Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля спредом , дельтанейтральные стратегии
+ Подписаться
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,596
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Спред KW\W сентябрьские - в текущем моменте KW дешевле W на 17-20 долл.
    Технически, пока нет разворотного сигнала на вход в рынок. В терминале Саксо я не нашел данного инструмента. Вот такие пироги.
    Спред календарный по RBOB уже уверенно начал ссужаться. В текущем моменте
    +500 долларов на контракте. (средняя покупка по 53 цента, 38 центов в текущем моменте)
  2. 1,596
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    Я собирался фиксировать при спреде 4$. До 2$ тянуть рисковано на мой взгляд.
    В терминале Саксы сейчас отчетливо видно
    что объемы истекающих ближних в 2.5 раза меньше дальнего по бренту - спекулянты переходят в дальние перед ролловером.
    Спред ссузился до 3.5 долл - в самый раз пора фиксировать спред по бренту лайт свит.
    Ближний теряет в ликвидности(((
  3. 1,596
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Интересная идея со статистической точки зрения - продажа спреда пшеницы\ кукурузы декабрьские фьючерсы. Спред вошел в пиковую зону выше 160 долл. Статистически, в ценовой зоне 160-210 долларов происходил разворот в последние десятилетия из года в год. Технически, признаков формирования разворота пока нет, фундаментально пока больше факторов за расширение. Поэтому пока беру на заметку - в ближайшие 1-2 месяца необходимо ожидать признаков для разворота. Стратегия - продать пшеницу \купить кукурузу с ценовой разницей 180-200 долл. Цель 100.
     
  4. 74
    Комментарии
    1
    Темы
    74
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    Интересная идея со статистической точки зрения - продажа спреда пшеницы\ кукурузы декабрьские фьючерсы. Спред вошел в пиковую зону выше 160 долл. Статистически, в ценовой зоне 160-210 долларов происходил разворот в последние десятилетия из года в год. Технически, признаков формирования разворота пока нет, фундаментально пока больше факторов за расширение. Поэтому пока беру на заметку - в ближайшие 1-2 месяца необходимо ожидать признаков для разворота. Стратегия - продать пшеницу \купить кукурузу с ценовой разницей 180-200 долл. Цель 100.
    Вчера 14.06 спред зашкалил за 200, сейчас торгуется около 190 и продолжает снижаться.

    Кукуруза растет, но цены довольно высоки при её значительных запасах и нормальном производстве - выше прогнозов.
    Пшеница значительно выросла, но думаю снижаться не будет, прогнозы будущего урожая не дают для этого повода.
    Все это говорит о том, что в ближайшее время спред может и не сузиться. Хотя соблазн продать его сейчас уж очень велик.

    Ваше мнение?
  5. 1,596
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Мысли такие, что при текущей цене пшеницы спрос может несколько сократиться, тогда как акцент потребителей пшеницы может переориентироваться частично на относительно дешевую кукурузу. Технически, пока признаков разворота нет. Растущие цены на нефть могут способствовать росту спроса на кукурузу как сырье для альтернативного топлива.
  6. 1,596
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Идея торговли спредом канзасской пшеницы и обычной актуальна. Если мне не изменяет память
    Канзасская пшеница относится к сорту твердых с повышенным содержанием клейковины. И потому должна стоить с премией над обычной. В текущем моменте она уступает обычной - стоит дешевле на 10 долларов. На графиках образовались технические признаки для разворота.
    В Саксе мне не удалось найти пшеницу торгуемую на KCBOT. В МТ4 тоже не протранслируешь, потому как срок удержания позиции может длиться до нескольких месяцев и необходимо открывать спред по дальним фьючерсам. Вот такие пироги.
     
  7. 1,596
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Межрыночный спред Бекон свинина.
    Со статистической точки зрения интересна покупка спреда на расширение
    по цене 10-15 долл. Фундаментальный фактор понятен любому обывателю - бекон всегда будет дороже. Цель спреда в районе 30-35 долл.
    1 долл. спреда равен 400 долл. на 1 контракте при марже примерно 1500 долл на контракт по маржин. условиям биржи.
    На истории последних десятилетий спред имел минимальные значения 5-10 долл.
    после чего следовал разворот на 25 - 42.
    Фьючерсы желательно брать с дальним сроком поставки - февраль 2008 или дальше. Спред среднесрочный.
  8. 1,596
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Спред пшеница \кукуруза график сентябрьских фьючерсов.
    Как писал ранее технически признаков разворота нет, фундаментально больше за расширение. 240-250 долл. - со статистической точки зрения значение аномальное. За последние 30 лет такого значения не было. Думаю в районе 250 -300 следует ожидать признаков разворота. Стратегия на ссужение спреда
    несет больше рисков по сравнению со стратегией на расширение, поэтому открывать следует объем в 2 раза меньше чем обычно.
    Рекордное значение спреда за всю историю достигнуто как следствие глобальных изменений фундаментальных условий - рекордный урожай кукурузы в мире как следствие ожиданий роста спроса со стороны новой отрасли - альтернативного топлива. Буш постарался с агитацией
    фермеров в США и не только в плане расширения посевных площадей.
    В то же время ситуация с пшеницей противоположна.
     
  9. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Dobrij denj vsem,
    nemnogo srazu ne v temu, no: kto-nibud' ispol'zoval torgovlju spread'om v Intraday, kakoj opit poluchili??
  10. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    I jesche, to TRS:
    "Стратегия на ссужение спреда
    несет больше рисков по сравнению со стратегией на расширение, поэтому открывать следует объем в 2 раза меньше чем обычно."
    Nemogli bi vi pojasnit' etu strochku. Sdes' vi imeli vvidu konkretno dannij primer, ukazannij vami, ili eto harakterno dlja ljubogo spread'a??
    Spasibo za otveti

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать