Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "СПОР"
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "СПОР"

    ТС «СПОР»

    Текущее состояние счета – 1298.17$




    Profit/Loss по закрытым позициям - -201.83$- -13.45%
    Absolute Drawdown – -201.83USD = -13.45%

    Мониторинг на ONIX - http://www.onix-trade.net/?act=portf...=14296&lang=ru

    1 этап начало работы 11.09.2013
    2 этап
    3 этап

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    Собственные разработки на основе зависимостей Фибоначчи. Исходя из этих же зависимостей добавляется индикатор "7 уровней" (собственная разработка) для облегчения анализа и принятия торговых решений.

    II. Тайм-фрейм ТС

    Строго закрытие часовой свечи в 21-00 МСК по понедельникам средам и пятницам, анализ и открытие сделок только при отсутствии открытых сделок по инструменту (открытие не обязательно)

    III. Финансовые инструменты ТС:

    XAUUSD

    IV. Параметры тестового счета:

    Тестовый минимальный размер контракта — 0.01
    Для первого этапа размер контракта по XAUUSD 0.05 и 0.03
    Тестовый минимальный размер счета - 1500 USD
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - 564884
    Пароль инвестора - schoolSPOR2013

    V. Параметры рисков:

    Риск на одну открытую сделку – не более 5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки

    В интервале +/- несколько минут от 21-00 МСК по средам и пятницам я буду определять — торгуем или не торгуем сегодня о чем буду оповещать в своей ветке. Если торгуем то покупаем или продаем. Если ситуация с направлением сделки будет до конца неясной, то информацию по сделке буду выкладывать после ее открытия в пределах 5 минут по стоп приказам. В следующем посте уже после открытия сделок я буду давать их параметры (уровни открытия и уровни стоп приказов, риск по сделкам (примерно) и ожидаемую прибыль (примерно). В этом же посте на графиках будут указаны плановые и фактические уровни открытия и стоп приказов. Сделки требуют сопровождения, поскольку в некоторых ситуациях по 1-й сделке будет применяться перенос стопа в безубыток с открытием новой сделки в противоположную сторону (по сути переворот), по второй сделке перенос стопа по ходу движения цены к цели (по аналогии с трейлинг стопом).

    VII. Описание торговой стратегии

    Название СПОР по сути означает торговлю по средам и пятницам и использование отложенных ордеров. Торговый план состоит из двух основных частей — непосредственное открытие сделки в направлении, на основании данных статистики поведения цены в прошлом. Это первая сделка. Сразу после открытия сделки выставляется отложенный лимитный ордер на уровне цели по первой сделке (по сути переворот на уровне цели). Стратегия основана на идеях Фибоначчи в моей переработке. В частности я использую числовые ряды Фибоначчи. Числовой ряд Фибоначчи представляет собой последовательность, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих:
    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д. Я использую ряд до третьего уровня (число 3). При работе со статистикой я нашел зависимости которые и буду применять в своей торговле. К ним относятся следующие.
    1. Вероятность наступления события (достижения цели по сделке) наиболее высока, если рассматривать последние колебания цены по XAUUSD в паттерне с границами +/-4200 пипсов от нулевого контрольного уровня которым является цена закрытия часовой свечи на графике в 21-00 МСК (или закрытие часовой свечи, открытой в 19-00 по терминальному времени) ежедневно. Уровень +/-4200 пипсов собственно и есть уровень 3, числового ряда Фибоначчи.
    2. Все предыдущие колебания цены относительно нулевого уровня (КУ0) фиксируются на трех симметричных относительно КУ0 уровнях, это уровни +/-1400п., +/-2800п. и +/-4200п. (+/-1,+/-2,+/-3 из числового ряда Фибоначчи). Итого в системе используется 7 основных уровней.
    3. Комбинации поведения цены с фиксацией достижения контрольных уровней формируют сигнал на покупку или продажу. (Покажу на графике в примере работы ТС)
    4. После открытия сделок используется числовой ряд, где каждый последующий уровень в два раза больше предыдущего, а именно 1,2,4,8. Этой зависимости соответствуют уровни +/-350п., +/-700п., +/-1400п., +/-2800п, где
    +/-350п. Первый контрольный уровень. Имеет значение только в случае, если после его достижения цена вернулась к КУ0;
    +/-700п. Контрольно разворотный уровень. В ряде случаев достижение этого уровня ценой дает сигнал на возможный разворот рынка.
    +/-1400п. Уровень стоп приказов по первой сделке плана. И Тейк профита по второй сделке плана.
    +/-2800п. Уровень стопа по второй сделке плана.

    Дополнительные правила открытия сделок

    Сигнал на открытие сделки формируется ежедневно в 21-00 МСК. В качестве планового уровня открытия сделки (КУ0) берется котировка закрытия часовой свечи, открытой в 20-00 МСК. Однако если к назначенному времени еще не закрылась предыдущая плановая сделка, то новая не открывается а используется только для анализа и статистики. Частный случай, это когда предыдущая плановая сделка отработала в непосредственной близости от КУ0 по новому плану, либо в районе стоп приказа первой сделки нового плана. В этом случае буду выставлять отложенные ордера, тем самым обеспечивая в динамике переход от одного плана к другому. В тоже время сигналы по средам и пятницам по той же статистике наиболее надежные в любое время года. Поэтому сигналами для открытия позиции будут сигналы по средам и пятницам.

    Уровень Stop Loss и уровень Take Profit

    1-я сделка плана. Уровни стоп приказов +/-1400п. От КУ0. Могут использоваться текущие перевороты в безубыток (на уровне КУ0), если цена достигала КРУ (контрольно разворотных уровней) и был сигнал на разворот. Использование переворотов необязательное условие в ТС, поскольку физически я могу не отследить разворотные сигналы. Если сделка достигнет планового стопа, то план считается отработанным. Отложенные ордера снимаются.

    2-я сделка. Открывается по отложенному лимитному ордеру. Уровень открытия +/-1400п. От КУ0. Стоп по сделке на уровне +/-2800п. От КУ0. Уровень цели на противоположном от КУ0 уровне +/-1400п. В этой сделке переворотов уже нет, но есть изменение уровня стопа. Если цена движется в сторону цели и достигла КУ0, то стоп по сделке переносится на уровень открытия (по сути в безубыток). Если цена продолжает двигаться в сторону цели и достигла КРУ (+/-700п.), то стоп переносится на КУ0. Закрытие сделки по стопу — завершение плана. Перенос уровня стопа по второй сделке — не обязательное условие ТС, поскольку я физически могу не отследить все колебания цены.
    Для первой сделки будет использоваться лот 0.05, для второй 0.03. Это сделано специально для того, чтобы в итоге по текущему плану получить небольшую прибыль в случае достижения ценой уровня стопа (+/-2800п) по второй сделке.

    С 15.09.2013 вводятся следующие изменения.

    Вводится понятие "трендовый сигнал" и "разворотный сигнал". Разворотный сигнал торгуется по старой схеме. Здесь добавляется частный случай, при котором в плане появляется третья сделка (покажу на графике).

    Трендовый сигнал торгуется по следующей схеме. Стоп по сделке остается на прежнем уровне +/-1400п. от КУ0, тейк профит выставляется на уровне +/-4200п. от КУ0. Если цена достигает уровня первой цели для разворотного сигнала (+/-1400п.) и возвращается к КУ0, то тейк профит переносится на уровень первой цели. Возможны текущие перевороты, но это частный случай, который встречается редко. Таким образом в ТС будет работать три схемы:
    1-я (трендовая) КУ0 - +/-4200п.
    2-я (разворотная КУ0 - +/-1400п. - +/-1400п. в противоположную от КУ0 сторону.
    3-я (разворотная) КУ0 - +/-1400п. - 0 - +/-1400п. в сторону первой цели.

    Таким образом в каждом случае план отрабатывает 4200п. профита по совокупности сделок. Все три основных варианта покажу на графиках.


    C 18.09.2013 начинают действовать следующие дополнения и изменения в ТС.

    Не зависимо от того - трендовый сигнал или разворотный, по достижении уровня первой цели (+/-1400п.) КУ0 переносится на этот уровень, где также в зависимости от дальнейшего поведения цены возможны перевороты на уровне +/-1400п. (покажу по ходу работы на графиках). При возврате цены к уровню первоначального КУ0, он возвращается на исходное место. После переноса КУ0 на уровень +/-1400п. заранее определяю как будет торговаться сделка в случае возврата цены к первоначальному уровню КУ0 - на покупку или на продажу. Во всем остальном буду руководствоваться алгоритмом, описанном выше.


    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана


    Как таковых дополнительных параметров нет. Может быть ситуация, когда я не успею или не смогу открыть плановую сделку по цене, близкой к КУ0, ввиду резкого изменения котировки в сторону цели, тогда я либо дождусь возврата цены к КУ0 и открою сделку с рынка, либо выставлю отложенный лимитный ордер. Отложенный лимитный ордер для второй сделки выставляется по любому. В случае с отложенным ордером для первой сделки, если цена не вернется к КУ0 и сделка не откроется по ордеру, при этом цена достигнет уровня цели по сделке, тогда ордер снимается и сделка по этому плану не торгуется. Выставление ордера не обязательное условие.

    Для того, чтобы не загромождать описание ТС (первый пост), примеры работы с переворотами я приведу во втором посте.
       
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,692
  2. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии

    Пример взял универсальный, где есть перевороты. На графике мы видим, что цена от КУ0 изначально сходила к уровню -350п., затем вернулась к КУ0, далее сходила к уровню -700п. Если бы первая сделка по плану торговалась на продажу, то такое поведение цены давало сигнал на разворот. Тогда стоп в безубыток и отложенный стоповый ордер на покупку от КУ0. Цена вернулась к КУ0, сделка закрылась в безубытке и открылась сделка на покупку. Важный момент! Когда открывалась сделка на продажу, одновременно выставлялся лимитник на покупку на уровне -1400п. А поскольку у нас произошел по сути переворот на КУ0, то отложенный лимитник на покупку снимается. В тоже время выставляется отложенный лимитник на продажу на уровне +1400п. который является уровнем цели по первой сделке. Возвращаемся к графику. Цена достигла уровня цели и открылась вторая сделка по плану на продажу. Далее цена двигалась в сторону цели. При достижении КУ0 стоп перенесен в безубыток (+1400п. уровень открытия второй сделки). При достижении КРУ -700п. стоп перенесен на уровень КУ0, который в последствии и сработал.
     
  3. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    X. Начало торговли
  4. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17870
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  5. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    До среды еще время есть, наблюдаю за пятничным планом, поскольку от того - успеет ли этот план отработать до 21-00 МСК 11.09.13 будет зависеть - буду ли я открывать в среду сделку или нет. В пятницу первая сделка плана торговалась на продажу. На графике видно, что цена двигалась следующим образом - +350п. - (-350п.) - 0 - (-700п.) (здесь перенос стопа в безубыток на КУ0 и отложенный стоповый ордер на покупку) но цена двинулась дальше и достигла уровня цели по первой сделке. В ТС предусмотрен на этом уровне лимитный ордер на покупку лотом 0.03. Уже по любому план по сумме двух сделок дает положительный результат. Но для меня важно чтобы цена к 21-00 МСК теперь достигла цели или стопа.
     
  6. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Дед - всяческих успехов и победы над скептиками = типа меня . Но при чём тут вообще Фибоначчи ?Эт первое . И второе - у тебя тут просто есть графическая классическая ошибка ( раз ты берёшь точку отсчёта по времени и раскидываешь уровни сеткой ) ктр не даёт тебе понимания движения ... вот чуть-чуть и системка заработает как надо , я жду когда она у тебя исчезнет , но что-то никак .

    Успехов и победы . Я с удовольствием слежу за веткой .

    Пс ..может не ждать тебе сред и пятниц а присмотреться к 12:00. Половине суток для работы на Форексе ?
  7. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    Дед - всяческих успехов и победы над скептиками = типа меня . Но при чём тут вообще Фибоначчи ?Эт первое . И второе - у тебя тут просто есть графическая классическая ошибка ( раз ты берёшь точку отсчёта по времени и раскидываешь уровни сеткой ) ктр не даёт тебе понимания движения ... вот чуть-чуть и системка заработает как надо , я жду когда она у тебя исчезнет , но что-то никак .

    Успехов и победы . Я с удовольствием слежу за веткой .



    Пс ..может не ждать тебе сред и пятниц а присмотреться к 12:00. Половине суток для работы на Форексе ?
    Спасибо за пожелания. Поскольку я пока вне рынка, можно и пообщаться. Попробую ответить на твои вопросы. Вот как думаешь - почему десятки индикаторов и т.п. графические выражения математических зависимостей в чистом виде не работают? Ответ здесь простой - в них нет логики! А если она и есть, то она не привязана к рынку. Вся эта куча хороших, но мало полезных в чистом виде разработок требует доработки. В чистом виде уровни фибо не работают. Если бы они работали, то рынка давно уже не было бы. Я нашел некоторые зависимости, при которых они работают. Обрати внимание - граница паттерна у меня уровни +/-4200п. от КУ0, а первая цель на уровне +/-1400п. Если 4200 принять за единицу, то 1400 будет 33% от единицы, а это уровень, близкий к уровню коррекции по фибо 38,2%. Ну всех нюансов я конечно раскрывать не буду, но именно уровни фибо позволили мне создать каркас ТС.

    Среды и пятницы выбраны не случайно. За последние несколько месяцев я перелопатил статистику по всем дням недели и с различными вариантами - одна цель, две цели. Время тоже выбрано не случайно. Именно к американской сессии формируется наиболее четкий сигнал для золота по статистике.

    Кроме того, торговая стратегия сама по себе не является залогом успеха, даже если по статистике она показывает замечательные результаты на истории. Нужно торговая система, которая кроме стратегии включает в себя и технические и психологические и другие факторы, которые имеют решающее влияние на работу трейдера. На данный момент, как мне представляется, я нашел оптимальный вариант торговой стратегии, которая должна вписаться в мою торговую систему. Остается только показать нужный результат!
  8. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    @ В чистом виде уровни фибо не работают. Если бы они работали, то рынка давно уже не было бы.@

    Дело в том Дед , что в чистом виде рассматривают только одну составляющую уровне - процентную ( ктр все применяют ) .
    На самом деле есть и качественная составляющая . Ты тут упоминал 38% процентную ... действительно это уровень пробоя . Уровни болтанки 23-38% потом пробой 38% и уход как мин на 50% и как мах - на 80 % . это в том случае если мы применяем " как в книжке написано" .
    Но уровень 38 есть и качественный - посмотри на евро-доллар . Пробой вверх как правило происходит от 38 пунктов от Low D1 ..т.е. отсчитывает но низинки 38 пунктиков ставим черту и смотрим как цена будет головой биться об этот уровень . Что кстати у тебя и решено твоими уровнями ... но это уже применительно к твоему варианту .
    Но и это ещё не всё ...те же 38% нарисованы ещё и на цене ... нпр 1.3038 , 1.3138 ,13238 ...это тоже уровни пробоя но ценовые .
    Поэтому подытожу. Для работы по уровням Фибоначчии достаточно сложная задача поскольку тут три вида уровней процентные, ценовые и качественные (пипсовые) и как это всё обсчитать в реале у его знает .
    Но самое занятное что Леонардо Фибоначчи вообще имел совсем другое когда считал своих кроликов .
  9. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    @ В чистом виде уровни фибо не работают. Если бы они работали, то рынка давно уже не было бы.@

    Дело в том Дед , что в чистом виде рассматривают только одну составляющую уровне - процентную ( ктр все применяют ) .
    На самом деле есть и качественная составляющая . Ты тут упоминал 38% процентную ... действительно это уровень пробоя . Уровни болтанки 23-38% потом пробой 38% и уход как мин на 50% и как мах - на 80 % . это в том случае если мы применяем " как в книжке написано" .
    Но уровень 38 есть и качественный - посмотри на евро-доллар . Пробой вверх как правило происходит от 38 пунктов от Low D1 ..т.е. отсчитывает но низинки 38 пунктиков ставим черту и смотрим как цена будет головой биться об этот уровень . Что кстати у тебя и решено твоими уровнями ... но это уже применительно к твоему варианту .
    Но и это ещё не всё ...те же 38% нарисованы ещё и на цене ... нпр 1.3038 , 1.3138 ,13238 ...это тоже уровни пробоя но ценовые .
    Поэтому подытожу. Для работы по уровням Фибоначчии достаточно сложная задача поскольку тут три вида уровней процентные, ценовые и качественные (пипсовые) и как это всё обсчитать в реале у его знает .
    Но самое занятное что Леонардо Фибоначчи вообще имел совсем другое когда считал своих кроликов .
    Вот именно! Приложение его зависимостей уже другие применили. Сами по себе мне эти уровни не интересны, поскольку они рассматриваются в динамике, а у меня все зафиксировано. Работа по уровням фибо не имеет никакого отношения к моей ТС. Только один принцип и математический ряд (часть).
  10. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Сегодня торгую. За оставшееся время формируется сигнал на продажу. Если ничего существенного не произойдет, то скорее всего буду продавать. О сделке сообщу сразу же после открытия в ближайшие несколько минут, потом подробности.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать