Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » инвестиционная стратегия "Разделяй и властвуй!"
+ Подписаться
Страница 1 из 52 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 492
    Комментарии
    7
    Темы
    7676
    Репутация Pro
    Аватар для Bagira08  
    Старожил

    4 Медалей

    инвестиционная стратегия "Разделяй и властвуй!"

    Инвестиционная стратегия "Разделяй и властвуй!"

    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии являются материалы инвестиционных блогов и форумов на просторах интернета и собственные наработки

    II. Тип стратегии:
    Умеренная.

    III. Период инвестирования:
    Каждую неделю портфель переформировывается в зависимости от результатов управляющих.


    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – от 3 до 15% в зависимости от параметров управляющего (подробнее – в описании инвестиционной стратегии)
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность – 3-5% в месяц


    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.


    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Главный принцип предлагаемой стратегии – ради власти над прибылью разделить риски между максимально возможным числом управляющих, т.е. широкая диверсификация. Предполагается держать в портфеле не менее 20 управляющих, что должно обеспечить максимальную плавность кривой доходности и свести к минимуму убыточные недели.
    Для достижения поставленной цели весьма удачным инструментом будут ПАММ-индексы компании Форекс-Тренд, а также управляющие с небольшой минимальной суммой инвестирования.
    Сначала проанализируем параметры управляющих, входящих в индексы Форекс-тренда. Результаты анализа:

    В таблице указан управляющий, номера его счетов, время существования счёта в месяцах, торговый период, минимальные инвестиции, максимальная просадка, максимальный убыток за неделю, число убыточных недель в 2013г и ожидаемая годовая доходность. На основании этих данных все управляющие поделены на группы: зелёным выделены те, которые устраивают меня по всем параметрам; жёлтым – устраивают параметры риска, но доходность оставляет желать лучшего; голубым – параметры риска оставляют желать лучшего; оранжевым – в целом параметры риска и доходности неплохие, но время жизни счёта недостаточное. С учётом этого каждому управляющему выделена максимально возможная доля в портфеле (последний столбец).
    Индексы, которые будут использоваться: Platinum, Balance, Aggressive, Million, Prize, Balance2, Million2. Капитал будет распределяться между индексами с учётом максимально допустимых долей управляющих. Возможно и прямое инвестирование в управляющих в пределах их максимально допустимой доли в портфеле. От индексов Gold и GoldP2 принято решение отказаться, т.к. их включение в портфель не способствует росту диверсификации и доходности. Индекс Aggressive будет применяться крайне осторожно из-за высоких рисков, присущих всем управляющим в его составе, после 3 подряд положительных недель доходности индекса его включение в портфель прекращается до его просадки, после просадки включаем снова в портфель с соблюдением долей управляющих. В индексе Balance2 наибольший риск представляет собой управляющий skalper, после 3 подряд положительных недель его доходности исключаем индекс из портфеля до просадки управляющего. Индексы каждую неделю буду закрывать независимо от доходности и открывать заново с учётом долей управляющих.
    Из управляющих Пантеон Финанс планирую включать в портфель следующие счета, доли распределяю исходя из аналогичного анализа параметров:
    Доля до 10% - Skilled, SkyFx, Master, Maksim;
    Доля до 5% - Trader, Lion, 5000242, Viktor, Gelios, BestPammManager;
    Доля до 3% - Perseus.



    VII. Пример работы по стратегии:
    Индекс Aggressive завершил неделю в минусе, поэтому может быть включён в портфель; у Скальпера 4 недели положительные, поэтому индекс Balance2 пока не берём. Из управляющих Пантеона отдаю предпочтение тем, у кого торговый период 1 неделя (для большей маневренности) и меньше максимальная просадка по сравнению с остальными.
    Итоговый портфель:
    Platinum 400
    Balance 900
    Aggressive 300
    Million 3500
    Prize 1000
    Million2 1800
    Lion (5000100) 400
    SkyFx (5000105) 700
    Master (5000176) 700
    Gelios (5000419) 300
    ИТОГО 10000
    Итого в портфеле 21 управляющий, фактические доли приведены в таблице:

    У управляющих votfx и Jborn фактическая доля получилась 5,02% вместо 5% по плану, считаю такое небольшое отклонение в рамках допустимого.
    Недоступно! Pro 15
    Поделиться
    Просмотров: 45,973
  2. 492
    Комментарии
    7
    Темы
    7676
    Репутация Pro
    Аватар для Bagira08  
    Старожил

    4 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 1,228
    Комментарии
    4
    Темы
    8006
    Репутация Pro
    Аватар для Ganjik  
    Старожил

    4 Медалей
    Хороший портфель. Единственное по поводу Скальпера хотел бы сказать. Его убыточные недели не рандомно бывают через 3 недели, а чаще всего попадают на последнюю неделю его ТП. Недавняя просадка, где он все 4 недели своего ТП закрывал в минус скорее исключение. А сейчас как раз первая неделя, прошлый ТП он все 4 недели закрыл в плюс, так что вполне можно было бы влиться. В Баланс2 меня сейчас больше Хозяин волнует, так как его ТС начала подводить, что мы видим на его втором УП счету, который в очереднюю неделю входит с плавающей просадкой.
  4. 492
    Комментарии
    7
    Темы
    7676
    Репутация Pro
    Аватар для Bagira08  
    Старожил

    4 Медалей
    Спасибо за советы! Присмотрюсь к Скальперу повнимательнее.
  5. 205
    Комментарии
    1
    Темы
    1955
    Репутация Pro
    Аватар для pennyvaiz  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Хороший портфель, интересно будет понаблюдать.
    Если не трудно выкладывайте фактические доли каждого управляющего каждую неделю. Было бы совсем красиво если управляющий будет раскрашен в цвет в соответствии с предложенным в ИС обозначением, что бы наглядно каждую неделю видеть не превысил ли управляющий своей доли.
    И хотел уточнить парочку моментов:
    1. Главный критерий это возраст? Для сравнения Avas и Patrik. У Avas максимальный недельный убыток больше, но он отнесен к первой группе. Почему?
    2. Как будет меняться доля со временем? Счета же будут становится "взрослее"
    3. На КИ и КУ внимание не обращаете?
  6. 492
    Комментарии
    7
    Темы
    7676
    Репутация Pro
    Аватар для Bagira08  
    Старожил

    4 Медалей
    Доброго дня! спасибо за интерес! Фактические доли буду выкладывать каждую неделю, и добавлю плановую долю, чтобы легче было контролировать.
    1. У Avas этот максимальный недельный убыток был допущен всего раз в 2010году, а следующая по глубине недельная просадка-только 10.02; у Патрика же просадкок за 30% за неделю несколько. Т.е. главный критерий это всё-таки не возраст, а более детальный анализ недельных доходностей. Аналогично кстати по максимальной просадке Гэлэкси - там явно какой-то технический момент, потому что недельные убытки намного меньше.
    2. Пока планирую раз в квартал пересматривать плановые доли управляющих.
    3. Внимание обращаю, но в зависимость для определения плановых долей пока не ставлю.
  7. 492
    Комментарии
    7
    Темы
    7676
    Репутация Pro
    Аватар для Bagira08  
    Старожил

    4 Медалей
    Всем доброго дня! Если мы начнём инвестирование с 15 сентября, то мой портфель остаётся прежним - у индекса Агрессив пока не набралось 3 подряд плюсовых недель, поэтому беру его в портфель, а Скальпер пока не просел, поэтому индекс Баланс2 исключаю.
    Хоть по регламенту процесс инвестирования до одобрения начинать нельзя, но приведу статистику за 2 прошлые недели просто ради любви к искусству (исходя из предположения, что сумма инвестирования на начало каждой недели была 10000дол, т.к. процесс пока не начат):

    Как видим, пока портфель успешно справлялся с защитой от убытков за счёт широкой диверсификации.
  8. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Готовьтесь со следующей неделе начинаем (22-го сентября). Вы в первой группе. Публикуйте окончательный портфель на след. неделю. удачи
  9. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Формируйте окончательный портфель
    Ваша группа №1 Группа обозначается цифрой "11", где 1 - это номер этапа, и 1 номер группы (при переводе во второй этап соответственно номер группы будет "21")
    Можете начинать вести статистику начиная со следующей недели (старт группы 22-го сентября).
  10. 492
    Комментарии
    7
    Темы
    7676
    Репутация Pro
    Аватар для Bagira08  
    Старожил

    4 Медалей
    Всем доброго времени суток!
    Прошлая "пристрелочная" неделя дала бы на моём портфеле убыток -0,23%.
    Переходим к первой "зачётной" неделе.
    В этот ролл-овер в Форекс-Тренде произошли изменения в составе ПАММ-индексов. Индекс Баланс2 в моей ИС теперь может использоваться постоянно. От индекса Прайз я отказываюсь, т.к. все управляющие кроме Кляксы могут быть включены в портфель за счёт других индексов, а в Кляксу благодяря низкому порогу входа легко можно войти напрямую даже на 2-м этапе, на котором диверсифицироваться будет особенно сложно. Из новых индексов Баланс3 я не планирую использовать - он не даёт мне новых возможностей диверсификации; индекс 2010 включаю в портфель, но его сильно портит своим присутствием Памм Валекс, преподнёсший на этой неделе инвесторам неприятный сюрприз. Максимальная доля Валекса в моём портфеле установлена в 3%.
    Из остальных индексов, ранее включавшихся в портфель, на этой неделе не беру Агрессив,т.к. согласно ИС после трёх плюсовых недель я выхожу и жду просадки, набдлюдая за ним со стороны.
    И немного разнообразим часть портфеля, состоящую не из индексов, а из прямых инвестиций в Памм-счета, включив побольше счетов Пантеона, проанализированных в описании ТС.
    Итого портфель на 1 неделю 1 этапа выглядит следующим образом:

    В портфеле имеем 26 управляющих. Их доли:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать