Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС: "AVIIVA" 2
+ Подписаться
Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. ТС: "AVIIVA" 2

    ТС "AVIIVA"
    Текущее состояние счета - 2800 USD
    Номер счета: 5001656
    Пароль инвестора: School131313
    Сервер: mt-pamm.panteon-finance.com:443
    Мониторинг счета на ONIX

    http://www.onix-trade.net/?act=monit...stat&xid=48491
    Обсуждение ПАММ счета


    1 этап
    +5.07% (08.08.2013-06.09.2013) стейтмент

    http://www.onix-trade.net/?act=monit...stat&xid=47253

    2 этап
    +9.05% (01.10.2013-01.11.2013) стейтмент

    http://www.onix-trade.net/?act=monit...stat&xid=47874

    3 этап
    +0.00% (14.11.2013-) ПАММ Счет




    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:

    М.Кан.Технический анализ
    Джон Дж Мерфи - Технический анализ фьючерсных рынков
    Р.Бенсигнор (сост).Новое мышление в техническом анализе
    Билл Вильямс.Торговый хаос

    II. Тайм-фрейм ТС:
    Тайм-фреймы для анализа и поиска входа в сделку – M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN.


    III. Финансовые инструменты ТС:

    Все доступные инструменты.

    IV. Параметры счетов:

    1 этап
    Номер счета: 564568
    Пароль инвестора - School131313
    Сервер: Panteon-Server

    2 этап
    Номер счета: 565019
    Пароль инвестора - School131313
    Сервер: Panteon-Server

    3 этап
    Номер счета: 5001656
    Пароль инвестора - School131313
    Сервер: mt-pamm.panteon-finance.com:443

    V. Параметры рисков:

    Риск на одну открытую сделку – не более 5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:

    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях. Сразу после выставления ордера предполагается публикация причин открытия ордера и целей. В случае невозможности - на следующий день.
    VII. Описание торговой системы

    В набор «Торговой системы» входит:
    1. ТС: «AVIIVA»
    2. Учебники по техническому анализу.

    1. ТС: «AVIIVA»
    Она состоит из 3х частей.
    1. Информационная.
    1.1. Торговая часть. (M5-H4)
    1.2. Трендовые на старших ТФ. (H4-MN)
    Часть первая: Информационная.

    Состоит из индикаторов:
    Iprofit – Показывает прибыль/потери за день, неделю, месяц, год, в пунктах, валюте, процентах от депозита, в левом верхнем углу.
    Igrok – Показывает Open дня , Min и Max дня.
    ServerTime+Date – показывает терминальное время и название ТС.
    I-UrovenZero_v3.11.0 – Показывает уровень слива и визуализирует сделку на графике.
    Pipware_news_master - Показывает до какой новости сколько осталось времени. Новостной индикатор в правом углу.
    UltimaSecret9 – Показывает текущую прибыль в валюте.
    Equity_v7 – показывает прибыль по счету в виде графика в низу. (подвал)
    Советники:
    SetStop – проставляет стоп-лосы и тейк-профиты в пунктах, по заданным параметрам. После открытия сделки в ручном режиме.
    Procent_TP&SL – Проставляет стоп-лосы и тейк-профиты в процентах от депозита , по заданным параметрам. После открытия сделки в ручном режиме.

    Часть вторая: Торговая.

    Состоит из индикаторов:
    Moving Averages - 3, 5, (дополнено: MA13 и MA89 отображаются теперь индикатором AllAverages_v2.1.Lb_mtf_mod, что бы было понятнее)
    JE_Bar Trend – Показывает бары в виде зеленых и красных баров. Для визуализации и определения тенденций рынка.
    AllAverages_v2.1.Lb_mtf_mod – показывает и подписывает на графике SMA13, SMA34, SMA89, SMA200, SMA600, SMA1440. Для определения тенденций рынка и вычисления стоп-лосов и тейк-профитов. (Дополнено: МА13 и МА89 перенесены на этот индикатор.)
    #MT TJ1, #MT TJ3, #MT TJ5 – показывает кружочками хаи и лоу . По ним как по фракталам удобно проводить трендовые, в ручном режиме.
    SupDem_4z – Показывает Поддержки/сопротивления на графике . В виде Зеленых и красных линий. Для определения тейк-профитов и стоп-лосов совместно с SMA.
    2` - Показывает волатильность по парам.
    Signal_Bars_v8 – Показывает текущую цену по валютной паре.
    Spread для МТ4- показывает текущий спред.
    ServerTime+Date - показывает терминальное время и название ТС.
    !2 – Строит регрессивный канал. Для определения тенденции рынка и ТП и СЛ.
    NLR_Mix - Строит регрессивный канал другого типа. Для определения тенденции рынка и ТП и СЛ.
    TmaSlope.v1.5 Pobeda – визуализирует тренд и выдает сигналы по тренду. Вспомогательный индикатор для уточнения.

    Советник:
    SL-TP_move-by-Mouse – Позволяет двигать стоп-лосы и тейк-профиты мышкой. После того как их проставляет советник из «Первой, информационной части». Это упрощает работу и визуализирует ее.

    Часть третья: Трендовые на старших ТФ.


    Все тоже самое что и во второй части, только минус регрессивный канал (!2) и плюс трендовые.
    TRENDLINE V2 – Строит 3 пары трендовых. С разными периодами. 1.младшие трендовые. 2. Средние трендовые. 3. Старшие трендовые. Сортируя их по цвету и толщине линии.
    Красные – младшие. Синие – средние. Зелёные – старшие.

    На чем построена ТС: «AVIIVA» ?

    В системе используется стандартный «Технический анализ».
    Трендовые линии, каналы, регрессивные каналы (полиномиальной регрессии), мувинги (Moving Averages), сопротивления и поддержки.

    Теперь обо всем поподробнее:
    Трендовые линии и каналы:
    Построение трендовых линий
    Практически каждый начинающий трейдер сталкивается с вопросом построения трендовых линий. Эти линии позволяют определить, в каком направлении двигалась валюта последнее время, и каким её движение будет в дальнейшем.

    Трендовая линия – это инструмент графического анализа. Поэтому для ее построения потребуется торговый терминал и график нужной валютной пары. На графике надо найти место, в котором, возможно, зарождался тренд. Это будет минимум (при восходящем тренде) или максимум (при нисходящем) графика.

    Вторая точка, через которую будет проходить трендовая линии, является следующим локальным минимумом графика (при восходящем тренде) или максимум графика (при нисходящем).


    Рис. 1 – Точки для построения трендовой линии

    В терминале МетаТрейдер 4 трендовая линия строится следующим образом: меню Вставка – Линии – Трендовая линия. После этого указатель мыши переводится в точку начала тренда, нажимается левая кнопка манипулятора и, удерживая кнопку, указатель передвигается ко второй точке. После этого на графике появляется трендовая линия, свойства которой (параметры, цвет, стиль и т.п.) можно изменить, щелкнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав Свойства Trendline.

    Трендовая линия, построенная по двум точкам, вовсе не обязательно принесет пользу в анализе графика. Для того чтобы такая линия действительно работала, потребуется найти график, где валютная пара касается линии тренда много раз. Если линия тренда проводится через три и более точки, то эта линия – важный ориентир, а её пробой – сигнал к смене тренда. Важная линия тренда может и не выходить из минимума или максимума графика, но, несмотря на это, отлично работать.
    Разных линий тренда на графике может быть много, и иногда они могут проходить как через минимумы, так и через максимумы графика одновременно. Такой приём используется для построения ценового канала . В случае канала одна трендовая линия строится по основным правилам, а другая может проходить лишь через одну точку графика. Вторая линия тренда параллельна первой и проходит через максимум графика (при восходящем тренде) или через минимум (при нисходящем).


    Рис. 2 – Трендовые линии при построении канала

    Построение трендовых линий на небольших тайм-фреймах практически не имеет смысла, так как тенденции внутри дня, как правило, являются лишь рыночным шумом. Конечно, краткосрочные трейдеры тоже используют линии тренда, но для анализа им достаточно линий, построенных на графиках D1, H4, H1. Трендовая линия D1 показывает, в каком направлении валютная пара, вероятнее всего, будет двигаться внутри дня, а линии H4 и H1 помогают определять точки для входа в рынок.
    Тенденции далеко не всегда присутствуют на графике. Валютная пара может находиться во флэте или торговаться в широком ценовом диапазоне. В этом случае вместо линии тренда строятся линии поддержки/сопротивления, которые обладают всеми свойствами трендовой линии. Пробой одной из этих линий просигналит о том, что на рынке зарождается новая тенденция.
    Построение трендовых линий – важный пункт в графическом анализе Форекса. Идентификация тренда, произведенная вовремя, поможет хорошо заработать на движении валюты.
    Недоступно! Pro 5
    Поделиться
    Просмотров: 31,091
  2. Регрессивный канал или канал полиномиальной регрессии.
    Здесь возникает естественный вопрос: нельзя ли одну из целей регрессионного анализа, связанную с предсказанием значений, более действенно использовать в прогнозах для облегчения процесса выбора принятия решений в некоторые критические моменты? Да, можно. Для этого необходимо представление данных на основе полиномиальной регрессии, где экстраполированный числовой ряд будет являться искомым прогнозом, предсказанием, своеобразной подсказкой.
    Выведем на график из той же точки тот же самый канал стандартных отклонений, но основанный на центральной кривой как интерполированного, так и экстраполированного числового ряда полиномиальной регрессии.



    Рисунок 2. Канал стандартных отклонений от линии полиномиальной регрессии, построенный для EURUSD H1

    Неплохой прогноз. Как раз то, что нужно трейдеру для более уверенной и спокойной работы.
    Сам же метод безупречен в рамках поставленной задачи, и теперь можно считать, что ее вторая часть решена, поскольку мы определились с методом представления данных.
    В самом деле, трудно себе представить что-то более привычное и понятное, чем направленный канал с уровнями стандартных отклонений, по вектору которого движется курс. По сравнению же с различными линейными каналами мы в данном случае имеем более четкий прогноз, а в тактике трейдинга нет ничего нового, она хорошо изучена и ясна даже на интуитивном уровне.

    Мувинги (Moving Average):

    Скользящее Среднее (Moving Average, сокращенно MA) – биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период. В расчете индикатора Moving Average используется математическое усреднение цены актива за выбранный период, который обычно обозначается в скобках после названия индикатора. Полученное среднее значение находится в прямой зависимости от движения цены.
    Стандартный индикатор терминала MetaTrader 4.
    Биржевые трейдеры на практике используют несколько видов индикатора Скользящая Средняя:
    - простое (арифметическое) скользящее среднее – Simple Moving Average,
    - экспоненциальное скользящее среднее – Exponential Moving Average,
    - сглаженное скользящее среднее – Smoothed Moving Average,
    - взвешенное скользящее среднее – Linear Weighted Moving Average.
    Значение индикатора Moving Average может быть вычислено для любого последовательного набора данных, например: цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов, значения других индикаторов. Иногда индикатор MA применяется для вычисления самих скользящих средних.



    Главное различие между разными видами индикатора Moving Average: весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. При использовании Простого Скользящего Среднего цены за период имеют одинаковый вес. Экспоненциальные и взвешенные Скользящие Средние акцентируют внимание на последних ценах.
    Сигналы индикатора Moving Average

    Чаще всего при использовании форекс индикатора Скользящее среднее происходит сопоставление его динамики с динамикой ценового графика. Сигнал на покупку (buy) возникает, когда ценовой график находится выше значения индикатора MA, если же цена проходит ниже скользящего среднего, мы получаем сигнал к продаже (sell). Подобная система торговли не может быть использована на рынке в качестве основной, так как имеет заметную задержку от начала трендового движения, однако Скользящую среднюю часто используют в качестве фильтрующего индикатора для определения тенденции рынка.
    По аналогии с ценовым графиком Скользящая Средняя может применяться и к индикаторам. Если выбранный индикатор (чаще это будет осциллятор) поднимается выше своего скользящего среднего, восходящий тренд будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, продолжится нисходящее движение.

    Поддержки и сопротивления:

    Что такое уровни поддержки и сопротивления?

    • - Уровень поддержки - это гипотетическая линия на графике валютной пары, до которой цена неоднократно падала, "топталась" возле нее и через некоторое время снова уходила вверх.
    • - Уровень сопротивления - это также гипотетическая линия на графике валютной пары, но, в отличие от поддержки, линия сопротивления тестируется ценой снизу, которая "топчется" возле нее и через некоторое время снова уходит вниз.
    Существует всего 2 варианта дальнейшего развития ситуации - цена дойдет до линии поддержки или сопротивления и, в конечном итоге, развернется и пойдет в другом направлении. Другими словами, произойдет отбой от линии сопротивления или поддержки. Если же цена пересечет эти линии и начнет от них удаляться - произойдет пробой уровня поддержки или сопротивления. Всего 2 варианта - шансы правильно предугадать дальнейшее направление движения цены равны 50 на 50. А если использовать дополнительные индикаторы, сетапы или другую информацию, то вероятность правильно определить дальнейшее движение цены резко возрастает!
    Определение и построение линий сопротивления и поддержки - теория.

    Графический метод технического анализа располагает очень мощным инструментарием, что позволяет спрогнозировать возможный дальнейший ход цены. Одним из таких мощных инструментов является построение уровней поддержки и сопротивления. Свойства этих уровней имеют большое значение при разработке торговых систем и проведения анализа текущего состояния рынка.
    Уровни поддержки и сопротивления отражают общий настрой продавцов и покупателей в отношении валютной пары. Если цена достигает такого уровня, то это сигнализирует об определенных изменениях в настроении рынка и его участников. Как правило, считается, что, достигнув определенного уровня, цена подает сигнал об уменьшении желания одних участников рынка продавать, а другие трейдеры демонстрируют отсутствие интереса совершать покупки. В этот момент происходит падение объемов торгов, рынок будто замирает, но и не останавливается совсем.
    Примером в таком случае может послужить достижение ценой уровня поддержки. В этом случае цена, двигаемая вниз продавцами-медведями, не встречает больше поддержки от них, так как на рынке сокращается и количество покупателей-быков. Ведь покупать становится не выгодно по стоимости, которая становится все ниже и ниже. Рынок оказывается в положение "перепроданного". Цена останавливается у психологического предела, ниже которого продажи и покупки уже не возможны на текущих условиях. В отношении к уровню сопротивления все наоборот. А каково будет дальнейшее движение цены - еще неизвестно.
    Однако, согласно статистическим закономерностям, подойдя к такому уровню, цена чаще всего разворачивается в противоположную сторону. Исключением может быть только сильное трендовое движение, когда цена, остановившись на время у уровня, пробивает его и продолжает ход в том же направлении. Тогда рынок вновь оживает и цена либо пробивает важный психологический уровень, либо отталкивается от него. В этот момент регистрируется рост объемов торгов.
    Чисто с технической точки зрения, уровень поддержки представляет собой линию, проведенную через минимальные значения цены, что находятся приблизительно на одном уровне. Уровень сопротивления рассматривают как линию, проведенную через ее (цены) максимальные значения, которые также находятся приблизительно на одном уровне.
    Уровни поддержки и сопротивления не представляют собой точное значение минимальной или максимальной цены. Они, как правило, занимают некий диапазон цен с размахом в десяток пунктов как в одну, так и в другую сторону.
    Для построения уровня поддержки в определенном временном промежутке необходимы как минимум два минимальных значения цены. Именно они становятся опорными точками при его построении. Часто предыдущий уровень сопротивления может играть роль текущей поддержки. Так происходит, потому что цена смогла преодолеть уровень сопротивления и направилась к очередному уровню, который она уже не сумела преодолеть. Отбившись от него, она направилась к предыдущему уровню сопротивления, который теперь уже играет роль поддержки.
    Уровень сопротивления следует выстраивать по локальным максимумам. При построении может случиться так, что уровень сопротивления может в предыдущем ходе играть роль поддержки, однако цена "провалилась" под нее и теперь делает попытку его преодолеть вновь только в обратном направлении. В таком случае предыдущая поддержка становится текущим уровнем сопротивления. Более сильным сигналом, говорящим о возможном развороте цены, будет являться сигнал, при котором цена не просто подходит к уровню поддержки или сопротивления, но и свеча образует тот или иной сетап: пинбар, молот, волчок, доджи и т.д.


    Как определять и строить уровни поддержки или сопротивления?

    При построении линий поддержки или сопротивления могут не использоваться ни индикаторы, ни шаблоны. Уровни рисуются при помощи обычных инструментов, расположенных на панели инструментов в терминале МетаТрейдер 4. Наиболее удобный инструмент - горизонтальная линия.
    Для того, чтобы построить уровень сопротивления и поддержки, необходимо открыть график нужной валютной пары, выбрать любой тайм-фрейм и сделать график максимально удаленным, чтобы на экране отображались как можно больше локальных максимумов и минимумов, на которые следует ориентироваться при построении уровней. Оценив визуально график и определив уровень цены, которого график часто касался, устанавливаем по нему горизонтальную линию.

    А так же:

    Для успешного трейдинга необходимо знание фигур, технического анализа, таких как:
    «Восходящий» треугольник (ascending triangle)
    «Hизходящий» треугольник (descending triangle)
    «Симметричный» треугольник (symmetrical triangle)
    «Расширяющийся» треугольник
    «Клин» (Wedge)
    Существует два типа клиньев:
    «Восходящий клин» (ascending wedge
    «Нисходящий клин» (descending wedge)
    «Флаг» и «Вымпел»
    «Голова и Плечи» (Head and Shoulders)
    «Двойная вершина» (Double top) и Двойное дно (Double bottom).
    «Двойное дно» (Double bottom)
    «Тройная вершина» (Triple top) и Тройное основание (Triple bottom)
    «Тройное основание» зеркальна, как и зеркальны правила для нее.
    «Бриллиант»
    Но о них, более подробно вы можете почитать в книгах, приложенных к ТС.
  3. Дополнительные правила открытия сделок


    В принципе дополнительные правила могут касаться только правил доливки позиций. Правило - "Риск на одну сделку не более 3% от депозита", касается также совокупной позиции по одному инструменту. Одним инструментом считается любой одинаковый товар вне зависимости от сроков экспирации.
    Так как торговля рассчитана в основном на торговлю внутри дня, и средне, и долгосрок, то в каждой сделке по возможности прикидывается вероятный срок достижения целей. В зависимости от него выбирается инструмент.

    Уровень Stop Loss



    Стоп лосс устанавливается за ближайший, значимый уровнь сопротивления/поддержки на 3-5 пунктов больше. Стоп лосс может быть перенесен в без убыток после прохождения MA13 и МА34. В последствие стоп перемещается за MA34 и MA89 или перемещается на следующий уровень сопротивления/поддержки при движении по тренду.


    Уровень Take Profit


    Выставляется по сопротивлениям/поддержкам, либо как вариант по MA200, MA600, MA1440, так же допускается вариант выставления Take Profitˇа по регрессивному каналу и автоматический , который выставляется советником SetStop либо ProcentSL&TP и забитыми в них параметрами, в пунктах, либо в процентах от депозита.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    1. Запрещается входить в рынок без четких сигналов. Без стопов. Так же запрещается превышение ММ.

    2.Позиции могут быть закрыты с рынка, если приближается время экспирации контракта или имеются признаки истощения/разворота тренда. Такие как пробитие MA13, MA34 в обратную от торгуемой позиции сторону.

    3.Добавление позиций к уже существующим, должно происходить только после переноса стоп лосса открытых ордеров.

    4.Разрешается по усмотрению выставлять локирующие отложные ордера , на уровнях стоп лосов , либо на сопротивлениях и поддержках , либо других важных уровнях по трендовым линиям и каналам.

    5.Правило - "Риск на одну сделку не более 3% от депозита", касается также совокупной позиции по одному инструменту. Одним инструментом считается любой одинаковый товар вне зависимости от сроков экспирации.

    6. При переносе Stop Loss’a основного ордера, объем дополнительного рассчитывается таким образом, что бы при закрытии всех ордеров на данном инструменте, суммарная прибыль была близка к 0 .
    7.При работе в рынке по «торговой части» шаблона, разрешается применение их различных вариаций. Как с разными каналами, регрессивными, так и вовсе без них, используя ручное построение трендовых линий и каналов.

    IX. Пример работы по стратегии



    Рассмотрим пример работы ТС.
    Появился красный бар вниз. Он пересекает красную MA13 с верху в низ. Считаем это за сигнал для входа в позицию Sell. Входим.

    Stop Loss ордера устанавливаем за каналом, сопротивлением и за SMA200.Так же можно установить отложенный ордер типа Buy Stop двойным лотом на уровне выставленного Stop Loss а . На тот случай если все пойдёт не по плану.
    Далее когда цена ушла ниже , перемещаем стоп лосс на уровень «безубытка» , и когда цена заходит за MA34 то стоп перемещаем за ней, отступая от МА34, 5-10 пунктов. Также стоп можно перемещать за MA89 по той же схеме.

    Take Profit ордера ставим на ближайшие поддержки/сопротивления, либо на MA200, MA600, MA1440 или же на границы регрессивных каналов. Либо не используя поддержек и сопротивлений с регрессивными каналами, выставляем Take Profit по трендовым и каналам построенным от руки.

    Следим за дальнейшим развитием ситуации. И закрываемся либо по стопу с плюсом выставленного по MA34, MA89, либо по ТП, выставленного любыми доступными способами.
  4. Дополнения и поправки к данной ТС:

    В связи с тем что данная ТС уже участвовала в конкурсе и выбыла в прошлый раз, в неё были внесены дополнения :
    1. Добавлен комплект новых, трендовых индикаторов.

    Для более точного определения входов/выходов в рынок.

    2. Для более точного определения уровней Take Profit в ТС был введен индикатор _iGDR_FL


    3. Из ТС было выкинуто:
    -Скрипт по очистке терминала
    -Программа для анализа торговых операций.

    Больше изменений в ТС небыло.
    Вложения Вложения
  5. X. Начало торговли
  6. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17855
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  7. EURUSD
    Рассматриваю продажи:
    SELL: 0.01
    Автоматический SL: 1% TP: 10% (1к10)
    Далее SL и TP будут перенесены по правилам ТС. Возможно, будут размещены отложенные ордера.


    Продажа от дневного уровня сопротивления 1,3407/16. Работа на отбой от уровня.

    Ордер размещён


    Только вот советник проставляющий стопа не сработал. Буду ручками тогда уж проставлять их.

    SL и TP проставлены.
  8. 1,290
    Комментарии
    0
    Темы
    4859
    Репутация Pro
    Аватар для АККО  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Привет, Александр!!!
    Интересную тему открыл, молодец!!! Просьба только одна (технического плана). Можно ли делать скрины с возможностью увеличения изображения - не очень хорошо видно, даже когда в отдельном окне открываешь.
    P.S. Удачи, Сань!!!!
  9. Здравствуй, Саш (AKKO). Просто проблема в том что у меня широкоформатка (монитор на 32 дюйма) и он делает огромные скрины. Попробую конечно их уменьшить, но на сколько получится - на столько получится ....
  10. Так вот если то получше ?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать