Архив old » Разное » Подарок от веселого котенка в честь его 50-ти летия!
+ Подписаться
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
  1. 79
    Комментарии
    1
    Темы
    80
    Репутация Pro
    Аватар для ITOGO  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Viktor777 Посмотреть сообщение
    Итак, запланированные убытки отбиты свопами.
    По идее баланс счета должен быть около нуля. Фактически +700 долларов. И это при том, что оба опциона в минусе.
    Следовательно, я действительно не правильно расчитал обьъемы хеджирования.

    Помогите разобраться.
    Что у сделал покупая 1 лот по паре GBP/JPY?
    - Я купил 100.000 GBP за 24.000.000 JPY
    - Я купил 417 GBP за 100.000 JPY

    Какой вариант правильный?
    помоему вы купили 100000 GBP,но я уже начинаю сомневатся:hmmm:
    http://www.whcapital.ru/platforms/mt...xsp/okk#gbpjpy
  2. 144
    Комментарии
    8
    Темы
    144
    Репутация Pro
    Аватар для Viktor777  
    В начале пути

    3 Медалей
    Спасибо.

    Итак я купил 100.000 GBP.
    Теперь для хеджжирования мне надо продать опциона на 100.000 GBP. То есть 1.0 лота. Похоже эта часть хеджирования сделана верно.
    Таким образом у меня есть 198.610 USD.

    =========================================

    Следующий шаг хеджирования - продаем 198.610 USD за JPY.
    То есть покупаем 1.98 лота 6J.

    Но тогда, получается что на настоящий момент баланс счета должен составлять порядка - 400 долларов. Это ближе к нулю чем +700, но все равно диспропорция огромная.

    Вывод.
    Или мои расчеты не верны или не верна сама схема.

    Вариант.
    Действуем эмпирически.
    Вводим для опциона повышающий коэффициэнт 1.64.
  3. 144
    Комментарии
    8
    Темы
    144
    Репутация Pro
    Аватар для Viktor777  
    В начале пути

    3 Медалей
    Уважаемые дамы и господа!

    Не волнуйтесь.
    Я слежу за этой темой.
    Её суть изложена в посте 1.
    Возможные коррекции в посте 2.
    Поэтому обновления не всегда видны.

    Сейчас - дело времени. Первые итоги мы будем подводить после принудительного закрытия опционов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать