Разное » Наши компании » Самый полный и большой F.A.Q.
+ Подписаться
Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Vasilyt Посмотреть сообщение
    1) Skagite pogalyuista. y vas Obiem v MT4 na Futures Contracts tolko tickoviu?
    2) Est li y vas informazia o Open Interest na kagdiu kotract?
    Zaranee, bolshoe spasibo za otveti.
    Да, в МТ только тиковые объемы. Реальные объемы и Открытый интерес Вы можете посмотреть на сайтах соответствующих бирж или на графиках, например, на http://www.futuresource.com
  2. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    В Фартлайне торговать фьючерсами с разными сроками поставки нельзя. Здесь реализована возможность при смене периода поставки открыть фьючерс со следующим сроком поставки по первой цене по звонку. Вопрос 1: означает ли это, что при смене периода поставки старая позиция будет закрыта, а новая открыта с разницей на величину спрэда между двумя фьючерсами с разными сроками поставки на момент совершения данной операции?

    Вопрос 2: как я писал, в момент смены срока поставки цена фьючерса (срок поставки которого истекает) сравнивается с ценой актива на спот. Что мне мешает за определенное время до смены периода купить, например, золото на спот и продать на него фьючерс (понятно, что цена на спот должна быть ниже цены фьючерса + прогнозируемые платы за перенос позиции + комиссии). Как бы дальше цена не менялась, чтобы не происходило на рынке, на момент смены срока поставки я все равно буду хоть и не в большом, но плюсе.
    1. Да, старый контракт будет закрыт по последней цене дня, а новый "по звонку" открыт как рыночный ордер при открытии рынка. То же самое Вы можете сделать сами, если захотите выгадать цену.

    2. Именно так, этим занимаются арбитражеры. Но они, надо сказать, ушами тоже не хлопают, поэтому поймать момент, удовлетворяющий всем вышеприведенным условиям, должно быть нелегко.
  3. 527
    Комментарии
    17
    Темы
    536
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    Где-то на форуме прочитал объявление (щас найти не могу, дайте ссылку!!!), что WHC на пути получения лицензии и в ближайшем будущем будет предлагать свои услуги как брокер.

    Хорошо, что Ваша компания не стоит на месте, а развивается и главное стремится к развитию. Но вопросы остаются.
    Вы писали, что у вас, как у брокера, будут мини и микро лоты. Как вы будете обеспечивать ликвидность этих инструментов, ведь на биржах такие инструменты не торгуются, а внутренний клиринг не обеспечит нужную ликвидность, объясните технологию, пожалуйста (возможно будут стандартные лоты в стакане выбираться микро лотами?). Или будут нормальные лоты проходить через брокера - WHC, и дробные через букмекера – Фартлайн? Так что в таком случае изменится для нас – клиентов Фартлайн? И так все можно организовать.
    Мы все ждем момента получения лицензии FSA и статуса брокера. И все к этому идет. Вы получите ответы на эти вопросы. Но позже. Потому что есть много НО.
    Скажу одно, на работу наших Клиентов это может повлиять. Но если повлияет, то только в лучшую сторону.
  4. 527
    Комментарии
    17
    Темы
    536
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    означает ли это, что при смене периода поставки старая позиция будет закрыта, а новая открыта с разницей на величину спрэда между двумя фьючерсами с разными сроками поставки на момент совершения данной операции?
    Из договора:

    3.6 Принудительное закрытие позиций
    3.6.6 По контрактам на разницу на фьючерсы в день истечения контракта (день истечения контракта указан в спецификации инструментов на сайте Компании) происходит принудительное закрытие всех открытых позиций и отложенных ордеров по последней рыночной цене торговой сессии.

    Это означает, что все ордера будут принудительно закрыты на момент наступления срока истечения контракта.
  5. 85
    Комментарии
    5
    Темы
    85
    Репутация Pro
    Аватар для Artlex  
    В начале пути

    3 Медалей
    Здравствуйте!
    Возможно мои вопросы уже обсуждались, а также они могут показаться наивными, но мне хочется убедиться на все 100%.
    В МТ4 на демо счете мы видим как поступают котировки по различным инструментам. Исполнение ордеров происходит почти мгновенно. Вопросы:
    1. Это прямые котировки фьючерсных инструментов?
    2. На реальном счете в МТ4 котировки не отличаются - ни по времени поступления, ни по значению? Исполнение ордеров такое же?
    3. На реальном счете на другой платформе (например Саксо) котировки не отличаются - ни по времени поступления, ни по значению? Например если у меня на демо МТ4 идет задержка поступления котировки, то значит и на бирже была такая же задержка по времени?
    4. Также хочу прояснить политику WHC к трейдерам, работающих на реале в МТ4, у которых срок сделки от 5 минут до 5 часов - в зависимости от расклада на рынке? Причем количество сделок продолжительностью 5-40 минут подавляющее большинство, а количество сделок от 5 до 20 в торговый день.

    Просто я хочу отточить свою систему на демо МТ4, поднять депо на реале МТ4, а уже зарабатывать выйдя через WHC напрямую на биржу и чтобы на каждом этапе у меня не возникало каких-либо сюрпризов по разнице котировок (демо МТ4 – реал МТ4 – биржа).
  6. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    85
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    ..... купить, например, золото на спот и продать на него фьючерс (понятно, что цена на спот должна быть ниже цены фьючерса + прогнозируемые платы за перенос позиции + комиссии). Как бы дальше цена не менялась, чтобы не происходило на рынке, на момент смены срока поставки я все равно буду хоть и не в большом, но плюсе.


    Расходы по открытию сделки=комиссия и спред на фьюч+спред на золото+отрицательные свопы= большому минусу. И этот минус будет всегда численно больше чем небольшой плюс. Что бы на рынке не случилось. Да и не факт еще, что фьючерс и актив на дату экспирации сойдутся тик в тик, перекрыв расходы на открытие и поддержание парной позиции. .....если бы все было так просто:greedy:
  7. 85
    Комментарии
    5
    Темы
    85
    Репутация Pro
    Аватар для Artlex  
    В начале пути

    3 Медалей
    Админы!
    На мое сообщение #107 ответьте, пожалуйста.
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Artlex Посмотреть сообщение
    Админы!
    На мое сообщение #107 ответьте, пожалуйста.
    Сейчас Слава ответит Вам полностью на Ваш вопрос. Но со совей стороны скажу, что мы для того и делали компанию, чтобы Вы могли заработать тут и пойти торговать на биржу ( желательно тоже через нас, как IB мировых брокеров). :D
    Так, что работайте с удовольствием.
  9. 527
    Комментарии
    17
    Темы
    536
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Artlex Посмотреть сообщение
    1. Это прямые котировки фьючерсных инструментов?
    Да. Разница только в склейке. Т.е. на прямых фьючах каждый месяц считается, как отдельный инструмент. Мы предлагаем торговлю по фьючу на ближайший месяц. После того, как наступает срок истечения контракта, мы подключаем следующий месяц по этому инструменту. Вся информация по текущему месяцу торговли и сроку истечения контракта представлена у нас на сайте и в терминале. Котировки по текущему месяцу полностью совпаают с биржевыми котировками.

    Цитата Сообщение от Artlex Посмотреть сообщение
    2. На реальном счете в МТ4 котировки не отличаются - ни по времени поступления, ни по значению? Исполнение ордеров такое же?
    Котировки не отличаются. И время и значение одинаковые с биржой. А вот с исполнением Вы поторопились.
    1. На прямых фьючах ордеры исполняются по bid или по ask. Смотря, что Вы делайте. В WHCTrader 4.0 исполнение по last.
    2. В WHCTrader 4.0 все ордеры исполняются по принципу MarketWatch. Т.е. при исполнении ордера он становится рыночным и исполняется по рыночной цене.
    На прямых фьючах только стоповые ордеры исполняются по рыночной цене.

    Цитата Сообщение от Artlex Посмотреть сообщение
    3. На реальном счете на другой платформе (например Саксо) котировки не отличаются - ни по времени поступления, ни по значению? Например если у меня на демо МТ4 идет задержка поступления котировки, то значит и на бирже была такая же задержка по времени?
    Да. Но нужно учесть, что по каким-либо техническим причинам - сбой связи - может быть остановка поступления котировок или их задержка. Форс мажор вообщем.

    Цитата Сообщение от Artlex Посмотреть сообщение
    4. Также хочу прояснить политику WHC к трейдерам, работающих на реале в МТ4, у которых срок сделки от 5 минут до 5 часов - в зависимости от расклада на рынке? Причем количество сделок продолжительностью 5-40 минут подавляющее большинство, а количество сделок от 5 до 20 в торговый день.
    Мы будем рады приветствовать Вас в рядах наших Клиентов. Вот и вся политика. Все условия торговли выложены на сайте. Они действуют для всех трейдеров.

    Цитата Сообщение от Artlex Посмотреть сообщение
    Просто я хочу отточить свою систему на демо МТ4, поднять депо на реале МТ4, а уже зарабатывать выйдя через WHC напрямую на биржу и чтобы на каждом этапе у меня не возникало каких-либо сюрпризов по разнице котировок (демо МТ4 – реал МТ4 – биржа).
    Разница в котировках нет. Есть разница в исполнении.
    Если Вы собираетесь в дальнейшем торговать на прямых фьючах через брокера, я бы Вам посоветовал открыть демо-счет в OpenECry. Демка у этой Компании умная. Т.е. учитывается очередь выставленных ордеров и т.д.. И, главное, есть удобный стакан.
  10. 85
    Комментарии
    5
    Темы
    85
    Репутация Pro
    Аватар для Artlex  
    В начале пути

    3 Медалей
    Всё ясно! Спасибо!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать