Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Диверсификация"
+ Подписаться
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Приношу величайшие извинения, что тут же по одной вашей просьбе не побежал тратить своё время на выискивание мне совершенно не важной информации, которая будет захламлять тему и приводить к обсуждению не портфеля, а отдельных его составляющих.

    Буду рад поделиться ценной информацией о расчетах с теми кому интересно, как работает теория на практике. А флуд оставим за бортом.

    Спасибо.
  2. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    очевидно, что вы ничего не поняли
  3. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вы можете сами найти эту информацию и сбросить мне в личку, я могу её добавить на диаграмму. :)

    Если речь идёт о чём то совершенно другом, тогда объясните.
  4. 980
    Комментарии
    9
    Темы
    3007
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вы хотите сказать, что не знаете, какие управляющие входят в ваш портфель, а знаете только номера счетов?
  5. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Я знаю, их номера указаны вверху. Мне всё равно зовут ли трейдера Вася, Олег или Катя и какое название он(а) присвоил(а) счету.

    Меня интересует, что из себя представляет их стратегия, какие условия выставлены инвестору и какие показатели рисков и доходности они показали за последнее время.

    Вы можете ещё раз прочитать первый пост, там описана оценка в деталях.
  6. 270
    Комментарии
    7
    Темы
    1156
    Репутация Pro
    Аватар для BaAndrey  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Приношу величайшие извинения, что тут же по одной вашей просьбе не побежал тратить своё время на выискивание мне совершенно не важной информации, которая будет захламлять тему
    Adar, такое ощущение, что вы восприняли просьбу как предвзятое отношение к себе и сразу встали на дыбы. Впечатление неприятное. А ведь ничего сверхестественного от вас не требуют. Пройдите по ссылочке, которая находится в верхней строчке вашего первого сообщения и вы увидите там шаблон, которого придерживаются все участники ШИ. И хотя для вас, как вы утверждаете, эта информация совершенно не важна и будет захламлять вашу тему, но этого требуют правила ШИ. И остальные участники ШИ тратят на это свое время, невзирая на то, важна она для них или нет, и не смотря на то, какое у них образование. Ведь вы создали эту тему не только для себя и сарказм здесь как-то неуместен.

    Буду рад поделиться ценной информацией о расчетах с теми кому интересно, как работает теория на практике
    Очень интересно, расскажите, пожалуйста, поподробнее, потому как на данный момент совершенно не понятно, почему доли между участниками портфеля распределены именно таким образом. Также не понятно, что значит VAR, 5% – не более 20% от общей суммы депозита, что за цифра 2.3263 и почему сумма долей участников вашего портфеля равна 103%. Заранее спасибо.
  7. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Да нет, что вы. Уж извините, что произвёл такое впечатление. Мне не сложно, мне просто неприятно, когда причиной выполнения на первый взгляд не нужной работы, является то, что другим её делать лень. Можно ведь было просто указать, что
    этого требуют правила ШИ
    .
    Диаграммы обновил.

    Кстати, никто и не обратил внимания, что без чисел тоже нельзя определить конкретный счет. Ведь у управляющего их может быть несколько.

    Что касается вопросов по теме

    VAR, 1% (было 5%)- это показатель максимальных потерь в течение месяца с 99% вероятностью. Обычно он положительный и сообщает о максимальных потерях, в моём случае выходит, что с 99% вероятности портфель даже заработает. Редко, но случается и такой результат.

    Не более 20% от общей суммы депозита по отношению к VAR - я не хочу идти ва-банк и приемлю максимальные потери с 99% вероятностью меньше или равными 20% от депозита. То есть готов допустить, с 99% вероятностью, просадку в 20% за 1 месяц, но не более. В случае этого портфеля, такая вероятность есть, но она в пределах остальных 1%.

    2.3263 это стандартное нормальное кумулятивное распределение, используемое в расчете VAR. Попросту говоря, показатель связан с случайным разбросом доходности в + и -

    103% - верно подмечено, это результат округления. Обновил изображение, теперь видно, что сумма 100%.
  8. 205
    Комментарии
    1
    Темы
    1955
    Репутация Pro
    Аватар для pennyvaiz  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    На сочтите за труд поясните совсем для дилетантов почему именно такие пропорции для управляющих? Может вы для себя рассчитывали как то эти доли на основании собранной информации по управляющим а в теме выложили конечный результат?
    И еще замечание по поводу счета вероники http://fx-trend.com/pamm/7187/, там минималка 1000 у вас в расчете 550.
  9. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Пропорции получены после расчета портфеля по заданным параметрам в первом сообщении параметрам на основе теории построения оптимального рискованного портфеля с максимальным Шарпом.

    По этапам:
    1) построение портфеля с учетом доходности и их взаимной корреляции
    2) коррекция портфеля, чтобы он был более ликвидным (меньше срок заморозки средств), инвестиции были больше или равны мин. инвестициям, округления.

    Всё это подсчитывается на основе матриц, большого числа функций Excel и просто финансовых формул, а также solver.

    Если вы не знаете теорию, надо закрепить мат-часть и на мой взгляд для старта самой лучшей является указанная в посте:
    Investments 8th Edition by Zvi Bodie, Alex Kane and Alan Marcus (Jun 17, 2008)

    Если уже подкреплены знаниями в инвестиционной среде, то и такой презентации может быть достаточно:
    http://business.missouri.edu/yanx/fi...io%20short.pdf

    Исходники я пока не предоставляю.

    Что касается veronika, то спасибо, я в расчётах указал минимум 100.00, вместо 1000.00. Всё обновлено.
  10. 1,228
    Комментарии
    4
    Темы
    8006
    Репутация Pro
    Аватар для Ganjik  
    Старожил

    4 Медалей
    Adar, спасибо, теперь с интересом буду наблюдать за вашим портфелем.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать