Разное » Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Своп-стратегия на GBPJPY с хеджем фьючами
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей

    Своп-стратегия на GBPJPY с хеджем фьючами

    цель темы выяснить отношение к такой вот стратегии на свопах пары GBPJPY хеджируясь фьючами кросс-валют. по моим расчетам выходит прибыль примерно 0,24% в день или 88% годовых
    при этом счет находится в локе, прибыль убыток от рыночных движений заблокированы, т.е. чтобы не случилось на рынке депо всеравно будет расти,
    я открыл демо счет с целью проверить данную стратегию:

    схема простая:

    покупая 1 лот GBPJPY, хеджируемся продажей 1,6 лота "6B" и покупкой 1,912 лота "6J"
    покупка 1 лот GBPJPY = 100000gbp за 23900000jpy (при курсе GBPJPY 239,00)
    хедж
    продажа 1,6 лота "6B" = (62500*1.6=100000)
    покупка 1,9 лота "6J" = (12500000*1.912=23900000)



    Советник МТ4, производящий все расчеты автоматом в аттаче, бросать на график GBPJPY (осторожно, советник сразу открывает позиции.)
    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 18,144
  2. 79
    Комментарии
    1
    Темы
    80
    Репутация Pro
    Аватар для ITOGO  
    В начале пути

    2 Медалей
    а ещё вот интересная тема, что получится если продать Nikkei 225(NKD)с CME и купить Nikkei 225(NI225) с OSE.Вроде первый в долларах,а второй в йенах.Может в итоге USDJPY получится:rolleyes: .А если какаву взять то может фунт получится синтезировать...:greedy:
  3. 144
    Комментарии
    8
    Темы
    144
    Репутация Pro
    Аватар для Viktor777  
    В начале пути

    3 Медалей
    Я планировал аналогичную тему на среду.

    Вот мой опыт:
    Login : 69901
    Investor : v3mmwrv (read only password)

    Потенциальный баланс должен быть равен своп минус 90 долларов.

    Цитата Сообщение от RegrZ Посмотреть сообщение
    заодно хотелось бы узнать отношение администрации ДЦ к тому что могут появиться такие счета с такими вот своп схемами, сделок на таких счетах небудет будут только локи с высижыванием свопов.
    Я уже обсуждал этот вопрос с Валерием Мальцевым.
    Он заверил, что возражений не будет.
  4. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    170
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    заодно хотелось бы узнать отношение администрации ДЦ к тому что могут появиться такие счета с такими вот своп схемами, сделок на таких счетах небудет будут только локи с высижыванием свопов.
    А какое должно быть отношение администрации? только лояльное ИМХО.

    Комиссию по фьючерсам они получат, спот-позицию перекроют у своего контрагента с лучшими условиями по swap. Все довольны и каждый занят своими прямыми обязанностями. Какие сделки проводить и как часто - личное дело каждого клиента.
  5. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ITOGO Посмотреть сообщение
    а ещё вот интересная тема, что получится если продать Nikkei 225(NKD)с CME и купить Nikkei 225(NI225) с OSE.Вроде первый в долларах,а второй в йенах.Может в итоге USDJPY получится:rolleyes: .А если какаву взять то может фунт получится синтезировать...:greedy:
    а смысл из всего этого огорода есть? (я имею ввиду прибыль)
  6. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Viktor777 Посмотреть сообщение
    Я планировал аналогичную тему на среду.

    Вот мой опыт:
    Login : 69901
    Investor : v3mmwrv (read only password)

    Потенциальный баланс должен быть равен своп минус 90 долларов.



    Я уже обсуждал этот вопрос с Валерием Мальцевым.
    Он заверил, что возражений не будет.
    оч важно чтоб ДЦ невозражало, я так планирую постепенно наращивать вложения в эту схему до 90 млн. рублей в ближайшие 2 года пока англичане ставку неизменили, хотя они ставку вроде только повышать собираются инфляция растет у меня на том счете в первом посте, 40% маржи ушло на GBPJPY а остальное на фьючи, так вот расходы на коммисию фьючей окупаются свопами за неделю
    щас пишу советника который будет своевременно реинвестировать появляющюся маржу, и нужно еще правильно расчитать пропорции хеджа, т.е. в каком объеме открывать позиции фьючами потому что я заметил движения по фьючам неуспевают компенсировать скачки по GBPJPY в той пропорции хеджа что я приводил выше, вся надежда на эксперта, он все просчитает на истории
  7. 144
    Комментарии
    8
    Темы
    144
    Репутация Pro
    Аватар для Viktor777  
    В начале пути

    3 Медалей
    RegrZ
    Я зашел на твой счет.

    На мой взгляд, он очень неудобен для изучения из-за большого количества разнокалиберных позиций и разного времени их открытия. Может стоит сделать счет с меньшим количеством позиций?

    Кроме того, я думаю, что уровень покрытия в районе 140 процентов - маловат. При серьезных событиях, например терактах, начале боевых действий в Иране, возможно запаздывание корреляции, что в свою очередь, может привести к визиту того, чье имя мы не называем...
  8. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Viktor777 Посмотреть сообщение
    RegrZ
    Я зашел на твой счет.

    На мой взгляд, он очень неудобен для изучения из-за большого количества разнокалиберных позиций и разного времени их открытия. Может стоит сделать счет с меньшим количеством позиций?

    Кроме того, я думаю, что уровень покрытия в районе 140 процентов - маловат. При серьезных событиях, например терактах, начале боевых действий в Иране, возможно запаздывание корреляции, что в свою очередь, может привести к визиту того, чье имя мы не называем...
    как ты наверно заметил на балансе образовалась прибыль за счет роста GBPJPY, и падения фунта, поэтому появилась новая маржа и я использовал ее для увеличения объемя операции (докупил еще фуи с хеджем)
    вобщем в идеале прибыли как и убытка от рыночных движений быть недолжно, а прибыль должна образовываться только за счет свопов, из чего следует что сейчас на моем счете пропорция фьючей подобрана неверно, я там видимо осчитался с еной
  9. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Посмотрите спецификации фьючей, зачем огород городить?
    6J - это 12,5 млн йен (один контракт), 6B - это 65 тыс фунтов (по памяти говорю, точно не помню), посчитать соотношение по текущему курсу и все...

    А так как курс меняется постоянно, то сохраняем курсовой баланс по фьючам периодически..
  10. 256
    Комментарии
    5
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для RegrZ  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Посмотрите спецификации фьючей, зачем огород городить?
    6J - это 12,5 млн йен (один контракт), 6B - это 65 тыс фунтов (по памяти говорю, точно не помню), посчитать соотношение по текущему курсу и все...

    А так как курс меняется постоянно, то сохраняем курсовой баланс по фьючам периодически..

    да как раз вот этой инфы и нехватает для расчета, подскажи формулу или где посмотреть?
    в спецификации фьючей на WHC нет такой инфы что 6J - это столько-то йен
    хотелось бы этот алгоритм в советника встроить для автокоррекции лока, тока формулу расчета несоображу пока

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать