Форум трейдеров » Торговые стратегии » Новый полезный индикатор
+ Подписаться
  1. 1,948
    Комментарии
    2
    Темы
    1948
    Репутация Pro
    Аватар для Артурр  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей

    Новый полезный индикатор

    Хочу выложить очень интересный индюк(ИМХО) , неполохо показывает направление тренда, идентифицирует тренд и флет.Ниже описание и скрин, взятые с сайта MQL4.(Надеюсь не запинают!) Мне понравилось. Посмотрите сами.

    Индикатор Extended Regression StopAndReverse написан по мотивам некоторых популярных и на мой взгляд весьма полезных программ, скриптов и экспертов.




    При запуске индикатор автоматически определяет таймфрейм, рассчитывает два типа регрессии на текущем таймфрейме и вычисляет среднеквадратичную девиацию цены на данном диапазоне. Прежде всего нам важна прямая золотая линия - линия регрессии первой степени, показывающая направление и состояние текущего истинного тренда на выбранном таймфрейме. Понятно, что чем больше угол с горизонталью, тем сильнее тренд. Таким образом, мы имеем возможность делать некоторые выводы относительно состояния валютной пары по текущему расположению цены относительно линии регрессии. Например, в самом общем случае, если луч восходящий, а цена находится ниже луча, это говорит о недавнем окончании мелкой коррекции, и нам стоит ожидать естественного перехода цены в область выше луча регрессии в рамках продолжения тренда.

    На некотором расстоянии от золотой линии проходят параллельные поддержка и сопротивление по тренду. Они соответственно находятся ниже и выше линии тренда. Это - действительные линейные пороговые уровни, поскольку они построены по значению среднеквадратичной девиации на обсчитываемом диапазоне с соответствующим коэффициентом Фибоначчи.

    Используя значение среднеквадратичной девиации и соответствующие коэффициенты Фибоначчи, индикатор по специальному алгоритму вычисляет значения адаптивных уровней "стоп" и "стоп/разворот" для текущей цены. Данные уровни можно трактовать как мгновенные предельные значения девиации на временном участке последнего бара. Эти значения показываются разноцветными точками выше и/или ниже цены в соответствии с состоянием валютной пары. Точки синих оттенков отрисовываются ниже цены, более светлые из них - это "стоп", более тёмные - "стоп/разворот". Точки красных оттенков отрисовываются выше цены, и также показывают уровни стопов и разворотов. Для любого значения цены на любом баре индикатор всегда отображает только два уровня мгновенных значений, а не все четыре. Это помогает сделать соответствующие выводы о состоянии тренда. Важная деталь - при истинном пробитии одного или сразу двух уровней стопов, когда цена закрытия бара выходит за соответствующий уровень, индикатор это событие отображает реверсом мгновенных значений - скажем, если до пробития это были уровни сопротивления, то после пробития индикатор отрисовывает вместо них мгновенные уровни поддержки. Таким образом, если вы видите реверс - это как минимум краткосрочная смена тренда на мелкую коррекцию.

    По заданному коэффициенту регрессии рассчитывается и отображается соответствующий нелинейный канал, который необходим для прогнозирования ближайшего будущего, и помимо этого выполняющий ту же роль, что и линейный канал, то есть отображение действительных уровней поддержки и сопротивления, но динамически и нелинейно изменяющихся во времени. По умолчанию используется коэффициент параболической регрессии, то есть 2.

    Интерпретация показаний индикатора относительно проста:
    - Допустим, канал нелинейной регрессии загибается и пересекает золотую линию восходящего тренда сверху вниз. Это сигнал истощения - следует ожидать коррекции или даже смены тренда. Если же она пересекает её снизу вверх - это сигнал нарастания силы тренда. При даунтренде всё соответственно наоборот. Также необходимо переключиться на старший и младший таймфрейм и посмотреть ситуацию там.

    Пересечение ценой линий поддержки или сопротивления:
    - Если цена выпрыгнула за сопротивление при аптренде, следует ожидать её возвращения в канал, но при этом вовсе не обязательно закрывать свои ордера. Если же цена выпрыгивает за поддержку при аптренде, следует ожидать сильной коррекции, если она пробивает оба уровня стоп/разворотов. Для более точного понимания ситуации также необходимо учитывать состояние канала относительно золотой линии тренда, и показания на соседних таймфреймах. Соответственно, при даунтренде всё наоборот.

    Все каналы динамически перерассчитываются и перерисовываются с каждым новым баром в зависимости от текущей ситуации на рынке. Не смотря на довольно сложную математику индикатор абсолютно не грузит процессор и не требует специальных компьютерных ресурсов.

    Входные параметры:
    _RegressionDegree – степень нелинейной регрессии; целесообразные значения – 2 или 3.
    _K_DeviationChannel – множитель к девиации (не коэффициент Фибоначчи!); позволяет задавать множитель к девиации, целесообразное значение – 2, но кому-нибудь может быть полезным значение 3.
     
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 55.rar (3.4 Кб, Просмотров: 152)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,401
  2. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей
    И какие наработки по этой системе..? , или всем миром осилим ?
  3. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Индикатор перерисовывает свои уровни стопов/разворотов на истории. Иными словами, рисуя на истории, он "заглядывает в будущее".

    В режиме "реал-тайм" (когда будущее не видит) перерисовать может очень кардинально.
    Максимум, что я видел - перерисовывает на 9 баров от последнего.
    Чаще перерисовывает последние 2-3 кубика.
    Сдвигает историю своих уровней по вертикали тоже немало - максимум сдвига истории, который я видел, - почти на ширину канала.

    Т.е. применительно к дневкам - допустим, сегодня совершил сделку по показаниям индикатора, который показывал даунтренд и стоп/развороты к нему. А потом проходит неделя-полторы, и индикатор, глядя на то, куда ушла цена, резко меняет свои прогнозы, и говорит: "Упс, это не даун- или флэт, а аптренд был, да ещё какой! Не продавать надо было неделю назад, а покупать! И стопы/развороты вообще не там надо было ставить!". Ну и всё в таком духе.

    Честный советник (как программный, так и человек) признал бы нерезультативность своих прогнозов. А этот индик поступает жульнически - залазит в историю, затирает и меняет свои прогнозы задним числом.

    А вообще симпатичный индикатор. Эстетическое удовольствие доставляет.

    Вообще надо будет потестировать, поторговать по нему на демо. Я так понял, сигналы по нему можно однозначно описать. Вот если бы кто-то сделал под него советника, который бы в автомате торговал по сигналам с этого индика. Кто умеет - тому это раз плюнуть. Быстро бы протестировали на истории. Может, DEan?
  4. 514
    Комментарии
    8
    Темы
    515
    Репутация Pro
    Аватар для Михаил Трофимов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Что за точки внизу, разноцветные?
  5. 1,948
    Комментарии
    2
    Темы
    1948
    Репутация Pro
    Аватар для Артурр  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    В кратце, нарыл я его тока сегодня, показался интересным, сейчас тестю на визуализации при помощи советника, который позволяет торговать как в реале руками, т.е. открывать сделки, выставлять ордера, даже своп учитывает( если будет интересно скину, пишите). Открывал позы если образуются обе точки поддержки или сопр., бывает что одновременно по одной точке сопр. и поддержки с двух сторон, я так понял - это флет, ставил пробойники на линиях, ну и разумеется обращал внимание на направление канала нелинейной регрессии, показалось, что на первые сопр. подд.ставить стоп не гуд (имхо), чаще цена от неё отталкивается, стоп ставил гдето посередине между точками, разваротник на дальней точке сопр. подд..
    Потестил на вскидку сентябрь кабель, на 15 мм, потиково, депо 500,закрыл месяц 830, система по моему не простая надо к ней привыкнуть, будем посмотреть. Тренды ловит хорошо, и стопы помогает выставлять, думаю что и к флету можно приспособить. Ну пока всё это сыровато, если , как говорит Wolf, всем миром мож чё и слепим!
  6. 376
    Комментарии
    5
    Темы
    377
    Репутация Pro
    Аватар для Вячеслав Лунёв  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    ...Вот если бы кто-то сделал под него советника, который бы в автомате торговал по сигналам с этого индика. Кто умеет - тому это раз плюнуть. Быстро бы протестировали на истории. Может, DEan?
    Ребята, честное слово, нет времени.
    Основная работа, работа как IB WHC, сайт, да еще и два постоянных заказчика заказали в один день экспов.
    В ближайшее время никак.
    Цитата Сообщение от Артурр
    В кратце, нарыл я его тока сегодня, показался интересным, сейчас тестю на визуализации при помощи советника, который позволяет торговать как в реале руками, т.е. открывать сделки, выставлять ордера, даже своп учитывает( если будет интересно скину, пишите).
    Выложите эксперта здесь и все желающие смогут параллельно проводить тест этого индикатора!
  7. 1,948
    Комментарии
    2
    Темы
    1948
    Репутация Pro
    Аватар для Артурр  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от DEan Посмотреть сообщение
    Ребята, честное слово, нет времени.
    Основная работа, работа как IB WHC, сайт, да еще и два постоянных заказчика заказали в один день экспов.
    В ближайшее время никак.

    Выложите эксперта здесь и все желающие смогут параллельно проводить тест этого индикатора!
    Экперт, описание в архиве.
    Вложения Вложения
  8. 514
    Комментарии
    8
    Темы
    515
    Репутация Pro
    Аватар для Михаил Трофимов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Чтобы не размножать посты.
    http://www.procapital.ru/showthread....2320#post42320
    Буду выкладывать тест простой системы на МА ит модифицированных индиках по кресту.
  9. 25
    Комментарии
    0
    Темы
    25
    Репутация Pro
    Аватар для zelen  
    Новичок

    2 Медалей
    Интересный дугообразный канал он рисует - попробую подемить на нем по СКБ.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать