Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Стратегия "Сезонные паттерны для Пантеона"
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    Стратегия "Сезонные паттерны для Пантеона"

    В предлагаемой стратегии, буду пробовать торговать на основе сезонности тот скудный набор инструментов, который имеется в настоящее время в терминале "Пантеон-финанс". Конечно валюты гораздо хуже подчиняются сезонности, чем скажем товарные инструменты (например зерновые), но все же в Пантеоне имеются кое-какие, достойные для торговли по сезонности - например пшеница, кукуруза, нефть, газ, золото, серебро. Будем надееться, что Пантеон все же когда-нибудь расширит свой перечень по товарным инструментам.

    Практически для всех финансовых и особенно товарных инструментов существуют сезонные паттерны, т.е. усредненные многолетние графики, которые показывают определенные периоды, когда инструмент имеет статистически подавляющую тенденцию двигаться в определенном направлении, чему также способствуют и фундаментальные особенности самого инструмента. Не буду останавливаться более подробно на понятии "сезонные паттерны" и где их искать, так как про все это хорошо написано в соседней ветке Леонида "Сезонная торговля". Замечу только, что эти паттерны могут смещаться по времени, и предполагаемое движение может начаться на несколько недель раньше или позже рассчетной даты. Видимо такое поведение сезонности обусловлено текущими фундаментальными реалиями, большинство из которых нам суждено в основном узнать только постфактум. Поэтому не надеясь на одну только сезонность, для уточнения таких моментов воспользуюсь другими видами анализа, например технический, волновой, объемный, а также по возможности фундаментальным. Некоторые сезонные паттерны могут действовать несколько месяцев (т.е. долгосрочные) и по ним можно одновременно работать среднесрочно, улавливая среднесрочные откаты от долгосрочного тренда. Вполне возможно также работать по среднесрочному "сезонному" тренду (от одной до 3-х недель), улавливая краткосрочные откаты.

    Сама техника входа в сделку и выхода из неё предполагает работу в основном лимитными ордерами, т.е. на упреждение. При этом риск распределяется на несколько уровней. Попросту говоря позиции усредняются как в отрицательном направлении, так и в положительном (то бишь добавки). В качестве уровней для установки ордеров выбираются уровни бывших экстремумов, или уровни пиковых объемов по профилю рынка. Однако таких уровней получается великое множество, и поэтому при подходе цены к уровню будет уточняться вероятность его активности с помощью объемного анализа (как правило объемы торговли возле уровней возрастают), а также с помощью волн из EWA и осциляторов, которые очень часто показывают дивергенцию и конвергенцию на окончании волн.

    Вот, вроде бы и все в основном про стратегию. Ну а РМ и ММ как и положено - не более 5% на сделку и следить за важными новостями, во время которых лучше переждать.
    Недоступно! Pro 3
    Поделиться
    Просмотров: 8,180
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Начнем с золота. На данный момент из доступных инструментов мне представляется самым надежным по сезонности. Вот график усредненных сезонных тенденций за период с начала августа по начало октября.



    Согласно статистики за 15 лет в указанный период было всего лишь 2 года убыточных, со средним убытком 380 пт. Средний профит за 13 прибыльных годов составил 500 пт. Статистика весьма не плохая. Грубо говоря суммарное соотношение P/L= 6500/760 почти 9 кратный профит! Максимальная просадка 680 пт была в 2006 году. Исходя из этого можем рассчитать оптимальный лот для долгосрочной сделки. Если мы можем себе позволить плавающий убыток, к примеру не более 3 %, то на депозите в 10 000 зеленых получается 300 баксов, что в переводе на лоты примерно равно объему в 0,04 лота, или с запасом 0,03 лота. Максимальный профит 1870 пт был в прошлом 2012 году.
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Продолжим по золоту. По дневному графику весьма похоже, что 1-я среднесрочная волна состоялась. Однако об окончании коррекционной волны 2 есть сомнения. Поэтому, чтобы не остаться не удел откроем пока 1/3 от максимального объема. Более того, стохастик уже растущий и цена открытой позиции явно не самая лучшая. Оставшийся объем риска прибережём на потом. Подождем или пробоя вершины 1-й волны, или повторного теста лоу 2-й волны. Стоп поставим ниже хая 1-й волны.

  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вчера на золоте были пробиты максимумы красной и синей первых волн. Есть вероятность, что последует кратковременный возврат цены к пробитому уровню. Поэтому есть возможность для краткосрочной сделки. Для краткосрочного масштаба имеются два важных уровня (изображены на скрине: 1315 и 1345) относительно которых и буду строить краткосрочный торговый план. На сделку выделю примерно 1% риска, получаем:

    Buy Limit 0,02 лота по 1350 S/L-1305 Риск-45 пт ($90).

  5. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Золото пока оставляю в покое, а тот бай-лимит похоже если сработает, то скорее будет среднесрочной позицией, чем краткосрочной.

    Между тем, намечается продолжение сезонного даун=тренда по природному газу, который начался еще аж с 1-го мая. Вот сезонный график октябрьского контракта.



    Завтра выходит новость по запасам газа, и вполне возможно после её выхода среднесрочная коррекция вновь перейдет в даун-тренд. Между тем статистика за 15 лет показывает, что по шортам с 23 августа по 1 сентября только 2 года были убыточными, а все остальные прибыльными со средним профитом около 450 пт. В данный момент цена вплотную подошла к уровню сопротивления от июльских минимумов, от которого и буду рассчитывать возможную продажу.

  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Продолжим по газу. Ниже на скрине отмечены объемные уровни и уровни экстремумов, относительно которых и буду строить торговый план. Если цена дойдет до верхнего уровня (3.860), то буду считать что начинается разворот тренда вверх. А до тех пор буду выставлять лимитные ордера на продажу. Первый ордер ставлю чуть ниже уровня 3,560 объемом 0,5 лота. Если цена продолжит подъем, то выставлю 2-й ордер на 0,5 лота чуть ниже уровня 3,670; 3-й ордер 0,5 лота возле уровня 3.770; 4-й ордер возле уровня 3,860. Стоп лосс - выше последнего уровня на 3,900.



    К сожалению, торговля октябрьским контрактом пока запрещена. Впрочем, можно и сентябрьский задействовать, так как его экспирация 29 августа. Таким образом, уровни немного изменяются. Первый ордер получается на 3,530. 2-й на 3,650.

  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    2-й ордер по золоту переставил выше на 1357,0 на уровни минимумов недели.
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Новости выдали уменьшение запасов природного газа до 57В по сравнению с прошлой неделей в 69В. Похоже цена пойдет еще выше. В работе 1-й ордер на продажу по цене 3,530.
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Назревает еще один сезонный паттерн. Но, приятных всем выходных! Продолжим работу с понедельника!
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    По сезонным паттернам на следующей неделе должен продолжиться даун-тренд по кукурузе почти до конца сентября.



    Средний потенциал движения оценивается в 95 пипсов в расчете на 3-х недельное движение. Средний потенциал убытка 53 пипса. При этом за 15 последних лет были убыточными только 2 года.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать