Разное » Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Своп-стратегия на GBPJPY с хеджем фьючами
+ Подписаться
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от zелот Посмотреть сообщение
    А какое должно быть отношение администрации? только лояльное ИМХО.

    Комиссию по фьючерсам они получат, спот-позицию перекроют у своего контрагента с лучшими условиями по swap. Все довольны и каждый занят своими прямыми обязанностями. Какие сделки проводить и как часто - личное дело каждого клиента.
    На счет отношения администрации - все абсолютно верно. Работайте на здоровье, лишь бы толк был. Будет толк, мы еще и поможем.
  2. 79
    Комментарии
    1
    Темы
    80
    Репутация Pro
    Аватар для ITOGO  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от RegrZ Посмотреть сообщение

    да как раз вот этой инфы и нехватает для расчета, подскажи формулу или где посмотреть?
    в спецификации фьючей на WHC нет такой инфы что 6J - это столько-то йен
    хотелось бы этот алгоритм в советника встроить для автокоррекции лока, тока формулу расчета несоображу пока
    спецификации фьючей:
    http://www.cme.com/trading/prd/fx/british_FCS.html
    http://www.cme.com/trading/prd/fx/japanese_FCS.html
  3. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    170
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение
    На счет отношения администрации - все абсолютно верно. Работайте на здоровье, лишь бы толк был. Будет толк, мы еще и поможем.
    Респекты администрации:)

    Самая быстрая помощь - это добавить фьючерсные cross-ы. Вам тогда точно carry-трейдеры поставят памятник.
  4. 61
    Комментарии
    3
    Темы
    62
    Репутация Pro
    Аватар для Copoc  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от RegrZ Посмотреть сообщение
    цель темы выяснить отношение реальных трейдунов к такой вот стратегии заработка на свопах пары GBPJPY хеджируясь фьючами кросс-валют. по моим расчетам выходит прибыль примерно 0,36% в день или 133% годовых
    при этом счет находится в локе, прибыль убыток от рыночных движений заблокированы, ...............G]
    а вот и не заблокированы!!!(ИМХО...изви яюсь если не так:cry: )
    смотрим спецификацию GBPJPY у WHC:
    "....Стоимость пункта на 1 лот
    100 000 * 0.01 / USDJPY Rate
    ...."-что это значит? а то...что "цена" одной стороны Вашего хеджа зависит
    от курса йены!!!...а вот вторая сторона (селл фьючерс фунта +бай фьючерс
    йены)в прямых котировках и значит постоянна!!! а значит и нет хеджа!!!
    .....
    и ещё...моё скромное убеждениен на рынке НЕТ МАШИНКИ ДЛЯ ТУПОГО ДЕЛАНИЯ
    ДЕНЕГ!!!!
    ...Вы что серьёзно думаете что просто сделав 2 бая и один селл одновременно ВЫ заставили рынок(за продолжительное время) за это отдать Вам деньги?..
    ну ну...:)
  5. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от zелот Посмотреть сообщение
    Респекты администрации:)
    Самая быстрая помощь - это добавить фьючерсные cross-ы. Вам тогда точно carry-трейдеры поставят памятник.
    Пересчитал коэфициенты объемов для фьючей:
    покупая 1 лот GBPJPY, хеджируемся продажей 1,6 лота "6B" и покупкой 1,912 лота "6J"
    покупка 1 лот GBPJPY = 100000gbp за 23900000jpy
    хедж
    продажа 1,6 лота "6B" = (62500*1.6=100000)
    покупка 1,9 лота "6J" = (12500000*1.912=23900000)

    коэфициент 1,912 является динамическим и изменяется вслед за парой GBPJPY
    поэтому лучше его занизить до 1,9 с учетом ситуации на рынке - повышающиеся ставки BOE, и всенарастающая игра инвесторов на разнице проц. ставок.
    мне кажется такая схема может стать очень популярной в ближайшие 5 лет.

    расчет по прибыли такой ежедневный своп = 0.244% в день!
    ежемесячный профит = 7,32%
    ежегодный профит = 88%
    плюс прибыль от обесценивающейся ены 5-10% г. потому как не мы одни эту схему видим


    (теже коэфициенты записал в 1 пост, чтоб крикунов не смущать)
  6. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Copoc Посмотреть сообщение
    а вот и не заблокированы!!!(ИМХО...изви яюсь если не так:cry: )
    смотрим спецификацию GBPJPY у WHC:
    "....Стоимость пункта на 1 лот
    100 000 * 0.01 / USDJPY Rate
    ...."-что это значит? а то...что "цена" одной стороны Вашего хеджа зависит
    от курса йены!!!...а вот вторая сторона (селл фьючерс фунта +бай фьючерс
    йены)в прямых котировках и значит постоянна!!! а значит и нет хеджа!!!
    .....
    и ещё...моё скромное убеждениен на рынке НЕТ МАШИНКИ ДЛЯ ТУПОГО ДЕЛАНИЯ
    ДЕНЕГ!!!!
    ...Вы что серьёзно думаете что просто сделав 2 бая и один селл одновременно ВЫ заставили рынок(за продолжительное время) за это отдать Вам деньги?..
    ну ну...
    без комментариев, ржу потстолом особенно понравилось - "НЕТ МАШИНКИ ДЛЯ ТУПОГО ДЕЛАНИЯ
    ДЕНЕГ!!!!"
    кто следующий :)
  7. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    для большей уверенности, и дабы исключить долгосрочные риски изменения стоимости пункта GBPJPY, буду раз в мес. фиксировать прибыль закрывая и открывая снова все позиции, таким образом получаем ежемесячное реинвестирование и надежный лок. вот и вся проблема
    и прибыль возрастет до 140% г. примерно
  8. 144
    Комментарии
    8
    Темы
    144
    Репутация Pro
    Аватар для Viktor777  
    В начале пути

    3 Медалей
    При ежемесячном закрытии всех позиций будет обазятельная потеря - своп по паре.
  9. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Viktor777 Посмотреть сообщение
    При ежемесячном закрытии всех позиций будет обазятельная потеря - своп по паре.
    верно закрывать ненадо, будут потери на комисии по фьючам, лучше регулировать объемы локирующих позиций.
  10. 144
    Комментарии
    8
    Темы
    144
    Репутация Pro
    Аватар для Viktor777  
    В начале пути

    3 Медалей
    Copoc
    Мы, с RegrZ, впервые об этом говорили неделю назад - в личке.

    Но, схема оказывается настолько универсальной, что по ней можно работать практически с любой парой, где разница процентных ставок превышает 2 процента. В последнем случае доходность, по моим расчетам, упадет по 10-15 процентов годовых.

    С автором темы я не согласен в одном.
    На мой взгляд, предложенный им уровень покрытия - порядка 140 процентов, недостаточен. Я сейчас тестирую примерно ту же схему, но у меня уровень покрытия гораздо выше. Соответственно ниже и потенциальная доходность - порядка 60-70 процентов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать