Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля спредом , дельтанейтральные стратегии
+ Подписаться
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    В Навигаторе есть графики чистых спредов. Знаю это точно, но не знаю как пользоваться.
  2. 1,575
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Задним числом да, а , допустим увидели спред, кукурузу продали, пшеницу купили (сколько? в % от депо) А дальше? Не факт, что этот спред "сузится", может он только начал "расширяться" ? И не сузится в ближайшие лет семь...
    Или мож я чет не допонимаю?
    Если вы посмотрите, и проследите мои сделки по спреду пшеницы \кукурузы то не увидите ни 1 спредана продажу. Были исключительно покупки, то есть на расширение. Случайность?
    Я могу если понадобится привести свидетельства нескольких потенциальных инвесторов с кем я спорил и доказывал им обоснованность сделок на расширение. Это не случайность! А доказывал я им расширение спреда 2-3 месяца назад. Все сомневались и приводили те же доводы что и у вас.
  3. 7,205
    Комментарии
    5
    Темы
    7216
    Репутация Pro
    Аватар для IST  
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение
    В Навигаторе есть графики чистых спредов. Знаю это точно, но не знаю как пользоваться.
    поставила Навигатор, он не по русски(( да и антивирус что-то его не одобряет((
    а как туда графики запихнуть или они уже там есть?, тогда как их увидеть?
  4. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    Если вы посмотрите, и проследите мои сделки по спреду пшеницы \кукурузы то не увидите ни 1 спредана продажу. Были исключительно покупки, то есть на расширение. Случайность?
    Я могу если понадобится привести свидетельства нескольких потенциальных инвесторов с кем я спорил и доказывал им обоснованность сделок на расширение. Это не случайность! А доказывал я им расширение спреда 2-3 месяца назад. Все сомневались и приводили те же доводы что и у вас.
    Да я не сомневаюсь, а интересуюсь каким образом можно торговать спредом. Техника входа- выхода.
    Т.е. Если , допустим, пшеница растет, а кукуруза нет, то покупаете кукурузу? Или всё сложнее?
    В навигаторе юзал вилл-спред S&P500 и T-bonds.....
    По-моему, просто, когда S&P прет вверх, и спред тудаже....
    Короче я так и не допёр....
  5. 594
    Комментарии
    25
    Темы
    594
    Репутация Pro
    Аватар для Алан Кисиев  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение
    В Навигаторе есть графики чистых спредов. Знаю это точно, но не знаю как пользоваться.
    Графики спредов на продукты CBOT можно найти там же:
    http://www.cbot.com/cbot/pub/page1/1,3248,447,00.html
  6. 1,575
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Т.е. Если , допустим, пшеница растет, а кукуруза нет, то покупаете кукурузу? Или всё сложнее?
    :
    В данном случае все проще. В-общем, то по- барабану что растет
    а что падает. При торговле спредом движения базисов или их векторность это вторично! Хотя, при календарных спредах это имеет большее значение(движение базиса за ннн период).
    В случае с пшеницей\кукурузой подобных ситуаций с спредом в 50 и 150 бывает в год 3-4. Поэтому можно сказать, что момент упущен вами. При торговле спредами, у вас есть 2 варианта -
    создать "синтетический спред" либо просто купить\продать
    контракт на спред, поэтому сам вопрос о том. что если что-то растет или падает и что покупать или продавать .......он неуместен.
    Из практики арбитража ..на фондовом рынке вам дают четкое правило - в течение 2-3 минут нарисовать "2 ногу". В противном
    случае, следует предупреждение. Далее лишение права управления счетом. Это строго. Так и в дельтанейтральных позициях. Если вы создаете спред из двух противоположных позиций, то в ваших же интересах создать ее максимально в короткий срок. Иначе вы рискуете. Поэтому торговля спредовыми контрактами предпочтительней.
  7. 1,575
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    В навигаторе юзал вилл-спред S&P500 и T-bonds.....
    По-моему, просто, когда S&P прет вверх, и спред тудаже....
    Короче я так и не допёр....
    Насколько я понял, речь идет о спреде между котировками
    индекса Сп и бондами. Ну на самом деле, это не совсем по теме.
    Есть прямые зависимости в ожиданиях участников рынка в плане рисков.
    Когда данные ожидания смещены в сторону стратегии "заработать", то бонды традиционно продают(доходность растет), а ации покупают. И наоборот, во времена
    кризисов, народ сокращает долю рисковых активов(акции, нефть, недвижимость и проч.) в пользу безрисковых.
    Но каких-то фундаментально-значимых зависимостей тут сложно проследить в количественном выражении.
  8. 1,575
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Задним числом да, а , допустим увидели спред, кукурузу продали, пшеницу купили (сколько? в % от депо) А дальше? Не факт, что этот спред "сузится", может он только начал "расширяться" ? И не сузится в ближайшие лет семь...
    Или мож я чет не допонимаю?
    Фундамент в основе всего!
  9. 1,575
    Комментарии
    5
    Темы
    774
    Репутация Pro
    Аватар для TRS  
    В начале пути

    5 Медалей
    Я вот установил IE 7.0 и теперь не могу выкладывать здесь скрины графиков. А так бы мог тут набросать.
  10. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    Что касается торговли спредом брент\лайт свит, то это не является арбитражной стратегией в класическом представлении.
    Более того сам по себе спред на истории показывал высоковолатильные изменения, а следовательно, и риски.
    Куда интереснее торговать классические модели. К примеру, спред по пшенице \кукурузе. При марже 200\300 долл. на 1 контракт за последний месяц можно было бы заработать 3000 долл. Это для любителей считать деньги -1000\1500% от маржи.
    Я вот что не понимаю пока...
    А если неправильно предположил изменение спрэда?
    Поставил на его расширение, а он сузился?
    То такого же размера убытки?
    Где же минимизация рисков?
    В чём преимущество по сравнению с обычным трейдингом на отдельных контрактах?

    P.S. Это не наезд, я действительно интересуюсь и хочу разобраться.
    TRS, спасибо, что развиваете эту интересную и, надеюсь, полезную и прибыльную тему.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать