Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Трезвый расчет"
+ Подписаться
Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. 119
    Комментарии
    1
    Темы
    476
    Репутация Pro
    Аватар для sidromnik  
    В начале пути

    2 Медалей
    Еще раз загружаю вложения!
    Итак графики доходности за первый (демо) этап:

    График доходности за второй и третий этап:
  2. 119
    Комментарии
    1
    Темы
    476
    Репутация Pro
    Аватар для sidromnik  
    В начале пути

    2 Медалей
    3 этап / 4 неделя (20.04-26.04.2014)
    Сумма на начало недели...8078,31$
    Сумма на конец недели...8155,43$
    Итог недели, в %: ....77,12$ (0,95%)
    Итог этапа, в %: ..6,47%.
    Скрин ЛК:

    Детальный отчет:

    P.S. Со следующей недели начинаю вести отчет по другому наглядней!
  3. 119
    Комментарии
    1
    Темы
    476
    Репутация Pro
    Аватар для sidromnik  
    В начале пути

    2 Медалей
    Здравствуйте уважаемые читатели!
    Мой портфель отпраздновал мое прохождение конкурса по своему - результат за неделю -0,44%(-35,61$)
    Скрин ЛК:

    Подробнее в деталях:

    Как Вы можете заметить, из детального отчета, несмотря на значительную просадку Thule мой портфель до последнего оставался в плюсе, но подкинул минусов еще и Ahmedos.
    Считаю что пока доли управляющих распределены хорошо, поэтому немного подравнял только тех управляющих из которых возможно было вывести деньги в этот РО.
    По поводу Thule скажу следующее - жаль, очень жаль, что управляющий так ошибся, а вообще хороший был счет. Чувствую, что скоро он закроется.
    Портфель на следующую неделю:

    P.S. Со следующей недели добавлю в отчет графики и диаграммы...
  4. 2,497
    Комментарии
    15
    Темы
    13186
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    Недавно тоже начал мучить теорию вероятности для составления портфеля. В основном для распределения средств между управляющими. В универе учили года 3 назад МатСтатистику, но уже многое подзабыл. Как вы находите СКО? По такой формуле:

    или вот такой?:


    И еще вот такой вопрос. Какую выборку вы берете? Точнее, как вы ее берете? Вот например я беру данные за пол года (пример). Когда заканчивается торговая неделя, то вы просто сдвигаете область на неделю вперед, или просто добавляете неделю к предыдущей выборке?
  5. 2,497
    Комментарии
    15
    Темы
    13186
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    И еще вопрос к предыдущим. При подсчете среднего, вы учитываете недели, когда управляющий не торговал?
  6. 119
    Комментарии
    1
    Темы
    476
    Репутация Pro
    Аватар для sidromnik  
    В начале пути

    2 Медалей
    Первая формула как раз подходит для расчета СКО. Вторая - что-то не понятное. Количество недель в выборке влияет на достоверность результатов. Чем больше выборка, тем достоверней результаты. Сразу Вас хочу предупредить - распределение долей в портфеле ПАММ счетов в зависимости от СКО это хорошая стратегия, но не лучшая. Для тех кто слабо помнит высшую математику поясню.
    Основным условием применимости указанного подхода является - постоянство числовых характеристик ПАММ счетов. Иными словами дисперсия, СКО и математическое ожидание ПАММ счета должно быть постоянным (не изменяться) во времени. А если вы внимательно приглядитесь к графику доходности ПАММ счета возможно проследить "не хорошую" тенденцию. Доходность практически всех счетов падает во времени, а просадки увеличиваются.
    В высшей математике функция нескольких случайных величин считается устойчивой если отношение риск/доходность менее 0,3. С уверенностью на 100% заявляю - ни один из портфелей ПАММ счетов размещенных здесь на форуме по показателю риск/доходность не устойчив. В том числе и мой...
  7. 119
    Комментарии
    1
    Темы
    476
    Репутация Pro
    Аватар для sidromnik  
    В начале пути

    2 Медалей
    Да и если управляющий не торговал, ни в коем случае нельзя ставить ноль за неделю, это не правильно...
  8. 2,497
    Комментарии
    15
    Темы
    13186
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    Спасибо за ответы.
    Цитата Сообщение от sidromnik Посмотреть сообщение
    счетов. Иными словами дисперсия, СКО и математическое ожидание ПАММ счета должно быть постоянным (не изменяться) во времени. А если вы внимательно приглядитесь к графику доходности ПАММ счета возможно проследить "не хорошую" тенденцию. Доходность практически всех счетов падает во времени, а просадки увеличиваются.
    Вот это меня и настораживает, так сказать. Но метода более обоснованного для распределения долей я, к сожалению, еще не нашел.
    Цитата Сообщение от sidromnik Посмотреть сообщение
    Да и если управляющий не торговал, ни в коем случае нельзя ставить ноль за неделю, это не правильно...
    А вот тут не понято почему. Ведь мы находим среднее значение и СКО величин, чисел, которые (грубо говоря) выпадают каждую суботу. И говорить, что у величин (доходностей за ТП) 0, 0, 1, 0 среднее будет равно 1, а СКО = 0, не верно. Ведь тогда ожидаемая доходность счета будет равна 1 каждую неделю, следовательно около 4 за месяц. А если продолжить ряд сохраняя частоту выпадения нулей и единиц, то доходность будет намного менее 4. Если где то в чем то не прав то, пожалуйста, поправьте.
  9. 119
    Комментарии
    1
    Темы
    476
    Репутация Pro
    Аватар для sidromnik  
    В начале пути

    2 Медалей
    Давай попробуем подсчитать. Среднее значение доходности в неделю на промежутке в месяц. Допустим управляющий 1 неделю не торговал остальные недели показывал доходность в 1%. Если поставили ноль за одну неделю то СР.ЗНАЧ.=0,75%, а СКО = 0,433. Если не ставили СР.ЗНАЧ = 1 СКО =0. Таким образом, не смотря на то, что управляющий достаточно хорошо торговал вы подстановкой "0" ухудшили характеристики его счета!
  10. 119
    Комментарии
    1
    Темы
    476
    Репутация Pro
    Аватар для sidromnik  
    В начале пути

    2 Медалей
    Для того чтобы учесть частоту торговли управляющим, необходимо учитывать надежность оценки среднего значения и СКО, а это уже целый раздел высшей математики! Называется статистический анализ не равно точных измерений. И учитывать много других критериев. Таких как - Аббе, Неймана-Пирсона и др...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать