Результаты опроса: ММ

Голосовавшие
87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • У меня небольшое депо, я масштабируюсь.

    39 44.83%
  • У меня небольшое депо, не масштабируюсь, довольствуюсь малым.

    29 33.33%
  • У меня нормальное депо, ММ работает в плановом режиме.

    19 21.84%
Разное » Профессия трейдер » Money management
+ Подписаться
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 508
    Комментарии
    7
    Темы
    508
    Репутация Pro
    Аватар для IgorFX  
    В начале пути

    3 Медалей
    Для внутридневной торговли 2-5%% ММ придуман. Торгуеш пока не получиш лося в 2%...получил иди спать завтра будет новый день новый трейд. И ненадо парится по поводу прибыль должна относится к потерям 3:1, на любом рынке самое главное не заработать, самое главное не потерять.
    Гдето читал статью про 2-х %% ММ чтоб слить депо до 1/3 потребуется потребуеться около 130 дней (почти полгода) полгода если учесть выходные...Думаю за этот период можно несколько раз понять что система торговли не работает.

    А вот насчет одного лося в месяц а потом тупо любоваться депозитом еще и в 100К более чем глупо. Тут другой ММ нужен, который будет складываться из кол-ва торгуемых инструментов среднего количества трейдов в месяц и т.д. и т.п.

    Короче не все так просто как кажется...все сводится к механике...научитесть как робот тупо рубить профит не превышая 2% просадку и будет вам щастя :greedy:
  2. 1,296
    Комментарии
    17
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IgorFX Посмотреть сообщение
    Гдето читал статью про 2-х %% ММ чтоб слить депо до 1/3 потребуется потребуеться около 130 дней (почти полгода) .......
    Здесь на форуме я задавал вопрос и Partizan выложил формулу, рассчитывающую сколько нужно лоссов при риске N, чтобы уменьшить депозит с A до B.... Очень полезная формула... Я её ещё интерпретировал для расчета риска по каждой сделке (если сразу приходится открывать 2, 3 и т.д.....сделки) при заданном риске. Оказалось, что если заданный риск 3% и имеем 3 сделки нужно в каждой не 1%, а больше....Если интересно. могу поделиться своими мыслями
  3. 508
    Комментарии
    7
    Темы
    508
    Репутация Pro
    Аватар для IgorFX  
    В начале пути

    3 Медалей
    Я для себя определился с ММ все просто 2-3% на сделку...не пытаюсь заработать миллион на каждой сделке, получил лося завтра будет новый день.
    Я торгую внутри дня кажется все просто но психология как всегда подводит.
    Впринципе такую таблицу в экселе за пару сек можно сделать.

    Выкладывайте все что есть буду благодарен за инфу, это цифирная наука уж точно не навредит в торговле, только про нее со 100% уверенностью можно сказать ОНА РАБОТАЕТ.

    А в конечном счете модераторы должны потом всю инфу осюда подбить в первый пост, чтоб сразу читалось и не задавалось лишних вопросов, а все обсуждения мнения в отдельную тему.
  4. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Похоже я где-то не так написал. Поясню : речи об одной сделке в месяц, после которой курим нет. Это по сути я пытался в первом посте пошутить над "уникальными предложениями", в которых как правило речи о просадке не идёт.
    Я для себя вижу систему, когда можно приостановить торговлю после серии из 3-5 убыточных сделок подряд. Такая серия, кстати, как правило возникает от явления переторговли и психологических факторов. То есть берем перекур на недельку, делаем работу над ошибками, спокойно без суеты ждём хорошей сделки и как правило в течении недели-двух такая сделка сама появится.
  5. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    По моему мнению самы разумный подход при серии убыточных сделок это сократить количество лотов в открываемых позициях, а потом увеличивать обратно по мере компенсации убытков
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Попробую кратко высказать свою точку зрения,с учётом,что разговор идёт не о портфеле инструментов или стратегий,а об игре в одном инструменте и по одной стратегии.Масштабироватьс или наоборот,сокращать позу или наращивать,не только,но во многом завист от прогнозности системы.Одно дело система 80\20 и наоборот.В первой будут длинные плюсовые серии и супер,если они будут масштабированны,уж не гря об их наращивании(проблема наращивания тоже двояка).Во второй при 80 убытках будут получены меньшие убытки,за счёт масштабирования,но и в профит будешь вылазить на малом кол-ве лотов.Спасёт только,если хотя в профитных лотов и мало,но пипсов по ним будет получено немерянно.Сорос в своей работе очень чётко охарактеризовал свою профитную,но низко прогнозную систему."Эксперимент показал,что я плохо предсказываю движения,но получаю в конечном итго прибыль,за счёт удержания профитных сделок."(точно не помню,наращивал ли он в эксперименте позу,но вот когда он становился знаменитым,то он наращивал и наращивал позу по тренду очень агрессивно).
  7. 1,296
    Комментарии
    17
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример расчета риска на несколько сделок, открываемых одновременно.
    Допустим, мы допускам просадку депозита 10% на каждую сделку. Т.е. начальный риск R=0,1 D- начальный депозит. У нас одновременно назрели три модели (n=3). на первый взгляд кажется, что нужно использовать 3,33% риск в каждой из них (т.е. 10%/3). Но, предположим, что эти три сделки произошли поочередно и в каждой просадили депозит на 10%, что получается:
    D3=D-10%-10%-10% где D3- депо после 3 лоссов
    или D3=D(1-R)(1-R)(1-R)=D(1-R)^3 ^- это степень, надеюсь, понятно.

    Общая просадка от трех лоссов P=D-D3 (начальный-конечный депо)
    или P=D-D(1-R)^3 или, в процентном отношении к начальному депо
    P%=P/D Для удобства риск считаю нв процентах 0-100%, а в единицах 0-1. ( т.е 10%=0,1)
    P%=(D-D(1-R)^3)/D=1-(1-R)^3
    При n сделках: P%=1-(1-R)^n
    Получили просадку в процентах при заданном риске на сделку и при n стопов подряд. Остается разделить на количество сделок...
    Получается, допустимый риск на каждую сделку, при одновременном открытии n сделок, заданном риске на сделку R
    Rn=(1-(1-R)^n) / n
    Остается рассчитать количество лотов в каждой сделке = D*Rn/S
    где S величина стопа в валюте депозита

    При заданном риске порядка 2-3% Rn получается практически таким же. Это связано с малой просадкой при лоссе и с дискретностью депозита
    Так что, если используете низкий риск, можно не заморачиваться, а рисковать в каждой сделке с заданным риском, если количество сделок конечно не 20-40 одновременно!!! :D
  8. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    To 100cks.

    Джонс рассчитывал к-во лотов для следущей сделки используя оптимальное F. В статье "СИЛА ПРАВИЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ" он об этом говорит прямо. Но для того, чтобы рассчитать оптимальное F необходима как минимум история сделок торговой системы. Для каждой торговой системы оптимальное F - свое, поэтому не стоит слепо копировать ММ из его (Джонса) таблицы. Про оптимальное F читайте Винса. Лично меня его книги впечатлили. :bow:

    p.s. Положительное мат ожидание и время - это все что нужно чтобы заработать свой миллион денег :rolleyes:.
  9. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Причем, если у трейдера есть определенная формула для рассчета к-ва лотов на следующую позицию, он не должен масштабироваться или наоборот уменьшать к-во лотов, если сделка кажется ему сомнительной, а его торговая система подает сигнал на вход.

    Тема ММ настолько же важна как и тема торговых стратегий. То, что ММ недооценен трейдерами очевидно. Единственная тема по этому вопросу с общим названием "Money Management" в объемной ветке торговых стратегий тому яркое подтверждение.
  10. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    А в том то и дело, что ММ по сути неотъемлемая часть работы.
    Она важна не меньше, а иногда и больше чем сама торговая стратегия. По этому это полноценная часть торговой системы.
    Я бы дополнил ММ ещё и таким фактом, как абстрагирование от денег в торговле. Если вы вдруг начинаете трястись из-за конкретных баксов, то это может закончится плачевно. Начинаются пропуски перспективных сделок, необдуманные подтягивания слишком коротких стопов, иногда и выход из сделок в не самый привлекательный момент.
    Так что ММ очень важна. В долгосрочной работе она очень много значит и решает.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать