Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС СРЕДНЕСРОЧНАЯ КАНАЛЬНАЯ
+ Подписаться
Страница 1 из 44 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС СРЕДНЕСРОЧНАЯ КАНАЛЬНАЯ

    Текущее состояние счета USD 1294.20$

    Profit/Loss по закрытым позициям -13.72 %
    Absolute Drawdown – 17.78%

    1 этап 9.09.2013г
    2 этап
    3 этап

    Мониторинг на ONIX http://www.onix-trade.net/?act=monit...stat&xid=47631
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 32,866
  2. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    Корнелиус Лука Торговля на мировой валютной бирже.
    П.Микула Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса
    Эрик Найман Малая энциклопедия трейдера
    Мерфи Межрыночный анализ.

    II.Тайм-фрейм ТС:
    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – W1.D1. H4.

    III. Финансовые инструменты ТС:
    Все доступные иструменты Forex.

    IV. Параметры тестового счета:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счета - 1500.00 USD
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - 564829
    Пароль инвестора - School1958
  3. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 5% от депозита.
    Максимальный риск на портфель - не более 10%.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Поскольку ТС среднесрочная и я работаю портфелем отложенных ордеров, то схема описания в моем случае выглядит так: при формировании портфеля я описываю почему выбран именно такой портфель(выбор инструментов,цели,стоп-лосы.ММ на портфель). Затем идет каждодневное сопровождение портфеля.Опиывается любые изменения в портфеле(открытие ордеров/закрытие по стопу, переведение в б/у,исключение ордера из портфеля и тому подобное.).Каждые субботу-воскресенье производится анализ торгов за неделю,перспективы рынка на ближайшее время и текущее состояние портфеля.
  4. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой стратегии
    Стратегия основана на изучении временных каналов,отношению участников рынка к ценовым уровням,выявление важных ценовых уровней для рынка по каждому инструменту. Далее выявляются и изучаются долговременные и среднесрочные тенденции по каждому инструменту(т.е. как пара отрабатывает временные каналы. Проведя данный анализ и учитывая фундаментальный фон можно приступать к формированию торгового портфеля.Лучше всего понять как это происходит можно проведя анализ рынка на текущий момент.
    Если говорить о фундаментальном фоне на текущий момент то основополагающим в нем можно выделить
    1.Рынок обеспокоен и напряжен из-за сложившейся геополитической обстановки на Ближнем Востоке.Практически решен вопрос администрацией США о нанесении ударов по режиму Асада.Как отреагирует рынок в случае военного вмешательства США в конфликт? Инвесторы уведут деньги массово в защитные инструменты как то доллар,йену,франк.
    2. Рынок продолжает ожидать дальнейших шагов ФРС по срокам сворачивания QЕ3 ввиду явного (по мнению ФРС) улучшения состояния экономики США(тем более приближается дата очередного заседания ФРС,где будет решаться вопрос уменьшать вливания в рынок и на сколько.Как поступит инвестор при угрозе уменьшения потока дешевых денег в рынок?Правильно.Уйдет в защитные инструменты до лучших времен.
    3.6 сентября выходят данные по занятости за август в США.Ожидается улучшение состояния рынка труда в США,посему это еще один сигнал в пользу того,что ФРС в сентябре примет решение о сокращении программы количественного смягчения.Все эти факторы говорят в пользу доллара против европейских валют.
    Рассмотрим нед. график евродоллар и построим необходимые для анализа временные каналы. Сначала строится стратегический канал( от закрытия 2001г-закрытие2012г). Красные вертикальные отсечки- закрытия по годам.Красные горизонтальные линии- уровни закрытия по годам. Зеленые гориз.линии - уровни закрытия кварталов. Угловой трендовой проводится линия от закр. 2001г на закрытие 2012г. Получаем тенденцию за 11лет. Теперь берется инструмент канал Фибоначи с уровнем -0.5(этот уровень обозначает среднюю линию канала), Полученный канал(коричневые трендовые линии) паралельно тенденции за 11 лет накладываем поддержкой(в данном случае,поскольку тенденция восходящая и поддержка главная) на минимумы(находим те минимумы,которые хотя бы 2 ложаться на поддержку).Показаны красными стрелками внизу. Теперь тянем сопротивление до тех пор пока не устанавливаем на максимумы(причем здесь очень важно чтобы на среднюю(в данном случае зеленая пунктирная линия) легли локальные максимумы и минимумы(показано рисованными синими стрелками). Совпадение в нескольких точках мне говорит, что канал построен верно.(поскольку основа теории о рынках говорит. что цена всегда стремится к средней и мы видим четкое разделение на торговлю в нижней части канала и в верхней). Канал построен и все каналы временные вне зависимости от периода строятся именно так.
    Точно также строится инвестиционный(черные трендовые с красной пунктирной средней)- это канал от закрытия 2010-по закр.2012г. ФРС принимает не только годовой бюджет но и трехгодичный бюджет развития,который учитывают в своих планах все участники рынка.Полугодовой(зеленые трендовые с коричневой пунктирной средней) и квартальный(от закр1кв-по закр.2 кв) синие трендовые линии с красной точечной средней. Таким образом мы имеем картину для анализа графика движения цены и выявления важных уровней для рынка.
    Итак что мы имеем.Для этого рассмотрим график евродоллар Дн.
    Как видим весь 2 квартал евра торговалась в диапазоне 1.27500-1.34000- черные трендовые линии(красная вертикальная рисов.линия со стрелками).Как видно это соответствует ширине полугодового канала(зеленые трендовые). Причем видно что с начала года реальная торговля шла с постепенным укреплением доллара,что подтверждает мои выводы что инвесторы склоняются в его пользу и в пользу защитных инструментов по рынку в среднесрочной перспективе.
    Да на летнем тонком рынке в отсутствии крупных игроков трейдеры и средние фонды поигрались в риск,но на уровне 1.34200(область среднеср.сопротивления(чер ная трендовая) напор угас и с этого уровня на сегодня имеем почти вертикальное снижение в доллар вплоть до уровня 200дн. средней 1.31442 на дневке. Мое убеждение что первая цель снижения в доллар это уровень средней текущего среднеср.диапазона в области 1.30800.Этот же уровень является поддержкой восходящего канала 2 квартала(синяя трендовая.
    Но на 90% уверен что это только 1 цель,а окончательная на уровне поддержки текущего среднеср.диапазона в области 1.27500.Исходя из этого и будет рассчитываться торговая тактика и валютный портфель.
      
  5. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок

    Если предположить ,что я в настоящий момент формирую портфель отл. ордеров для установки в рынок, то уровень входа я смотрю на графике Н4. Видим оформившийся вымпел(обведен красным),который будет реализован при пробитии поддержки вымпела на 1.31540 с целью древка вымпела как раз в область средней среднеср.диапазона на уровне 1.30800.Таким образом отл. ордер евродоллар селл 1.31500профит 1.30800 стоп.


    Уровень Stop Loss
    Поскольку моя торговля чаще всего идет от важных уровней рынка, то стоп лосс выставляется за значимым уровнем но не более 3% от депозита для одной сделки.

    Уровень Take Profit

    Тейк профит ставится как уровень или средней или границы тек.диапазона или реализации графической фигуры.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана
    .
    1.Позиции могут быть закрыты с рынка, если имеются признаки разворота краткосрочной тенденции.

    2.Добавление позиций к уже существующим возможно,если это вписывается в основное правило ТС по ММ, те. риск на портфель не более 10%. В противном случае необходимо дождаться установки открытого ордера в безубыток(а это производится когда ордер проходит не менее 1000пп рынка).

    3.Открывать любые позиции с соотношением профит/риск менее единицы запрещается.

    IX. Пример работы по стратегии

    Примеры работы по стратегии я описал в предыдущей главе описания ТС.
     
  6. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Х. Начало работы.
  7. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17867
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  8. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Добрый день!Приступаю к работе с ТС Среднесрочная канальная.Прежде всего хотел бы обрисовать общую ситуацию на рынке(как я вижу) и перспективы инструментов рынка в рамках общей торговой идеи рынка.
    Если говорить о рынке в целом, то можно отметить три основных составляющих которые продолжают доминировать в умах и действиях инвесторов фин.рынков.
    1. Геополитические риски. Война в Сирии неизбежна.Практически никто уже не сомневается в неотвратимости нанесения ударов по Сирии со стороны США.Остается открытым вопрос с датой начала операции.
    2. Практически уже ни у кого из участников рынков не осталось сомнений в том, что ФРС на сентябрьском заседании начнет поэтапно сворачивать политику смягчения QE3. Остается вопрос о размере первого уменьшения.
    3.Продолжается отток инвестиций с фин.рынков развивающихся стран.
    Если учесть 3 фактор то встает законный вопрос- а куда поток средств с развивающ.рынков перенаправлен?Если посмотреть графики,то становиться понятным что основной поток пошел в рост золота с апреля 2013года,рост нефти с середины июня.
    О чем это говорит нам? О том что рынки учитывая непростой фундаментальный и геополитич.фон уходят в защитные инструменты. По рынку бродят слухи,что очень активизировался по закупкам золота Китай.
    Что это дает для нашего рынка?Только то,что на валютном рынке игроки уходят в защитные инструменты в среднесрочной перспективе.То есть в доллар,йену и франк.
    Посмотрим на евродоллар как индикатор всего валютного рынка.То что мы имеем на этом инструменте широкий флет 1.275-1.341 всем давно ясно. Но очень примечательны были торги в эту пятницу на предверии и факте выхода данных по месячной занятости в США. На Н1 мы видим что даже учитывая не очень впечатляющие данные,рынок смог отыграть в евру только до уровня 200дн.средней на 1.322 и среднесрочный нисходящий тренд вернул все на круги свое.Констатирую что путь евродоллару на юг при условии пробития поддержки кварт.канала(синяя трендовая падаем в область поддержки стратегического канала(коричневая трендовая) 1.29-1.295.Фигура флаг(обведен красным)на дневке.
      
  9. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Фунтдоллар.Эта пара как основной союзник евродоллара будет вести себя точно так же(учитывая и общие настроения рынка).На дневке видим что оформился нисходящий треугольник(обведен красным) с целью в область 1.46(при условии пробития уровня поддержки страт.канала(коричн.трендо ая и уровня 200дн.средней на дневке).
    На графике Н4 видим сформированный нисх.треугольник(обведен красным) который будет реализован после прорыва уровня 200дн.средней на дневке 1.54750 с целью к средней квартального канала(красная точечная) на 1.53.
      
  10. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Долларйена.Как видим на дневке пара потеряла поддержки полугод и квартального каналов(на прошлой неделе тщетно пытаясь вернуться). Рынок с йеной определился когда принял решение уходить в защитные инструменты.
    Как видим имеется нисх. треугольник и при прорыве поддержки треугольника на 96.800 пара улетает к уровню средней инвест.канала(красная пунктирная) на 86.500.На Н4 видим формирование нисх.треугольника(обведен красным) и при прорыве поддержки на 99.000 реализовывается цель в 96.800.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать