Результаты опроса: ММ

Голосовавшие
87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня небольшое депо, я масштабируюсь.

    39 44.83%
  • У меня небольшое депо, не масштабируюсь, довольствуюсь малым.

    29 33.33%
  • У меня нормальное депо, ММ работает в плановом режиме.

    19 21.84%
Разное » Профессия трейдер » Money management
+ Подписаться
Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если самый большой проигрыш был на сделке по другому инструменту, а не по тому, который я собираюсь открывать сейчас, то эта формула в таком виде не полная.
    Для торговли разными инструментами нужен ещё один коэффициент, чтобы учесть разницу в стоимости различных инструментов.
  2. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Если самый большой проигрыш был на сделке по другому инструменту, а не по тому, который я собираюсь открывать сейчас, то эта формула в таком виде не полная.
    Для торговли разными инструментами нужен ещё один коэффициент, чтобы учесть разницу в стоимости различных инструментов.
    Именно, Я и говорю что Ларри простыми долларовыми стопами увлекался (хотя мне кажется что это для простоты в книге так написано).
    Я дополнил эту формулу до :кол-во Лотов = (депо*риск за сделку)/(размер стопа в тиках* стоимость тика)
  3. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Это ты фиксированным % от депо рискуешь.
    Ты изюминку формулы потерял - выкинул максимальный прошлый убыток.
  4. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Это ты фиксированным % от депо рискуешь.
    Ты изюминку формулы потерял - выкинул максимальный прошлый убыток.
    Хм...в книги Ларри тоже про фиксированный % говорил

    ....Я люблю риск, поэтому, ради спора и иллюстрации, скажем, что я желаю в одной сделке рисковать 40 процентами моего остатка на счете.
    Тут еще вопрос в том что я стопы ставлю каждый раз разные, так как я их определяю по резистам/суппортам, а на сколько я понял Ларри определял стопы статистически прогоняя стратегию в тестере, но опять же надо прочитать другие его книги, да и эту наверное стоит в оригинале прочесть, так как чует моя душа переводчик был далек от трейдинга
  5. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В данной формуле так не получается, но меня это натолкнуло на мысль.

    Возьмём ситуацию, когда сделки "ведут", и стоп-лосс подтягивается ближе по мере движения сделки в профитную сторону.
    _________
    Пример-1:
    - Допустим, начальный депо был 100К. % риска при входе в сделку = 15%.
    - Также допустим, что максимальная убыточная сделка в истории стейта = 15К.
    - Просадили счёт до 50К. В таком случае % риска должен быть не 15% от депо (т.е. 7500$), а в два раза меньше = 3750$.

    Такой подход замедляет потерю денег при использовании убыточной ТС (во всяком случае, она убыточная для конкретного периода времени - это факт).
    ______________
    Пример-2:

    - Допустим, начальный депо был 100К. % риска при входе в сделку = 15%.
    - Также допустим, что максимальная убыточная сделка в истории стейта = 15К. (это не обязательно серия безубыточных сделок; допустим, убытки уменьшались за счёт подтягивания стоп-лосса на открытых сделках по мере их движения к профиту)
    - Подняли счёт до 120К. В таком случае % риска при входе в сделку должен быть не 15% от депо (т.е. $18К), а больше = $21600 (15%*1.2=18%).

    Такой подход позволяет ускорять увеличение лотов и прибыли на прибыльных (в данный период времени) ТС.
    ____________
    Пример-3 (продолжение):

    - Допустим, что ТС настолько великолепна и точна, что счёт расторговали со 100К до 200К, при этом самая убыточная отдельная сделка всё так же = -15К. (т.е., скорее всего, стоп-лоссы были, но уже после их пододвигания поближе);
    - Тогда риск в одной сделке (при входе в сделку) уже не 15%, а 30% = 60К.

    Это уже очень значительное увеличение кол-ва торгуемых лотов и % риска. Но ведь и ТС показала просто фантастические результаты перед этим.
    _____________
    Пример-4 (продолжение):

    - Таки пришёл большой лось, поймали 30% убыток ($60К) в одной сделке, с 200К упали до 140К.
    - 15% от 140К = 21К - это в почти в 3 раза меньше, чем максимальный убыток, поэтому торгуем с риском не 21К, а $7350 при входе в сделку.
    ________________
    Насколько такой подход прибыльнее, чем фиксированный f=15% ?
    На просадках описанный выше подход сокращает лоты быстрее.
    Мне кажется, такая система интересна и имеет право хотя бы на рассмотрение и пробу.
  6. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Тоесть ты хочешь привязать % риска к коэффициенту увеличения/уменьшения депозита?
    Тогда надо решить увеличение/уменьшение брать за какой период?

    Проблема тут как и с оптимальным Ф, допустим после того как расторговали депозит до 200 и решили рискнуть 30% мы опять получили профит, 400К депозит, если брать риск 60% то это уже очень существенный лось будет в 240К....а если разогнали до 800К?
  7. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Тоесть ты хочешь привязать % риска к коэффициенту увеличения/уменьшения депозита?
    Тогда надо решить увеличение/уменьшение брать за какой период?
    Не совсем так.
    Это коэффициент = макс.риск с фиксированным f% / макс. $ убытка.

    В общем, формула расчёта $ риска при входе в очередную сделку:
    (депо*f%)*(депо*f%)/макс.$_убытка_в_одной_сделке .

    Период времени не ограничен - это вся доступная история торговли (реальной или тестовой на истории) данной ТС.

    Есть ссылки на книгу в оригинале (в эл. виде, конечно)?

    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Проблема тут как и с оптимальным Ф, допустим после того как расторговали депозит до 200 и решили рискнуть 30% мы опять получили профит, 400К депозит, если брать риск 60% то это уже очень существенный лось будет в 240К....а если разогнали до 800К?
    Если разогнал до 800К и макс. убыточная сделка =15К, то это почти грааль. И использование очень большого % оправдано.

    Максимально допустимый % риска можно получить из истории тестирования (или реальной торговли) конкретной ТС.
    ______________________

    Есть ещё другой вариант.
    Брать в формулу не максимальную одну убыточную сделку, а максимальную (в % или в $) серию убыточных сделок подряд.
  8. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    на пауке есть
  9. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Если разогнал до 800К и макс. убыточная сделка =15К, то это почти грааль. И использование очень большого % оправдано.
    Граль не граль, но может банально быть удачный период для тс, а первым лосем мы убъем весь депозит при 800К так как рисковать надо будет всем депо по формуле риск будет больше ста % :)

    Болтанка депозита может очень сильной получиться. А если например резать лот по этой формуле, а наращивать медленее?

    И такой вопрос, а в какой проге можно потестировать различные системы ММ?
  10. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Граль не граль, но может банально быть удачный период для тс, а первым лосем мы убъем весь депозит при 800К так как рисковать надо будет всем депо по формуле риск будет больше ста %
    Некоторые так и делают :)
    Например, Хиллари Клинтон торговала с риском, превышающим её депо во много раз. И забила она на многочисленные маржин-коллы. А брокер всё терпел, стоп-аут не делал. ;)

    Макс. % должен быть ограничен так, чтобы макс. дродаун был не больше допустимого. Например, ограничить макс. дродаун 50%. В соответствии с этим % риска может быть ограничен 20% (это просто для примера; цифры - "от фонаря").

    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    И такой вопрос, а в какой проге можно потестировать различные системы ММ?
    http://www.mymmk.com/general/freeofcharge.php
    Я не юзал ещё - рановато мне.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать