Архив old » Разное » Подарок от веселого котенка в честь его 50-ти летия!
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 144
    Комментарии
    8
    Темы
    144
    Репутация Pro
    Аватар для Viktor777  
    В начале пути

    3 Медалей

    Подарок от веселого котенка в честь его 50-ти летия!

    50 лет мне должно исполниться только 12 июля.
    Но поскольку такой вопрос уже всплыл, решил сделать подарок сейчас.

    Преамбула - авторские права.
    Автор идеи: RegrZ: http://www.procapital.ru/member.php?u=10133
    Первые наметки его идеи высказаны в теме: http://www.procapital.ru/showthread....6976#post46976 пост #26.
    Первая теоретическая публикация (для не специалистов): http://www.discuss.ru/topic/?id=24666&page=1
    Первая практическая публикация: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6013

    А теперь суть:
    Она опубликована на: http://ruforex.net/ta/swapstrategy.htm

    Хеджированная своп-стратегия

    На момент создания данной темы (23 мая 2007 г.), потенциальная доходность, с учетом полного реинвестирования, составляет 73.5 процента годовых.

    Схема работы такая.
    При минимальном депозите в 200 долларов США и кредитном плече 1:200, мы открываем три позиции по 0.04 лота каждая:

    - покупка пары GBP/JPY,
    - продажа опциона по GBP (обозначение "6B")
    - покупка опциона по JPY (обозначение "6J")

    Как это работает практически вы можете посмотреть на моем демосчете: логин - 69901, инвесторский пароль - v3mmwrv.

    Там базовая сумма 5000 долларов, но пропорции те же.

    Эта схема работы уже продемонстрирована администрации ДЦ, и возражений не встретила.

    Потенциальная ловушка - я не уверен, что купил правильные объемы опционов.
    Возможно GBP нужно было покупать не 1.0, а 1.2 лота.
    К этому вопросу я планирую вернуться в середине июня.

    Окончание.
    Теоретически эта стратегия безпроигрышна.
    Даже при разнице в ставках в 2 процента она будет давать долларовую доходность порядка 12-15 процентов годовых.

    Остаются два вопроса:
    1. Соразмерность хеджируюших позиций.
    2. Возможное запаздывание корреляции движения пары и опционов во время экстремальных событий.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,709
  2. 144
    Комментарии
    8
    Темы
    144
    Репутация Pro
    Аватар для Viktor777  
    В начале пути

    3 Медалей
    27 мая 19.07

    Пожалуй наиболее правильный коэффициэнт корреляции для опциона 6J можно расчитать по формуле - цена 6B*цена6J.

    В нашем случае - 1.9861*0.8349=1.66.
  3. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей
    Вообще-то Виктор первая идея на этом форуме была озвучена сдесьhttp://www.procapital.ru/showthread.php?t=3458&page=3 ,пост #36.., 41
    В окрытии хеджа с фючерсом,основным инструментом для задания обьёма является фьюч 6J ,EURJPY открывается с обьёмом умножен на 1.5.
    Так-же возможны другие варианты с фьючем.
    , Ты случайно не слуга массонов ..:cool: (шутка)
    -----------
    подводные камни - изменения ставок в Англии или в Японии !
  4. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Wolf Посмотреть сообщение
    Попробуй вот это :
    - Смысл простой...
    В любое время открываеш пару инструментов
    buy; 0.15 лот; eurjpy
    sell; 0.1 лот; 6j
    ..мож дела поправятся.:smartass:
    через пару дней,а то одного хватит.
    И че толку, в первом случае, покупаешь евро продаешь ену
    во втором фактически покупаешь USDJPY (6j - это перевернутый USDJPY) т.е. опять продаешь ену за доллары.
    прибыль в этом случае можно получать только до тех пор пока на рынке наблюдается нисходяший тренд по ене, первая же интервенция BOJ, или вдруг начнет расти йена, все вы в минусе
  5. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Wolf Посмотреть сообщение
    В окрытии хеджа с фючерсом,основным инструментом для задания обьёма является фьюч 6J ,EURJPY открывается с обьёмом умножен на 1.5.
    Так-же возможны другие варианты с фьючем.
    Уже пару часов гоняю( то профит есть , то нет) , смог бы снять приличный куш.
    Нужен будет скрипт для одновременного открытия-закрытия позиций , что б профит неускальзнул.

    ============
    .... охрана Мне нужна будет..а то массоны доберутся.
    Ветку срочно засекретить!!! :-)
    Уважаемый Wolf вы тут такую чушь несете что даже я за 5 лет трейдинга такого не встречал:
    основным инструментом для задания обьёма является фьюч 6J ,EURJPY открывается с обьёмом умножен на 1.5. - шоэто за ********? какого еще объема?
    если вы покупаете EURJPY - вы продаете йену за евро!
    если вы продаете "6J" - вы продаете йену за доллары!
    никакого хеджа тут нет, первое движение по йене вверх и к вам зайдет Коля Маржофф
    я лишь могу согласиться с тем что сейчас на рынке йена падает в среднесрочной перспективе. вот и причина прибыли этой схемы.
  6. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от RegrZ Посмотреть сообщение
    Уважаемый Wolf вы тут такую чушь несете что даже я за 5 лет трейдинга такого не встречал:
    основным инструментом для задания обьёма является фьюч 6J ,EURJPY открывается с обьёмом умножен на 1.5. - шоэто за ********? какого еще объема?
    если вы покупаете EURJPY - вы продаете йену за евро!
    если вы продаете "6J" - вы продаете йену за доллары!
    никакого хеджа тут нет, первое движение по йене вверх и к вам зайдет Коля Маржофф
    я лишь могу согласиться с тем что сейчас на рынке йена падает в среднесрочной перспективе. вот и причина прибыли этой схемы.
    Какие-то глюки форума. Эти сообщения должны быть в ветке "Подарок от веселого котенка в честь его 50-ти летия!", а попали почему-то в "Биржевые секреты Коннорс и Рашки".
  7. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Какие-то глюки форума. Эти сообщения должны быть в ветке "Подарок от веселого котенка в честь его 50-ти летия!", а попали почему-то в "Биржевые секреты Коннорс и Рашки".
    ошибаешься Эдуард эти сообщения - ответ на другое сообщение из ветки "Биржевые секреты Коннорс и Рашки" и должны быть там. хотя пофиг и тут неплохо смотрятся
  8. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей
    ...Что-то перемудрил похоже :smartass: ,...желаю Вам успехов в этом деле,а Виктору вагон "Вискаса" на денюху.:)
  9. 144
    Комментарии
    8
    Темы
    144
    Репутация Pro
    Аватар для Viktor777  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от RegrZ Посмотреть сообщение
    И че толку, в первом случае, покупаешь евро продаешь ену
    во втором фактически покупаешь USDJPY (6j - это перевернутый USDJPY) т.е. опять продаешь ену за доллары.
    прибыль в этом случае можно получать только до тех пор пока на рынке наблюдается нисходяший тренд по ене, первая же интервенция BOJ, или вдруг начнет расти йена, все вы в минусе
    Ему ему это еще в той теме объяснили.
  10. 144
    Комментарии
    8
    Темы
    144
    Репутация Pro
    Аватар для Viktor777  
    В начале пути

    3 Медалей
    Итак, запланированные убытки отбиты свопами.
    По идее баланс счета должен быть около нуля. Фактически +700 долларов. И это при том, что оба опциона в минусе.
    Следовательно, я действительно не правильно расчитал обьъемы хеджирования.

    Помогите разобраться.
    Что у сделал покупая 1 лот по паре GBP/JPY?
    - Я купил 100.000 GBP за 24.000.000 JPY
    - Я купил 417 GBP за 100.000 JPY

    Какой вариант правильный?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать