Результаты опроса: ММ

Голосовавшие
87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня небольшое депо, я масштабируюсь.

    39 44.83%
  • У меня небольшое депо, не масштабируюсь, довольствуюсь малым.

    29 33.33%
  • У меня нормальное депо, ММ работает в плановом режиме.

    19 21.84%
Разное » Профессия трейдер » Money management
+ Подписаться
Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    На приведенном выше рисунке видно, что убытки в 120 и в 100 пипс как бы выпадают из общей картины и, скорее всего, были вызваны какими-то экстремальными событиями. Поэтому, поставив стоп на уровне в 80 пипс мы, с одной стороны, обезопасим себя от таких убытков, с другой - сделаем это не в ущерб общему профиту. Стоп в данном случае выставляется не за каким-то сильным уровнем, а исходя из результатов статистического исследования поведения инструмента в прошлом. В этом огромная разница. Срабатывание стопа в последнем случае событие маловероятное. Если вспомнить, что Ларри выходил из паттерновых сделок на открытии следущего дня, то можно предположить, что большинство убыточных сделок были результатом именно выхода на открытии, а ни как не срабатывания стопов. Что, конечно же, не исключает возможность получения 17 лосей подряд :)
  2. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    На приведенном выше рисунке видно, что убытки в 120 и в 100 пипс как бы выпадают из общей картины и, скорее всего, были вызваны какими-то экстремальными событиями. Поэтому, поставив стоп на уровне в 80 пипс мы, с одной стороны, обезопасим себя от таких убытков, с другой - сделаем это не в ущерб общему профиту. Стоп в данном случае выставляется не за каким-то сильным уровнем, а исходя из результатов статистического исследования поведения инструмента в прошлом. В этом огромная разница. Срабатывание стопа в последнем случае событие маловероятное. Если вспомнить, что Ларри выходил из паттерновых сделок на открытии следущего дня, то можно предположить, что большинство убыточных сделок были результатом именно выхода на открытии, а ни как не срабатывания стопов. Что, конечно же, не исключает возможность получения 17 лосей подряд :)
    "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" Глава 11:
    2. Используйте мою технику «катапультирования» с прибылью, разработанную с помощью Ральфа Винса (Ralph Vince). Основное правило — выходить на первом прибыльном открытии. Если прибыль составляет всего один тик, берите ее.
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Долгосрочные секреты читал давно, поэтому ньюансы рассосались :) Спасибо за то, что указали на ошибку. Тем не менее, та часть моих постов, которая имеет отношение к выставлению стопов в силе.
  4. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Долгосрочные секреты читал давно, поэтому ньюансы рассосались :) Спасибо за то, что указали на ошибку. Тем не менее, та часть моих постов, которая имеет отношение к выставлению стопов в силе.
    У Ларри действительно далекие стопы, стоп по Т-бондам в 2000$ это конечно много, но по SP-500 3500$ это пунктов 15-ть, не так уж много. Думаю при любой ТС, если сделать дальний стоп то %-т выигрышей увеличится, увеличится ли прибыль?
  5. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Не совсем так, Ларри лучше чем может показаться:)
    У него начальный стоп по СП(большой контракт) 3500$, это 14 полных пункта, но при этом он сразу включает автостоп на эти 14 пунктов, это типа трейлинг, только не обязательно чтобы поза вышла в плюс на 14 пунктов, как в метатрейдере. То есть стоп в 14 пунктов сразу тянется, такое вроде возможно в его торговой платформе. И получается, что -3500 это крайний вариант, когда ценник прямиком обваливается. У него и получается статистика с высоким винрейтом, и лоси как правило меньше начальных -3500.
  6. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Если вспомнить, что Ларри выходил из паттерновых сделок на открытии следущего дня, то можно предположить, что большинство убыточных сделок были результатом именно выхода на открытии, а ни как не срабатывания стопов. Что, конечно же, не исключает возможность получения 17 лосей подряд :)
    Тут тоже поправка. Ларри не выходит всегда на следующий день, только на первом прибыльном открытии. Если открытие пита неприбыльное, поза остаётся с тем самым автостопом.
  7. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
    Не совсем так, Ларри лучше чем может показаться:)
    У него начальный стоп по СП(большой контракт) 3500$, это 14 полных пункта, но при этом он сразу включает автостоп на эти 14 пунктов, это типа трейлинг, только не обязательно чтобы поза вышла в плюс на 14 пунктов, как в метатрейдере. То есть стоп в 14 пунктов сразу тянется, такое вроде возможно в его торговой платформе. И получается, что -3500 это крайний вариант, когда ценник прямиком обваливается. У него и получается статистика с высоким винрейтом, и лоси как правило меньше начальных -3500.
    Этого я не знал, мне торговля Ларри казалась "пипсовкой" на дневном ТФ. Теперь надо пересмотреть свое мнение.
  8. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Тут тоже поправка. Ларри не выходит всегда на следующий день
    To Yur: Так и R1nat об этом.

    Если я не ошибаюсь, Ларри играет на Daily. Всвязи с этим вопрос. Работает ли такой трал online внутри дня или только по закрытию бара?

    p.s. Вы тестировали стратегии Ларри самостоятельно?

    p.p.s. Поскольку обсуждение отклонилось от темы топика, прошу модераторов перенести последние посты например сюда http://www.procapital.ru/showthread.php?t=3325&page=3
  9. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Раз все молчат, значит никто не тестировал. Придется самому.
  10. Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Раз все молчат, значит никто не тестировал. Придется самому.
    Я тестировал что-то у него.
    Могу прислать файл в екселе с результатами, можно будет сравнить!

    Только у меня такой вопрос:
    Тестировать фьючерсы на данных из MT нормально?
    Они там склеенные, и если склеенные то нормально ли склеенные?

    С уважением!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать