Результаты опроса: ММ

Голосовавшие
87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня небольшое депо, я масштабируюсь.

    39 44.83%
  • У меня небольшое депо, не масштабируюсь, довольствуюсь малым.

    29 33.33%
  • У меня нормальное депо, ММ работает в плановом режиме.

    19 21.84%
Разное » Профессия трейдер » Money management
+ Подписаться
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    To Yur. Полсностью согласен.

    p.s. Рылся в инете - нашел програмку. Называется Money Manager. Выдает статистическую инфу по истории сделок, используя различные подходы к управлению капиталом - от фиксированной доли до оптимального F.
  2. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Собственно САБЖ
    Изображения Изображения
  3. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    To Yur. Полсностью согласен.

    p.s. Рылся в инете - нашел програмку. Называется Money Manager. Выдает статистическую инфу по истории сделок, используя различные подходы к управлению капиталом - от фиксированной доли до оптимального F.
    Ссылку выложите на прогу.:)
  4. 1,296
    Комментарии
    17
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
    ....Я бы дополнил ММ ещё и таким фактом, как абстрагирование от денег в торговле. Если вы вдруг начинаете трястись из-за конкретных баксов, то это может закончится плачевно.....
    Надо ещё завести ветку "психология трейдинга", думаю последняя цитата больше подходит для неё :).
    Думается, вернее уверен, что это ещё важнее, чем ММ (По крайней мере для меня....)
    Есть книжка "Лёгкий способ бросить курить" (советую, кстати)
    , вот, думаю, если у кого какие ценные подобные мысли появятся, можно было бы там выложить. только "как бросить проигрывать" :-)
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    To Wolf:

    http://www.mymmk.com/

    Халявная версия (demo) выдает неправильные цыфири.
  6. 93
    Комментарии
    2
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    To 100cks.

    Джонс рассчитывал к-во лотов для следущей сделки используя оптимальное F. В статье "СИЛА ПРАВИЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ" он об этом говорит прямо. Но для того, чтобы рассчитать оптимальное F необходима как минимум история сделок торговой системы. Для каждой торговой системы оптимальное F - свое, поэтому не стоит слепо копировать ММ из его (Джонса) таблицы. Про оптимальное F читайте Винса. Лично меня его книги впечатлили. :bow:

    p.s. Положительное мат ожидание и время - это все что нужно чтобы заработать свой миллион денег :rolleyes:.
    Извините сейчас я точно не вспомню но мне кажется Джонс наоборот не очень то одобрил метод оптимального ф .Т.к по нему кажется нужно чуть ли не знать статистику наперед.Вобщем я плохо помню но мне этот метод показался ********ом т.к это самое оптимальное ф можно брать с потолка. Я же говорил о методе фиксированной фракции который был описан Джонсом.Но каждому свое как говорится.
  7. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    To 100cks: Не одобрил. Но! Вопрос в том, как его использовать и как считать. Помимо эмпирического Винс предлагает параметрический подход. Я сейчас разбираю следующий механизм использования оптимального F: Берется максимальная допустимая просадка. Ну, например 30% от депо. Это наш мини-депо. На этом мини-депозите используется оптимальная F. Если по результатам сделки наш основной депо вырос, то для следующей сделки 30% берутся уже от этого выросшего депо. Если сделка убыточная - ждем, пока мини-депо не выйдет из DD. Я взял таблицу сделок, которую Вы прикрепили и использовал этот подход. Оптимальную F не считал, взял 0.4 (так что может она и не оптимальная совсем) . Результаты... не скажу (попробуйте сами просчитать - увидите), а средства защищены лучше, чем в подходе Джонса (в первых 40 сделках ДД - 40%, а при моем подходе - не больше 30). Однако, есть слабые места. Хотя уже вижу варианты выхода. Надо считать. :smartass:

    p.s. Подход нуждается в разработке и тестировании на историях сделок. Может оказаться, что это не самый лучший вариант для ММ.
  8. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Это своего рода трейлинг стоп для кривой капитала. А оптимальное F (действительно оптимальное) обеспечивает максимальную волатильность кривой. Причем мы гасим эту волатильность, когда она против нас. Ну а в противном случае - подтягиваем стоп. :)
  9. 1,498
    Комментарии
    25
    Темы
    1499
    Репутация Pro
    Аватар для Эдуард Цой  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кто читал книгу Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"?
    Я сейчас читаю про формулы ММ, не могу понять, как считать:
    фактор риска на уровне 15 процентов при взятии этого процента от счета в долларовом исчислении и последующем делении на самый большой убыток в системе.

    Итак, вот она, моя формула управления капиталом: (остаток по счету х х процент риска) /самый большой проигрыш = число торгуемых контрактов или акций.
    Т.е. формула вроде бы математически понятная.
    Непонятно - какое отношение получаемое число имеет к количеству лотов?
    Может быть, это подходит только к ТС по одному инструменту?
    Как тогда адаптировать это к торговле разными инструментами?
  10. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
    Непонятно - какое отношение получаемое число имеет к количеству лотов?
    Самое прямое, этот метод прям как палка и это его достоинство :)
    Чуть выше в книге он пишет как расчитывает по этой формуле
    Самый большой проигрыш, это то сколько человек готов терять за контракт. Ларри просто очено любит, судя по книге, обычный долларовый стоп.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать