Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Диверсификация"
+ Подписаться
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 537
    Комментарии
    5
    Темы
    5199
    Репутация Pro
    Аватар для Benjamin  
    Старожил

    5 Медалей
    Adar, могли бы вы внести больше конкретики в этап сбора данных для расчета портфеля (интервалы показателей доходностей, временные рамки и т.п.).
    Вы написали, что обладаете ценной информацией как работает теория на практике, если это ваш личный опыт, я был бы рад с ним ознакомиться.
  2. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Benjamin, пожалуйста конкретизируйте вопрос. :)
  3. 537
    Комментарии
    5
    Темы
    5199
    Репутация Pro
    Аватар для Benjamin  
    Старожил

    5 Медалей
    Adar, доходность недельную или месячную использовали в расчетах, каким периодом ограничивали массив данных (пол года, год, полтора года, два года и т.п.)
    По второму вопросу, я думал у вас есть какие-то наработки по теме использования математической статистики в ПАММ-инвестировании.
  4. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Числа не являются абсолютным решением, нет каких то писаных правил по выбору периода или интервала доходности, поэтому нужна логика и самостоятельное суждение и оценка ситуации.

    Данные по доходности ПАММ: еженедельные
    Период обзора данных 1 год: с 5.08.2012. У кого меньше - недостаточно истории, чтобы убедить меня в стабильности и невозможно выполнить расчёты если у одного из управляющих нет истории за Х период. 10 лет истории я бы не брал, это просто не имеет смысла, так как рынки меняются и вместе с ними стиль торговли трейдера.
  5. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Принимается!
    Если есть что еще внести в ИС, вносите.
    Публикуйте окончательный портфель (управляющие и объем инвестиций в долл.) на следующую неделю, потому как Вам будет дан старт.
  6. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Формируйте окончательный портфель
    Ваша группа №1 Группа обозначается цифрой "11", где 1 - это номер этапа, и 1 номер группы (при переводе во второй этап соответственно номер группы будет "21")
    Можете начинать вести статистику начиная со следующей недели (старт группы 22-го сентября).
  7. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Отлично, спасибо.

    Последний вариант портфеля у нас получился следующий:


    Список управляющих (счет, пропорция, сумма)


    Ожидаемая доходность - 4.922%% в месяц
    Стандартное отклонение - 1.2009%% в месяц
    VAR, 1% € -212.87 = 10000 * (2.3263 * 1.2039 - 4.9321). С 99% вероятностью портфель заработает €212.87
    Коэффициент Шарпа - 3.90988

    Даём шанс прежним управляющим с микро балансировкой. Интересно, что несмотря на недавние гэпы на рынках и хорошие просадки у отдельных трейдеров, на портфеле это практически не отразилось.
  8. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Я надеюсь ничего страшного если уже со следующей недели я начну формировать отчет в формате:
    http://procapital.ru/attachment.php?...3&d=1379686351
  9. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Результаты никакие не выдающиеся, всё в рамках ожидаемого. Поэтому пока коррекции я делать не планирую.

    5000099 Trader показал падение на -6.91%. Все остальные были в плюс и компенсировали потери. Итого за неделю (%) +1.43%


    Файл с результатами приложен, я думаю, что скриншоты это просто извращение. Так хоть есть возможность перенести в сводную таблицу, если кому то необходимо.
    Вложения Вложения
  10. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Почему скриншооты извращение?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать