать с 1500$, а потом через пару месяцев 500$ вывести, т.к. необходимости в них больше нет. Во-первых, подушка из профита, а во-вторых, и это главное - половина контрактов висит в виде отложенных ордеров, при этом процент покрытия маржи - более 400%, и риск _стремительной_ просадки до уровня маржин-колла близок к нулю. Например, сейчас на тестовом счёте залоговое обеспечение ~450-500% (поддерживающей маржи). Для этой ТС такой уровень вполне достаточен.

    А что такое *задействованный капитал*? Я так считаю, весь депо и есть задействованный капитал. Считать задействованным капиталом только маржу (и, соответственно, считать процент прибыли в процентах от маржи) некорректно, т.к. при разных залоговых требованиях (т.е. по сути - в зависимости от размера плеча, предлагаемого ДЦ/брокером) будут (в разы!) разные цифры, в которых не много смысла.
  6. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Индексу доллара осталось всего несколько тиков вверх до линии даунтренда. Скорее всего, после этого - мощно и долго вниз. Помешать этому может, наверное, только война.
     
  7. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Эд, зато видно 3 индейца (+ волны Вульфа) по твоей нижней коричневой линии. Этот клин могут ведь и вверх запросто пробить.
    Я за "вверх".
  8. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей
    Эд, зато видно 3 индейца (+ волны Вульфа) по твоей нижней коричневой линии. Этот клин могут ведь и вверх запросто пробить.
    Я за "вверх".
    Согласен , уж очень сильные сигналы .Уже волна Вульфа частично начала движение
  9. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Есть ещё красивая линия даунтренда, более пологая (см. пунктир на картинке).

    И всё же я за первоначальный вариант, что доллар дальше вверх не пойдёт.

    Во-первых, евро, фунт и йена у границ своих каналов.

    Во-вторых, equity счёта по данной ТС зачастую является опережающим индикатором хода валют. Так вот, если вчера в течение дня была временная значительная просадка (чуть ли не весь профит от первого месяца торговли), то сейчас всю вчерашнюю просадку уже вернули, с лихвой. Валюты ещё раздумывают, а большинство товарных фьючей где-то с середины вчерашнего дня УЖЕ начали быстро дорожать, т.е. двинулись в сторону удешевления доллара.

    Конечно, всё в любой точке может измениться и развернуться. Но из того, что я видел - такие мощные движения товаров обычно подтверждались валютами через день-два, максимум - три дня.
     
  10. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    взято с milanajj.org
    спасибо!
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать