Разное » Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Своп-стратегия на GBPJPY с хеджем фьючами
+ Подписаться
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от apologet Посмотреть сообщение
    Советник открыл все 3 позиции buy - ????? :(
    даже незнаю как такое возможно :geek: обнови терминал, и откомпилируй его поновой, у меня отлично открывается.
  2. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от RegrZ Посмотреть сообщение
    протестировать такую схему в МТ4 вообще не представляется возможным, там нет портфельного тестера, для этого нужно в омегу загнать. шо мне лично делать неохота:)
    А что, твой советник не всё делает, только часть работы?.. Стратегия простейшая, в МТ её всю легко в советник загнать.
    Цитата Сообщение от RegrZ Посмотреть сообщение
    а насчет истечения срока фьючерсов - разве ДЦ не переносит позиции по валютным фьючам самостоятельно?
    В режиме реального времени ДЦ закрывает фьючи при истечении срока, но не переносит, т.е. не переоткрывает. В тестере стратегий ничего по срокам поставки не происходит. Если на месте склейки гэп, то в тестере получится прибыль или убыток, не соответствующие действительности.
  3. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    подводя итог своей работе над этой темой могу вам сказать друзья мои - фигня это полная, в этом ДЦ реализовывать подобную схему совершенно невыгодно, здесь слишком занижены рыночные свопы начисляемые на счета клиентов, обычно лонг-своп по GBPJPY состовляет 2,2-2,58 пунктов а здесь 1,1, и по остальным парам здесь таже ситуация.
  4. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    А что, твой советник не всё делает, только часть работы?.. Стратегия простейшая, в МТ её всю легко в советник загнать.
    В режиме реального времени ДЦ закрывает фьючи при истечении срока, но не переносит, т.е. не переоткрывает. В тестере стратегий ничего по срокам поставки не происходит. Если на месте склейки гэп, то в тестере получится прибыль или убыток, не соответствующие действительности.
    мдя, с фьючерсами похоже выходит тоже неудобная ситуевина, я уже решил что здесь этим заниматься невыгодно, с такими заниженными свопами этому ДЦ невидать долгих денег как своих ушей
  5. 7,205
    Комментарии
    5
    Темы
    7216
    Репутация Pro
    Аватар для IST  
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от RegrZ Посмотреть сообщение
    обычно лонг-своп по GBPJPY состовляет 2,2-2,58 пунктов а здесь 1,1, и по остальным парам здесь таже ситуация.
    У них же другие свопы были с месяц назад, как то все изменили , в сторону понижения.. по фунту лонг положительный был(
  6. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от RegrZ Посмотреть сообщение
    подводя итог своей работе над этой темой могу вам сказать друзья мои - фигня это полная, в этом ДЦ реализовывать подобную схему совершенно невыгодно, здесь слишком занижены рыночные свопы начисляемые на счета клиентов, обычно лонг-своп по GBPJPY состовляет 2,2-2,58 пунктов а здесь 1,1, и по остальным парам здесь таже ситуация.
    ..... Свопы маленькие - маленькая прибыль, это одно. Но ты же сам писал, что по хеджированным позициям суммарно ценовая прибыль должна быть строго равна ценовым убыткам, а в плюсе - только своп. Ну и где? Не равны у тебя на демо прибыли и убытки.
    Цитата Сообщение от RegrZ Посмотреть сообщение
    с такими заниженными свопами этому ДЦ невидать долгих денег как своих ушей
    Хамить тем более не надо, ДЦ тебе халявы не обещало. Ты торговые условия читал, размеры свопов смотрел, прежде чем ветку открывать?

    Будешь на реал-счёте в другом ДЦ, заходи периодически в гости показать ненадолго стейт (инвест-пароль) по этой "граальной" своп-системе. Форексными позициями хеджировать не резон, т.к. это были бы SELL USDJPY и SELL GBPUSD с отрицательными свопами. Может и найдёшь честный ДЦ с огромным свопом, а в WHC будешь хеджироваться фьючами или теми же форексными парами, но с маленькими (меньше, чем в других ДЦ, по твоим же словам) отрицательными свопами. Только посчитай хорошенько, сколько пунктов свопа надо, чтобы окупить расходы и приближение цены фьюча к споту по мере приближения срока поставки.

    Вообще хорошо, что так подробно эту тему проработали. А то своповые граальщики периодически объявляются. Будет, куда ссылку давать. Правда, строгого математического расчёта как не было, так и нет. А мне пока лень этим заниматься.
  7. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Это твой "грааль" изначально был полной фигнёй. Арифметику стоит подучить. Хоть 3 пункта своп, всё равно грааля не будет. Хамить тем более не надо, ДЦ тебе халявы не обещало.
    1) если в этом ДЦ чтото делать невыгодно потому как условия по свопам здесь в худшую сторону отличаются от других, то это не хамство уважаемый, это объективный факт (ничего личного но это так.)
    2) ты сам назвал эту схему граалем, а не я. :)
    3) сам бы подучил арифметику, потом почитал код советника который я запрограммировал, .., ну и после этого возможно ты бы смог привести вразумительные аргументы, а свои эмоции уважаемый оставь при себе, на форуме они никому ненужны
  8. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дополнил предыдущий пост.
  9. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Согласен с Viktor777 насчет маржи...
    Такой демо я открыл еще в апреле. Суть - фьючерс не торгуется 1 час в сутки, и вот если в этот час сильные движения на валютной паре - кирдык большинству открытых позиций.
    Таким макаром у меня 10 мая закрылась поза в 10 лотов по GBP/JPY (на счете в 100000) с убытком в 41 тыс $ (покрытие маржи было около 130 %).
    И надо не забывать, что с увеличением счета уменьшается кредитное плечо, и доходность уменьшается пропорционально.
    B@ss, а я не понял, в чём проблема. Во фьючах перерыв, валюты резко двигаются, фьючи открываются после перерыва с гэпом, все соотношения и спрэды фьюч-спот примерно при этом восстанавливаются. Как из-за этого может быть убыток? Почему позы вдруг закрылись? Stop-out, что ли?

    Проблема с каждодневным перерывом на фьючах (при ощутимом движении форексной GBPJPY во время перерыва) может быть только если закрываются старые контракты фьючей и со следующей сессии открываются другие, с новым сроком поставки. Поэтому при переходе сроков фьючей надо было бы и форексную позу тоже закрывать и переоткрывать вместе с фьючами.
  10. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Позвольте моё ИМХО на данную тему.
    На фьючерсах действительно есть форвардные поинты, которые в течении времени компенсируют свопы. Но и это ещё не всё. Есть сильная братия арбитражеров, хлеб которых всякие подобные перекосы на рынках. Грубо говоря есть форексные пары/кроссы, есть фьючерсные пары/кроссы, причём с разными сроками поставки. Так вот ребята (точно не знаю, это мои личные догадки), не бездари и очень хорошо оснащены. Они ясен пень торгуют не в метатрейдерах, а скорее всего в серьёзных автоматических платформах с продуманными алгоритмами. Скорее всего их алгоритмы связывают всю кучу спота и фьючерсы со всеми сроками поставок, и в итоге арбитражируется всё что можно по кругу. Думаю нам, простым смертным, их врятли получится переплюнуть и получить хоть какую существенную прибыль.
    Впрочем стратегия имеет право на жизнь.
    ПС. повторюсь, это моё личное мнение, абсолютно подтвердить его я ессно не могу. Но думаю примерно так и обстоят дела.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать