Разное » Наши компании » Самый полный и большой F.A.Q.
+ Подписаться
Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Кстати - а вы не пробовали отдавать объемы как "цену"?? ))). звучит это безумно, конечно - но как временная заплатка (до появления новой платформы) может подойти. Я так понимаю, в недрах серверной части метатрейдера есть некий коннектор, который может жрать некое подмножество видов входного потока, производить некие макровычисления над этим потоком и отдавать котировки.

    Т.е. "котируем объемы" банально - накоплением в пределах свечи. Пришел первый тик ценой 109.91 объемом 100 - в индикативный неторгуемый FGBL_VOL инструмент кидаете котировку 100. Еще один тик с объемом 50 - в котировку пошло 150. График цен "close" такого инструмента будет отображать корректные объемы ))).

    Для нормальных людей такое пройдет незаметно, а отдельные товарищи, анализирующие объемы - с удовольствием воспользуются (т.е. нагрузка на сервер сильно не возрастет - забирать с сервера эти ***_VOL будут не все).

    (а написать на MT индикатор, который будет показывать реальный объем на графике ES, взятый из инструмента ES_VOL - дело пятнадцати минут)

    Это, конечно, маньячество )))) - но мысль такая проскочила, думаю, почему бы не поделиться (отвечать на данный пост, конечно, не обязательно ;)))))
  2. 113
    Комментарии
    2
    Темы
    113
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Здравствуйте!

    Я хотел узнать, какие есть преимущества, и есть ли они вообще в том, что на открытие фьючерсного cfd(к примеру 6E) контракта имеется различие между маржой для открытия и поддерживаемой маржой. На 6E залог составляет 400, а маржа для открытия 800, то есть 400 блокируется а другие 400 куда можно пристроить? У вас блокируют 400 в залог, плюс ещё 400 которые лежат лишь для подстаховки, но их уже на открытие других сделок уже не используешь. Я прав?
  3. Цитата Сообщение от Awtoq Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Я хотел узнать, какие есть преимущества, и есть ли они вообще в том, что на открытие фьючерсного cfd(к примеру 6E) контракта имеется различие между маржой для открытия и поддерживаемой маржой. На 6E залог составляет 400, а маржа для открытия 800, то есть 400 блокируется а другие 400 куда можно пристроить? У вас блокируют 400 в залог, плюс ещё 400 которые лежат лишь для подстаховки, но их уже на открытие других сделок уже не используешь. Я прав?
    Маржин-колл считается по поддерживающей марже, а открытие происходит по входной. Поэтому 400 из 800 могут использоваться для открытия сделки.
  4. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Стрельников Посмотреть сообщение
    Маржин-колл считается по поддерживающей марже, а открытие происходит по входной. Поэтому 400 из 800 могут использоваться для открытия сделки.
    ... но только по другим инструментам.
  5. Цитата Сообщение от Алексей Угаров Посмотреть сообщение
    ... но только по другим инструментам.
    Именно :) .
  6. 113
    Комментарии
    2
    Темы
    113
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Стрельников Посмотреть сообщение
    Маржин-колл считается по поддерживающей марже, а открытие происходит по входной. Поэтому 400 из 800 могут использоваться для открытия сделки.
    Это я понимал. Но разве это преимущество? Скорее это преимущество ДЦ, он так себя страхует, а те трейдеры что любят подолгу пережидать убыточные позиции быстрее схватят маржин кол при меньшем залоге.
  7. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Ув. администрация!

    Скажите, а почему так сильна разница комиссий на FDAX и на остальные top indices? (по абсолютной сумме они одинаковы, но если посмотреть на волатильность инструментов - то FDAX впереди планеты всей чуть ли не на порядок)

    Конечно, у FDAXа меньше плечо из-за высокой маржи, но это кажется небольшим недостатком. Дакс становится мечтой скальпера, а остальные индексы плетутся в хвосте. Теоретически (здесь начинаются мои домыслы), если бы такие комиссии были бы у всех брокеров, на дакс набежали бы ультракраткосрочники - и характер инструмента стал бы сильно отличаться от других индексов (в наждакообразную "нервную" сторону, скорее) - а наблюдаем обратную картину, дакс весьма малошумен.

    Отсюда я делаю (сомнительный) вывод, что такое соотношение комиссий - только у WHC. И следовательно, или у вас экстремально хорошие отношения с вашими контрагентами по даксу (и они дают вам уникально низкую комиссию), или не совсем обалденные отношения с контрагентом, допустим, по наждаку, который жадничает.

    Ежели я в своих логических блужданиях где-то заблудился - прошу показать, где именно. Если нет - то планируете ли вы сближать комиссии (в сторону увеличения комиссии по даксу или уменьшения по наждаку и пр).

    (я реально плохо представляю себе человека, который поменяет маленький спред на большое плечо. Возможно, я чего-то сильно не понимаю)
  8. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Эээ.. Спасибо за иллюстративный материал )) - Я подумал, что эти таблички может увидеть каждый на страничке спецификаций - и не стал приводить лишний раз. А уж администрация точно в курсе своих спецификаций - ей нет смысла еще раз напоминать :))) - но в любом случае спасибо ).

    (на всякий случай для ясности повторюсь, что говорю о комиссиях, нормированных по волатильности)
  9. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Думаю, каждому человеку можно простить определенную толику непонятливости и глупых вопросов. Вот Вы, при всем к Вам уважении, не сумели дочитать до второй строки моего сообщения и увидеть явно написанное "по абсолютной сумме они одинаковы, но если посмотреть на волатильность инструментов...". А я, в свою очередь, безбожно туплю по части заданного вопроса - и жаждал бы увидеть не сухие спецификации екрая, а живой голос компетентных лиц ))).
  10. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Ну, я тоже приношу извинения - я, возможно, сегодня излишне саркастичен.

    Если как бы без стеба - то тут на самом деле екрай ситуации не решает. Если там комиссии как здесь - то почему дакс не выглядит в четыре раза хуже наждака? Если там комиссии ровней - почему они неровные у вхц и надолго ли это? Вопрос так или иначе остается.

    Вот, кстати, по поводу иллюстративного материала - прикреплю картиночку, где вертикальный масштаб нормирован по комиссии. Т.е. условно говоря - один пиксель по вертикали равен двум спредам (точнее, каждая горизонтальная линия - это 10.0 дакса, а остальное нормировано под дакс).

    Пятиминутка сегодняшняя, черный дакс, синее футси, зеленый наждак, бурый доу, малиновый эсенпи, красная спот-евра.



    По-моему, душераздирающе выглядит )). (надеюсь, сия наглядность не станет поводом для ув.администрации задрать комиссию даксу раза в четыре (и футсе в полтора )))))).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать