Форум трейдеров » Торговые стратегии » BUY & TRAIL - ПОКУПАЕМ И ТРЕЙЛИМ
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    BUY & TRAIL - ПОКУПАЕМ И ТРЕЙЛИМ

    СТЕЙТ:
    Сервер: WHC-DEMO
    Логин 66223
    Инвест-пароль whc66223
    Начало тестирования: 23 апреля 2007 г.
    Начальное депо: $1000
    Прибыль за месяц (по equity на 23 мая): +15% от начального депо.
    Макс. просадка относительно начального депо: -10% (я видел столько, при том что обычно открывал терминал по несколько раз каждый день; к сожалению, МТ4 не даёт статистику по просадке equity)

    С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ:
    Сначала хотел потестить банальную buy & hold - купить и держать - присущую т.н. long-only funds - фондам, играющим только на повышение. Планировал купить фьючерсы, держать их бесконечно долго (при переходе сроков поставки перепрыгивать на новый контракт) и посмотреть, что из этого выйдет.

    КАК "ДОКАТИЛСЯ" ДО ЭТОГО:
    Ну не смог я спокойно смотреть на незащищённую прибыль - сердце кровью обливалось :). Позиции волатильные и могут наверху не задержаться. И стал защищать прибыль трейлинг-стопом. Это, конечно, в корне поменяло принцип системы. Но я утешил себя тем, что первоначальный вариант - тупо купить и тупо держать - можно протестировать на истории экспертом, в котором заложить даты открытия и закрытия торговли по каждому сроку поставки каждого инструмента.

    ЧТО ИМЕЕМ:
    Я бы назвал эту стратегию "buy & trail", купить и тралить, т.е. защищать возникающую прибыль трейлинг-стопом разумного размера.

    Фундаментально:
    Стратегия основана на инфляции доллара, что выражается в удорожании различных товаров. (Защищаться от инфляции доллара покупкой евро, золота или платины - слишком рискованно и нестабильно).

    Технически:
    Надо выбирать размер трейлинг-стопа не слишком близкий, но и не чересчур далекий. Теханализ как таковой не используется.

    Игра вероятностей:
    Всего три варианта поведения цены:
    1) тренд вверх - тогда по стратегии берём прибыль, стараясь позволить ей расти как можно выше (нужно постараться не ставить трейлинг слишком близко, чтобы не вылететь на небольшой коррекции, взяв лишь мизерную часть аптренда).
    2) флэт (торговый диапазон) - тогда по стратегии берётся небольшая прибыль в те моменты, когда цена в прибыльную область, т.е. в верхнюю часть диапазона. Когда позиция закрывается, то ставлю BUY LIMIT обратно на ту цену, по которой была куплена закрытая с прибылью позиция. Таким образом, в течение торговли контрактом можно несколько раз снять прибыль. Когда срок контракта истекает, то по данному инструменту мы можем быть в четырёх состояниях: прибыль, близко к безубытку, убыток, вне рынка.
    3) тренд вниз - терпим убытки, закрываемся в убыток по стоп-лоссу или по окончанию срока инструмента.

    Что покупаем: все фьючи, кроме индекса доллара и кросскурсов валют. При этом, где есть электронные контракты, я убрал из "корзины" дублирующие их питовые. Ненужные мини-контракты типа YG, YI, KW, KE тоже убрал. Ещё мне не нравится, что по контрактам с японских бирж очень низкая ликвидность, проблематично открыть/закрыть позиции (терминал говорит "нет цены"). Но пока что жалко их убирать, т.к. прибыль они дали хорошую.

    Сколько: в ДЦ WHC микролотами 0,01 можно работать по этой ТС на депо от $1000 и более. Это один из недостатков этой ТС, т.к. для работы полным лотом (с тем же набором фьючей и с теми же залоговыми требованиями) нужно депо>=$100K. Если депо позволяет, то можно поэкспериментировать и индивидуально подобрать лоты по каждому инструменту, чтобы не было "дорогих" и "дешевых" позиций, а все имели бы примерно одинаковое влияние.

    Когда: сразу! как только решили торговать по этой системе, покупаем всё сразу, по рынку. Например, я купил всё 23-го апреля. В том числе золото купил по 696 и 698 (сперва у меня в списке было и питовое, и электронное), серебро по 14,000 (сейчас около 13,000), фунт 6В по 2,0028 (сейчас 1,9743), австралийца 6А по 0,8352 (сейчас 0,8187), платину по 1342 (сейчас меньше 1289), медь по 364 (сейчас 330) и т.д. Сейчас все эти (и многие другие) позы висят в убытке. Но: Несмотря на то, что за эти 30 дней тестирования системы основные ориентиры обесценивания доллара - драгметаллы и основные валюты - упали в цене (соответственно, доллар против них вырос), тем не менее, система дала неплохую итоговую прибыль за счёт других инструментов, которые выросли в цене (другими словами - падение доллара по ним продолжалось).

    Защита прибыли:
    При работе микролотами 0,01 я обращаю внимание на позицию, если прибыль по ней > 4-5$. TRAILING STOP выставляю в зависимости от волатильности инструмента. Иногда на половину прибыли (2-3$), иногда просто в безубыток (4-5$), на некоторых дорогих контрактах (типа FTSE, BRN) ставлю более далёкий TrailingStop (8-10$). Всё, про позицию забываем! (пока не закроется)

    Когда ордер закрылся с прибылью:
    Обычно я ставлю BUY LIMIT на ту цену, по которой была куплена закрывшаяся позиция.

    Когда ордер закрылся по истечению срока:
    В начале следующей сессии BUY новый контракт по любой цене, по рынку.

    Главный недостаток: очень далёкие стопы при открытии позиции. Они рассчитаны на защиту от катастрофического падения цены по конкретному инструменту. Обычно ставлю STOP-LOSS цена_ордера минус 10-11% (пока что сработали стопы только по японскому фондовому индексу, торгуемому на Globex - NKD, и по свиной грудинке [PB]). Самые опасные в этом плане - дорогие фондовые индексы (ES, FTSE, FDAX, а также FESX, FSTX) и энергетика (BRN, QG, а также QM). Они очень дорогие и сильно коррелируют друг с другом. Если в мире будет крах фондовых рынков (1987, 1998, и даже 2000, 2001, 2002 гг.), то по индексам будет ощутимый убыток. К слову сказать, падение в конце февраля этого года было менее 10%, т.е. до стоп-лосса не дошли бы. На досуге посчитаю, в какую просадку equity это бы вылилось, и хватило ли бы депозита или был бы margin call или stop-out. Если риск слишком велик, то какие-нибудь второстепенные индексы (FSTX, FESX, NI225_M, NI225) исключу из "корзины". Основные индексы в любом случае оставлю - ведь это (в последние годы) самые аптрендовые инструменты, самый лакомый кусочек...

    МТС:
    Как будет куча времени и вдохновение, напишу по этой ТС советника и протестирую на истории с разными параметрами. Эксперт, в общем-то, не сложный... Ну не люблю я программировать. Напрограммировал в своё время. Теперь делаю это о-о-очень редко, только если сделать что-то очень нужно, и если сильно напрягает делать это "что-то" вручную.

    Для открытия позиций по рынку использую скрипт. Отложенные ордера ставлю вручную.

    P.S.:
    Что мне нравится - работа с этой стратегией приносит удовольствие и прибыль (это главное), совсем не сложная и требует минимум времени.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 18,013
  2. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    (я видел столько, при том что обычно открывал терминал по несколько раз каждый день;
    Так теперь с трейлингом получается терминал должен быть открыт круглые сутки?
  3. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Дмитрий2 Посмотреть сообщение
    Так теперь с трейлингом получается терминал должен быть открыт круглые сутки?
    Не, я трейлинг ставлю на глаз, в любое время суток - когда мне удобно. В этом есть некоторый элемент случайности. Если делать строгую систему, то надо стоп надо ставить не МТшным трейлингом, а скриптом или советником. Протестировать и выбрать оптимальное время суток для подтягивания стопа (а в первую очередь - оптимальный размер подтягивания стопа для каждого инструмента; я делаю это тоже "на глаз" пока что).
  4. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Не, я трейлинг ставлю на глаз, в любое время суток - когда мне удобно. В этом есть некоторый элемент случайности. Если делать строгую систему, то надо стоп надо ставить не МТшным трейлингом, а скриптом или советником. Протестировать и выбрать оптимальное время суток для подтягивания стопа (а в первую очередь - оптимальный размер подтягивания стопа для каждого инструмента; я делаю это тоже "на глаз" пока что).
    Я вот то-же поставил советника на демо на несколько пар и фьючей, "открывал терминал по несколько раз в день", за месяц с 400$ счет поднялся до 650$, без просадок. А сейчас поставил на реал, и с открытия, с понедельника не выключаю комп - третий день сливает
  5. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Дмитрий2 Посмотреть сообщение
    Я вот то-же поставил советника на демо на несколько пар и фьючей, "открывал терминал по несколько раз в день", за месяц с 400$ счет поднялся до 650$, без просадок. А сейчас поставил на реал, и с открытия, с понедельника не выключаю комп - третий день сливает
    Даже у относительно хороших ТС бывают месяцы, а иногда и год-два просадок. И топ-трейдеры мира иногда имеют убыточные года.

    Если думаешь, что твоя ТС имеет право на жизнь, создай ветку, выложи описание, стейты, советника. Опиши проблемы. Получишь кучу практических, полезных советов. В советника надо заложить переоткрытие (или просто закрытие) позиции при переходе между сроками поставки контрактов и протестировать советник на истории.
  6. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Опиши проблемы.
    Да проблема одна - всем этим я занимаюсь на работе. И поэтому толком ничем серьезно не могу заняться. Создать ветку не трудно, нужно же ее и вести и вовремя отвечать на вопросы и. т.п. ...Вобщем не в тему я это все. Просто я хотел сказать, если в твою систему включить периодический трейлинг, то вносится очень большой элемент случайности
  7. 246
    Комментарии
    4
    Темы
    246
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Эдуард Цой,
    Интересная система!
    Опишите, пожалуйста, конкретно, индексы которые вы торгуете, и которые возможно торговать.
    По поводу трейлингов. Если их пользовать, то придется держать терминал включенным, а это не совсем "минимум времени". Существует ли какое-нибудь решение?

    Спасибо.
  8. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Вадим_Владимирович Посмотреть сообщение
    Опишите...
    Всех, кто общается достаточно корректно и вежливо, заранее приглашаю обращаться ко мне на "ты".:)
    Цитата Сообщение от Вадим_Владимирович Посмотреть сообщение
    индексы которые вы торгуете, и которые возможно торговать.
    Я по этой схеме вообще ВСЕ фьючи торгую, в том числе ВСЕ фондовые индексы. Из полного списка фьючей убрал только индекс доллара, кросскурсы и дублирующие друг друга инструменты. В приложенном файле - список тикеров, которые на данный момент у меня задействованы. Кандидаты на исключение: NI225_M (дублирует NI225 и NKD) и вообще всё с японских бирж. Пока раздумываю над ними.

    Фондовые индексы описаны в соответствующих ветках форума с описанием инструментов, а также на сайтах бирж. Прекрасное краткое описание индексов на русском: http://xerurg.ru/indices.php
    Цитата Сообщение от Вадим_Владимирович Посмотреть сообщение
    По поводу трейлингов. Если их пользовать, то придется держать терминал включенным, а это не совсем "минимум времени". Существует ли какое-нибудь решение?
    Если выделенка, то вообще без проблем. Запустили терминал, и пусть себе ворочается в свёрнутом виде. Хоть круглые сутки.

    Другой вариант: запускать терминал три раза в день, строго по часам - минут за 20 до окончания японской сессии, европейской сессии, американской сессии. Если предположить, что под занавес сессии цена сильно далеко не уйдёт, то трейлинг установится от цены, близкой к закрытию дня.
    Вложения Вложения
  9. 246
    Комментарии
    4
    Темы
    246
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Спасибо за полноценный ответ! :thumbsup_002:
  10. 74
    Комментарии
    1
    Темы
    74
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Стратегия основана на инфляции доллара, что выражается в удорожании различных товаров. (Защищаться от инфляции доллара покупкой евро, золота или платины - слишком рискованно и нестабильно).
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Что покупаем: все фьючи, кроме индекса доллара и кросскурсов валют.
    :confused: сначала ты пишешь о том что евра и золото рискованные инструменты, а затем играешь на них по этой системе. В чем правда?

    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Главный недостаток:.....очень далёкие стопы при открытии позиции. Они рассчитаны на защиту от катастрофического падения цены по конкретному инструменту..........Если в мире будет крах фондовых рынков (1987, 1998, и даже 2000, 2001, 2002 гг.), то по индексам будет ощутимый убыток.....
    Кинул беглый взгляд на историю (к сожалению WHC не дает возможности глянуть на несколько лет назад по множеству инструментов):

    SP - падал с начала 2000 до начала 2003 - более 3-х лет!!!
    нефть падала середина 2000 - конец 2001
    медь падала май 2006 - январь 2007
    кукуруза падала сент 2004 - декабрь2005
    и т.д.
    Это долгосрочные тренды вниз. Есть еще множество трендов продолжительностью от месяца до полугода. Что делать в это время? Собирать огромных лосей?
    Сейчас все индексы на взлете, сырье то же на подъеме. В любой момент на годик - другой все может развернуть в обратную сторону!
    Может стратегия основана не на удорожании товара вследствии инфляции доллара, а на элементраном следовании в сторону тренда?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать