Результаты опроса: ММ

Голосовавшие
87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня небольшое депо, я масштабируюсь.

    39 44.83%
  • У меня небольшое депо, не масштабируюсь, довольствуюсь малым.

    29 33.33%
  • У меня нормальное депо, ММ работает в плановом режиме.

    19 21.84%
Разное » Профессия трейдер » Money management
+ Подписаться
Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Если самый большой проигрыш был на сделке по другому инструменту, а не по тому, который я собираюсь открывать сейчас, то эта формула в таком виде не полная.
    Для торговли разными инструментами нужен ещё один коэффициент, чтобы учесть разницу в стоимости различных инструментов.
    Эд, почитай Р.Джонса "Сделай миллионы, играя числами" (если не читал ещё, конечно:)). Он там описывает в том числе и управление пакетом разных инструментов. Смысл в различной дельте для разных инструментов (дельта - основной параметр его метода фиксированной пропорции).
  2. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    Эд, почитай Р.Джонса "Сделай миллионы, играя числами" (если не читал ещё, конечно:)). Он там описывает в том числе и управление пакетом разных инструментов. Смысл в различной дельте для разных инструментов (дельта - основной параметр его метода фиксированной пропорции).
    Вот готовый код MQL для расчета таких лотов (с дельтой) -

    1) TempVolume =0.00001*(AccountBalance()*(PercentMM+DeltaMM)-InitialBalance*DeltaMM); - для варианта Эдуарда (с увеличением депо риск растет, с уменьшением - уменьшается)

    2)TempVolume =0.00001*(AccountBalance()*(PercentMM-DeltaMM)+InitialBalance*DeltaMM); - наоборот, с увеличением депо риск уменьшается, и т.д.

    PercentMM - риск на сделку от депо (в процентах)
    InitialBalance - первоначальный баланс
    DeltaMM - та самая дельта (в процентах)
  3. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
    Аватар для Kabanos  
    Новичок

    2 Медалей
    У меня подход у управлению капиталом на основе подхода Райана Джонса, когда открывешь позицию на фиксированное число лотов, и увеличиваешь при увеличении капитала, уровень перехода на 1 лот больше расчитывается по формуле. Сделал табличку в екселе там уровень стопа, цена лота, капитал, джонсовская формула. И самое главное она мне уровень риска показывает в процентах и сумму под риском. Могу поделиться кому надо. Это важно так как торгую я среднесрочно, стопы не ставлю, уровень стопа расчётный чтобы размер позиции определить, подальше от маржин колла. дело не в том, именно 2 % риска или 3% а чтобы в принципе риск ьыл определен, у меня в среднем до 8% на может доходить, но среднесрочная торговля допускают большую просадку, и закрываю все равно с прибылью, но даже с таким ММ я ипотечный слив в газпроме пересидел, сейчас только продал. а вообще управление капиталом - это ключевой элемент торговли. можно разбиться об индикаторы и ситсемы, но не имея управдения риском торговля превращается в непонятно что вообще. только понял я это поздно. Еще ьрокер рекомендовал по этому вопросу статьи Дмитрия Толстоногова, но там уже посерьёзнее идет сравнительный анализ.
  4. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Kabanos Посмотреть сообщение
    Могу поделиться кому надо.
    Поделитесь.
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    kabanos, выложи файл сюда. Это многим интересно посмотреть.
  6. 179
    Комментарии
    2
    Темы
    51
    Репутация Pro
    Аватар для Vlastimir  
    В начале пути

    2 Медалей
    немного не то , но все же полезно http://www.procapital.ru/showpost.ph...08&postcount=9
  7. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Пролистал на днях книжку Вана Тарпа "Внутридневной трейдинг" (можно скачать в отличной библиотеке на сайте Херурга).
    Сама книжка по интрадею в условиях работы в сетях прямого электронного доступа типа EDAT - т. е., практическая ценность конкретных стратегий для нашего брата нулевая :D
    Но.
    Есть там такие мысли, которые заставили меня поменять подход к выбору входов в принципе. Теперь учусь думать по-другому.
    Ван Тарп приводит в книжке что-то типа пословицы, которая примерно звучит так: "Могу ли я проигрывать чаще, чтобы зарабатывать больше?"
    Сравнивая системы с сильно отличающимися процентами выигрышных сделок и с разными рисками он наглядно демонстрирует, что, например, система с 70% выигрышных сделок хуже чем система, которая выигрывает лишь в 40%, а 60% сливает.
    В общем, я для себя сделал следующий вывод.
    В первую очередь смотреть, есть ли возможность входа с минимальным риском (с самым коротким стопом), а потом уже смотреть что вообще за вход там намечается :)
    И использовать все возможные входы с минимальным риском. Даже если сам паттерн (сигналы, система, что угодно по чему вы торгуете) не выглядит хорошим входом.
    Раньше я смотрел в первую очередь на экспозицию, так сказать :D Окружение.
    То есть, есть ли сигнал по ТС, а потом уже стоп и все остальное.
    Теперь стараюсь делать ровно наоборот.
  8. 1,290
    Комментарии
    16
    Темы
    1295
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    У него (Ван Тарпа) есть понятие кратное R чтоли...не помню точно
    Я эту хрень давно вычислил. это просто прибыль делённая на сумму всех стопов. Короче Прибыль/риск.
    Считал одну модельку на истории... с разными стопами...С самым близким стопом вроде сенокос получается, но когда смоделируешь табличку, где рассчитывается лот, исходя из размера стопа и риска,(и соотв. прибыль/убыток)
    то получается, что этот "сенокосный" вариант самый выгодный...
    Но тут ещё встаёт вопрос во-первых психологического комфорта
    Во-вторых риск на сделку вы не сделаете 10-15% Иначе грохнете депо быстренько
    максимум 1-2%
  9. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    ...максимум 1-2%
    А больше и не стоит, имхо.

    Заинтересовали, пошёл Ван Тарпа читать.
  10. 1,290
    Комментарии
    16
    Темы
    1295
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    А больше и не стоит, имхо.

    Заинтересовали, пошёл Ван Тарпа читать.
    Значит ты Томми Робкий :-))))
    И ещё, если серебро сегодня закроется вверх, выше линии тренда...
    Вчера было 4-кратное пересечение на продажу его...
    Я втихаря не покупаю....;)
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать