Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля спредом , дельтанейтральные стратегии
+ Подписаться
Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,623
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    График спреда brent-wti, построенный в МТ4.

    Идет тенденция к расширению спрэда. Но я сыграл на сужение. Продал два контракта, когда спред был 584 и 606 пунктов (24 мая sell brent по 71,32 и 71,27, buy WTI по 65,48 и 65,21) с целью 400 пунктов. Т.е. на значительных отклонениях от текущей тенденции. Сейчас (28 мая) спрэд равен 540 пунктов. Закрывать позиции рано - подожду еще. Хотя до 4$ может и не дотянуть.
    Я бы фиксировал данный спред по цели 200-300 пунктов или 2-3 доллара от базиса. Имхо дальше не пойдет.
  2. 74
    Комментарии
    1
    Темы
    74
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    Ну что вам сказать......из всего того, что тут говорилось в последних постах - единственная правильная мысль - есть скрытые правила (зависимости и закономерности), которые на текущий момент не раскрыты в данной ветке.
    Поделитесь, раскройте, если есть возможность и что-то еще не раскрыто. Тема интересная и мало где обсуждаемая.

    По-моему, на этом форуме выложили таблицу направления движение цен на фьючерсы в зависимости от сезона. Может есть какие-то подобные подборки умельцев по торговле спредом??
  3. 74
    Комментарии
    1
    Темы
    74
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    Я бы фиксировал данный спред по цели 200-300 пунктов или 2-3 доллара от базиса. Имхо дальше не пойдет.
    Я собирался фиксировать при спреде 4$. До 2$ тянуть рисковано на мой взгляд.
  4. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    График спреда brent-wti, построенный в МТ4.
    Разве брент когда-то (в конце августа прошлого года, согласно графику) был на 4-5$ дешевле wti? Я такого не наблюдаю в истории котировок на склеенных графиках в МТ. И ещё когда futuresource не глючил, а нормально рисовал графики, в том числе спрэды, кажется, я там тоже не видел такого.
  5. 1,623
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Разве брент когда-то (в конце августа прошлого года, согласно графику) был на 4-5$ дешевле wti? Я такого не наблюдаю в истории котировок на склеенных графиках в МТ. И ещё когда futuresource не глючил, а нормально рисовал графики, в том числе спрэды, кажется, я там тоже не видел такого.
    Специально по WTI - брент не строил графиков на фьюч.ресурсе, но строил графики по бренту- лайт свит. Лайт свит и WTI аналогичны, между ними серьезная корреляция наблюдается. Так вот на истории за последние 30 лет
    брент стоил на 4-5 долларов дешевле лайт свита - таких моментов было несколько.
  6. 74
    Комментарии
    1
    Темы
    74
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Разве брент когда-то (в конце августа прошлого года, согласно графику) был на 4-5$ дешевле wti? Я такого не наблюдаю в истории котировок на склеенных графиках в МТ. И ещё когда futuresource не глючил, а нормально рисовал графики, в том числе спрэды, кажется, я там тоже не видел такого.
    Индикатор немного глючный, хотя ближние котировки нормальные. В Альпари сделали то же - выборочно проверил на более дальней истории - вроде правильный. Цепляю индикатор и график BRN-WTI
     
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Spread.rar (664 байт, Просмотров: 73)
  7. 1,623
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Есть идея торговли по спреду канзасской пшеницы и обычной (W).
    Для обоснований торговли спредом необходим детальный фундаментальный анализ
    этих двух рынков. Кто в этой теме или располагает информацией?
  8. 1,623
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Идея пока техническая.
    За последние годы канзасская пшеница торговалась с премией над обычной.
    Ситуация когда она дешевле - редкие сами по себе.
    Такова статистика.
    В принципе, можно сейчас купить спред на то, что канзасская пшеница станет дороже обычной на 50-70 баксов минимум(1 бакс базиса = 50 долл на контракте).
    Мне необходимо фундаментально все взвесить, но к сожалению не знаю где взять аналитику, выводы и проч
  9. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    В принципе, можно сейчас купить спред на то, что канзасская пшеница станет дороже обычной на 50-70 баксов минимум(1 бакс базиса = 50 долл на контракте).
    Цена базиса вроде в центах, а не в долларах.
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    Мне необходимо фундаментально все взвесить, но к сожалению не знаю где взять аналитику, выводы и проч
    Для тех, кто ещё интересуется этой темой, в приложении - доклад от mrci.com по этой теме. Фундамента там нет, одна техника. Это материал из бесплатной подписки, так что с copyright'ом, думаю, проблем нет.

    А что такое фундаментальная информация по пшенице?

    Анализ предложения на рынке - насколько я понимаю, это площади посевов, погода, урожайность. Это здесь:
    www.usda.gov - US Department of Agriculture
    www.agweb.com
    www.agmanager.info
    www.weather.com - погода
    www.bloomberg.com - пользуйтесь поиском по сайту
    На биржах вроде тоже иногда обзоры и аналитику публикуют:
    www.cbot.com
    www.kcbot.com

    Анализ спроса... Ничего фундаментального на эту тему я пока не встречал. В аналитике, которую публикует Сергей Куковякин, иногда бывает инфа о том, какая страна какую пшеницу и откуда закупила или собирается закупать, и в каком количестве. Про закупки/продажи из госрезервов тоже изредка бывают данные. Данные по экспорту из США вроде бы на вышеуказанных ресурсах есть.

    Вот ещё какой-то профессор западный на эту тему:
    http://agecon.okstate.edu/anderson/videos.asp
    http://agecon.okstate.edu/anderson/a...asp?type=wheat

    До кучи русские ресурсы, но на них вряд ли что-то будет стоящее по данной теме:
    www.webagro.net
    www.agroperspectiva.com/ru/
    www.idk.ru

    DTarasow в агрорынках дока, может что пришлёт по теме. Напишите ему в личку или на email, если таковой доступен, а то он может и не заметить эту ветку.
    Изображения Изображения
  10. 1,623
    Комментарии
    5
    Темы
    776
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Анализ спроса предложения , прогнозы урожайности\ условий и проч..
    В текущем моменте KW дешевле W на 15-20 долларов.
    Ставку можно сделать на то что спустя 2-3 месяца KW будет дорожать по отношению к W и в перспективе станет дороже на 50-70 долларов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать